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  • 一个量化交易策略师的自白

    万次阅读 多人点赞 2019-05-09 13:20:11
    转 一个量化交易策略师的自白         我之前在全球top5券商工作时也主要以CTA研究为主,每天都在不停的进行各种回测和开发。彼时,部门的CTA交易主要集中在股指期货的日内投机上,基本市场上...

            我之前在全球top5券商工作时也主要以CTA研究为主,每天都在不停的进行各种回测和开发。彼时,部门的CTA交易主要集中在股指期货的日内投机上,基本市场上能搜集到的各种书籍和报告我都浏览过。不过,从实际运用的角度来看,不同的技术分析方法,指标类切线类也好,形态类波浪类也罢,无论其历史背景和基本原理如何,其实质都是基于证券交易过程中量价时空等历史资料基础上的统计、分析和计算。

           由于可供交易的期货标的只有沪深300股指期货,虽然所在部门同时跑了多个日内交易模型,但基本都是一荣俱荣,一损俱损。更为关键的是,一般趋势跟踪系统的获胜概率都低于40%,真正幅度大的单次盈利都是好不容易才熬来的,这说明大部分交易其实都是瞎折腾,当账户资金在短期内出现较大回撤的时候,很容易对自己的模型失去信心,继而陷入反复优化的怪圈。要知道,部门的考核都是以年为单位的,如果一年下来赚不到什么钱甚至亏钱,后果你懂的。

            我在读研究生期间,有过一段奇妙的际遇,至于这段际遇是如何而来,至今想想都觉得传奇。当时,我作为一个博士一年级的学生,曾帮一私募大佬全权管理了一只3000万的CTA量化基金,为期一年,金字塔决策交易系统全自动下单,偶尔也人工干预。就是这段经历,让我在毕业求职时的简历比同龄人丰富了不少。也正是这段交易经历,让我知道了趋势交易就是一种煎熬,因为趋势交易是反!人!性!的:几乎总在最高点开多,最低点开空,所以每次下单都是如履薄冰。最致命的是,由于日内单边走势的下单滑点一般都比较大,如果你因为限价单没能成交,基本这千年等一回的机会就和你说拜拜了;而如果你不顾一切去追单,则很大可能刚成交一会就触发了止损命令,实际亏损是理论亏损的2倍还多。

           正因为知道了交易执行的艰难,毕业后进入全球top5券商后,对于交易下单和盯盘,一开始我就是拒绝的。部门的交易一直都是另一海归博士GG在做,而我只负责模型的研发和维护。他每日的工作流程就是,每天早上打开电脑,检查数据流是否正常,然后打开模型,让程序自动执行,盘中各种纠结,盘后各种悔恨。而这,基本就是一天的生活。

          盘中纠结:由于资金量巨大,股指期货随便一个波动,就是几十万的盈亏。落袋为安(干预模型)还是让坚决执行模型?这是个问题。毕竟一切浮盈皆是虚妄。

    盘后悔恨:今天曾浮盈过百万,最后居然止损出局,唉;今天要是不干预的话,本!可!以!盈利数百万的,结果少赚了近一半,唉,唉。

          别问我为啥总想干预模型。事实上,任何一个趋势跟踪系统都是很难坚持的,因为它们都是以捕捉相对罕见的大趋势为基础的,而大趋势通常难得一见。在漫长的等待中,交易者很容易对自己的系统产生怀疑,转而相信自己能够战胜概率。

    别问我一年下来赚了多少。事实上,CTA的容量是非常有限的,相比于部门的中介业务动辄上亿的利润,CTA的盈利基本可以忽略。虽然后来我们又把趋势交易拓展到了商品期货上,同时交易了十几个品种,但随后很多商品期货都开启了夜盘模式,遂逐步放弃。

           因为选择了CTA,导致我每天都在对自己的职业生涯产生怀疑,直到后来我跳槽到阳光私募开始管理对冲产品,开始了股票alpha模型的盈利模式。

    此是后话,有时间慢慢表来。

    在中国的股票、期货市场,几乎所有的投资者多多少少都懂点技术分析,什么MA、MACD、KDJ等等,诸如此类,不一而足。至于自己所理解的技术指标能否盈利,另当别论。

          由于量化投资的门槛实在太低,大凡交易过商品期货的朋友(尤其是理工科学生,毕业后想进入金融机构以此为职业的),基本都在用自己编译的模型进行程序化自动下单,或按模型提示的信号进行手撸。至于所交易的品种,究竟是橡胶、螺纹钢,还是豆粕、焦炭(股指期货的开户门槛太高,在校生一般玩不起),则不是他所要关心的。相信大家都有这样的体验,如果有朋友邀请你去打麻将或斗地主,而你却不怎么会玩,你多半会拒绝。但期货市场不同,对于一个自己几乎一无所知的品种,却也敢用真金白银去交易。

           这是为什么呢?

           因为交易者用自己所构建的模型对该产品的历史数据进行过回测,每个月均实现了正收益。这TM不就是传说中的印!钞!机!么!

           然而,只有真正交易过的人才知道,要想在期货市场凭自己所理解的技术分析去赚钱,太难!太难!要写一个回测结果很好的趋势跟踪模型,对于熟手来说,基本就是分分钟的事。但如果你把测试和实盘等同,我只能说你too young too simple。因为历史测试充其量只是对未来的粗略估计,它或许夸大了系统的内在优势本来是纯随机的现象,结果导致一个在历史回测中看似有效或曾经有效的系统不再有效。并且,很多初入期市的朋友,在写模型时或多或少都犯了过度优化的毛病,对于历史上那些模型本没抓住的单边走势,改个参数就抓住了;对于那些模型反复开仓的震荡走势,加个限制就避免了。可惜的是,要是可以交易历史数据的话,这个市场上还有亏货么?

           更为致命的是,即便你写的模型确实符合逻辑,也没有过度拟合,你以为就可以一劳永逸,躺着数钱了吗?那是因为你忘了,测试时,你可以把几年的模拟交易集中在几分钟之内完成,即使有几个月的回撤期,你也不觉得有啥,因为你知道了净值曲线的未来走势。但实盘交易时,分分钟都是煎熬,盘中每一个波动都会刺激你的神经。此外,模型测试时,你关注的全是盈利带来的喜悦;而实盘交易时,你感受到的全是亏损带来的痛楚。

           在实盘交易中,交易者的行为是复杂多变的,很多模型都由于与历史的吻合度太高,市场行为的一个轻微变化就会造成效果的明显恶化。再加上投资者某些情绪化和草率的出入场,承担了一些本没有必要承担的风险,再加上佣金和滑点,如此,根据市场的实际结构来说,大部分投机者注定就应该发生亏损。

          事实上,真正在市场上赚大钱的人,大都是悲观者和幸运者。说悲观,是因为他们都曾有过亏得睡不着觉的经历,知道赚钱的艰难;说幸运,是因为他们起起伏伏,但最终都活下来了。

    还记得,当年部门年会时,领导让我作为新人代表发言,我balabala,洋洋洒洒上千言,直听得他们无不击掌。但作为结尾,我话锋一转,说了下面的话:

           要想在期货市场上用技术分析赚到大钱,无它,两个字而已,靠命!

    周末去了一趟王府井书店,没想到这年头到实体店买书的人还挺多。在里面转悠了一圈,来到股票板块,那家伙,各种分析、战法,直叫人应接不暇。我随意挑了几本翻阅了一下,看完后甚是惆怅,原来自己这么多年的书都白念了,这么多年的交易体验都白瞎了,因为所有的书都给人一种感觉:“炒股太简单啦!”“股市就是提款机!”“我们的目标是星辰大海!”。

    回家路上,我对老婆说:“要不咱别做交易了,怪辛苦的,改写书吧?”

          “我看你有这个潜质。”

            在期货市场,散户凭借技术分析是能赚钱的,但前提是你能够战胜自己的内心。但即便你战胜了自己的内心,要指望大赚特赚,基本还得靠命。

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    拓展阅读:

    序号 标题 传送链接
    1 双均线策略(期货)  量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/153
    2 alpha对冲(股票+期货)  量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/101
    3 集合竞价选股(股票) 量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/102
    4 多因子选股(股票)  量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/103
    5 网格交易(期货)  量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/104
    6 指数增强(股票)  量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/105
    7 跨品种套利(期货)量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/106
    8 跨期套利(期货) 量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/107
    9 日内回转交易(股票)量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/108
    10 做市商交易(期货) 量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/109
    11 海龟交易法(期货) 量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/110
    12 行业轮动(股票) 量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/111
    13 机器学习(股票) 量化策略源码 https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/112
    14 仓位管理(1): 鞅与反鞅策略,凯利公司及其局限 https://www.myquant.cn/community/topic/673/2
    15 仓位管理(2): 凯利公式指导投资与多种资金管理方式 https://www.myquant.cn/community/topic/679
    16 多因子选股之有效因子 https://www.myquant.cn/community/topic/690
    17 多因子策略之冗余因子 https://www.myquant.cn/community/topic/695
    18 多因子选股之策略的实现 https://www.myquant.cn/community/topic/708/2
    19 大师系列之彼得•林奇基层调查选股法 https://www.myquant.cn/community/topic/719/2
    20 从量化角度告诉你常见的技术指标到底能不能赚钱? https://www.myquant.cn/community/topic/649/2
    21 从回测到实盘(2):如何让回测更贴近实盘结果  https://www.myquant.cn/community/topic/665
    22 程序化交易(3):从回测到实盘,还需要注意些什么? https://www.myquant.cn/community/topic/668
    23 股市暴跌深套 | 如何利用日内回转交易策略降低持仓成本 https://www.myquant.cn/community/topic/704
    24 算法交易策略的成功回测之一 https://www.myquant.cn/community/topic/721
    25 股票中的情侣——配对交易 https://www.myquant.cn/community/topic/735
    26 量化交易入门 https://www.myquant.cn/community/topic/28/2
    27 分享一个python均线策略 https://www.myquant.cn/community/topic/78/2
    28 一个量化交易策略师的自白 https://www.myquant.cn/community/topic/652/2
    29 《利用Python进行数据分析》PDF电子书下载 https://www.myquant.cn/community/topic/618
    30 高频交易:为了0.07毫秒的比拼,竟然花费了1400万美金 https://www.myquant.cn/community/topic/634/2
    31 分享几本量化和python方面的书,可以直接下载 https://www.myquant.cn/community/topic/89/2
    32 2018:数据科学20个最好的Python库 https://www.myquant.cn/community/topic/664
    33 《投资中最简单的事》读书笔记 https://www.myquant.cn/community/topic/575/2
    34 史上最全的量化交易资源合集 https://www.myquant.cn/community/topic/624/2
    35 七种量化选股模型 https://www.myquant.cn/community/topic/663
    36 谈资金管理 https://www.myquant.cn/community/topic/579/2
    37 网格交易策略(附策略源码与收益图) https://www.myquant.cn/community/topic/548/2
    38 指数增强策略 https://www.myquant.cn/community/topic/527
    39 日内回转交易策略 https://www.myquant.cn/community/topic/526
    40 跨期套利策略 https://www.myquant.cn/community/topic/525
    41 跨品种价差套利策略 https://www.myquant.cn/community/topic/524
    42 集合竞价选股 https://www.myquant.cn/community/topic/523
    43 基于EV/EBITDA倍数估值法的Alpha对冲策略 https://www.myquant.cn/community/topic/522
    44 行业轮动策略 https://www.myquant.cn/community/topic/521
    45 海龟交易法则 https://www.myquant.cn/community/topic/520

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  • 在介绍主流量化交易策略之前,需要先知道资产收益的拆分。资产收益通常可以拆分为Beta收益和Alpha收益,Beta为市场风险补偿,Alpha则是投资组合的超额收益。 JPMorgan将传统的Alpha进一步拆分,其中将通过指数权重...

    一、资产收益的拆分

    在介绍主流量化交易策略之前,需要先知道资产收益的拆分。资产收益通常可以拆分为Beta收益和Alpha收益,Beta为市场风险补偿,Alpha则是投资组合的超额收益。

    JPMorgan将传统的Alpha进一步拆分,其中将通过指数权重优化和选股优化等指数增强方式取得的超额收益称为Enhanced Beta,其中通过投资相关性较低的另类大类资产取得的超额收益称为Alternative Beta,剩下的Alpha收益才是无风险的超额收益True Alpha。

                                                                                           资料来源:券商研报 

    一般来说,主动型量化策略往往有较高的夏普比率,但策略容量小、成本高,被动型或指数型量化策略则相反。不同的量化投资基金追求不同的风险和收益,因此量化投资策略极为多样化,在此我们分享一些主流量化交易策略。

     

    二、统计套利交易策略

    统计套利就是基于某投资品种历史价格数据,寻找其价格规律,从而在一定概率上获取套利机会。常见思路是找出相关性较高的两个投资品种,根据它们之间长期均衡的协整关系,当价差偏离一定程度时,买入被相对低估的品种,卖空被相对高估的品种,等到价差回归均衡时平仓获利。有别于无风险套利,统计套利是根据资产的历史价格规律进行的风险套利,其风险在于资产间的这种协整关系在未来是否会继续存在。

    统计套利主要包含跨资产套利、跨市场套利等。以跨境ETF套利为例,下图为iShares China Large Cap UCITS (FXC)跨境指数基金,该ETF的成分股为香港交易所上市的按市值排名前50只中国股票,即投资红筹股、大盘股。

                                                                                   资料来源:iShares

    投资者既可以购买该ETF,也可以直接在香港交易所购买成分股。由于ETF和其成分股本质相同,因此ETF净值和成分股净值在长期应高度相关,存在协整关系。基于该协整关系,跨境ETF套利策略的思路为,当ETF净值和成分股净值价差超过一定水平时,买入相对低价的一方,等到价差回归正常后平仓获利。该ETF主要成分股及权重如下:

    在量化金融分析师AQF中介绍了基于两只相关性较高的股票的配对交易策略。下图左为两只股票的收盘价走势图,可以看出两只股票价格高度相关;下图右为两股票价差图,当价差超过上限时买入低估股票,价差回归时再卖出获利,如果市场可以做空则可以获得双向收益。

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  • 外汇短线交易策略,高胜算短线交易策略  无论是谁,在刚开始进入外汇市场时候,日内短线都是必须经历的阶段。对一般性新手来说,也只有在反复经历日内短线的“洗礼”后,才会成为一个中长线的稳定赢利者。接下来,...

    外汇短线交易策略,高胜算短线交易策略

      无论是谁,在刚开始进入外汇市场时候,日内短线都是必须经历的阶段。对一般性新手来说,也只有在反复经历日内短线的“洗礼”后,才会成为一个中长线的稳定赢利者。接下来,皇玛外汇hmcfd分析师 给各位投资者分享一下超短线技巧,外汇的经典玩法。

      1、用于60分钟图

      2、交易从伦敦市场开盘第一根k线收盘开始(下午3点)

      3、进场:

      做多:前一根k线收阳,下一根挂单前高+1点买进;

      做空:前一根k线收阴,下一根挂单前低-1点卖出;

      止赢:第一利润目标在进场价位上(下)面的20个点;

      一旦10个点达到,设定止损到平手价位。

      有赢利时你也可以切换到10分钟图,根据上根k线的突破决定进出。

      止损:前根k线的高、低点,即多头在前低,空头在前高。

      4、如这一根k线止赢或止损,等到下一根再重新判断进场。

      5、无论如何,在伦敦市场休市时平掉所有仓位(晚11点)。

      6、本策略每天能提供4到6个交易机会,胜率大概在65到70%。

      交易时间必须严格在指定的时间段,其他时间尤其是亚洲时间趋势较少;

      止赢位置为20,40,60,80等,到了关键位置做好平仓的准备,如果没把握,可分几次平仓;止赢也可以设定4根线平仓(经过试验效果可以);

    展开全文
  • 日内交易策略

    2019-10-06 23:33:07
    1.区间突破 波动区间突破交易,根据...日内交易策略; 区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系; 昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价; 上轨=今日收盘价+N*昨日振幅; 下轨=今日收盘价-N*昨日...

    1.区间突破

     
    波动区间突破交易,根据昨天波动幅度的一定百分比,来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的,应该对该波动幅度进行必要的调整,以保证其合理性。
     
    主要特点:
     
    日内交易策略;
     
    区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系;
     
    昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价;
     
    上轨=今日收盘价+N*昨日振幅;
     
    下轨=今日收盘价-N*昨日振幅;
     
    当价格突破上轨,买入开仓;
     
    当价格跌穿下轨,卖出开仓。
     
     
     
    2.菲阿里四价
     
    昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价,可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式,即阻力线、支撑线。
     
    主要特点:
     
    日内交易策略,收盘平仓;
     
    菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘;
     
    上轨=昨日高点;
     
    下轨=昨日低点;
     
    当价格突破上轨,买入开仓;
     
    当价格跌穿下轨,卖出开仓。
     
     
     
    3.空中花园
     
    开盘突破,是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴,是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。
     
    主要特点:
     
    日内交易策略,收盘平仓;
     
    空中花园在当天高开或低开时使用,即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时;
     
    上轨=第一根K线的最高价;
     
    下轨=第一根K线的最低价;
     
    当价格突破上轨,买入开仓;
     
    当价格跌穿下轨,卖出开仓。
     
    实际上是一种
     
    当天大幅高开(>1%),搏高开低走;反之,
     
     
     
    4.横盘突破
     
    较易于实现量化的形态突破,有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖;较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆弧顶底、旗 形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情 就是,合理量化盘整的定义,比如周期跨度、波动的幅度。
     
    主要特点:
     
    日内交易策略,收盘平仓;
     
    横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时;
     
    上轨=过去30根K线的最高价;
     
    下轨=过去30根K线的最低价;
     
    当价格突破上轨,买入开仓;
     
    当价格跌穿下轨,卖出开仓。
     
     
     
    5.转向交易
     
    相对而言,基于固定点位的突破,可能受制于品种价格区域的变化而变迁;而其于固定百分比幅度的突破,则较少受到类似的困扰,除非该品种的波动性水平发生巨变。
     
    主要特点:
     
    日内交易策略,收盘平仓;
     
    转向交易基于今日开盘价;
     
    上轨=今日开盘价+今日开盘价*0.01;
     
    下轨=今日开盘价-今日开盘价*0.01;
     
    当价格突破上轨,买入开仓;
     
    当价格跌穿下轨,卖出开仓。
     
     
     
    6.HANS123
     
    作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略,HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破,作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式,配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术,或可提高其胜算。
     
    主要特点:
     
    日内交易策略,收盘平仓;
     
    HANS123在开盘30分钟后准备入场;
     
    上轨=开盘后30分钟高点;
     
    下轨=开盘后30分钟低点;
     
    当价格突破上轨,买入开仓;
     
    当价格跌穿下轨,卖出开仓 
     
     
     
    7.日均ATR突破
     
    我们有理由相信,当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生,我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展,比较的基准,可以是开盘价,也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。
     
    可以算过去10天内的ATR,
     
    主要特点:
     
    日内交易策略,收盘平仓;
     
    日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系;
     
    上轨=今日开盘价+N个交易日平均ATR*M
     
    下轨=今日开盘价-N个交易日平均ATR*M;
     
    当价格突破上轨,买入开仓;
     
    当价格跌穿下轨,卖出开仓。
     
     
     
    8.ORB突破
     
    ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者,为失败突破幅度,后市一旦超过这个幅度,便认为是真正的突破。在实际应用中,早盘的突破、窄幅波动后的突破,可作为有效的过滤条件。
     
    主要特点:
     
    日内交易策略,收盘平仓;
     
    ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标;
     
    上轨=今日开盘价+N天ORB*M;
     
    下轨=今日开盘价-N天ORB*M;
     
    当价格突破上轨,买入开仓;
     
    当价格跌穿下轨,卖出开仓。
     
    过去失败的次数多,下一次成功的概率就比较高。 
     
     
     
    9.分时均价突破
     
    分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中,因而,就交易策略的自我实现语言而论,它的地位格外突出醒目。
     
    主要特点:
     
    日内交易策略,收盘平仓;
     
    分时均价黄线基于今日分时图均价;
     
    上轨=当日分时均价黄线;
     
    下轨=当日分时均价黄线;
     
    当价格突破上轨,买入开仓;
     
    当价格跌穿下轨,卖出开仓。
     
     
     
    10.日内ATR波动性突破
     
    侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破,在一定程度上具备适应市场的能力,在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。
     
    主要特点:
     
    日内交易策略,收盘平仓;
     
    日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR;
     
    上轨=当根K线开盘价+N周期ATR*M;
     
    下轨=当根K线开盘价-N周期ATR*M;
     
    当价格突破上轨,买入开仓;
     
    当价格跌穿下轨,卖出开仓。

    转载于:https://www.cnblogs.com/zeroone/p/3636281.html

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  • 交易策略的制定

    千次阅读 2018-11-23 20:44:18
    一、交易策略类型 1.趋势追踪型策略 趋势追踪型指标和震荡指标可作为区分并制定趋势追踪型策略和逆趋势追踪型策略的基础; 特点: 胜率低 平均盈亏比高 盈亏依赖于市场趋势,所以设计时不遗漏大趋势很重要 2...
  • 2.1 量化交易策略的基本研发流程 大部分情况下,买卖这一最为基本的组成部分还是与收益的关系最大,研究者也应该在研发这一组成部分时,着重考虑收益情况的具体影响。 对量化交易策略风险的控制可能会影响到量化...
  • 套利交易策略类型

    2020-05-10 17:35:23
    套利交易最开始的时候只包括那些无风险或者风险非常小的交易策略,不过随着市场交易方式的多样化,一些事件性交易策略和短线交易策略也被冠以套利的名称,很难给现在市场上所有的套利交易模式一个统一的定义。...
  • 常见的价差交易策略介绍

    千次阅读 2019-11-05 12:41:26
    算法交易策略是通过对标的历史数据、交易模式的分析,采用明确的、数量化的交易模型来发掘投资机会并实现盈利的方法。算法交易策略一般通过计算机系统化的手段来实现对交易策略的实施。通常算法交易策略模型的开发...
  • 5种经典程序化日内交易策略

    万次阅读 2019-07-05 15:17:45
    国内程序化交易还处于起步阶段,本文摘取了海外比较公开的日内交易策略思想给予大家一些分享。 在做程序化交易的过程中,首先要碰到的问题是如何设计自己的投资策略,你想要让计算机执行你的何种交易思路?在建立...
  • 网格交易策略

    千次阅读 2021-03-10 15:22:59
    网格交易法是一种利用行情震荡进行获利的策略。在标的价格不断震荡的过程中,对标的价格绘制网格,在市场价格触碰到某个网格线时进行加减仓操作尽可能获利。 网格交易法属于左侧交易的一种。与右侧交易不同,网格...
  • 商品期货趋势交易策略

    千次阅读 2018-08-27 17:01:12
    原文链接:商品期货趋势交易策略 1前言 孟子这句话的意思是,即使有聪明才智,不如好好利用时势;就算有好的犁锄,也不如等待耕种的时节。投资交易中也是这个道理,无论在牛熊市,利用趋势跟踪策略都能得到...
  • 事件驱动策略是在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上,通过充分把握交易时机获取超额投资回报的交易策略。 可以用于事件驱动策略的事件有很多,如CEO或CFO的变更、派息、拆股、回购、定增、指数...
  • Python编写动量交易策略

    千次阅读 多人点赞 2021-04-27 08:09:48
    动量交易策略,即Momentum Trading Strategy。在经典力学里,动量即物体质量和速度的乘积,动量一方面描述了物体的运动状态,另一方面也描述了惯性的大小。 在证券市场上,我们也可以把“证券的价格”类比成运动的...
  • 关键点位的交易策略

    千次阅读 2019-01-11 15:31:54
    交易策略的关键点位通常指日线级别形成强阻力支撑或突破的行为重要价格位置。比如关键K线(大阳线、大阴线)位置、正N突破波峰位置、头肩底颈线位置、W底颈线位置、上升三角形水平阻力线位置、多价格测试水平线...
  • 其中,流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略在国外成熟市场上比较流行。 高频交易是量化投资领域,金融市场一颗璀璨的明星,是金融和科技发展的结晶。近年来高频交易的快速发展引起了...
  • 【交易所】交易所中的币种自动交易策略方案! 待更新
  • 量化交易策略干货收集

    千次阅读 2020-05-28 16:42:07
    量化交易策略 =========================== 价值投资 成长股内在价值投资:http://www.joinquant.com/post/541 三一投资管理公司价值选股法:http://www.joinquant.com/post/556 低估价值选股策略:...
  • 算法交易策略的成功回测

    千次阅读 2019-06-28 10:49:02
    本来来自英文网站 QuantStart 中对于算法交易策略回测描述的一篇文章,原文可以参见脚注。[ Successful Backtesting of Algorithmic Trading Strategies - Part I] 市面上介绍算法交易的文章虽然不算多,但也不少,...
  • 接下里的文章,我们将演示如何去利用数据来创建一个自动化配对交易策略。 基本原则 我们假设你有一对股票 X 和 Y,它们之间有一些基本的经济联系,例如这是两家生产百事可乐和可口可乐的,它们拥有...
  • 商品期货市场常见的量化交易策略

    千次阅读 2019-08-06 10:53:29
    商品期货短线量化交易策略 1、R-Breaker 策略 作为一个经典的日内短线交易量化策略,R-Breaker策略一般使用1分钟、5分钟和10分钟的交易数据。具体来看,该策略根据上一交易日的收盘价、最低价、最高价,加上3个由...
  • 奶爸今天就给大家介绍一种适用于震荡行情的交易策略——网格交易。 1、网格交易? 网格交易可简单理解为:把价格的波动区间放到以一个设定好的网格里。 把资金分成多份,价格每跌一格就买一份,每涨一格就卖一份...
  • 假突破的交易策略

    千次阅读 2019-06-06 17:41:20
    编者按语:这篇假突破交易策略是在priceaction.com翻译过来,翻译的水平确实不太敢恭维,但是其中有些知识点可以值得我们学习借鉴,文章令我印象深刻是假突破信号也许欺骗了我们交易者,但是也是给我们提供了强有力...
  • 昨天有空上网看到很多网友都说日内策略很好,而且都比较推荐一本书:《日内交易策略--谷物期货交易实战指南》,所以就下载了电子版的来看了一下,书中讲到他的策略是日内交易的,具体的策略: 从作者所描述的...
  • 一、网格策略 网格交易法指以某点为基点,每上涨或下跌一定点数挂一定数量空单或多单,设定盈利目标,但不设止损,当价格朝期望方向进展时获利平仓,并在原点位挂同样的买单或卖单。...海龟交易策略是一套非常
  • 下面用python实现一个简单的配对交易策略: 目录 一、交易对象选取 相关性检验 ADF检验 协整检验 二、主体策略 投资组合的构建 设置开仓和止损的阈值 三、历史回测 四、注意 一、交易对象选取 我们以...
  • 数字货币交易策略——搬砖套利

    千次阅读 2020-10-25 09:44:14
    本文介绍数字货币交易所量化交易策略的搬砖套利技术。 文章目录一、什么是搬砖?二、实现方法1.定义币种及交易所2.获取精度3.循环获得价格4.比较价格并双向低买高卖三、总结 一、什么是搬砖? 在市场中要赚钱,最...
  • 程序化交易策略系统的构成:变量定义模块、数据处理模块、交易决策模块、交易执行模块、风险难控制模块 1.变量定义模块 是所有程序化交易程序的基础模块; 变量定义包括参数和变量两类; 参数全部为...
  • 自己做量化交易软件(38)小白量化实战11–双向高频马丁交易策略 上一篇文章我们介绍了做多的马丁策略,见文章<自己做量化交易软件(37)小白量化实战10–操作方法与MetaTrader5高频策略的进化>. 这一篇介绍双向...
  • 配对交易策略

    千次阅读 2019-07-10 10:25:43
    一、引言 在量化投资领域,既然严格的无风险套利...今天,我们就来介绍这样一种方法——配对交易。 二、统计套利 1.定义 统计套利即主要以对历史数据进行统计分析为基础,估计目标统计量的分布,再结合股票自...

空空如也

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