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  • 2021-03-13 14:53:34

    它是两个直盘货币和一个交叉盘货币之间的相互对冲,交易员往往受到外界因素的影响无法严格执行造成亏损。该系统经过大量数据统计分析和严格的科学论证计算,并通过多年实盘交易验证可以达到稳定盈利。希望交易员严格按照交易规则执行。

    此策略利用交叉外汇对的市场价格与其合成价格的价差来实现套利,还以EUR/USD和GBP为例:

    1,我们关注三个外汇对:EUR/USD,GBP/USD,以及GBP/EUR

    2,计算GBP/EUR的合成买价(bid)和卖价(ask):

    GBP/EUR(synthetic,bid)=GBP/USD(market,bid)*USD/EUR(market,bid)

    GBP/EUR(synthetic,ask)=GBP/USD(market,ask)*USD/EUR(market,ask)

    3,若此时GBP/EUR的合成买价(bid)大于其市场卖价(ask),我们采取买入市场GBP/EUR并同时卖出合成的组合的策略,这里我们仅持仓很短时间至GBP/EUR合成与市场价格一致平仓获利。开支一直存在,我们应保证合成价格与市场价格差额要足够大,以至于可以覆盖GBP/USD和USD/EUR,同时保证三组汇率需要同时采样。

    a4c26d1e5885305701be709a3d33442f.png

    策略优点:

    1、多币种分散策略,风险分散;

    2、资金回撤低,盈利稳定;

    3、行情不相关, 不用担心行情涨跌、震荡或单边。

    三角对冲货币对:

    EURUSD、GBPUSD、EURGBP;

    AUDUSD、NZDUSD、AUDNZD;

    USDJPY、GBPUSD、GBPJPY;

    USDJPY、EURUSD、EURJPY;

    USDCHF、GBPUSD、GBPCHF;

    AUDUSD、GBPUSD、GBPAUD;

    NZDUSD、GBPUSD、GBPNZD;

    AUDUSD、EURUSD、EURAUD;

    NZDUSD、EURUSD、EURNZD;

    USDCAD、GBPUSD、GBPCAD…

    任意3个货币可以组成一个新的EA,由于外汇市场的高流通性,市场在大部分时间是有效的,因此合成价格应该等于市场价格。然而,市场有时会处于短暂的失衡,使得交叉货币对的市场价格和合成价格发生偏离。当这种偏离足够抵消我们的交易成本时,我们便可使用三角套利的方法实现无风险利润。

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    第十四节 三角对冲指标编写

    这节课我们要挑战一下稍微有点难度的三角对冲指标编写,相信大家认真学习完这次的指标编写后,其他的指标也基本上可以自己写了。

    三角对冲交易策略

    三角对冲可谓是相当出名的策略了,这个策略其实是基于三个货币对的关系来做交易的。什么意思呢,比如说现在EURUSD的价格是2,GBPUSD的价格是4,那么理论上EURGBP的价格应该是2/4=0.5,但是实际的价格是0.6,那么我们就发现有套利空间了,因为实际的价格是迟早会回归到理论价格的,我们只要做多理论价格做空实际价格就可以获利。于是我们做多1手EURUSD,做空0.5手GBPUSD,做空1手EURGBP,也就是说做多理论价格做空实际价格,等实际价格和理论价格相等的时候我们就平仓获利。

    为什么要做多1手EURUSD并做空0.5手GBPUSD呢?这里详细说一下。对于一般的平台,EURUSD以及GBPUSD每手的合约数量是100000。那么这里的合约数量是什么意思呢?比如做多1手,那么我就是要用美元换100000的欧元,做空1手的话就是用100000欧元换成美元。那做多EURGBP是什么意思呢?意思就是我用英镑来买入100000欧元了。

    按照以上的理论,我们做空0.5手的英镑,实际上就是把50000英镑换成了美元,由于GBPUSD的价格是4,那么我们换出了200000美元。然后我们再做多1手EURUSD,就是用美元换成了100000欧元,那么需要多少美元呢?由于EURUSD的价格是2,所以我们需要200000美元换成欧元。于是我们发现,此时做空0.5手的英镑换出的美元和做多1手EURUSD需要的美元是一样的,也就是说我们通过这一操作实现了将50000英镑换成了100000欧元效果,也就是说和在0.5的价格(也就是理论价格)做多1手EURGBP是等效的效果。

    于是以此类推,我们就可以知道,假如EURUSD的价格是a,GBPUSD的价格是b,那么我做多1手EURUSD,再做空a/b手GBPUSD,就相当于在价格为a/b处做多1手EURGBP。

    那么要实现在理论价格做多EURGBP和在实际价格做空EURGBP就很简单了,我只要按比例做这三个品种就行了,EURUSD:GBPUSD:EURGBP的具体手数比例为1:a/b:1。

    我们在网上找三角对冲套利能够找到很多的内容,大部分人说三角对冲套利是无风险的套利方式,但是他们策略里这三个品种的手数比例是1:1:1,这样的做法实际上是做了一个三角对冲再加一个品种的单边仓单,如果这个品种突然暴涨暴跌还是有风险的,所以一定要注意不要被骗。

    要实现这个策略能够盈利是有一个前提的,那就是市场会偶尔失效,也就是实际价格并不等于理论价格。实际上,我们可以用自己的MT4平台计算一下就可以发现确实EURGBP的理论价格和实际价格是不相等的,但是由于三个品种的点差相加后是大于这一差值的,所以我们并没有套利的空间。

    那么有没有一个时间段,这个价格差可以比我们的成本大呢?接下来的三角对冲指标要完成的工作就是这个。

    指标编写

    有人会觉得这个很容易啊,只要引用K线对应的EURUSD、GBPUSD、EURGBP的价格,然后算一个理论价格和实际价格的差值,把这个差值用一个数组存下来,接着把这个数组和指标绑定一下就好了。那么我们试一下,很简单,把上节课的代码拿过来稍微改一下,如下:

    #property indicator_separate_window
    #property indicator_buffers 1
    #property indicator_plots 1
    double hudge[];
    string sym1="EURUSD";
    string sym2="GBPUSD";
    string sym3=“EURGBP";
    int OnInit()
      {
          string name=“EURUSD/GBPUSD-EURGBP”;
          SetIndexBuffer(0,hudge,INDICATOR_DATA);
          SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,clrRed);
          IndicatorShortName(name);
          return(INIT_SUCCEEDED);
      }
    int OnCalculate(const int rates_total,
                    const int prev_calculated,
                    const datetime &time[],
                    const double &open[],
                    const double &high[],
                    const double &low[],
                    const double &close[],
                    const long &tick_volume[],
                    const long &volume[],
                    const int &spread[])
      {
       int i;
       ArrayResize(hudge,rates_total);
       if(prev_calculated==0)
       {
          for(i=0;i<=rates_total;i++)
          {  
             hudge[i]=(iClose(sym1,PERIOD_CURRENT,i)/iClose(sym2,PERIOD_CURRENT,i)-
    	iClose(sym3,PERIOD_CURRENT,i))*10000;
          }
       }
       else
       {
          hudge[0]=iClose(sym1,PERIOD_CURRENT,0)/iClose(sym2,PERIOD_CURRENT,0)-			      iClose(sym3,PERIOD_CURRENT,0)*10000;
       }
       return(rates_total);
      }
    

    以上代码中我们定义了三个货币对,然后把hudge这个数组和指标绑定,接下来我们把理论上的EURGBP价格和实际的EURGBP价格作差,赋值到hudge数组中,并把差值乘以10000,将其转换成点,于是我们的指标可以反应理论EURGBP的价格和实际EURGBP价格的差值,很直观地就可以看到是否存在套利的空间。我们将其运行在EURGBP 1min级别的图上,可以看到指标如下:

    看到这我们会稍微欣喜一下,看来三角对冲还是有利可图的。

    但是细想一下,不对,理论值和实际值怎么会相差100多个点,而且还出现了离现在越远,两者差值显著扩大的现象,肯定是哪里出了问题。

    其实,出现这个问题的原因是一些数据的缺失导致的,比如我们要提取编号为100的K线的数据来做指标的计算,三个品种由于数据的缺失,会导致编号为100的K线的时间是不一样的,第100根K线对于EURGBP可能是昨天的数据,而对于GBPUSD来说可能是前天的数据,而离现在越远,这个时间差就越大,导致指标没有正确计算。

    对冲指标的正确编写方式

    为了解决这个问题,我们需要在这三个品种中拿出相同时间的数据来计算,而不是相同K线编号的数据来计算,于是,问题变得稍微复杂了,我们要对K线加入时间的鉴别。

    试想一下,图中有动辄上万根K线,如果每一个时间对应的指标的计算都要从第一根K线开始找,找出三个品种对应改时间的收盘价,那么这个循环的工作量是非常大的,甚至有可能在加载指标的时候出现崩溃。这时我们就要用到全局变量来对已经计算的K线的根数进行统计,这样我们便可从已经计算出的K线开始往下找。具体的代码如下:

    #property indicator_separate_window
    #property indicator_buffers 1
    #property indicator_plots   1
    double hudge[];
    string EURUSD="EURUSD";
    string GBPUSD="GBPUSD";
    string EURGBP="EURGBP";
    int w2=0;
    int w3=0;
    int OnInit()
      {
    string name=“EURUSD/GBPUSD-EURGBP”;
       SetIndexBuffer(0,hudge,INDICATOR_DATA);
       SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,clrRed);
    IndicatorShortName(name);
       return(INIT_SUCCEEDED);
      }
    int OnCalculate(const int rates_total,
                    const int prev_calculated,
                    const datetime &time[],
                    const double &open[],
                    const double &high[],
                    const double &low[],
                    const double &close[],
                    const long &tick_volume[],
                    const long &volume[],
                    const int &spread[])
      {
          int peri=PERIOD_CURRENT;
          int i=0;
          int i2;
          int i3;
          int k=0;
          int k1=0;
          int k2=0;
          int k3=0;
          int swit2=0;
          int swit3=0;
          while(iClose(EURUSD,peri,k3)!=0)
          {
             k3++;
          }
          while(iClose(GBPUSD,peri,k2)!=0)
          {
             k2++;
          }
          while(iClose(EURGBP,peri,k1)!=0)
          {
             k1++;
          }
          k=MathMin(k1,k2);
          k=MathMin(k,k3);
          ArrayResize(hudge,rates_total);
          if(prev_calculated==0)
          {
             for(i=0;i<=k-1;i++)
             {  
                for(i2=w2;i2<=k2-1;i2++)
                {
                   if(iTime(EURUSD,peri,i2)==iTime(EURGBP,peri,i))
                   {
                      swit2=1;
                      break;
                   }
                   if(iTime(EURUSD,peri,i2)<iTime(EURGBP,peri,i))
                   {
                      swit2=0;
                      break;
                   }
                }
                if(i2-2>=0)
                {
                   w2=i2-2;
                }
                else
                {
                   w2=0;
                }
                for(i3=w3;i3<=k3-1;i3++)
                {
                   if(iTime(GBPUSD,peri,i3)==iTime(EURGBP,peri,i))
                   {
                      swit3=1;
                      break;
                   }
                   if(iTime(GBPUSD,peri,i3)<iTime(EURGBP,peri,i))
                   {
                      swit2=0;
                      break;
                   }
                   
                }
                if(i3-2>=0)
                {
                   w3=i3-2;
                }
                else
                {
                   w3=0;
                }
                if(swit2==1 && swit3==1 && iClose(EURGBP,peri,i)!=0 && iClose(EURUSD,peri,i2)!=0 && 
    iClose(GBPUSD,peri,i3)!=0 &&iTime(EURGBP,peri,i)==iTime(EURUSD,peri,i2) && 
    iTime(EURGBP,peri,i)==iTime(GBPUSD,peri,i3))
                {
                   hudge[i]=(iClose(EURGBP,peri,i)-iClose(EURUSD,peri,i2)/iClose(GBPUSD,peri,i3))*10000;
                }
             }
          }
          else
          {
             ArrayResize(hudge,rates_total);
             if(iTime(EURGBP,peri,0)==iTime(EURUSD,peri,0) && 
    iTime(EURGBP,peri,0)==iTime(GBPUSD,peri,0))
             {
                hudge[0]=(iClose(EURGBP,peri,0)-iClose(EURUSD,peri,0)/iClose(GBPUSD,peri,0))*10000;
                hudge[1]=(iClose(EURGBP,peri,1)-iClose(EURUSD,peri,1)/iClose(GBPUSD,peri,1))*10000;
             }
          }
       return(rates_total);
      }
    

    下面分部讲解一下,第一部分是对指标的初始化,绑定数组等等。

    第二部分定义了一系列变量,这些变量中,K1用来存储EURGBP的K线根数,K2用来存储GBPUSD的K线根数,K3用来存储EURUSD的K线根数,而K用来存储这三者之中的最小值,这是为了减少计算量,很多时候EURUSD或者GBPUSD的数据比EURGBP的数据多,这多出的那一部分由于EURGBP没有数据所以是不需要计算的,也就是说计算的范围是从编号为0的K线计算到编号为K-1的K线。

    第三部分是最重要的一部分,当之前计算的K线根数为0,也就是说指标刚加载时,我们需要将0~k-1的K线对应的指标都计算一遍,所以我们做了一个循环,从0到k-1,那么为了计算指标,我们就需要找出与该K线的时间对应的EURUSD以及GBPUSD的价格,于是我们又做了一个循环来寻找与编号为i的EURGBP的K线时间相同的EURUSD的K线编号,为了避免每次计算从0开始找,这里用了全局变量w2。如果找到了,那么我们把开关2(swit2)赋值为1,如果没找到(当编号为i2的K线时间小于EURGBP的时间,说明没有找到,再找下去也不会有了,所以这根K线缺失了),那么就把开关2赋值为0,接下来把w2往回调2,以便为了下次再寻找时从w2开始找起。GBPUSD对应的K线寻找过程也是一样的。

    找到对应的数据后我们就可以计算了,当开关2和开关3都等于1,也就是说EURUSD和GBPUSD都找到了与EURGBP对应的K线,而且时间上都相同,且三个价格都不为0,那么我们将(EURGBP-EURUSD/GBPUSD)*10000赋值给hudge这个被绑定的数组。

    第四部分,如果指标都计算过一遍,那么就很简单了,只要计算当下和上一根K线的指标就行了。

    我们将其加载到EURGBP的图表上,得出的结果如图:

    于是我们发现,三角对冲策略似乎是真的有盈利的空间,可以看出,EURGBP理论和实际的差值已经达到了十几个点,哇,这还不快把策略搞起来。

    但是先别急,三角对冲的事实是否是这样的呢?我们仔细观察一下其实就不难发现,当理论值和实际值的差值很大的时候都是在每天收盘和开盘的那段时间,而这段时间的点差会变得十分巨大,英镑有的时候会达到惊人的20个点的点差,而我们的理论值和实际值之间的差值只有十几个点,显然是不足以填补掉点差成本的。

    关于这一结论大家可以在指标里面再加一条线,这条线反应了三个品种点差总和的走势,你会发现收盘和开盘那段时间三个品种总的点差会随着EURGBP理论与实际差值的变大而变大,可恨的是点差的值一直是大于这个差值的,也就是说根本没有套利的机会。这听起来让人沮丧,辛辛苦苦写了指标,结果证明是没有任何作用的,但是交易就是如此,很多时候会做无用功,但是正是这些无用功给了我们经验的积累,知道哪些东西或许是有用的,哪些东西确实没什么用,可以不用浪费时间,而这些成长也是每位交易者所必须的。

    关于指标的编写就先说到这里,很多人对指标是比较反感的,觉得指标这个东西没什么用,实际上没有那么严重,交易系统对K线的分析实际上很多时候是计算得出来的,而指标只是把计算得出的结果更直观地反应在图上而已,所以没有必要妖魔化指标,也不用太过依赖指标,和EA一样,指标只是工具,效果取决于工具的好坏以及用工具的人。

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  • 外汇三角对冲套利策略原理全解析

    千次阅读 2020-04-17 11:07:13
    三角套利,就是一种经典的引入三种货币的套利手段。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上,如果我们拥有很低延迟(low latency)的下单平台,并且可以获得较低的买卖价差(spread),那么我们...

    三角套利,就是一种经典的引入三种货币的套利手段。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上,如果我们拥有很低延迟(low latency)的下单平台,并且可以获得较低的买卖价差(spread),那么我们有机会实现无风险套利。

    一个简单的例子

    先举一个简单的例子吧:为了方便理解,我们在这里不考虑买卖的价差(bid-ask spread)和报价无法成交的情况。如果我们可以获得如下三个报价,我们有无风险套利的机会吗?

    1. Yens 118/$
    2. $1.81/pound
    3. Yens 204/pound
      这里Yens是日元,$代表美元,pound代表英镑。

    答案是有的。以下是我们的套利步骤:

    1. 观察JPY/GBP实际交叉汇率(cross rate):Yens 204/pound
    2. 计算JPY/GBP合成交叉汇率(Synthetic cross rate) = 1.81 * 118 = Yens 213.58/pound。
      我们发现了实际交叉汇率不等于合成交叉汇率,套利机会存在。
    3. 假设我们有204日元,我们做以下三步交易:
    • 将204日元转化成1英镑
    • 将1英镑转化成1.81美元
    • 将1.81美元转化成213.38日圆
    1. 我们获得了213.38 - 204 = 9.38日元的无风险收益。
      让我们再来看一个核心的概念:

    合成交叉汇率(Synthetic cross rate)和其价格的偏离

    由于大部分的外汇对是基于美元的(比如GBPUSD,EURUSD),我们把不已美元为基础货币的外汇对称为交叉汇率(比如英镑对欧元,GBPEUR)。然而,基于对低流动性和市场冲击的考虑,很多机构投资者无法直接大量购买交叉外汇对,他们会使用一种合成的方法:GBP/EUR = GBP/USD * USD/EUR

    由于GBP/USD 和USD/EUR有着很大的流通性,因此他们很容易的通过这个合成公式获得了对GBP/EUR的配置。由于外汇市场的高流通性,市场在大部分时间是有效的,因此合成价格应该等于市场价格。然而,市场有时会处于短暂的失衡,使得交叉货币对的市场价格和合成价格发生偏离。当这种偏离足够抵消我们的交易成本时,我们便可使用三角套利的方法实现无风险利润。

    外汇三角套利一句话总结:同一时间段进场 欧元兑美元,美元竞日元,欧元兑日元。利用价格扭曲来套利,无需与市场做博弈。

    基于上述原理,我们将这套外汇三角套利方法做成了程序化交易,利用常规化持仓等待市场差价偏离的机会进行加仓,差价回归时进行盈利平仓,经过半年的实盘验证发现效果不错。模拟盘,由1000美元的仓位,变为3943美元,利润率294%。效果如下:
    每周利润率
    每月利润率

    所有交易记录盈利
    注:以上为模拟盘,以下为实盘效果。
    实盘一个月利润
    实盘昨日收益
    实盘近一个月收益36%。

    值得一提的是:外汇市场近一个月发生过很多次巨大的波动,套利策略依然稳定,甚至效果比之前还要好。

    如需要详细了解策略可以私信我。QQ群:724881825 微信:rz100y,备注:了解三角套利策略

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  • 4界面语言: 简体中文文件类型: 国外软件授权方式: 共享软件本EA属于随势加码策略加载周期:1小时加载货币:EURUSD
  • 外汇三角套利的基本思路是,用两个市场(比如USDJPY,EURJPY)的价格(标记为A1、A2),计算出一个公允的EURUSD价格(A1*A2),如果该公允价格跟实际的EURUSD市场价格(记为A3)不一致,就产生了套利机会。...

    外汇三角套利的基本思路是,用两个市场(比如USDJPY,EURJPY)的价格(标记为A1、A2),计算出一个公允的EURUSD价格(A1*A2),如果该公允价格跟实际的EURUSD市场价格(记为A3)不一致,就产生了套利机会。

    一个著名的套利方式就是许多避险基金经理人很喜欢的「三角套利」(TriangularArbitrage)。这是利用市场在激烈变动时所产生的市场无效性(Non-EffectiveMarket),进场套利。例如,EUR/USD(Buy)、USD/CHF(Buy)、EUR/CHF(Sell)这三组在同一个时间开仓,并在获利后同步关仓,这叫做「三角套利」。这种套利模式以手动来操作是不切实际的,一般会以此种套利模式进场都是利用「程式自动交易」,不仅要准确的计算进场时间点,也要计算个别应该要开的仓位大小(lotsize)。这种套利模式运用得宜可以将获利极大化、风险极小化。

    真正的三角套利机会很少,对服务器及网速、技术等都有极高的要求,通过六个月左右的优化、在双货币对冲的基础上,利用三货币的关联、相互牵制的特点,我们研发出来盈利能力较强、风险较小的多货币对冲策略,实际上并不算是真正的三角套利。

    经过半年多的模拟测试,于2020年3月19日进入了实盘阶段,入金10000,到今天(2020年4月25日)净值余额为15706,净值盈利为57%左右,上周盈利2078,盈利率为20%左右。

    部分实盘收益截图下:
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    值得一提的是:外汇市场近两个月发生过很多次巨大的波动,套利策略依然稳定,甚至效果比之前还要好。

    如需要详细了解策略可以私信我。QQ群:724881825 微信:GGRR678,备注:了解三角套利策略

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  • 他融入了单币的双向对冲,分开结仓,这一点很神奇,选择带有关联性的货币对,根据偏离值对冲进场,混合多种止盈止损模式, 优势1:在稳步套利的基础上,提升刷单量。三重止损:内置小止损,点数止损,全盘风控止损...
  • 三角套利EA策略研究

    2022-04-18 18:19:32
    要做空,第三要做多,也就是第一要sell,第二要buy ,第三也是buy,这就是简单的三角对冲原理,风险已经降到最低。 三角套利首先是加仓类型,不加仓的套利收益很小,库存费都扛不住,所以pass 既然是加仓,风险...
  • 双币对冲-EA.zip

    2020-09-04 15:32:47
    双币对冲EA, 可以做同向的双币对冲和反向的对冲,一般对冲是同时进行两笔行情相关,待市场选择方向后,利用走势相近的货币做反向对冲。 加载货币: 1组: EURUSD AUDUSD 2组: USDJPY CHFJPY 3组: AUDUSD NZDUSD ...
  • 多币对冲中文版.zip

    2020-07-12 12:05:19
    为了对冲一组亏损的货币对,交易者需要找到另一组具有强正或负相关性的货币对。就是说,这对货币对与您进行未平仓交易的货币对是相同的,或者是相反的货币对。
  • 富贵险中求EA说明1、本EA使用策略为网格马丁趋势多货币对冲相结合;2、本EA不适合的行情为点差比平时大很多,快速波动平台滑点严重,行情三角形震荡;3、其中5万美元或者美分的参数,并不代表这个是最好最合适的参数...
  • 5 一次一单,不加仓,不网格,不马丁,单单带止损盈亏比合理,同时止盈止损间距也是中规中矩,EA不加仓,到达止损位认亏出场,EA设计过程中未使用马丁,网格,对冲等高风险策略。自己用了一段时间效果不错(看统计...
  • 系统特点: 1、多币种分散策略,风险分散; 2、资金回撤低,盈利稳定; 3、行情不相关, 不用担心行情涨跌; 4,安全稳健型,每一组都带止损止盈; 5,每一组货币加载一个货币上就可以,加仓手数和倍率都可调;...
  • 我们提出了在多元高斯政权切换模型下离散时间的最优均值方差动态对冲策略。 该方法还执行定价,对于金融时间序列中观察到的时变... 使用所提出的方法,该策略得出的夏普比率将比Black-Scholes三角套期保值方法高一倍。
  • 商业在用《蝙蝠对冲套利EA系统》及源码均出售(功能类似于极影ea),需要的欢迎交流--外汇多货币对冲ea策略对冲策略对冲套利对冲源码稳定盈利ea源码MQL源码 1. 套利交易模式 套利交易策略不同于其它常规交易手法,...
  • 谈谈三角套利的策略

    2021-03-13 14:53:10
    三角套利」(Triangular Arbitrage)的套利方式是一种概念,利用三种高度相关或连结的商品来「相互对冲」(Mutual Hedge),而「相互对冲」(Mutual Hedge)之后可以产生极为严谨的「避险关系」,同时利用这三角相互...
  • 离散时间自回归隐... 三角套期保值(HedgingError_DH.m) 具有高斯收益率的最优对冲(HedgingError_Gaussian.m或HedgingGaussian.m + Hedging_Error_Gaussian_ac.m 具有HMM收益和半精确逼近的最优对冲(HedgingE
  • 最新版---对冲刷单-EA

    2020-10-08 10:41:06
    既能刷单又可以盈利策略,盈利能力很是可观,风险可控小资金也可以操作 功能介绍 1,开仓方向:可以选“开多单”、“开空单”选框来控制只开多单或只开空单,又或者多空都开仓。 2,加仓:可以设置加仓手数倍数,...
  • 三角套利(2)

    千次阅读 2018-03-13 16:26:45
    然后,根据LTC/BTC成交的数量,得到需要对冲的LTC数量和BTC数量,分别在LTC/CNY和BTC/CNY市场下对冲单,所有市场先下限价单进行对冲,超时之后补市价单,确保完全对冲。 对最小交易单位的处理规则如下: 如果欲下单...
  • 策略类型:双币对冲(博弈大师套利) 当今交易界里最流行,最安全,最稳定的盈利方法非对冲套利莫属。基于控制风险最小化,和利润最大化的研发宗旨,抛弃了传统的一夜暴富思维,使投资者在保证安全的原则下,获取长期...
  • 这个策略属于一次一单,不加仓不扛单,概率取胜,安全稳定,是一款知名的EA,该EA非本人原创,这个策略稳定性很是不错但是盈利相对要慢一点, 今天分享给大家喜欢稳定的可以下载研究研究。 加载时间周期:M1 ...
  • RSI超买超卖.zip

    2020-09-08 15:37:56
    本人实盘一款俄罗斯美洲狮全能RSI-EA,此EA根据RSI+CCI+K线来判断方向,该EA一次一单,不加仓,不网格,在行情起伏较大的时候大大提高了入场信号的准确率。每一款货币活跃度不同所以设置的止损止盈的大小要不同。...
  • 玉鼎趋势(1).zip

    2020-08-30 16:53:35
    本款EA最大的特点并非高收益率,而是非常稳健,具体表现在: 第一,交易风格稳健,每笔交易均带止损且每笔交易止损的金额均固定,非马丁,无逆势加仓,靠整体成功率获得收益。 第二,连续长达15年表现稳健。...
  • 全能(RSI)-EA.zip

    2020-07-24 12:21:29
    全能RSI交易策略,RSI是确认趋势的强度,当RSI高于50 水平并开始下跌,表明上涨趋势正在减弱,当低于50并开始上涨,表明下跌的趋势正在减弱,全能RSI交易策略,为了增加开单的准去率,我调成【25/75】这个值根据个人...
  • 超级趋势-EA.zip

    2020-07-12 12:18:24
    超级趋势-EA,低回撤,高盈利,一次一单,自带止盈止损。月盈利在25%左右, 最大回撤不超15% ,严格风控,每单带止损止盈,盈亏比合理。
  • Mountain tiger-EA.zip

    2020-07-05 11:19:54
    本EA遵行顺大势,逆小势策略入场交易,双均线,形成均线系统,用于趋势判断,当前价格与均线的距离,用于趋势判断。
  • 欧洲量子Quantum_EA).zip

    2020-04-20 17:23:19
    欧洲量子突破智能系统,具备优质的长期稳健盈利能力,很完美的运用了量子动力原理,上下根据量子懂力进行交易,它会根据当前的行情的不断变化,进行取样读取传感因子,赛选出最优的信号点位,和止损止盈点位,平仓...

空空如也

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