精华内容
下载资源
问答
  • matlab中协方差函数

    万次阅读 2017-07-29 14:43:40
    说明:这里有n个样本,计算时以n-1代替n是以较小的样本集逼近总体的标准差,即统计上的“无偏估计”,matlab中方差、标准差、协方差计算都是默认n-1,后面会有验证。 仿照方差的定义可以给出协方差的公式: 据...

    协方差:引入协方差的公式
    引入公式
    说明:这里有n个样本,计算时以n-1代替n是以较小的样本集逼近总体的标准差,即统计上的“无偏估计”,matlab中方差、标准差、协方差计算都是默认n-1,后面会有验证。
    仿照方差的定义可以给出协方差的公式:
    协方差公式
    据公式很容易得出有cov(X,X)=var(X)、cov(X,Y)=cov(Y,X)
    注意:计算样本矩阵的协方差矩阵时牢记是计算不同维度间的协方差,如样本矩阵A(m行n列)即每行表示一个样本,每列表示一个维度,A的协方差矩阵为n*n。
    下面给出matlab中的几个例子:
    1、计算矩阵A(m*n)的协方差,结果为(n*n)
    2、计算俩个向量的协方差
    A = [3 6 4];
    B = [7 12 -9];
    D=cov(A,B)=[2.3333 6.8333;6.8333 120.3333]具体到每一项的结果,我们有D(1,1)=var(A),D(2,2)=var(B),D(1,2)=D(2,1),按公式计算如下:
    这里写图片描述
    3、俩个矩阵间计算,有有等式cov(A,B)=cov([A(:)B(:)])=cov(A(:),B(:))
    这里写图片描述
    4、在上述的std(X),cov(X,Y)计算中,采用的归一化参数是1/(N-1) ,其中N是向量中元素的个数。而下面的调用形式采用的归一化参数是1/N,并验证C(1,2)
    这里写图片描述
    补充:一个三维矩阵,它的协方差矩阵形式如下:
    这里写图片描述
    参考:http://www.cnblogs.com/chaosimple/p/3182157.html

    展开全文
  • 它还包含一些协方差函数: - 1: 母 3/2 - 2: 母 5/2 - 3:神经网络- 4:定期- 5:平方指数。 - 6: Matern + 平方指数- 7: Matern 3/2 + 神经网络高斯过程回归先验知识是 U、观测值 F、协方差(数字)COV、评估变量 ...
  • 协方差函数(Autocovariance function)自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1,t2,的取值之间的二阶混合中心矩,用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化(相对与均值)的相关程度,也称为中心化的自...

    1.自相关函数(Autocorrelation function)

    自相关函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1,t2,的取值之间的相关程度

    0818b9ca8b590ca3270a3433284dd417.png

    2. 自协方差函数(Autocovariance function)

    自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1,t2,的取值之间的二阶混合中心矩,用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化(相对与均值)的相关程度,也称为中心化的自相关函数。

    0818b9ca8b590ca3270a3433284dd417.png

    0818b9ca8b590ca3270a3433284dd417.png时, 

    0818b9ca8b590ca3270a3433284dd417.png

    显然,自协方差函数和自相关函数描述的特性基本相同。

    3. 协方差矩阵

    0818b9ca8b590ca3270a3433284dd417.png

    记住,X、Y是一个列向量,它表示了每种情况下每个样本可能出现的数。比如给定

    0818b9ca8b590ca3270a3433284dd417.png

    由于数据是二维的,所以协方差矩阵是一个2*2的矩阵,矩阵的每个元素为:元素(i,j) = (第 i 维所有元素 - 第 i 维的均值) * (第 j 维所有元素 - 第 j 维的均值) 。

    其中「*」代表向量内积符号,即两个向量求内积,对应元素相乘之后再累加。

    我们首先列出第一维:D1: (1,3,4,5) 均值:3.25

    D2: (2,6,2,2) 均值:3

    下面计算协方差矩阵第(1,2)个元素:

    元素(1,2)=(1-3.25,3-3.25,4-3.25,5-3.25)*(2-3,6-3,2-3,2-3)=-1

    类似的,我们可以把2*2个元素都计算出来:

    0818b9ca8b590ca3270a3433284dd417.png

    这个题目的最终结果就是:

    用matlab计算这个例子

    z=[1,2;3,6;4,2;5,2]

    cov(z)

    ans =

    2.9167   -0.3333

    -0.3333    4.0000

    可以看出,matlab计算协方差过程中还将元素统一缩小了3倍。所以,协方差的matlab计算公式为:

    协方差(i,j)=(第i列所有元素-第i列均值)*(第j列所有元素-第j列均值)/(样本数-1)

    参考:

    [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix

    [2] http://www.cnblogs.com/cvlabs/archive/2010/05/08/1730319.html

    [3]http://blog.csdn.net/ybdesire/article/details/6270328

    [4] http://202.117.122.42:9001/xhxt/xhyxt/xuexi/chart9/c_9_2_3_001.htm

    展开全文
  • 一:matlab里面关于方差和协方差的几点需要注意的求均值的函数:mean 求方差的函数:var标准差: 方差: 求协方差函数:cov 1 如果a,b是向量,则:cov(a,b)相当于是[D(a),cov(a,b);cov(b,a),D(b)],其中D(a)和D(b)...

    一:matlab里面关于方差和协方差的几点需要注意的

    求均值的函数:mean

    0818b9ca8b590ca3270a3433284dd417.png

    求方差的函数:var

    标准差:

    0818b9ca8b590ca3270a3433284dd417.png

    方差:

    0818b9ca8b590ca3270a3433284dd417.png

    求协方差的函数:cov

    0818b9ca8b590ca3270a3433284dd417.png

    1 如果a,b是向量,则:

    cov(a,b)相当于是[D(a),cov(a,b);cov(b,a),D(b)],其中D(a)和D(b)分别代表了a,b的方差。cov(a,b)和cov(b,a)分别代表了两者之间的协方差

    举例:

    >> a=[1.1 2.2 3 4.5 0.8]

    a =

    1.1000 2.2000 3.0000 4.5000 0.8000

    >> b=[1.3 2.4 2.1 5 3.3]

    b =

    1.3000 2.4000 2.1000 5.0000 3.3000

    >> cov(a,b)

    ans =

    2.2570 1.3595

    1.3595 1.9970

    其中,对角线的值是两个向量的方差,斜对角线的是两个向量之间的协方差

    2 如果a,b是矩阵,则:

    cov(a,b)相当于是cov(a(:),b(:)),举例说明:

    >> a=randn(4);

    >> a

    a =

    -0.4326 -1.1465 0.3273 -0.5883

    -1.6656 1.1909 0.1746 2.1832

    0.1253 1.1892 -0.1867 -0.1364

    0.2877 -0.0376 0.7258 0.1139

    >> b=randn(4);

    >> b

    b =

    1.0668 0.2944 -0.6918 -1.4410

    0.0593 -1.3362 0.8580 0.5711

    -0.0956 0.7143 1.2540 -0.3999

    -0.8323 1.6236 -1.5937 0.6900

    >> cov(a,b)

    ans =

    0.8513 -0.0860

    -0.0860 1.0129

    /

    >> a(:)

    ans =

    -0.4326

    -1.6656

    0.1253

    0.2877

    -1.1465

    1.1909

    1.1892

    -0.0376

    0.3273

    0.1746

    -0.1867

    0.7258

    -0.5883

    2.1832

    -0.1364

    0.1139

    >> b(:)

    ans =

    1.0668

    0.0593

    -0.0956

    -0.8323

    0.2944

    -1.3362

    0.7143

    1.6236

    -0.6918

    0.8580

    1.2540

    -1.5937

    -1.4410

    0.5711

    -0.3999

    0.6900

    >> cov(a(:),b(:))

    ans =

    0.8513 -0.0860

    -0.0860 1.0129

    另外,matlab里面关于cov函数的说明解释的很详细:

    cov(x), if x is a vector, returns the variance of x. For matrix input X, where each row is an observation, and each column is a variable, cov(X) is the covariance matrix. diag(cov(X)) is a vector of variances for each column, and sqrt(diag(cov(X))) is a vector of standard deviations. cov(X,Y), where X and Y are matrices with the same number of elements, is equivalent to cov([X(:) Y(:)]).

    cov(x) or cov(x,y) normalizes by N – 1, if N > 1, where N is the number of observations. This makes cov(X) the best unbiased estimate of the covariance matrix if the observations are from a normal distribution. For N = 1, cov normalizes by N.

    cov(x,1) or cov(x,y,1) normalizes by N and produces the second moment matrix of the observations about their mean. cov(X,Y,0) is the same as cov(X,Y) and cov(X,0) is the same as cov(X).

    参考:

    http://www.voidcn.com/article/p-qzfcdcih-bv.html

    展开全文
  • MATLAB 总结;2;3;4;5;6;7;8;10;10;10
  • Matlab-计算协方差矩阵函数

    千次阅读 2018-09-07 15:02:32
    一、源码 function [ COVMAT ] = covarianceMatrix( ...% 这是一个计算协方差矩阵的函数 % inputData 输入数据 % 每一行为一个维度 % 每一列为一个样本 %获得输入数据维度 [m,n] = size(inputData); %创建协...

    一、源码

    function [ COVMAT ] = covarianceMatrix( inputData )
    %   covarianceMatrix( inputData )
    %   这是一个计算协方差矩阵的函数
    %   inputData   输入数据
    %   每一行为一个维度
    %   每一列为一个样本
    
    
    %获得输入数据维度
    [m,n] = size(inputData);
    %创建协方差矩阵
    COVMAT = zeros(m,m);
    %取得每维数据平均值
    E = zeros(m,1);
    for i = 1:m
        E(i) = mean(inputData(i,:));
    end
    %计算协方差
    for i = 1:m
        for j = 1:m
           COVMAT(i,j) = ((inputData(i,:)-E(i))*(inputData(j,:)-E(j))')./(n-1);
        end
    end

    二、测试数据

    数据样本:

    MySample = [40 45 6 45 31 4 13 27 47 48;7 48 47 24 40 7 21 45 39 47;32 1 42 46 33 37 37 19 32 8]

    运算结果:

    >> covarianceMatrix(MySample)

    ans =

      301.1556   78.0000 -120.2444
       78.0000  268.9444 -126.9444
     -120.2444 -126.9444  216.0111

     

    参考:http://www.cnblogs.com/chaosimple/p/3182157.html

    展开全文
  • 在进行模式识别样本特征提取的时候,我们经常会用到协方差矩阵,它可以反映不同维度间的相关性。 一般来说,N x M的一个样本矩阵 (其中N ... 但是 matlab 的 cov 函数,计算矩阵的协方差时,采取的算法不同,cov(...
  • 该工具箱包含一组专用于协方差矩阵估计和处理的matlab函数。 关键功能主要集中在SPD矩阵的Riemanian几何上,包括距离,测地线,切线空间和不同度量下协方差矩阵的均值估计。 该工具箱已获得GPLv3许可。 安装 ...
  • MATLAB如何使用cov函数计算样本数据的协方差【语法说明】cov(X):如果X为向量,函数返回向量的方差;如果X为m×n矩阵,则每行是一组观测值,每列是一个随机变量在各次观测时的值,共有n个随机变量,m组观测值。函数...
  • 本代码主要利用MATLAB工具实现MATLAB——cov和corrcoef计算协方差和相关系数,简单明了,易于理解
  • matlab股票协方差pp概述原则上,所有图象处理都是图像的变换,而本章所谓的图象变换特指数字图过某种数学工具的处理,把原先二维空间域的数据,变换到另外一个"变换域"形式描述的过程。例如,傅立叶变换将时域或...
  • 由于许多人(大多数是学生)需要以toeplitz矩阵形式的自协方差,因此此函数可以以矩阵形式快速生成输出。 如果需要自相关,则可以简单地用函数内部的xcorr替换xcov命令。
  • autocov 使用从 0 到 N-2 的快速傅立叶变换算法计算具有相同长度 N 的两个列向量 X 和 Y 之间的自协方差。 由此产生的自协方差列向量 acv 由以下公式给出: acv(p,1) = 1/(Np) * \sum_{i=1}^{N}(X_{i} - X_bar) * ...
  • 运行版本:1.MatlabR2015b windows64Bit2.https://octave-online.net/3.http://www.compileonline.com/execute_matlab_online.php代码:%自编协方差矩阵计算法结果一致,但与matlab自带的cov函数不一致% Rxx.mclose ...
  • 介绍了Matlab 如何使用 mean 、var 、std、cov 函数
  • 协方差函数matlab代码

    千次阅读 2012-11-07 11:34:14
    z=[1,5;3,4;4,6;5,3]; ...%matlab函数结果 % b=cov(z) %  % 2.9167 -0.8333 % -0.8333 1.6667 %% z_mean=mean(z); result = zeros(2,2); for i = 1:2  for j=1:2  result(i,j)=(z(:,i
  • matlab中tabulate函数

    2021-04-21 14:08:11
    (m 为组数) 5.table=tabulate... 2018-06-23 05:10:51 非常好,matlab概率函数......Matlab 概率函数大全 统计工具箱函数 表Ⅰ-1 概率...中值绝对差 mean 均值 median 中值 moment 样本...tabulate 频数表 trimmean ...
  • WEIGHTEDCOV 返回加权协方差的对称矩阵 C,该矩阵根据输入 T×N 矩阵 Y 计算,该矩阵 Y 的行是观察值,列是变量,以及输入 T×1 的观察值权重向量 w。 如果观察结果并非完全相同并且需要根据某些理论假设或知识进行...
  • 至于MATLAB语言里面的协方差函数cov的语法是什么样的以及怎么用的,我们稍后再说,这里首先介绍下协方差相关的基础知识点。 本文内容参考自MATLAB的帮助手册,有的时候不得不说,数据手册才是最好的教材,不仅对于...
  • 在聚类过程需要生成人工数据集,代码及运行结果如下: mul=[0,0]; % 均值 S1=[.1 0;0 .1]; % 协方差 data1=mvnrnd(mul, S1, 300); % 产生高斯分布数据 % 第二组数据 mu2=[1.25 1.25]; S2=[.1 0;0 .1]; data2=...
  • matlab协方差函数cov

    2015-05-21 19:25:00
    Matlab中cov函数详细解读 1、向量的方差与协方差矩阵 cov(x) 求向量x的方差。 cov(x)为一个数值,数值大小计算公式为S(x)。 cov(x,y) 求向量x与y的协方差矩阵。 cov(x,y)为2*2矩阵, [S(x) C(x,y); ...
  • Matlab中cov函数

    千次阅读 2018-10-21 19:27:44
    Matlab中cov函数详细解读 1、向量的方差与协方差矩阵 cov(x) 求向量x的方差。 cov(x)为一个数值,数值大小计算公式为S(x)。 cov(x,y) 求向量x与y的协方差矩阵。 cov(x,y)为2*2矩阵, [S(x) C(x,y); C(y,x) S(y);] ...
  • 一、协方差矩阵的定义及其计算公式  协方差矩阵在机器学习经常用到,...在统计学与概率论协方差矩阵是一个矩阵,其每个元素是各个向量元素之间的协方差。这是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。...
  • matlab中常用函数

    万次阅读 多人点赞 2018-06-04 11:14:15
    协方差函数  其他函数:         参数建模 arburg 通过Burg方法实现AR参数建模 arcov 通过协方差方法实现AR参数建模 armcov 通过改进的协方差方法实现AR参数建模 aryule 通过Yule-Walker方法实现AR参数建模 ...
  • 它是一种新颖的连续概率预积分方法,它利用了高斯过程回归和线性算子对协方差函数的应用。 注意:亲爱的 Mac 用户,似乎 Matlab 和 Catalina(可能还有其他版本)存在“问题”,因为来自 GPML 工具箱的超参数训练...
  • 使用的函数组织 职能组织 对 Matlab Simulink 代码生成有用,都在 matse3 下 表示:组:矩阵 4x4 alg:向量 1x6 dist:flattened(16+36):matrix4x4 后跟协方差 (6x6) 对组 (se3_) 的操作:转换、mul、invert、exp...
  • clc; clear all; Signal_1=rand(1,2000);%产生随机信号 Signal_1 Signal_2=...%将画布分为 2行2列,在第1行第1列画Signal_1_R自相关函数,并写上标题Signal_1自相关函数 plot(Signal_1_R);title('Signal_1自相关函数');
  • 小波去噪举例MATLAB中用wnoise函数测试去噪算法sqrt_snr=3;init=231434;[x,xn]=wnoise(3,11,sqrt_snr,init); % 加噪,信噪比为3subplot(3,2,1),plot(x)title('original test function')subplot(3,2,2),pl...
  • matlab协方差矩阵>> A=[0,0,0;2,0,2;]A =0 0 02 0 2>> v = diag(cov(A))'v =2 0 2help里面的cov 函数,你自己看一下吧!MATLAB怎么计算协方差>> x=rand(1,5);>> y=2*rand(1,5);>> ...

空空如也

空空如也

1 2 3 4 5 ... 20
收藏数 6,035
精华内容 2,414
关键字:

matlab中协方差函数

matlab 订阅