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function [ssarr, l_arr, cu_arr]=refparams_vecgsm(org,subands,M) %This function computes the parameters of the reference image. This is %called by vifvec.m. for i=1:length(subands); sub=subands(i); y=org{sub}; sizey=floor(size(y)./M)*M; % crop to exact multiple size y=y(1:sizey(1),1:sizey(2)); % Collect MxM blocks. Rearrange each block into an % M^2 dimensional vector and collect all such vectors. % Collece ALL possible MXM blocks (even those overlapping) from the subband temp=[]; for j=1:M for k=1:M temp=cat(1,temp,reshape(y(k:end-(M-k), j:end-(M-j)),1,[])); end end % estimate mean and covariance mcu=mean(temp')'; cu=((temp-repmat(mcu,1,size(temp,2)))*(temp-repmat(mcu,1,size(temp,2)))')./size(temp,2); % covariance matrix for U % Collect MxM blocks as above. Use ONLY non-overlapping blocks to % calculate the S field temp=[]; for j=1:M for k=1:M temp=cat(1,temp,reshape(y(k:M:end, j:M:end),1,[])); end end % Calculate the S field ss=(inv(cu)*temp); ss=sum(ss.*temp)./(M*M); ss=reshape(ss,sizey/M); % Eigen-decomposition [v,d]=eig(cu); l_arr(sub,:)=diag(d)'; % rearrange for output ssarr{sub}=ss; temp=0; d=diag(d); cu_arr{sub}=cu; end
function [g_all, vv_all]=vifsub_est_M(org,dist, subbands, M); % uses convolution for determining the parameters of the distortion channel % Called by vifvec.m tol = 1e-15; % tolernace for zero variance. Variance below this is set to zero, and zero is set to this value to avoid numerical issues. for i=1:length(subbands) sub=subbands(i); y=org{sub}; yn=dist{sub}; % compute the size of the window used in the distortion channel estimation lev=ceil((sub-1)/6); winsize=2^lev+1; offset=(winsize-1)/2; win = ones(winsize); % force subband size to be multiple of M newsize=floor(size(y)./M)*M; y=y(1:newsize(1),1:newsize(2)); yn=yn(1:newsize(1),1:newsize(2)); % Correlation with downsampling. This is faster than downsampling after % computing full correlation. winstep=[M M]; winstart=[1 1].*floor(M/2)+1; winstop=size(y)-ceil(M/2)+1; % mean mean_x = corrDn(y,win/sum(win(:)),'reflect1',winstep, winstart,winstop); mean_y = corrDn(yn,win/sum(win(:)),'reflect1',winstep, winstart,winstop); % cov cov_xy = corrDn(y.*yn, win, 'reflect1',winstep, winstart,winstop) - sum(win(:)).*mean_x.*mean_y; % var ss_x = corrDn(y.^2,win, 'reflect1',winstep, winstart,winstop) - sum(win(:)).*mean_x.^2; ss_y = corrDn(yn.^2,win, 'reflect1',winstep, winstart,winstop) - sum(win(:)).*mean_y.^2; % get rid of numerical problems, very small negative numbers, or very % small positive numbers, or other theoretical impossibilities. ss_x(ss_x<0)=0; ss_y(ss_y<0)=0; % Regression g = cov_xy./(ss_x+tol); % Variance of error in regression vv = (ss_y - g.*cov_xy)/(sum(win(:))); % get rid of numerical problems, very small negative numbers, or very % small positive numbers, or other theoretical impossibilities. g (ss_x < tol) = 0; vv (ss_x < tol) = ss_y (ss_x < tol); ss_x(ss_x<tol)=0; g (ss_y < tol) = 0; vv (ss_y < tol) = 0; % constrain g to be non-negative. vv(g<0)=ss_y(g<0); g(g<0)=0; % take care of numerical errors, vv could be very small negative vv( vv <= tol) = tol; g_all{i}=g; vv_all{i}=vv; end
function vif=vifvec(imorg,imdist); % -----------COPYRIGHT NOTICE STARTS WITH THIS LINE------------ % Copyright (c) 2005 The University of Texas at Austin % All rights reserved. % % Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, % modify, and distribute this code (the source files) and its documentation for % any purpose, provided that the copyright notice in its entirety appear in all copies of this code, and the % original source of this code, Laboratory for Image and Video Engineering (LIVE, http://live.ece.utexas.edu) % at the University of Texas at Austin (UT Austin, % http://www.utexas.edu), is acknowledged in any publication that reports research using this code. The research % is to be cited in the bibliography as: % % H. R. Sheikh and A. C. Bovik, "Image Information and Visual Quality", IEEE Transactions on % Image Processing, (to appear). % % IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, % OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS DATABASE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE UNIVERSITY OF TEXAS % AT AUSTIN HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. % % THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED % WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE DATABASE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, % AND THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS. % % -----------COPYRIGHT NOTICE ENDS WITH THIS LINE------------ % %This is an implementation of the algorithm for calculating the %Visual Information Fidelity (VIF) measure (may also be known as the Sheikh %-Bovik Index) between two images. Please refer %to the following paper: % %H. R. Sheikh and A. C. Bovik "Image Information and Visual Quality" %IEEE Transactios on Image Processing, in publication, May 2005. %Download manuscript draft from http://live.ece.utexas.edu in the %Publications link % %This implementation is slightly differnet from the one used to report %results in the paper above. The modification have to do with using more %subands than those used in the paper, better handling of image boundaries, %and a window that automatically resizes itself based on the scale. % %Report bugfixes and comments to hamid.sheikh@ieee.org % %---------------------------------------------------------------------- % Prerequisites: The Steerable Pyramid toolbox. Available at % http://www.cns.nyu.edu/~lcv/software.html % %Input : (1) img1: The reference image % (2) img2: The distorted image (order is important) % %Output: (1) VIF te visual information fidelity measure between the two images %Default Usage: % Given 2 test images img1 and img2, whose dynamic range is 0-255 % % vif = vifvec(img1, img2); % %Advanced Usage: % Users may want to modify the parameters in the code. % (1) Modify sigma_nsq to find tune for your image dataset. % (2) MxM is the block size that denotes the size of a vector used in the % GSM model. % (3) subbands included in the computation %======================================================================== M=3; subbands=[4 7 10 13 16 19 22 25]; sigma_nsq=0.4; % Do wavelet decomposition. This requires the Steerable Pyramid. You can % use your own wavelet as long as the cell arrays org and dist contain % corresponding subbands from the reference and the distorted images % respectively. [pyr,pind] = buildSpyr(imorg, 4, 'sp5Filters', 'reflect1'); % compute transform org=ind2wtree(pyr,pind); % convert to cell array [pyr,pind] = buildSpyr(imdist, 4, 'sp5Filters', 'reflect1'); dist=ind2wtree(pyr,pind); % calculate the parameters of the distortion channel [g_all,vv_all]=vifsub_est_M(org,dist,subbands,M); % calculate the parameters of the reference image [ssarr, larr, cuarr]=refparams_vecgsm(org,subbands,M); % reorder subbands. This is needed since the outputs of the above functions % are not in the same order vvtemp=cell(1,max(subbands)); ggtemp=vvtemp; for(kk=1:length(subbands)) vvtemp{subbands(kk)}=vv_all{kk}; ggtemp{subbands(kk)}=g_all{kk}; end % compute reference and distorted image information from each subband for i=1:length(subbands) sub=subbands(i); g=ggtemp{sub}; vv=vvtemp{sub}; ss=ssarr{sub}; lambda = larr(sub,:);, cu=cuarr{sub}; % how many eigenvalues to sum over. default is all. neigvals=length(lambda); % compute the size of the window used in the distortion channel estimation, and use it to calculate the offset from subband borders % we do this to avoid all coefficients that may suffer from boundary % effects lev=ceil((sub-1)/6); winsize=2^lev+1; offset=(winsize-1)/2; offset=ceil(offset/M); % select only valid portion of the output. g=g(offset+1:end-offset,offset+1:end-offset); vv=vv(offset+1:end-offset,offset+1:end-offset); ss=ss(offset+1:end-offset,offset+1:end-offset); %VIF temp1=0; temp2=0; for j=1:length(lambda) temp1=temp1+sum(sum((log2(1+g.*g.*ss.*lambda(j)./(vv+sigma_nsq))))); % distorted image information for the i'th subband temp2=temp2+sum(sum((log2(1+ss.*lambda(j)./(sigma_nsq))))); % reference image information end num(i)=temp1; den(i)=temp2; end % compuate VIF vif=sum(num)./sum(den);
主程序
clc,clear all close all img_o1=imread('xxx.jpg'); img1=double(im2gray(img_o1)); img1=img1(1:4032,1:3024); img_o2=imread('xxx.jpg'); img2=double(im2gray(img_o2)); vif= vifvec(img1, img2);
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问题:假如,我们要用 x 1 , x 2 x_1,x_2 x1,x2去拟合函数 y y y。同时, x 1 , x 2 x_1,x_2 x1,x2之间相关性很强,如 x 1 = 2 x 2 x_1=2x_2 x1=2x2。
假如得到的拟合函数为: y = 3 x 1 − x 2 y=3x_1-x_2 y=3x1−x2;
从拟合的结果看来,自变量 x 2 x_2 x2和因变量 y y y之间是负相关关系;
可实际上如果换算,有 y = 5 x 2 y=5x_2 y=5x2,是正相关关系;
这说明变量 x 2 x_2 x2与其余自变量之间存在严重的多重共线性。通过VIF系数,可以检查出变量与其他变量之间的线性关系,如果某变量的VIF系数越大,意味着它与其他特征的线性相关性越大,可以进行丢弃;
关键代码:
import pandas as pd from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor data_df = pd.read_csv(...) data_vif = pd.DataFrame(index=data_df.columns) data_vif['vif'] = [variance_inflation_factor(data_df.values, i) for i in range(data_df.shape[1])]
一般而言,当变量的VIF系数大于10时,说明其与其它变量存在严重的多重共线性,就要考虑进行丢弃了。
当自变量的容忍度大于0.1,方差膨胀系数小于10的范围是可以接受的,表明自变量之间没有共线性问题存在 。简单解释VIF指数以及代码演示用法:
用 VIF 方法消除多维数据中的多重共线性
利用statsmodels计算VIF和相关系数消除共线性用数学理论来解释的相关链接:
如何理解方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF)?
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首先介绍一下多重共线性。
多元回归模型有一个基本假设,就是要求设计矩阵X的秩rank(X)=p+1,其中p是维度数,即要求X中的列向量之间线性无关。如果存在不全为零的p+1个数c0、c1、c2、...、cp,使得c0 + c1xi1 + c2xi2 + ... + cpxip = 0,i=1, 2, 3, ..., n,则自变量x1、x2、...、xp之间存在多重共线性(multi-collinearity),因为实际问题中,完全多重共线性不太常见,所以上式中的等号经常用约等号。多重共线性到底会带来什么问题呢,笔者下面就用一个实际例子来告诉大家。
这个例子来自1994年统计摘要,是一个中国民航客运量的回归模型,统计了1978至1993年的各年数据。该模型以民航客运量为因变量y,以国民收入、消费额、民航航线里程、来华旅游入境人数作为影响客运量的主要因素,其中y的单位是万人,x1表示国民收入(亿元),x2表示消费额(亿元),x3表示铁路客运量(万人),x4表示民航航线里程(万公里),x5表示来华旅游入境人数(万人)。该数据集如图1所示,一共16行、7列(包括前面的year,虽然这一列用不到)。
图1. 数据集截图
我们用该数据集来做一个多元线性回归模型,主要使用statsmodels,代码如下。首先是导入各种库。import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor
接下来是读取数据,并生成自变量X和因变量y。file = r'C:\Users\Desktop\data.xlsx'
data = pd.read_excel(file) #读取数据
y = data['y'] #因变量数据
X = data.loc[:, 'x1':] #自变量数据
然后是生成多元回归模型,并输出结果,结果如图2所示。X = sm.add_constant(X) #加上一列常数1,这是回归模型中的常数项
reg = sm.OLS(y, X) #生成回归模型
model = reg.fit() #拟合数据
model.summary() #生成结果
图2. 原数据的多元回归模型结果
图2中的参数较多,如果大家对这个结果不太明白,可以参考笔者之前给公众号写的文章《详解用statsmodels进行回归分析》。从图2中可以得出,我们的模型的回归方程为y = 450.9 + 0.354x1 - 0.561x2 - 0.0073x3 + 21.578x4 + 0.435x5,看到这里,估计很多人就看出一些问题了。这个回归模型从表面上看没有什么太大的问题,但是仔细分析一下其实际意义,就能看出一些问题,x2是消费额,从经济学角度分析,消费额与民航客运量之间的关系应该是正相关的,也就是x2前面的系数应该是正的,但这里却是负值,问题出在哪?这就是变量之间的多重共线性造成的。
多重共线性的影响就在于此,我们的模型结果中每一个参数都能通过检验,而且模型整体的线性显著性也很好(比如该例中R-squared值为0.998,效果非常好),但其部分参数的实际意义却和我们的常识是相违背的,而这种情况我们往往很难察觉,很多人看到自己的模型在数学角度上没有任何问题,就直接拿去用了,结果总是得到错误的结论。
那么如何来诊断多重共线性呢?笔者今天就介绍一下VIF方法。VIF全称是Variance Inflation Factor,即方差扩大因子,我们对自变量X作中心标准化,则X变为Xs,然后可以得到Xs’ Xs = (rij),这个就是自变量的相关阵。如图3所示,式(1)中C的主对角线元素VIFj=cjj,就是自变量xj的方差扩大因子,式(2)中的Rj^2是自变量xj对其余p-1个自变量的复决定系数,式(2)也可以作为方差扩大因子VIFj的定义,可知VIFj是大于等于1的。
图3. VIF方法部分公式
Rj^2度量了自变量xj与其余p-1个自变量的线性相关程度,这种相关程度越强,说明自变量之间的多重共线性就越严重,Rj^2越接近1,VIFj就越大。反之,xj与其余p-1个自变量之间的线性相关程度越弱,多重共线性就越弱,Rj^2就越接近于0,VIFj就约接近于1。由此可见,VIFj的大小反映了自变量之间是否存在多重共线性,可由它来度量多重共线性的严重程度,那么VIFj多大才算是有严重的多重共线性呢?根据统计学中的使用经验,当VIFj大于等于10的时候,就说明自变量xj与其余自变量之间存在严重的多重共线性,且这种多重共线性会过度地影响最小二乘估计值。
在了解了VIF的概念之后,我们就用代码来展示一下如何诊断并消除多重共线性。这里笔者依然使用前面的数据,但加入了VIF检测,同时给出消除多重共线性后的结果,全部代码如下。file = r'C:\Users\Desktop\data.xlsx'
data = pd.read_excel(file)
y = data['y']
X = data.loc[:, 'x1':]
X = sm.add_constant(X)
def process(data, col):
data = data.loc[:, col] #读取对应列标数据
vif = [variance_inflation_factor(data.values, i) for i in range(data.shape[1])][1:]
if max(vif) >= 10:
index = np.argmax(vif)+1 #得到最大值的标号
del col[index] #删除vif值最大的一项
return process(data, col) #递归过程
else:
vif = [variance_inflation_factor(data.values, i) for i in range(data.shape[1])][1:]
return col, vif
cols = ['const', 'x1', 'x2', 'x3', 'x4', 'x5']
cols, vif = process(X, cols)
reg = sm.OLS(y, X[cols])
model = reg.fit()
model.summary()
这里我们从process这个函数开始讲起,process需要两个参数,一个是data,就是要输入的数据,另一个是col,就是数据的columns(即数据的列标题),我们这里默认使用的数据集是pandas.DataFrame格式的,所以数据都是有columns的。在process函数中,data = data.loc[:, col]就是读取只含有col列标的那些数据, vif = [variance_inflation_factor(data.values, i) for i in range(data.shape[1])][1:]这行代码就是计算vif的过程,variance_inflation_factor函数需要输入两个参数,分别是数据和每列数据的标号,这个标号也是从0开始的。而最终我们取得的vif结果是去掉第一项的,因为第一项对应数据集中const那一列,这一列因为都是1,所以在vif结果中要去掉,但在计算时要保留。而得到vif之后,我们要找出vif中数据最大的一项,判断其是否大于等于10。如果是,就找到其对应的标号,利用np.argmax即可,然后删除col中这一项,再把所得的结果带入到process函数中,形成递归;如果不是,则直接返回col和vif这两个结果。
最终我们得到的cols是['const', 'x3', 'x4', 'x5'],const就是前面X = sm.add_constant(X)中加入的常数项一列,这个const列标是自动添加的,我们在这里仍沿用这个叫法,这列数据在VIF方法中只参与计算,但其值不用于比较大小。我们可以看到这里的结果去掉了x1和x2这两列数据,消除多重共线性最好的方式就是把那些造成多重共线性的维度(自变量)直接去掉,vif是[1.9836946236748652, 6.6499090855830225, 8.513876170172715],vif中所有数值都在10以内,说明目前已经消除了多重共线性。
然后用剩下的这些数据进行建模,得到多元回归模型,其结果如图4所示。该模型为y = 591.9 - 0.0104x3 + 26.4358x4 + 0.3174x5,该模型无论从数学上还是经济意义上,都能合理有效地进行解释。
图4. 用VIF法处理后的模型结果
判断数据是否具有多重共线性实际上有多种方法,比如特征根判定法、直接判断法等,本文主要讲解如何用VIF法来诊断多重共线性,有兴趣的读者也可以把此方法和其他方法进行一下对比学习。
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2021-05-12 15:05:44VIF(variance inflation factors)VIF =1/(1-R^2) 式中,R^2是以xj为因变量时对其它自变量回归的复测定系数。 VIF越大,该变量与其他的变量的关系越高,多重共线性越严重。如果所有变量最大的VIF超过10,删除...