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  • 只是要一个相关数而已,cov,corrcoef函数为什么要出来矩阵呢,好麻烦,每次设置系数的时候都感觉不踏实。。然后就自己写了两个小函数,技术含量比较低,可以看作函数学习的例子吧。。然后默认系数都是1/N,需要改成...
  • 超适合新手,下载后只需改一下读取图像名称即可运行,不管是普通图像或是遥感影像(注:多光谱影像请将各波段分别导出单独读取),都能无压力运行,省时省心。
  • 相关系数matlab代码

    千次阅读 2018-12-30 11:28:47
    %matlab代码 function CC=cc(T1,T2) %T1,T2是图片 T1=T1(:); T2=T2(:); T1=double(T1); T2=double(T2); A=cov(T1,T2); b=sqrt(var(T1)*var(T2)); CC=A(1,2)/b; end 这是测试用图 这是测试例程 %matlab代码 T1=...
    %matlab代码
    function CC=cc(T1,T2)	%T1,T2是图片
    T1=T1(:);
    T2=T2(:);
    T1=double(T1);
    T2=double(T2);
    A=cov(T1,T2);
    b=sqrt(var(T1)*var(T2));
    CC=A(1,2)/b;
    end
    

    这是测试用图
    测试用图
    这是测试例程

    %matlab代码
    T1=imread('1.bmp');
    T2=255-T1;
    CC=cc(T1,T2);
    disp(CC);
    

    这是结果
    运行结果

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  • SLNum=iris(:,1); SWNum=iris(:,2); PLNum=iris(:,3); PWNum=iris(:,4); Num=[SLNum,SWNum,PLNum,PWNum]; coeff1=corr(SLNum,SWNum,'type','Spearman'); coeff2=corr(SLNum,PLNum,'type','Spearman');...c...

    SLNum=iris(:,1);

    SWNum=iris(:,2);

    PLNum=iris(:,3);

    PWNum=iris(:,4);

    Num=[SLNum,SWNum,PLNum,PWNum];

    coeff1=corr(SLNum,SWNum,'type','Spearman');

    coeff2=corr(SLNum,PLNum,'type','Spearman');

    coeff3=corr(SLNum,PWNum,'type','Spearman');

    coeff4=corr(SWNum,PLNum,'type','Spearman');

    coeff5=corr(SWNum,PWNum,'type','Spearman');

    coeff6=corr(PLNum,PWNum,'type','Spearman');

    D=[0,coeff1,coeff2,coeff3;coeff1,0,coeff4,coeff5;coeff2,coeff4,0,coeff6;coeff3,coeff5,coeff6,0];

    coeffp1=corr(SLNum,SWNum,'type','Pearson');

    coeffp2=corr(SLNum,PLNum,'type','Pearson');

    coeffp3=corr(SLNum,PWNum,'type','Pearson');

    coeffp4=corr(SWNum,PLNum,'type','Pearson');

    coeffp5=corr(SWNum,PWNum,'type','Pearson');

    coeffp6=corr(PLNum,PWNum,'type','Pearson');

    Dp=[0,coeffp1,coeffp2,coeffp3;coeffp1,0,coeffp4,coeffp5;coeffp2,coeffp4,0,coeffp6;coeffp3,coeffp5,coeffp6,0];

    D1=sum(D,2);

    Dp1=sum(Dp,2);

    I=(1./D1)';

    J=(1./Dp1)';

    SL=[0,0.9105*I(1),0,0,0.0797*I(1),0,0,1-I(1)+I(1)*0098];

    SW=[0,0.8260*I(3),0,0,0,0.1561*I(2),0,1-I(2)+I(2)*0.0178];

    PL=[0,1.0000*I(3),0,0,0.0000*I(3),0,0,1-I(3)+I(3)*0.0000];

    PW=[0,1.0000*I(4),0,0,0.0000*I(4),0,0,1-I(4)+I(4)*0.0000];

    m1=DS_fusion(SL,SW);

    m2=DS_fusion(m1,PL);

    m=DS_fusion(m2,PW);

    SLp=[0,0.9105*J(1),0,0,0.0797*J(1),0,0,1-J(1)+J(1)*0098];

    SWp=[0,0.8260*J(3),0,0,0,0.1561*J(2),0,1-J(2)+J(2)*0.0178];

    PLp=[0,1.0000*J(3),0,0,0.0000*J(3),0,0,1-J(3)+J(3)*0.0000];

    PWp=[0,1.0000*J(4),0,0,0.0000*J(4),0,0,1-J(4)+J(4)*0.0000];

    m3=DS_fusion(SLp,SWp);

    m4=DS_fusion(m3,PLp);

    mp=DS_fusion(m4,PWp);

     

    转载于:https://www.cnblogs.com/XuHonghui/p/6719910.html

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  • 本讲我们将介绍两种最为常用的相关系数:皮尔逊person相关系数和斯皮尔曼spearman等级相关系数。它们可用来衡量两个变量之间的相关性的大小,根据数据满足的不同条件,我们要选择不同的相关系数进行计算和分析(建模...

    本讲我们将介绍两种最为常用的相关系数:皮尔逊person相关系数和斯皮尔曼spearman等级相关系数。它们可用来衡量两个变量之间的相关性的大小,根据数据满足的不同条件,我们要选择不同的相关系数进行计算和分析(建模论文中最容易用错的方法)。

     

    clear;clc
    load 'physical fitness test.mat'  %文件名如果有空格隔开,那么需要加引号
    % https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/ref/corrcoef.html
    %% 统计描述
    MIN = min(Test);  % 每一列的最小值
    MAX = max(Test);   % 每一列的最大值
    MEAN = mean(Test);  % 每一列的均值
    MEDIAN = median(Test);  %每一列的中位数
    SKEWNESS = skewness(Test); %每一列的偏度
    KURTOSIS = kurtosis(Test);  %每一列的峰度
    STD = std(Test);  % 每一列的标准差
    RESULT = [MIN;MAX;MEAN;MEDIAN;SKEWNESS;KURTOSIS;STD]  %将这些统计量放到一个矩阵中中表示
    
    
    %% 计算各列之间的相关系数
    % 在计算皮尔逊相关系数之前,一定要做出散点图来看两组变量之间是否有线性关系
    % 这里使用Spss比较方便: 图形 - 旧对话框 - 散点图/点图 - 矩阵散点图
    
    R = corrcoef(Test)   % correlation coefficient
    
    
    %% 假设检验部分
    x = -4:0.1:4;
    y = tpdf(x,28);  %求t分布的概率密度值 28是自由度  
    figure(1)
    plot(x,y,'-')
    grid on  % 在画出的图上加上网格线
    hold on  % 保留原来的图,以便继续在上面操作
    % matlab可以求出临界值,函数如下
    tinv(0.975,28)    %    2.0484
    % 这个函数是累积密度函数cdf的反函数
    plot([-2.048,-2.048],[0,tpdf(-2.048,28)],'r-')
    plot([2.048,2.048],[0,tpdf(2.048,28)],'r-')
    
    
    %% 计算p值
    x = -4:0.1:4;
    y = tpdf(x,28);
    figure(2)
    plot(x,y,'-')
    grid on 
    hold on
    % 画线段的方法
    plot([-3.055,-3.055],[0,tpdf(-3.055,28)],'r-')
    plot([3.055,3.055],[0,tpdf(3.055,28)],'r-')
    disp('该检验值对应的p值为:')
    disp((1-tcdf(3.055,28))*2)  %双侧检验的p值要乘以2
    
    %% 计算各列之间的相关系数以及p值
    [R,P] = corrcoef(Test)
    % 在EXCEL表格中给数据右上角标上显著性符号吧
    P < 0.01  % 标记3颗星的位置
    (P < 0.05) .* (P > 0.01)  % 标记2颗星的位置
    (P < 0.1) .* (P > 0.05) % % 标记1颗星的位置
    % 也可以使用Spss操作哦 看我演示
    
    %% 正态分布检验
    % 正态分布的偏度和峰度
    x = normrnd(2,3,100,1);   % 生成100*1的随机向量,每个元素是均值为2,标准差为3的正态分布
    skewness(x)  %偏度
    kurtosis(x)  %峰度
    qqplot(x)
        
    % 检验第一列数据是否为正态分布
    [h,p] = jbtest(Test(:,1),0.05)
    [h,p] = jbtest(Test(:,1),0.01)
    
    % 用循环检验所有列的数据
    n_c = size(Test,2);  % number of column 数据的列数
    H = zeros(1,6);  % 初始化节省时间和消耗
    P = zeros(1,6);
    for i = 1:n_c
        [h,p] = jbtest(Test(:,i),0.05);
        H(i)=h;
        P(i)=p;
    end
    disp(H)
    disp(P)
    
    % Q-Q图
    qqplot(Test(:,1))
    
    %% 斯皮尔曼相关系数
    X = [3 8 4 7 2]'  % 一定要是列向量哦,一撇'表示求转置
    Y = [5 10 9 10 6]'
    % 第一种计算方法
    1-6*(1+0.25+0.25+1)/5/24
    
    % 第二种计算方法
    coeff = corr(X , Y , 'type' , 'Spearman')
    % 等价于:
    RX = [2 5 3 4 1]
    RY = [1 4.5 3 4.5 2]
    R = corrcoef(RX,RY)
    
    % 计算矩阵各列的斯皮尔曼相关系数
    R = corr(Test, 'type' , 'Spearman')
    
    % 大样本下的假设检验
    % 计算检验值
    disp(sqrt(590)*0.0301)
    % 计算p值
    disp((1-normcdf(0.7311))*2) % normcdf用来计算标准正态分布的累积概率密度函数
    
    % 直接给出相关系数和p值
    [R,P]=corr(Test, 'type' , 'Spearman')
    
    % % 注意:代码文件仅供参考,一定不要直接用于自己的数模论文中
    % % 国赛对于论文的查重要求非常严格,代码雷同也算作抄袭
    % % 更多优质数模资料可在我的微店获取:https://weidian.com/?userid=1372657210
    % % 数学建模讨论群获取地址:http://note.youdao.com/noteshare?id=4997251d8219a45d56631e412b1e9392

     

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  • 目录Pearson相关系数定义Matlab中的相关函数corrcoef和corr计算两个变量Pearson相关系数随时间变化的例子计算两个变量Pearson相关系数随时间变化的例子如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格...

    写在前面

    在数据处理中,我们常常需要判断两个时间序列在时域上的相关性,Pearson相关系数广泛用于度量两个变量之间的相关程度,它是由Karl Pearson从Francis Galton在19世纪80年代提出的一个相似却又稍有不同的想法演变而来的。这里首先简单介绍了 Pearson相关系数,接着给出了一个计算两个变量的Pearson相关系数随时间变化的例子,最后给出了一个可以设置时间窗的计算两个变量的Pearson相关系数随时间变化的函数。

    Pearson相关系数的定义

    两个变量之间的Pearson相关系数定义为两个变量之间的协方差和标准差的商,变量X和Y的Pearson相关系数为:

    ρX,Y=cov(X,Y)σXσY=E[(XμX)(XμY)]σXσY. \rho _{X,Y}= \frac{cov\left ( X,Y \right )}{\sigma _{X}\sigma _{Y}}= \frac{E\left [ \left ( X-\mu _{X} \right )\left ( X-\mu _{Y} \right ) \right ]}{\sigma _{X}\sigma _{Y}}\,.

    Pearson相关系数衡量的是线性相关关系。若ρ=0,只能说x与y之间无线性相关关系,不能说无相关关系。相关系数的绝对值越大,相关性越强:相关系数越接近于1或-1,相关度越强,相关系数越接近于0,相关度越弱。
    对于x,y之间的相关系数ρ:
    当ρ大于0小于1时表示x和y正相关关系
    当ρ大于-1小于0时表示x和y负相关关系
    当ρ=1时表示x和y完全正相关,ρ=-1表示x和y完全负相关
    当ρ=0时表示x和y不相关
    通常情况下通过以下取值范围判断变量的相关强度:
    相关系数 相关强度
    0.8-1.0 极强相关
    0.6-0.8 强相关
    0.4-0.6 中等程度相关
    0.2-0.4 弱相关
    0.0-0.2 极弱相关或无相关

    链接:
    Pearson相关系数-百度百科
    皮尔逊相关系数-百度百科

    Matlab中的相关函数corrcoef和corr

    R = corrcoef(x,y)表示计算序列x和序列y的相关系数,得到的结果是一个2*2矩阵,其中对角线上的元素分别表示x和y的自相关系数,非对角线上的元素分别表示x与y的相关系数和y与x的相关系数。

    rho = corr(x,y)表示计算x和y的相关系数矩阵,若x, y是一维列向量,则返回它们的相关系数。
    Tipscorr函数有个参数’type’,默认值是’Pearson’

    Value Description
    ‘Pearson’ Pearson’s Linear Correlation Coefficient
    ‘Kendall’ Kendall’s Tau Coefficient
    ‘Spearman’ Spearman’s Rho

    计算两个变量Pearson相关系数随时间变化的例子

    这里我们给出一个使用Matlab计算两个变量的相关性随时间变化的例子。
    定义两个变量x和y,时间长度为1天,采样率为10Hz,则每个变量有24×60×60×10=864000个点。
    我们令x为-1到1的随机变量y分为四个部分:

    1. 第一部分(1:21600)与对应x的值相同;
    2. 第二部分(21601:432000)与对应x的值正负相反;
    3. 第三部分(432001:648000)-1到1的随机变量;
    4. 第四部分(648001:864000)是对应x的翻转。

    假设以10秒为时间窗的长度来计算一次Pearson相关系数,当我们将时间分段计算时,其实有两种方式:
    第一种方式,每个时间窗之间不重叠,则一共要计算86400/10=8640个Pearson相关系数。
    第二种方式,每个时间窗之间有重叠,若重叠50%,则除了最开始的5秒和最后的5秒,每个时间窗都被重复计算了一次,一共要计算(86400/5)-1=17279个Pearson相关系数。

    截取时间段的两种方式

    这里我们采用每10秒计算一个x与y的Pearson相关系数,相邻时间段之间重叠一半。
    结果如下图:
    在这里插入图片描述
    代码如下:

    % A example of calculating the Pearson's Linear Correlation Coefficient of 
    % two variables x and y in time domain
    % by wuyc on 2021.5.28
    
    clear all;
    
    FS = 10;
    npoints = 24*60*60*FS;
    part = npoints/4;
    pearcorr=[];
    %Define variables x and y
    x = -1+(1-(-1))*rand(npoints,1);
    y = zeros(npoints,1); %Initialization variable y
    y(1:part) = x(1:part);
    y(part+1:2*part) = -x(part+1:2*part);
    y(2*part+1:3*part) = -1+(1-(-1))*rand(part,1);
    y(3*part+1:4*part) = flipud(x(3*part+1:4*part));
    
    timeWindow = 10*FS;
    step = timeWindow/2;
    itera = (npoints/step)-1;
    
    for i = 1:itera
        xi = x((i-1)*step+1:(i+1)*step);
        yi = y((i-1)*step+1:(i+1)*step);
        peari=corr(xi,yi);
        pearcorr = [pearcorr;peari];
    end
    
    pearend = corr(x(),y());
    pearcorr = [pearcorr;pearend];
    
    
    figure(1);
    
    subplot(3,1,1)
    plot(x(1:step:end),'color',[0,0,139]/255,'Linewidth',1);
    xlim([0 17280]);ylim([-1 1]);
    xticks(0:1440:17280);
    xticklabels({'00','02','04','06','08','10','12','14','16','18','20','22','24'});
    xlabel('Time (hour)','FontSize',12);
    ylabel('Value of x','FontSize',12);
    
    subplot(3,1,2)
    plot(y(1:step:end),'color',[139,0,139]/255,'Linewidth',1);
    xlim([0 17280]);ylim([-1 1]);
    xticks(0:1440:17280);
    xticklabels({'00','02','04','06','08','10','12','14','16','18','20','22','24'});
    xlabel('Time (hour)','FontSize',12);
    ylabel('Value of y','FontSize',12);
    
    subplot(3,1,3)
    plot(pearcorr,'k','Linewidth',2);
    xlim([0 17280]);ylim([-1 1]);
    xticks(0:1440:17280);
    xticklabels({'00','02','04','06','08','10','12','14','16','18','20','22','24'});
    xlabel('Time (hour)','FontSize',12);
    ylabel('Pearson Correlation');
    
    

    计算时域上的Pearson相关系数函数

    为了能够能方便的计算两个变量在时域上的相关性,这里给出可以设置时间窗的计算两个变量的Pearson相关系数随时间变化的函数。
    函数如下:

    % A function for calculating the Pearson's Linear Correlation Coefficient of 
    % two variables x and y in time domain
    % by wuyc on 2021.5.28
    
    % ------Parameter description------
    % x and y are one-dimensional column vectors of the same length
    % timeWindow is the number of points to calculate a correlation coefficient
    
    
    
    function PearCorr = CalcPearson(x,y,timeWindow)
    
    PearCorr = [];
    npoints = length(x);
    step = timeWindow/2;
    itera = (npoints/step)-1;
    
    for i = 1:itera
        xi = x((i-1)*step+1:(i+1)*step);
        yi = y((i-1)*step+1:(i+1)*step);
        peari=corr(xi,yi);
        PearCorr = [PearCorr;peari];
    end
    
    pearend = corr(x(end-step+1:end),y(end-step+1:end));
    PearCorr = [PearCorr;pearend];
    
    end
    
    

    这时,我们回到刚才的例子,使用20秒作为时间窗,并且通过调用刚刚定义的CalcPearson函数来实现计算x和y的相关性,就显得方便很多。
    结果如下图:

    在这里插入图片描述

    代码如下:

    % A example of calculating the Pearson's Linear Correlation Coefficient of 
    % two variables x and y in time domain
    % by wuyc on 2021.5.28
    
    clear all;
    
    FS = 10;
    npoints = 24*60*60*FS;
    part = npoints/4;
    
    %Define variables x and y
    x = -1+(1-(-1))*rand(npoints,1);
    y = zeros(npoints,1); %Initialization variable y
    y(1:part) = x(1:part);
    y(part+1:2*part) = -x(part+1:2*part);
    y(2*part+1:3*part) = -1+(1-(-1))*rand(part,1);
    y(3*part+1:4*part) = flipud(x(3*part+1:4*part));
    
    timeWindow = 20*FS;
    step = timeWindow/2;
    pearcorr = CalcPearson(x,y,timeWindow);
    
    figure(1);
    
    subplot(3,1,1)
    plot(x(1:step:end),'color',[0,0,139]/255,'Linewidth',1);
    ylabel('Value of x');
    
    subplot(3,1,2)
    plot(y(1:step:end),'color',[139,0,139]/255,'Linewidth',1);
    ylabel('Value of y');
    
    subplot(3,1,3)
    plot(pearcorr,'k','Linewidth',2);
    ylabel('Pearson Correlation');
    
    

    问题

    • 问题一
      时间窗设置为偶数,这就导致它没有中间数。例如在第一个例子中,第一个时间窗为第1到第100个点,第二个时间窗为第51到第150个点,这就导致了两个时间窗的overlap并不正好是50%。
    • 问题二
      当我们计算完时域上的相关系数之后,常常需要将两个变量曲线和相关性曲线画在同一个坐标系上。变量的长度显然要大于相关系数的长度,相关系数的长度为(npoints/step)-1,这个-1有点讨厌,因为我们希望它们是一个整数倍数的关系。当然也可以通过对相关系数进行插值来解决这个问题,但是这里我们采用了另一个思路。
      我们计算相关系数的时候,最后加了一个点,把最后一个时间窗没有重叠的那部分又计算了一个相关系数,这样我们只需要简单对变量x和y降采样就可以将它们画在同一个坐标系上了。

    参考

    Pearson相关系数-百度百科
    皮尔逊相关系数-百度百科
    [1]: https://baike.baidu.com/item/Pearson相关系数/6243913
    [2]: https://baike.baidu.com/item/皮尔逊相关系数/12712835

    展开全文
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  • Matlab计算相关系数

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    Matlab使用corr函数和corrcoef函数计算r值和p值。

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