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  • 判断趋势线的有效性
    千次阅读
    2020-04-13 12:35:26

    我梳理了一下,整理成下表给大家参考,也比较好记忆,回归之前六条,回归之后六条:

    检查回归方程的有效性
    回归分析之前1对y进行正态分布的检验,如果y不服从正态分布,则需要进行变换。
    2通过相关性分析,判断x与y的相关性,如果不相关,则不需要纳入此x到方程中。
    3通过相关性分析,判断x与x之间的相关性,相关的x不能出现在同一个方程中。
    4通过散点图,观察是否是直线关系。如果非直线相关,则进行变换。
    5通过箱线图识别x或y的离群点,这些离群点的发生是小概率事件,没有代表性应该删除。
    6通过散点图,识别趋势的离群点,这些离群点显著影响了总体趋势,可以删除,并非必须,具体情况具体分析。
    回归分析之后7F检验:确保整体方程有效。P<=0.05说明模型中至少有一个X对Y有显著的影响关系。
    8t检验:确保每个系数都有效。P<=0.05说明这个x对y有显著性影响关系。
    9残差分析:残差独立,残差服从正态分布,残差均值为0,等方差。
    10R-sq代表y的波动有多少比例能被x的波动描述。当x个数较多时,调整后的R-sq比R更为准确,调整后R-sq>=0.5拟和效果较好, 有实际使用价值。否则,没有实际使用价值,预测区间太宽。
    11离群点识别:有个别值对整个方程的趋势有显著影响,可以修正。这是对上边第6条的补充。
    12多重共线性检测:如果方差膨胀因子VIF>5,则认为存在多重共线性。这是对上边第3条的补充。

     

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  • 有效性高的支撑阻力线判断标准

    千次阅读 2019-01-12 11:45:56
    支撑和阻力位是技术分析判断该价格位置是否具有重要的参考价值,它的表现形式主要是水平线和趋势线。 那么判断水平线和趋势线具有强支撑阻力的标准是什么? 参考标准:价格在一定的时间周期内运行至这根水平线或...

    支撑和阻力位是技术分析判断该价格位置是否具有重要的参考价值,它的表现形式主要是水平线和趋势线。

    那么判断水平线和趋势线具有强支撑阻力的标准是什么?

    参考标准:价格在一定的时间周期内运行至这根水平线或趋势线受到明显的阻力/支撑作用,一般3次或以上,才认定这价位具有重要的支撑阻力参考价值。

    有效性高的支撑阻力线对于我们的交易有什么意义?

    有价值的支撑和阻力线可以指导我们进行开/平仓、止损、止盈,制定好的交易计划。例如假设出现有效性高的强支撑阻力水平线和趋势线,当价格向上突破,意味多头行情的启动,我们则考虑突破做多策略,向下突破则考虑做空策略;在相对的高位或低位的时候,出现价格多次测试失败的强阻力支撑位,则可以考虑反向交易策略。

                                                                           突破有效性交易策略图解

                                                                             强支撑阻力测试失败策略交易图解

    实战案例图解分析:

                                                                                  收敛三角形分析

                                                                       头肩底颈线有效性分析

                                                                            通道趋势线有效性分析

                                                                       上升三角形有效性分析

                                                                                    多重顶水平线分析

                                                                                      密集区阻力分析

     

                                                                              水平线支撑阻力转换分析

    结语:

    判断水平线和趋势线的有效性是我们进行突破交易策略或反向操作策略的重要前提,而判断水平线和趋势线的有效性唯一标准就是价格越多测试其有效性越高。

    任何形态理论都是由水平线和趋势线组成,分析形态交易,重点剖析组成线的支撑和阻力的有效性。

    有效性高的支撑或阻力价位取点,道氏点(波峰、波谷)和价格密集区是重要参考点位。

    来源:鸿鹄日记     作者:Max-zh   

    Tags:| 外汇交易 | 道氏理论 | 技术分析 | 交易策略 | K线形态 | 支撑阻力位 | 股票成交量 |

                                         | 买入开仓 | 外汇交易技巧 | 123法则 | PA交易 |

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  • 《低延迟趋势线与交易择时短线择时策略研究》  传统移动平均线(MA)的缺点 移动平均线(MA)是技术分析中常用的一类趋势跟踪指标,其可以在 一定程度上刻画股票价格或指数的变动方向。MA 的计算天数越多,平滑 ...

    《低延迟趋势线与交易性择时短线择时策略研究》

     传统移动平均线(MA)的缺点
    移动平均线(MA)是技术分析中常用的一类趋势跟踪指标,其可以在一定程度上刻画股票价格或指数的变动方向。MA 的计算天数越多,平滑性越好,但时滞带来的延迟影响也越严重。因此,在使用 MA 指标进行趋势跟踪时,容易出现“跟不紧”甚至“跟不上”的情况。平滑性和延迟性在 MA 指标中成为了不可避免的矛盾,这就促使我们去寻找化解这一矛盾的工具和方法。

     低延迟趋势线(LLT)的构造
    与 MA 类似的均线指标还有 EMA,其本质是在计算中对靠近计算日的价格赋予更大的权重。EMA 指标的计算方式在信号处理理论中恰好对应着一类一阶低通滤波器,其可以将信号的高频分量进行有效的过滤。通过分析,我们认为如果希望滤波效果更好,则需要选择合适阶数的滤波器。上述一阶滤波的效果相对较差,通带和阻带间的过渡带太长;阶数越高,滤波器传输函数在截止频率附近衰减得越快,但同时通带会变得不平,也就是靠近截止频率的信号会有些放大。因此折中来看,可以选择二阶滤波器,我们根据二阶滤波器设计了 LLT 低延迟趋势线,发现其在低频部分的输出信号较强,同时相比 MA 均线和 EMA 均线,延迟大幅下降。

     LLT 趋势线可以实现交易性趋势择时
    我们将 LLT 趋势择时应用于沪深 300、上证指数、深证成指等市场指数的日数据,通过切线法进行方向判断,获得良好的风险收益情况。相比MA 趋势择时,我们发现 LLT 模型的择时周期更短,稳定性也更好。不过采用切线法对趋势线进行追踪有一个问题,就是在趋势拐点附近,切线斜率容易在零附近震荡,从而造成多次择时判断且正确率下降的情况,这相当于在择时模型中内嵌了一定的止损机制,因此我们将这类择时方法称为交易性择时。对于 LLT 指标,趋势一旦确立,持仓可以保持相对较长的盈利时间,而在拐点附近的震荡交易次数虽多,但持仓时间往往都很短。因此对于交易性择时来说,在判断正确率相对较低的情况下,判断正确的时间占比却往往较高,并且盈利也主要来自于这一部分的贡献。

     LLT 趋势择时可应用于股票、ETF、期货等金融产品的交易
    基于 LLT 对趋势跟踪的有效性,我们认为 LLT 趋势择时可应用于股票、ETF、期货等金融产品的交易。在本篇报告中,我们实证计算了 LLT 在 ETF趋势交易中的应用,获得了良好的风险收益表现。

    对比传统 MA 均线指标、EMA 指标、修正 EMA 指标,以及低延迟趋势线 LLT 指标,如图(8)所示
    在这里插入图片描述

    '''
    参数:span-数据跨度取值例如:30
    成员:
    cal_solpf(data),参数data
    '''
    class solpf():
        def __init__(self,span):
            self._alpha=2/(span+1)
            self._ldl_list=[]
            self._data_list=[]
    
        def cal_solpf(self,data):
            if len(self._ldl_list)<3:
                self._ldl_list.append(data)
            self._data_list.append(data)
            if len(self._data_list)>=3:
                llt_result=(self._alpha-self._alpha**2/4)*self._data_list[-1]+(self._alpha**2/2)*self._data_list[-2]-(self._alpha-3*self._alpha**2/4)*self._data_list[-3]+2*(1-self._alpha)*self._ldl_list[-1]-(1-self._alpha)**2*self._ldl_list[-2]
                self._ldl_list.append(llt_result)
                return llt_result
            return data
    
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  • 传统技术指标有效性的量化分析

    千次阅读 2020-07-21 11:25:39
    正因为它们过于普通,门槛过低,使得它们的有效性和对市场趋势的研判的有效性值得探讨。我们试图采用大数据方法,回测历史数据,统计历史上这些技术指标跟市场确实之间的相关性,以得出对投资有意义的结论。 从平均...

    投资要点

    技术分析源远流长,最早可追溯到查尔斯.亨利.道对股票移动平均数(MA)的研究,至今已走过100多年的发展历程。这些技术指标尤其是那些常见的、经典的、传统的指标,已经成为普通投资者普遍熟知和使用的研判工具,如均线、乖离率、量价分析等等。一般来说,门槛过低的东西价值往往不大。正因为它们过于普通,门槛过低,使得它们的有效性和对市场趋势的研判的有效性值得探讨。我们试图采用大数据方法,回测历史数据,统计历史上这些技术指标跟市场确实之间的相关性,以得出对投资有意义的结论。

    从平均收益率和胜率来看,在各个中短期MA产生的黄金交叉信号有效性似乎强于中长期MA产生的黄金交叉信号(基于有观测的样本)。

    MA指标的周期越是短,那么给出假突破的信号的可能性越是强。周期越长的MA策略滞后性越是强。

    MA组合策略在年化收益率上略高于买入并且持有策略,同时更重要的是可以有效降低波动率,极大提高夏普比率。

    BIAS策略和买入持有策略似乎略低于买入并持有策略,但是此策略明显可以降低策略的波动率。

    在显著性水平1%上成交量和指数价格显著正相关,成交量相对于指数价格是领先性指标。以单VOL指标构建择时策略并不是十分有效。

    技术分析源远流长,最早可追溯到查尔斯.亨利.道对股票移动平均数(MA)的研究,至今已走过100多年的发展历程。这些技术指标尤其是那些常见的、经典的、传统的指标,已经成为普通投资者普遍熟知和使用的研判工具,如均线、乖离率、量价分析等等。一般来说,门槛过低的东西价值往往不大。正因为它们过于普通,门槛过低,使得它们的有效性和对市场趋势的研判的有效性值得探讨。

    毫无疑问,这些指标不可能百分之百的“正确”,即不可能按照教科书操作,会轻松赚钱,如果这样,那市场就很难有人赔钱,也就无从赚钱。但也不可能完全“不准”,完全“错误”,投资者可以按照教科书“反着做”,实际上等效于完全正确。

    因此,这些传统指标,貌似简单、普通,但若对投资实践起到指导作用,也绝不是一件简单的事。而且,人们从直观得来的结论,跟大数据分析、统计、回所得出的结论往往不一定相同,甚至大相径庭。因此,我们试图采用上述方法,回测历史数据,统计历史上这些技术指标跟市场确实之间的相关性,以得出对投资有意义的结论。

    上述工作只是我们量化择时策略研究的第一步,即梳理传统技术指标的有效性。在此基础上,我们再通过相关性研究,探讨其背后的因果关系。接下来,我们会通过不同指标的组合,未来会通过我们自己的指标和模型来指导择时操作。

    研究范围方面,我们先从分级基金的标的指数开始,未来扩大到全部A股。

    图表 1:MA信号分析(以HS300为例)

    1/移动平均线(MA)的有效性分析及绩效检验

    移动平均线(MA)介绍

    移动平均线(MA)作为一定周期的价格平均线,是有其丰富内涵的,可以为我们在股票市场不完全信息博弈中的胜出提供契机。

    首先来看,MA是一定周期中的市场平均成本线,可以估计市场投资者的平均成本,让我们了解购买股票的安全边际和有利时机。

    其次,MA具有支撑线和阻力线的双重作用,在股价上升行情中,股价站立于MA之上,此时MA就作为支撑线,而当股价处于下行行情中,股价处于移动平均线的下方,此时移动平均线就作为一道阻力线。

    更进一步的,MA最重要的作用是作为趋势线,因为它作为趋势线具有不可替代的天然优势,它是距离“趋势”(价格)最近的指标,是最能够直接反映价格走势的本体性指标,而其他譬如成交量、BIAS等指标都是在这个基础上派生出来的。

    MA的计算如下:

    对于MA的运用,最主要的就是判断趋势的买点和卖点,其中判定买卖点利用的就是黄金交叉、死亡交叉。

    为了检验MA这一技术指标的有效性,首先我们利用事件分析法对黄金交叉、死亡交叉进行分析,然后再对利用MA指标构成的择时策略进行分析。从而分析出判断MA这一技术指标的特点及有效性。

    首先为了区分不同周期MA产生的黄金交叉、死亡交叉的差异,同时也为了检验MA策略的稳健性,我们选择了六组不同周期产生的MA进行分析,具体见下表。

    移动平均线(MA)的有效性分析-基于事件分析法

    我们对不同周期的MA产生的黄金交叉、死亡交叉分别利用事件分析法进行了分析,具体是将黄金交叉(死亡交叉)形成当天作为T日,然后取固定的时间窗口T+N,计算其区间的收益率和胜率。对比随机选择产生的买(卖)点,从而来判断MA作为择时指标是否是有效的。

    对于其中区间收益率的选择,我们使用的是窗口区间(T+0~T+N)的最高(低)收盘价(不用T+N 的收盘价是基于MA指标具有滞后性的考量)。

    具体而言:

    为了使我们的分析的结果有一定得普遍性,我们对多个标的指数进行了分析,标的指数选取原则是市场活跃的指数,故我们对所有分级基金的跟踪指数进行了分析(剔除未上市或者是跟踪指数是海外的)。共有78个标的指数。对于标的指数时间区间的选择遵循如下原则:起始时间是取max(2001年6月12日,指数基准日),结束时间选择2015年12月25日。下文如果没有特殊说明,数据选择同上。

    对于随机模拟买(卖)点的设置如下,首先,我们随机模拟10000次,每次我们分别对78个指数抽取40个随机买(卖)点,进行窗口分析,将78*40组成的收益率作为一组,取其平均收益率,作为模拟MA产生的黄金交叉(死亡交叉)产生的平均收益率,同时取每一组的胜率,作为模拟买卖点的胜率。

    下表就是基于事件分析法中关于黄金交叉的结果分析。

    为了很好的对比MA信号在不同窗口期的产生的平均收益排名,我们选取随机模拟产生的平均收益的上99%分布点作为参考,以窗口期为T+5为例,平均收益分布如下表:

    图表 6:随机模拟买点收益率分布图(T+5为例)

    我们从纵向来看,在T+5、T+10、T+20这三个较短的窗口期,只有短期-短期、短期-中期、短期-长期这三个中短周期的买点信号是比较优异的,而后三个中长期MA产生的买点信号在短的窗口期表现不明显。在比较长的窗口期可以发现,不同周期MA产生的信号显著性都很强,但是仍然是中短期MA产生的信号显著性更强一点。

    所以从平均收益率来看,在各个中短期MA产生的黄金交叉信号有效性似乎强于中长期MA产生的黄金交叉信号(基于有观测的样本)。而从胜率角度分析短中周期MA产生的买入信号也是相比较中长期产生的买入信号胜率更高。

    上述结果有一定的合理性,从下图表我们可以看到,中短期MA产生的信号数量多,但是信号持续性短,这是因为中短期MA灵敏度强,从趋势形成早期就可以抓住趋势,而中长期因为迟滞性比较强,可能形成之时,趋势行情已然进行了很长一段时间。所以,从事件分析角度而言,可能中短期MA指标相对更有效。

    可以看到短期-短期MA产生的卖点在T-50和T-20窗口期的平均收益率明显小于模拟卖点产生的平均收益上99%分位数,同样的短期-中期MA产生的卖点在T-50窗口期显著低于模拟的平均收益,这说明在这时候做空是无法获得超额收益的,反倒是显著低于平均收益,进而可以判断短期-短期MA在形成死亡交叉的前10天左右行情仍然是处于上升趋势。而中长期在T+0之前的各个窗口期均是显著高于平均收益的上99%分位数。这说明中长期MA在产生死亡交叉的时候,做空指数可以获的超额收益,也就是说中长期MA产生死亡交叉前50天之前,下行趋势已经形成。换而言之,我们可以得出如下结论,MA指标形成的死亡交叉是具有滞后性的,周期越长的MA所产生的滞后性越强。

    移动平均线(MA)的策略绩效分析

    下图表是我们基于MA指标构建的策略回测结果,策略具体参数设置如下:我们初始投入自己100万(全仓),每当黄金交叉形成当天(T+0)利用收盘价买入,每当死亡交叉形成当天(T+0),利用收盘价卖出,我们通过对比此策略和买入并持有的策略的绩效,进而希望在经历多个牛熊转换周期上分析MA策略的有效性。

    可以从下表中明显的看出只有短期-中期、中期和中期MA策略的年化收益率是跑赢了买入并持有策略,但是无一例外MA策略的年波动率相比较买入并持有策略有效降低了,同时除了长期-长期MA策略以外,其余的策略夏普比率也是显著低于买入并持有策略。

    所以总体来看,我们可以认为:中短期的MA策略优于中长期的MA策略

    策略发生的每一笔交易进行了统计分析,试图找出MA策略优缺点的更深层次的原因。首先我们给出的是信号持续时间和收益的散点关系图,具体如下:

    可以发现的是,信号持续时间和交易收益率之间存在显著的正向相关关系,同时,我们可以发现在信号持续时间只有0~3天之时,此次交易大概率是亏损的。这一类情况就属于假突破,骗线,MA指标的周期越短,那么给出假突破的信号的可能性越强

    接下类,我们分析一下在不同周期MA策略中,在一个信号周期(从发出买入信号和发出卖出信号)中,利用价格最高点具体发生发出卖出信号的时间长短,藉此希望分析不同周期MA策略的滞后性长短。

    接下类,我们分析一下在不同周期MA策略中,在一个信号周期(从发出买入信号和发出卖出信号)中,利用价格最高点具体发生发出卖出信号的时间长短,藉此希望分析不同周期MA策略的滞后性长短。

    可以从上表发现,无论是从绝对数还是相对数而言,周期越长的MA策略的在信号持续区间内的最高点到给出卖出信号的整个时间长度是越来越长的,可以认为周期越长的MA策略滞后性越是强

    瑕不掩瑜,MA策略进阶

    从上文我们已经可以得出一般的结论,那就是MA指标作为本体性趋势指标,的确是相比较其他指标有得天独厚的优越性,相对于随机模拟,MA得出的奖金交叉买点的有效性突出,但是仍然有其不足之处。首先对于短周期MA指标,它具有灵敏度高,可以把握上升趋势,但是上帝是公平的,它灵敏度高在另一方面导致它无法区分信号是否是假突破,导致交易过度频繁,甚至导致交易亏损。而对于长周期MA信号,它的优越性体现在比较稳定,只有趋势比较明朗的时候才发出信号,但是反过来,只有到下行趋势明显时,才会给出卖出信号,此时可能已经丧失了一大部分到手的利润。那么我们能否将两者的优势结合起来呢?

    我们提出了一个思路,我们可以将较短的MA给出的信号和较长的MA给出的信号结合,给初新的组合MA策略。

    如上表所示,将两者组合,具有以下优势,首先由于假突破导致短周期MA产生的很多假信号就剔除了,我们可以等到趋势更明朗了再择机进场,再有,由于长周期的卖出信号给出的太过于迟滞,我们可以通过短周期MA给出的卖出信号来弥补这一点。即简而言之,我们利用了较长周期MA的买点,较短周期MA的卖点,一方面提高收益率,另一方面减少回撤,接下来,我们以沪深300指数为例,结合短期-短期(MA(5)-MA(10))和短期-中期(MA(5)-MA(30))两者的信号,构建策略,具体如下:

    上表中的粉色阴影部分就是策略持有区间。我们可以看到,这个策略可以很好的把握所有的主升浪。从图表中我们看到绿色的净值曲线,可以发现此策略一方面持有收益远远跑赢大盘,另一方面可以看到回撤特别小,从两次股灾中就可以充分的看到这一点。

    为了验证这一策略的普遍适用性,我们将这个策略用于78个标的指数,计算其平均收益,同时为了检验其策略的稳健性,我们分别对不同周期MA组合进行了回测。具体净值走势如下表:

    图表 17:组合策略净值走势

    我们可以看到总体来说,这个策略年化收益略高于买入并持有策略,我们从下表可以更价明显的看到:

    对于短周期和中周期的组合在年化收益率上略高于买入并且持有策略,同时更重要的是可以有效降低波动率,极大提高夏普比率。我们也要看到对于MA(3-6)组合策略即(MA(5)-MA(120)和MA(120)-MA(240)组合),策略效果不甚理想,说明组合策略的两个不同周期MA差距不可过大,不然会造成两个信号不能有效互补,反倒会互相干扰。

    2/乖离率(BIAS)有效性分析

    乖离率介绍

    乖离率(BIAS)测算的是股价偏离均线大小的指标,基于的就是均值回复的理念,具体来说就是当股价暴涨暴跌之后,必有一个均值回复的诉求,此时就是一个卖(买)点。

    图表 19:BIAS历史走势(以沪深300为例)

    我们从BIAS的走势中可以看到,BIAS的走势特点是趋势性比较弱,波动比较强,当市场暴涨暴跌,可能会有钝化的可能性。因为BIAS最主要的特点是基于“均值回复”特点,所以我们以BIAS突破下极值和上极值为买卖点,分别利用时间分析法和策略回测进行分析策略的有效性,数据选择仍然是和上文一样。

    乖离率(BIAS)的有效性分析-基于事件分析法

    接下来,我们同样基于事件分析法对BIAS进行有效性分析,具体方法与上文一致,我们分别将每个标的指数的下95%百分位数为买点(T+0),分析其在一定窗口期能否获得超额收益。

    可以发现有效性还是比较显著的,但是BIAS(20)在各窗口期都比较稳定有效。

    乖离率(BIAS)策略的绩效分析

    我们分别对78个标的指数的各个周期BIAS的上95%、97.5%、99%分位数为买点,BIAS下95%、97.5%、99%分位数为卖点。作为策略进行了绩效分析,具体结果如下:

    图表 21:BIAS策略净值走势

    我们可以看到从净值来看,策略和买入持有策略似乎略低于买入并持有策略,但是此策略明显可以降低策略的波动率;相对来看,我们以95%分位数作为买卖点绩效最好。

    3/成交量(VOL)有效性分析

    一般认为“量为价先”,那么成交量是否是和成交量显著相关,是否相对于价格是领先性指标?

    图表 23:VOL和指数价格走势图(以沪深300为例)

    成交量(VOL)领先滞后分析

    基于成交量的特点,我们分析成交量的有效性主要考察1)和指数走势的相关性,能够有效的跟踪走势的变化2)成交量和指数之间对应的领先滞后性,即成交量相对于指数价格走势是领先指标、平行指标还是滞后指标。

    据此我们对78个标的指数都进行如下操作:对指数的历史成交量和价格数据错开(-30到+30个交易日,共61个交易日),对每一个错开后的时间序列进行相关性检验,记录下依次的相关系数(corrT+j I 其中j=-30、-29…、30,i=1、2…、78)和P值(PT+j i其中j=-30、-29…、30,其中i=1、2…、78)。

    我们依次对每一个标的指数取其最大的相关系数,将这一指标作为判断成交量和价格相关性的依据;同时记录下此时对应的成交量和价格错开的天数,取得的这一指标作为和指数之间对应的领先滞后的依据。

    经计算,我们发现成交量和指数价格的相关系数是显著为正的,同时P值都是显著小于1%。可以说明在显著性水平1%上成交量和指数价格显著正相关。同时可以从上图看到,除了两个指数外,指数和成交量的最大相关性都是在成交量领先的时候取得。可以说明成交量相对于指数价格是领先性指标

    成交量(VOL)策略绩效分析

    接下来,我们以成交量持续增加N天作为买点,以连续下降N天作为卖点,构建基于成交量的策略。净值走势如下:

    图表 26:VOL净值走势图

    我们可以看出相对来说依据成交量(VOL)构建的策略相对来说绩效可能不是很显著,详细数据如下表所示,可以发现年收益率均显著低于买入并持有策略,同时夏普比率相对于买入并持有策略也没有很大的提升。所以相对来说以VOL单个指标构建择时策略并不是十分有效

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    Gartner每年一度的技术趋势预测有一定的代表,而那些科技公司中的巨人(例如百度、阿里等)也有着自己的理解和判断,了解一下各家的观点,或许可以看到一些共性或者特性的东西。 百度对2020的技术趋势预测 Baidu...
  • 但这里有些经验性判断方法可供参考。1. 极限值思考法正态分布曲线形状如一口钟,故又称钟形曲线。从正态分布曲线形状,我们会有一个很直观的印象,大部分个体取值处于中间水平,高值和低值的个体所...
  • 5G、AIoT趋势下,带给安防产业的变革与影响 2019年是我国的5G商用元年,5G技术将极大拉动各下游产业的增长,5G与4G、3G、2G不同的是,5G并不是独立的、全新的无线接入技术,而是现有无线接入技术的演进,以及一些...
  • 如何在同花顺K线上自由画线

    千次阅读 2021-02-11 21:33:33
    线功能是通过图形分析图中的画线工具栏来实现的,画线工具栏包括光标、画射线、画直线、画平行线、画平行带、-画黄金分割线、画甘氏线、删除选中图形和删除全部图形。画线功能均用鼠标拖动进行,先在画线工具栏中...
  • 这篇文章提出了一种新颖的基于图卷积特征的卷积神经网络股票趋势预测方法,这种方法可以考虑股票市场信息以及个股信息,并实现有效趋势预测。实验验证了提出的模型具有较好的预测效果以及收益表现。原论文在文末...
  • K线类型识别—单K线之阳线

    千次阅读 2021-10-27 14:45:33
    大家好从今天开始,我将每周发布关于K线类型识别的文章,今天我们就从单K线中的阳线讲起。 阳线,即收盘价高于开盘价的K线,阳线按实体大小可分为下图所示的大阳线、中阳线和小阳线。 阳线是K线图上股民最关注的K线...
  • 未来5-10年计算机视觉发展趋势

    千次阅读 多人点赞 2020-05-21 09:35:50
    未来5-10年计算机视觉发展趋势 来源:CCF计算机视觉专委会 引言 计算机视觉是人工智能的“眼睛”,是感知客观世界的核心技术。进入21世纪以来,计算机视觉领域蓬勃发展,各种理论与方法大量涌现,并在多个...
  • 趋势分析之移动平均线

    千次阅读 2011-08-17 08:09:55
    趋势分析之移动平均线  趋势分析原理是外汇交易技术分析的重要内容。外汇市场的价格走势总是呈现趋势运动,因此,了解和把握外汇交易的趋势分析原理,对于准确地分析和预测外汇价格的走势具有重要意义。  一...
  • 利用高斯过程回归将可能的数据趋势曲线都保存下来(每条趋势曲线都有自己的置信度,在区间内呈高斯分布),最后在一张图中显示出来,再判断总体的趋势情况。 b算法原理: 高斯过程GP 高斯过程回归GPR 核...
  • 描述了如何从直观的数据图中,和数据分布图(钟形曲线),以及数据统计值(Dickey-Fuller)上判断数据是否是平稳的。 正文: 时间序列不同于更传统的分类和回归预测建模问题。 时间结构为观察增加了一个顺序。...
  • 它通常出现在上升趋势中,由三根连续的K线组成,第一根K线为一根实体较长的中阳线或大阳线,第二天的K线是一根十字线(也可以是十字线的变体)或者是实体极小的小阴线或小阳线,第三天是一根中阴线或大阴线,它的收盘价...
  • 8大技术优势,6个发展趋势,人脸识别已经深入到了生活的方方面面。 编辑|智东西内参 近年来, 随着人工智能、计算机视觉、大数据、云计算、芯片等技术的迅速发展,人脸识别技术取得了长足的进步并且在众多场景中...
  • 向上三空又称为“连续跳空三阳线” ,它由四根k线组成,是指在上涨趋势中·出现连续向上跳空高开的三根上涨阳线,阳线的实体大小和是否有上影线或下影线1都不论,如下图所示。 向上三空K线组合一般出...
  • 推荐系统技术,总体而言,与NLP和图像领域比,发展速度不算...个人判断较多,偏颇难免,所以还请谨慎参考。 在写技术趋势前,照例还是对推荐系统的宏观架构做个简单说明,以免读者迷失在技术细节中。 实际的工业...
  • 趋势预测算法大PK!

    千次阅读 2020-05-28 16:56:02
    趋势预测在很多应用场景中都会起到至关重要的作用,比如淘宝商家会考虑库存量应该保持在多少才能够满足客户需求,商场希望得知假期会迎来多大的客流量...在实时监控系统中会采集到大量的数据,有些数据具有周期等时
  • 一、趋势线的画法  根据趋势线的定义,我们可以画出趋势线来对走势情况进行衡量。对于上涨趋势,我们可以连接使得大部分地点尽可能处于同一条直线上,而对于下降趋势,我们可以连接其顶点,使得大部分顶点尽可以能...
  • 一个产品,如果你不能衡量它,你就不能了解它,自然而然,你就无法改进它。数据说到底,就是这样个工具——通过数据,我们可以衡量产品,可以了解产品,可以在数据驱动下改进产品。 ...趋势分析...
  • 前言 我们刚刚告别了2020年,2020年注定是一个不平凡的一年。伴随着疫情的防控和治疗,人们越来越关注远程办公领域,并且部分IT企业开始逐渐转向灵活用工...行业趋势 低代码开发盛行,但业务领域仍需大量手动编程..
  • 四、实验结果 我们在2197名司机10天的轨迹数据上验证了方法的有效性。表1在对比不同模型中,我们采用了500位司机的前5天作为训练数据,另外的197位司机的后5天作为测试数据,保证了数据的充足性和独立性。 表1 不同...
  • 短线操盘实战技法

    千次阅读 2021-01-26 23:05:01
    判断趋势的时候,可以使用趋势线,这里使用的是下降趋势线。下降趋势线的画法非常简单,将高点与高点链接,包括整个价格走势都包含在趋势线之下,我们可以通过下降趋势线,去判断行情是否结束,一旦趋势线突破则...
  • K线图的直观、立体感强、携带信息量大,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向时较准确。一般而言,通过对K线图的实体是阴线还是阳线,上、下影线的长短等的分析,可以用来判断多空双方...

空空如也

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判断趋势线的有效性