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  • 一、静态CoVaR模型介绍 ...里面包含了每一步详细的步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。 关键词:【分位数回归】【Co...

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    一、静态CoVaR模型介绍

    二、资料简介

    实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
    关键词:【分位数回归】【CoVaR】

    资料见原文链接,部分代码示例,获取统计值

    '首先对数据进行描述性统计分析
    group g v* '将各收益率序列名v开头合成一个组g
    g.add s    '添加收益率序列s到g组
    g.stats    '获取各个收益率序列的统计值

    三、解决的问题

    ① 实现从最初录入数据到最后完成
    ② 利用分位数回归的方法建立模型和处理数据
    ③ 计算VaR、CoVaR、ΔCoVaR、%ΔCoVaR

    四、案例背景

    摘要:全球金融危机让人们意识到具有系统重要性的金融机构会通过风险溢出效应对其他金融机构进行风险传染,并在整个金融体系内不断传播和扩散,由此风险溢出效应开始作为评估系统重要性银行的重要因素。有鉴于此,本案例采用中国上市银行的数据并运用CoVaR方法,对我国上市银行的风险溢出进行评估分析。其研究结果可以为我国系统重要性银行的评估和监管提供参考。
    关键词:系统重要性银行;风险溢出;CoVaR方法;分位数回归

    五、操作结果

    参考文献

    [1]杨有振,王书华.中国上市商业银行系统性风险溢出效应分析——基于CoVaR技术的分位数估计[J].山西财经大学学报,2013,35(07):24-33.
    [2]郭娜,胡佳琪,周扬.我国系统重要性银行的评估与监管——基于CoVaR方法的研究[J].武汉金融,2017(04):34-38+59.
    [3]邓周贵. 基于静态与动态CoVaR方法银行系统性风险研究[D].南京大学,2017.
    [4]王周伟,吕思聪,茆训诚.基于风险溢出关联特征的CoVaR计算方法有效性比较及应用[J].经济评论,2014(04):148-160.

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  • 动态预测与静态预测

    千次阅读 2019-10-01 02:06:22
    变量预测过程分为动态预测与静态预测.动态预测中预测样本的初始值使用滞后变量 Y 的实际值,在随后的预测中使用 Y 的预测值,动态预测在预测过程中重复使用滞后因变量的预测值 。 转载于:...

    变量预测过程分为动态预测与静态预测.动态预测中预测样本的初始值使用滞后变量 Y 的实际值,在随后的预测中使用 Y 的预测值,动态预测在预测过程中重复使用滞后因变量的预测值 。

     

     

     

     

    转载于:https://www.cnblogs.com/Sweepingmonk/p/11605810.html

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  • 静态回归测试用例集构建策略是依据程序间的调用关联,分析因代码更改而受影响的模块,进而构建回归测试用例集,该方法并没有考虑程序间的隐式数据关联,对同一数据库操作或者对公共对象数据操作的方法间存在隐式数据...
  • 基于分位数回归动态CoVaR计算 案例代码

    千次阅读 热门讨论 2020-04-05 14:11:35
    一、动态CoVaR模型介绍 ...里面包含了数据、代码、步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算动态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。 关键词:【动态Co...

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    一、动态CoVaR模型介绍

    二、资料简介

    实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了数据、代码、步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算动态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
    关键词:【动态CoVaR】【分位数回归】【状态变量】

    资料见原文链接,部分代码示例,获取统计值:

    '一、查看数据
    group gv v* s '将所用v开头的序列和序列s组成一个组,并命名为gv
    gv.stats '查看组gv的描述性统计

    三、解决问题

    ① 实现从最初录入数据到最后完成
    ② 利用分位数回归技术,引入状态变量,建立模型和处理数据
    ③ 计算时变VaR、CoVaR、ΔCoVaR

    四、案例介绍

    以我国16个主要上市银行和申万银行指数作为样本,运用分位数回归构建商业银行与系统间的动态CoVaR模型,来研究商业银行系统性风险及其溢出效应。

    五、操作结果

    结果之一的动态delta CoVaR图形:

    参考文献

    [1]王周伟,吕思聪,茆训诚.基于风险溢出关联特征的CoVaR计算方法有效性比较及应用[J].经济评论,2014(04):148-160. 
    [2]邓周贵.基于静态与动态CoVaR方法银行系统性风险研究[D].南京大学,2017.
    [3]许晔.基于尾部风险网络的中国金融机构重要性研究[J].宏观经济研究,2019(11):102-111.
    [4]白雪梅,石大龙.中国金融体系的系统性风险度量[J].国际金融研究,2014(06):75-85.
    [5]李志辉,樊莉.中国商业银行系统性风险溢价实证研究[J].当代经济科学,2011,33(06):13-20+122.
    [6]陈守东,王妍.我国金融机构的系统性金融风险评估——基于极端分位数回归技术的风险度量[J].中国管理科学,2014,22(07):10-17.

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  • 这里讲一下软件测试中动态测试与静态测试的区别。  静态测试主要包括:(1)代码检查:代码会审、代码走查、桌面检查;(2)静态结构分析;(3)代码质量度量。  动态测试主要包括:(1)黑盒测试:又称功能测试...

            这里讲一下软件测试中动态测试与静态测试的区别。
            静态测试主要包括:(1)代码检查:代码会审、代码走查、桌面检查;(2)静态结构分析;(3)代码质量度量。
            动态测试主要包括:(1)黑盒测试:又称功能测试。这种方法把被测软件看成黑盒,在不考虑软件内部结构和特性的情况下测试软件的外部特性。(2)白盒测试:又称结构测试。这种方法把被测软件看成白盒,根据程序的内部结构和逻辑设计来设计测试实例,对程序的路径和过程进行测试。

            明白了这两种软件测试方法的区别,软件测试工程师在测试的过程中思路会清晰很多。

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空空如也

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动态回归与静态回归