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  • 刚刚优化完自己的策略和回测程序,正好来回答一下1,升级硬件,双路服务器架构,从i7-9700K 升级到双路金牌8180M性能大概能提高7-8倍性能。能用钱解决的问题真比优化代码简单暴力多了。2,使用 Parallel库和Ray库...

    刚刚优化完自己的策略和回测程序,正好来回答一下

    1,升级硬件,双路服务器架构,从i7-9700K 升级到双路金牌8180M性能大概能提高7-8倍性能。能用钱解决的问题真比优化代码简单暴力多了。

    2,使用 Parallel库和Ray库进行并行计算和分布式并行计算。

    Parallel(n_jobs=max_usage_of_cores)(delayed(回测函数)(codelist,

    frequency,

    model_account,

    portfolio_batch,

    verbose) for frequency,

    verbose,

    model_account,

    portfolio_batch,

    codelist in codelist_grouped)

    可以简单实现并发回测,同时回测CPU核心数量的标的。

    3,尽量少用Pandas.DataFrame,多用numpy,非用不可的情况下少用loc,iloc赋值,多用at.,iat。尽量不要用Dataframe.Apply处理复杂函数,这里可以发掘出大概10倍性能。

    4,Numba,cython重写部分模块,注意需要在函数调用时将Dataframe转为numpy和做变量声明减少LLVM推导参数类型,这里大概可以提高6-7倍性能。

    5,计算指标使用向量计算,& | ~ 是向量的and or not计算,可以同时用于ndarray和dataframe,这里比for循环可以提高大概60~70倍速度。

    6,尝试不同的回测引擎,Zipline和Backtrader,检查测试选择最快的,这里可以提高大约2-3倍性能,这部分我不太推荐自己写cyhton,因为金融计算夏普率年化统计滑点手续费都是比较严谨的,拥有大量的公式和处理,自己写计算结果容易和这种成熟框架的不一致。这里要调整会花费大量的时间。

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    类似的很多软件,比如word、photoshop等,都撤消(undo)的操作,也是栈这种思想方式来实现的。 4.2.1栈的定义 89 4.2.2进栈出栈变化形式 90 4.3栈的抽象数据类型 91 4.4栈的顺序存储结构及实现 92 4.4.1栈的...
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    类似的很多软件,比如word、photoshop等,都撤消(undo)的操作,也是栈这种思想方式来实现的。 4.2.1栈的定义 89 4.2.2进栈出栈变化形式 90 4.3栈的抽象数据类型 91 4.4栈的顺序存储结构及实现 92 4.4.1栈的...
  • 4.2 栈的定义 89 类似的很多软件,比如Word、Photoshop等,都撤消(undo)的操作,也是栈这种思想方式来实现的。 4.2.1 栈的定义 89 4.2.2 进栈出栈变化形式 90 4.3 栈的抽象数据类型 91 4.4 栈的顺序存储结构...
  • 大话数据结构-程杰

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    类似的很多软件,比如Word、Photoshop等,都撤消(undo)的操作,也是栈这种思想方式来实现的。 4.2.1 栈的定义 89 4.2.2 进栈出栈变化形式 90 4.3 栈的抽象数据类型 91 4.4 栈的顺序存储结构及实现 92 ...
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空空如也

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双路服务器有什么用