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  • 多元回归r代码
    万次阅读
    2015-09-29 20:32:24
    y=c(160,260,210,265,240,220,275,160,275,250)
    x1=c(70,75,65,74,72,68,78,66,70,65)
    x2=c(35,40,40,42,38,45,42,36,44,42)
    x3=c(1,2.4,2,3,1.2,1.5,4,2,3.2,3)
    shuju<-data.frame(y,x1,x2,x3)
    shuju


    cor(shuju)   #(1)变量间相关系数阵


    shuju.reg=lm(y~.,data=shuju)#(2)求三元线性回归方程(3)拟合优度检验
    summary(shuju.reg)#(3)拟合优度检验(4)(5)回归方程、回归系数显著性检验


    shuju.reg1=lm(y~x1+x2,data=shuju)#(6)剔除不显著的回归系数
    summary(shuju.reg1)




    stdshuju<-scale(shuju, center=T,scale=T)#对各列数据进行标准化
    shuju.stdreg <- lm(y~x1+x2,data=data.frame(stdshuju))
    summary(shuju.stdreg)#(8)求标准化回归方程


    confint(shuju.reg1)   #(7)每一个回归系数的区间估计


    shuju.pred1<-predict(shuju.reg1,newdata=data.frame(x1=75,x2=42))  #(9)预测y0
    shuju.pred1   #(9)预测y0
    shuju.pred2<-predict(shuju.reg1,newdata=data.frame(x1=75,x2=42),interval='prediction') 
    shuju.pred2    #(9)y0的精确置信区间
    267.829-2*24.08;267.829+2*24.08   #(9)手工计算y0的近似预测区间






    y.res=resid(shuju.reg)    #残差值
    y.fit=predict(shuju.reg)  #y拟合值
    plot(y.res~y.fit)         #残差序列图


    m = c(-15.47480708,12.82498933,5.34434481,-0.09088064,33.22548824,-25.19759251,-17.55449753,-20.00684234,8.23434759,18.69545013 )
    acf(m)   #残差的各阶自相关系数


    library(lmtest)
    dwtest(shuju.reg)   #做DW检验
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    因变量Y(或Y1 , …,Yp )与x1 ,x2 ,…,xm的回归方程:

    Y=f(x_{1},x_{2},...,x_{m})=a_{0}+a_{1}x_{1}+a_{2}x_{2}+...+a_{m}x_{m}+\varepsilon

    数据导入与清洗

    import pandas as pd
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    from sklearn.model_selection import train_test_split
    from sklearn.linear_model import LinearRegression
    
    pd_data = pd.read_csv("xxxx.csv")   #可用read_csv导入数据
    
    

    利用numpy和pandas对数据进行操作

    利用matplotlib将数据图像化

    利用sklearn导入数据集训练和模型

    多元线性回归

    
    #清洗不需要的数据
    new_pd_data = pd_data.ix[:,1:]
    #数据描述
    print(new_pd_data.describe())
    #缺失值检验
    print(new_pd_data[new_pd_data.isnull()==True].count())
    
    
    
    #R方检测
    #决定系数r平方
    #对于评估模型的精确度
    #y误差平方和 = Σ(y实际值 - y预测值)^2
    #y的总波动 = Σ(y实际值 - y平均值)^2
    #有多少百分比的y波动没有被回归拟合线所描述 = SSE/总波动
    #有多少百分比的y波动被回归线描述 = 1 - SSE/总波动 = 决定系数R平方
    #对于决定系数R平方来说
    #1) 回归线拟合程度:有多少百分比的y波动刻印有回归线来描述(x的波动变化)
    #2)值大小:R平方越高,回归模型越精确(取值范围0~1),1无误差,0无法完成拟合
    

     数据清洗、预测等与简单线性回归类似

    简单线性回归

    创建简单模型

    in

    #创建数据集
    examDict  = {'worktime':[0.50,0.75,1.00,1.25,1.50,1.75,1.75,2.00,2.25,2.50,2.75,3.00,3.25,3.50,4.00,4.25,4.50,4.75,5.00,5.50],
                 'output':[10,22,13,43,20,22,33,50,62,48,55,75,62,73,81,76,64,82,90,93]}
     
    #转换为DataFrame的数据格式
    examDF = pd.DataFrame(examDict)
    

    out

      worktime  output
    0       0.50      10
    1       0.75      22
    2       1.00      13
    3       1.25      43
    4       1.50      20
    5       1.75      22
    6       1.75      33
    7       2.00      50
    8       2.25      62
    9       2.50      48
    10      2.75      55
    11      3.00      75
    12      3.25      62
    13      3.50      73
    14      4.00      81
    15      4.25      76
    16      4.50      64
    17      4.75      82
    18      5.00      90
    19      5.50      93

     图像化

    in

    #绘制散点图
    plt.scatter(examDF.worktime,examDF.output,color = 'g',label = "Exam Data")
     
    #添加图的标签(x轴,y轴)
    plt.xlabel("worktime")
    plt.ylabel("output")
    
    #显示图像
    plt.show()

    out

     pandas中可反应数据间相关性的函数obj.corr()       (参数为空时,默认使用的参数为pearson)

    corr( )有三种用法:

    1.pearson:衡量两个数据集合是否在一条线上面

                       即针对线性数据的相关系数计算,针对非线性数据便会有误差。

    2.spearman:非线性的,非正态分析的数据的相关系数

    3.kendall:用于反映分类变量相关性的指标,即针对无序序列的相关系数,非正态分布的数据

    in

    rDF = examDF.corr(method = "pearson")
    print(rDF)

    out 

                         worktime    output
    worktime     1.000000     0.923985
    output          0.923985     1.000000

    划分训练集和测试集

    in

    #划分x,y
    exam_X=examDF[["worktime"]] 
    exam_Y= examDF[["output"]]
    
    
    #将原数据集拆分训练集和测试集
    X_train,X_test,Y_train,Y_test = train_test_split(exam_X,exam_Y,train_size=.8)
    #X_train为训练数据,X_test为测试数据,exam_X为样本特征,exam_y为样本标签,train_size 训练数据占比
    
    
    # print("原始数据特征:",exam_X.shape,
    #       ",训练数据特征:",X_train.shape,
    #       ",测试数据特征:",X_test.shape)
     
    # print("原始数据标签:",exam_Y.shape,
    #       ",训练数据标签:",Y_train.shape,
    #       ",测试数据标签:",Y_test.shape)
        
    
    
    
    #线性回归模型
    model = LinearRegression()            #线性回归模型
    model.fit(X_train,Y_train)            #模型的成员函数fit(X,y)以数组X和y为输入
    a = model.intercept_                       #截距   判断是否有截据,如果没有则直线过原点
    b = model.coef_                            #回归系数   模型的成员变量,存储线性模型的系数
    #训练数据预测值
    y_train_pred = model.predict(X_train)       #预测
    score = model.score(X_test,Y_test)         #可决系数   返回对于以X为samples,以y为target的预测效果评分
    
    

     out

    截距: [9.19829213]
    回归系数: [[15.80379307]]
    预测: [[48.55501931]
     [31.77509653]
     [44.36003861]
     [35.97007722]
     [23.38513514]
     [90.50482625]
     [82.11486486]
     [65.33494208]
     [56.94498069]
     [61.13996139]
     [73.72490347]
     [35.97007722]
     [14.99517375]
     [52.75      ]
     [98.89478764]
     [27.58011583]]
    评分: 0.6983823980938839

    原始数据特征: (20, 1) ,训练数据特征: (16, 1) ,测试数据特征: (4, 1)
    原始数据标签: (20, 1) ,训练数据标签: (16, 1) ,测试数据标签: (4, 1)

    train_test_split函数
    train_test_split(train_data,train_target,test_size=0.4, random_state=0,stratify=y_train)

    train_data:所要划分的样本特征集

    train_target:所要划分的样本结果

                      ①若为浮点时,表示训练集占总样本的百分比

                     ②若为整数时,表示训练样本的样本数

                     ③若为None时,train_size自动被设置成0.75

    test_size:样本占比(可以为浮点、整数或None,默认为None)

                     ①为浮点,表示测试集占总样本的百分比

                     ②为整数,表示测试样本的样本数

                     ③为None,test_size自动设置成0.25

    random_state:随机数种子(该组随机数的编号,在需要重复试验的时候,保证得到一组

                           一样的随机数,比如填1,在其他参数一样的情况下所得随机数组是一样的)  

    stratify:保持split前类的分布,=X就是按照X中的比例分配 ,=y就是按照y中的比例分配 

    为None,划分出来的测试集或训练集中,其类标签的比例是随机的

    不为None,划分出来的测试集或训练集中,其类标签的比例同输入的数组中类标签的比例相同,可以用于处理不均衡的数据集

    train-test散点图

    in

     
    #散点图
    plt.scatter(X_train, Y_train, color="blue", label="train data")
    plt.scatter(X_test, Y_test, color="yellow", label="test data")
     
    #添加图标标签
    plt.legend(loc=2)
    plt.xlabel("Hours")
    plt.ylabel("Pass")
    #显示图像
    plt.show()

    out 

    最佳拟合线+测试数据散点图

    in

    #绘制最佳拟合线:标签用的是训练数据的预测值y_train_pred
    plt.plot(X_train, y_train_pred, color='black', linewidth=3, label="best line")
     
    #测试数据散点图
    plt.scatter(X_test, Y_test, color='red', label="test data")
    plt.scatter(X_train, Y_train, color='green', label="train data")
    #添加图标标签
    plt.legend(loc=2)
    plt.xlabel("worktime")
    plt.ylabel("output")
    #显示图像
    plt.show()

    out 

     

     

     

    展开全文
  • 应用回归分析R语言初学者
  • 自用matlab多元线性回归方程代码
    clear
    clc
    x1=[25277 23689	23751 23522 23252 22824 22712 22423 22427]';%0-14岁人口(万人)
    x2=[19064 17767 16724 15961 15037 14524 13902 13262 12777]';%65岁及以上人口(万人)
    x3=[26.2 23.8 23.7 23.4 22.9 22.6 22.5 22.2 22.2]';%少儿抚养比(%)
    x4=[19.7 17.8 16.8 15.9 15 14.3 13.7 13.1 12.7]';%老年抚养比(%)
    y=[7.18 7.03 6.55 5.96 5.38 4.99 4.69 4.35 3.98]';%人均GDP万  2020-2019-2018...
    %x5=[965871 99552 100065 100528 100943 100978 101032 101041 100718]';%15-64岁人口(万人)
    %x6=[7.07 7.09 7.08 7.06 7.04 7.07 7.12 7.13 7.13]';%人口死亡率(%)
    
    X=[ones(size(y)) x1 x2 x3 x4];%%开始分析
    [b,bint,r,rint,stats]=regress(y,X,0.0005);%b回归系数,bint回归系数的区间估计,r残差,rint置信区间,stats检验回归模型的统计量
    %stats检验回归模型的统计量。有4个数值:判定系数R^2,F统计量观测值,检验p的值,误差方差的估计
    %ifp小于0.001,则拟合有效
    
    hold on;
    y=b(1)+b(2)*x1+b(3)*x2+b(4)*x3+b(5)*x4; %代入已经求得的参数,拟合函数式
    plot(y,'kx-');
    b1=b(1)
    b2=b(2)
    b3=b(3)
    b4=b(4)
    b5=b(5)

     

    展开全文
  • R语言 —— 多元线性回归

    千次阅读 2022-05-05 15:55:45
    线性回归在实际问题中具有极其重要的意义,广泛应用于各个领域,当我们使用线性回归分析时也需要考虑各个变量之间的关系,本文将较为详细的介绍线性回归、相关性分析以及如何得到更优的拟合结果。

    一、模型简介

    一元线性回归是一个主要影响因素作为自变量来解释因变量的变化,在现实问题研究中,因变量的变化往往受几个重要因素的影响,此时就需要用两个或两个以上的影响因素作为自变量来解释因变量的变化,这就是多元回归亦称多重回归。当多个自变量与因变量之间是线性关系时,所进行的回归分析就是多元线性回归。

    二、求解过程

    这里我使用的数据是包里面自带的数据,我们导入并进行查看:
    在这里插入图片描述
    可以看到第一列是我们的数据标签(无数学含义),后面五列分别为对应的五个特征即相应的数值。我的任务是使用后四个变量来拟合第一个变量"Murder"
    在进行多元线性回归之前,通常需要对变量进行相关性分析,例如:我们想用x, y 两个变量来拟合变量 z, 如果x, y相关性过强,则我们只需要其中一个变量就可以拟合z,这就是我们学的多重共线性。因此,我使用 cor 函数查看相关性,如下图所示:
    在这里插入图片描述
    由于相关性矩阵并不直观,因此我使用散点矩阵图来可视化此关系,R语言代码及可视化结果如下(其中我使用了smoother平滑方法):

    展开全文
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