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    来自烟水暖的学习笔记

    回归分析(Regression analysis)

    回归分析(Regression analysis),是研究因变量与自变量之间相关性的一种数学方法,并将相关性量化,即得到回归方程。我们可以通过回归方程(回归预测模型)来预测因变量的变化。

    回归分析的分类:

    1) 按自变量的个数,可以分为一元回归,多元回归

    2)按变量相关性的形状(回归线)是否为直线型,可分为线性回归,非线性回归。

    下面,我们将通过python工具来理解最简单的回归分析,即一元线性回归,并了解回归分析的步骤。

    想要更多了解回归分析包含的内容,可参考下面内容烟水暖:详细解读Excel回归分析:价格与需求的相关性​zhuanlan.zhihu.comzhihu-card-default.svg

    一元线性回归

    顾名思义,就是只包含一个自变量,且与因变量的关系是呈线性的回归分析,其回归方程(回归模型)可用下面的方程表示:

    y=bx+a (其中:y为因变量,x为自变量,b为回归系数或斜率,a为截距)

    简单实例

    我们将通过分析产品A的单价与销量之间的关系,来预测当产品A的定价为x,市场的需求量y将会是多少,这样我们就能知道该向供应商订购多少产品A。

    数据如下:确定变量,导入数据

    2. 探索性数据分析,绘制散点图,观察变量之间关系及趋势变化,确定回归类型

    #绘制散点图,观察Price,demand的相关性

    由图可见,Price与Demand具有较强的负相关性,即Price增加,Demand反而减少。

    我们也可通过下面函数观察Price与Demand的相关系数(相关系数R是描述变量之间的相关性,范围在[-1,1]之间,R>0,则为正相关,R<0,则为负相关;R的绝对值越接近于1,相关性越强,反之,相关性越弱)

    3. 建立回归模型,并进行模型训练

    在统计学中,一般我们是通过“最小二乘法”直线拟合来执行线性回归分析。

    4. 检验模型的拟合程度

    查看模型的判断系数,判断其拟合度。

    判断系数为0.8679788013877346,可见模型的拟合程度还是较高的。

    下面将拟合回归线放入散点图,直观的感受模型的拟合程度:

    最后查看回归方程的内容:

    模型包含的内容:

    参数:

    fit_intercept: 默认为true,是否计算截距

    normalize: 是否将数据归一化

    copy_X:是否复制x的值,默认是复制,否则覆盖原来x的值

    n_jobs:计算模型使用的作业数,也叫核数

    属性:

    coef_:斜率

    intercept_:截距

    方法:

    fit() 拟合线性模型

    get_params() 获取估计量的参数,即返回上面四个参数的内容

    predict() 使用模型预测结果

    score() 返回判定系数 ^2,判定系数描述的是回归方程的拟合优度,值越接近于1,拟合度越高

    set_params()设置估计量的参数的内容

    这里,我们只需要拿到下面内容,即可知道回归模型的内容。

    即Price与Demand呈负相关性,且可用 y=-0.895x+10.128来描述其关系。接下来,我们便可用这个模型来预测需求。

    5. 使用回归模型预测

    通过模型的预测方法,我们可预测当产品A的价格为8,或8.2,对应的需求为2.96,2.78.

    总结

    通过上面的学习,我们可用了解到最简单的线性回归分析,理解其如何帮我们来分析Price和Demand之间的关系,并由此预测Demand。

    展开全文
  • 线性回归模型建模步骤 (一元线性回归、多元线性回归)
  • 一元线性回归模型

    2019-12-08 19:42:27
    一元线性回归模型 线性回归模型是数据科学领域最简单的模型,很多复杂的模型 (如多项式回归、逻辑回归、SVM) 都是建立在线性回归模型的基础上的,或者是从其中能找到线性回归模型的影子。最简单的线性回归模型就是...

    本文主要介绍线性回归模型,该模型主要应用于监督学习中目标变量是连续数值型的场景。

    一元线性回归模型

    线性回归模型是数据科学领域最简单的模型,很多复杂的模型 (如多项式回归、逻辑回归、SVM) 都是建立在线性回归模型的基础上的,或者是从其中能找到线性回归模型的影子。最简单的线性回归模型就是一元线性回归模型,其模型的形式就是:
    y = a x + b (1) y=ax+b \tag{1} y=ax+b(1)
    由式(1)可知,线性回归是针对连续数值型变量的模型,且样本只有一个特征,即只有一个自变量。所谓线性,是指方程是线性的,也就是在寻找一条直线来拟合数据;所谓回归,是指用方程来模拟变量之间是如何关联的。线性回归就是要找一条直线,并且让这条直线尽可能地拟合训练样本中的数据点。

    虽然我们可以找到一条拟合训练集的直线,但是同一训练样本可以拟合出很多条直线,我们如何判断那条直线是最适合的?这就引出了如何评价模型结果的好坏,又通过什么样的方式来判断?接下来我们通过损失函数来了解线性回归的评价标准。

    损失函数

    为了衡量模型的效果,很自然的就会想到衡量预测值与真实值之间的差别。假设预测值为f(x),真实值为y,样本的数量为n,那么就有:
    ∑ i = 1 n ( f ( x i ) − y i ) 2 (2) \sum_{i=1}^n(f(x_i)-y_i)^2 \tag{2} i=1n(f(xi)yi)2(2)
    也就是每一个样本的预测值与真实值差的平方和,取平方是为了消除负数的影响。

    式(2)就是均方误差(MSE, Mean Squared Error),它对应了常用的欧氏距离(也就是计算两点之间距离)。均方误差是机器学习中回归问题经常使用的评价方式,在机器学习中称之为损失函数。可以看到一个公式在不同的地方会有不同的名字,很容易搞混,但我们只要理解其中的基本思想就会很清楚了。

    所以,现在我们知道了损失函数是衡量回归模型误差的函数,也就是我们要的“直线”的评价标准。这个函数的值越小,说明直线越能拟合我们的数据。

    得到损失函数后,又如何求得使损失函数最小的a和b呢,接下来我们通过最小二乘法来获得问题的解。

    最小二乘法

    回归方程里,求得特征对应的最佳回归系数的方法是最小化误差的平方和,也就是损失函数。

    假设式(2)的值为S,将式(1)代入式(2)可得:
    S = ∑ i = 1 n ( f ( x i ) − a x i − b ) 2 (3) S =\sum_{i=1}^n(f(x_i)-ax_i-b)^2 \tag{3} S=i=1n(f(xi)axib)2(3)
    在xi和yi已知的前提下,式(3)是a和b的二次函数。由微积分的知识可知,要求得a和b的最小值分别对a和b求偏导,当两者的偏导数为0时取得最小值。如下所示:
    ∂ S ∂ a = 2 ∑ i = 1 n ( y i − a x i − b ) x i = 0 (4) \frac {\partial S } {\partial a }=2\sum_{i=1}^n(y_i - ax_i-b)x_i = 0 \tag{4} aS=2i=1n(yiaxib)xi=0(4)

    ∂ S ∂ b = 2 ∑ i = 1 n ( y i − a x i − b ) = 0 (5) \frac{\partial S}{\partial b} = 2\sum_{i=1}^n(y_i-ax_i-b)=0 \tag{5} bS=2i=1n(yiaxib)=0(5)

    将xi和yi代入(4)和(5)式中就可以得到a和b的最小值。

    总结

    本文简单介绍了一元线性回归模型及其损失函数,并通过最小二乘法求得线性方程的最小参数。

    参考资料

    模型之母:简单线性回归&最小二乘法

    用人话讲明白线性回归LinearRegression

    机器学习眼中的线性回归

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    import pandas as pd

    import numpy as np

    import seaborn as sns

    data=pd.read_excel(r‘/Users/fangluping/Desktop/房源销售影响因素/望潮府.xlsx‘,

    usecols=[‘price‘,‘area‘])

    sns.regplot(‘price‘,‘area‘,data=data)

    20200418225859388584.png

    样本量太少,大致认为它是吧。接下来,建模:

    import statsmodels.api as sm

    fit=sm.formula.ols(‘price~area‘,data=data).fit()

    print(fit.params)

    20200418225859721605.png

    这就是他们的参数,得到一个一元一次线性关系:

    price=-2.965475+4.462955*area

    用python解数学题是不是很简单,秒解。

    原文地址:https://blog.51cto.com/14534896/2488438

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  • 一元线性回归模型很简单y1=ax+b+ε,y1为实际值,ε为正态的误差。y2=ax+b,y2为预测值。ε=y1-y2。def model(a,b,x):# x is vector,a and b are the common number.return a*x+b这里将整组数据的预测结果方差作为...

    一元线性回归模型很简单

    y1=ax+b+ε,y1为实际值,ε为正态的误差。

    y2=ax+b,y2为预测值。

    ε=y1-y2。def model(a,b,x):

    # x is vector,a and b are the common number.

    return a*x+b

    这里将整组数据的预测结果方差作为损失函数。

    J(a,b)=sum((y1-y2)^2)/ndef cost(a,b,x,y):

    # x is argu, y is actual result.

    n=len(x)

    return np.square(y-a*x-b).sum()/n

    优化函数则进行使损失函数,即方差最小的方向进行搜索

    a=a-theta*(∂J/∂a)

    b=b-theta*(∂J/∂b)

    这里的解释就是,对影响因素a或b求损失函数J的偏导,如果损失函数随着a或b增大而增大,我们就需要反方向搜索,使得损失函数变小。

    对于偏导的求取则看的别人的推导公式

    theta为搜索步长,影响速度和精度(我猜的,实际没有验证)def optimize(a,b,x,y):

    theta = 1e-1 # settle the step as 0.1

    n=len(x)

    y_hat = model(a,b,x)

    # compute forecast values

    da = ((y_hat-y)*x).sum()/n

    db = (y_hat-y).sum()/n

    a = a - theta*da

    b = b - theta*db

    return a, b

    使用sklearn库,可以使用现成的线性回归模型import numpy as np

    from sklearn.linear_model import LinearRegression

    import matplotlib.pyplot as plt

    x = [1,2,4,5,6,6,7,9]

    x = np.reshape(x,newshape=(8,1))

    y = [10,9,9,9,7,5,3,1]

    y = np.reshape(y,newshape=(8,1))

    # create an instance of LinearRegression model

    lr = LinearRegression()

    # train model

    lr.fit(x,y)

    lr.score(x,y)

    # compute y_hat

    y_hat = lr.predict(x)

    # show the result

    plt.scatter(x,y)

    plt.plot(x, y_hat)

    plt.show()

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