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  • matlab实现BP算法,预测上证指数涨跌

    千次阅读 热门讨论 2019-01-06 14:52:02
    ylabel('归一化后的上证指数','FontSize',10); figure; plot(a1,yn) plot(a,b,'*'); title('上证指数预测收盘价格','FontSize',12); xlabel('统计时间2014.9.1-2015.11.10','FontSize',10); ylabel('上证指数','...

    整体介绍

    • 包含源码和数据集

    实现结果

    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    思路介绍

    1. 对于很多人人为,股票预测是一个很难的问题。其实不然,运用今天这种数学工具你可以大概预测出股票的短期走势。因为长期走势受很多因素的影响。

    2. 运用MAT

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  • 上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布,自2013年下半年起调整指数样本股定期更换的时间,包括沪深300、上证180等主要指数的样本定期更换,提前至每年6月和12月的第二个周五收市后生效。  相关人士表示,目前中证...

      摘自中国证券报 2013年7月2日

        上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布,自2013年下半年起调整指数样本股定期更换的时间,包括沪深300、上证180等主要指数的样本定期更换,提前至每年6月和12月的第二个周五收市后生效。

      相关人士表示,目前中证指数有限公司管理的沪深300、上证180等主要市场指数都是执行半年定期调整样本的规则,样本更换时间固定为每年6月和12月的最后交易日收市后生效,样本调整名单则一般提前两周公布。近年来指数化投资蓬勃发展,内地市场有150多只指数基金和ETF以中证指数为标的,资产规模超过2500亿元,境外市场则有63只以中证指数为标的ETF在12个交易所上市,资产规模近500亿元。

      为适应证券市场变化和指数化投资的发展,中证指数公司参照国际普遍做法,在进行深入细致的研究并广泛征求市场意见后,决定调整原有规则,将指数样本的定期更换提前至每年的6月和12月的第二个周五收市后实施。此举将进一步提高指数管理的时效性,避免时间上的冲突,也有利于指数运用的国际化。为此,中证指数公司将公布指数样本调整时间表供市场查阅,2013年年末的样本更换时间为12月16日。

      据了解,除了定期更换样本股时间调整外,指数公司同时也对指数样本证券的部分维护规则以及上证和中证红利指数规则进行调整。中证指数公司表示,将保持对指数规则的跟踪研究,进一步听取市场意见,使得指数规则更加科学客观。

    来源:中国证券业协会

    沪深300指数

    中证500指数

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  • 基于LSTM的上证指数预测

    千次阅读 2019-03-28 10:53:52
    一、为什么使用LSTM 循环神经网络与传统神经网络模型最大不同之处是加入了对时序数据的处理,将某支股票的长期因子数据作为时间序列,取过去一段时间内的...上证指数从定性上来说,是一种非线性、非平稳的序列,这...

    一、为什么使用LSTM

    循环神经网络与传统神经网络模型最大不同之处是加入了对时序数据的处理,将某支股票的长期因子数据作为时间序列,取过去一段时间内的数据作为输入值。这样做最大的好处便是保持了信息的持久化,这和我们的直观感受也是相符的。另外LSTM通过三个门的控制很好解决了循环神经网络的梯度爆炸或梯度消失问题。

    二、预测前提条件

    • 历史会重演

    上证指数从定性上来说,是一种非线性、非平稳的序列,这种特性要求模型学习它的非线性特性和非平稳带来的周期、趋势等特性。

    三、预测目标

    上证指数下一个交易日的指数预测

    四、样本数据

    沪深300指数数据,数据时间:2005-1~2018-8,其中3000+训练集,300+测试集。

    • 为什么使用沪深300?

    沪深300指数与大盘相关性很大,成分分别来自深市和沪市具有优势的上市公司,最主要的是有相应的沪深300ETF可以交易,方便后续回测。

    五、数据预处理

    • 数据标注

    • 数据清洗

    剔除样本里的异常数据,本实验未进行此操作。

    • 数据标准化

    将特征值减去均值、除以标准差。(均值和标准差来自训练集,千万不要使用未来数据哦)

    数据一定要进行标准化,不标准化由于输入特征的差异很大,影响模型调整权重,模型会很难收敛。

    六、模型

    • 输入

    开盘、最高、最低、总手(万)、涨跌、收盘、振幅 共7个指标,序列长度使用历史10天

    • 输出

    下一个交易日的收盘价

    • batch size

    128 (太小loss曲线波动会比较大,太大模型拟合很慢)

    • 隐藏神经元个数

    64

    • 学习率

    0.001

    • 损失函数

    mse = tf.reduce_sum(tf.square(y_ -y))

    数据应该有个验证集,用来评价模型的,此次试验没有划分出来,所以用测试集评价模型的好坏很可能拟合了测试的数据。

    七、测试结果

    测试效果直观上感觉很好,但是这种情况更好好好分析。毕竟输入里带了上一个交易日的收盘价,预测下一个交易日收盘价,模型再差输出也会在上一个收盘价附近。

    首先分析一下测试集每日的指数波动情况

    再使用模型预测一下测试集每日指数,并绘制波动情况

    从纵轴就可以看出测试集真实的波动相比预测值要小,虽然模型最终loss很小但是相比真实的波动误差还是比较大的。

    八、回测结果

    从回测上来看,模型未带来alpha,比基准收益差,也验证了上面的分析。

     

    总结:实验是去年做的,也有些时间了,也有部分内容缺失,从价格预测价格上来看本身就不太靠谱,实验的出发点是历史会重现,首先这个问题就很难证明,另外模型要学习周期和趋势的特性,但是也存在很多很难确定的参数,例如使用历史的多久的数据作为输入,预测未来多久的收盘价等。

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  • 由于上市股票种类繁多,计算全部上市股票的价格平均数或指数的工作是艰巨而复杂的,因此人们常常从上市股票中选择若干种富有代表性的样本股票,并计算这些样本股票的价格平均数或指数。用以表示整个市...

    计算方法

    计算股票指数,要考虑三个因素:
    一是抽样,即在众多股票中抽取少数具有代表性的成份股;
    二是加权,按单价或总值加权平均,或不加权平均;
    三是计算程序,计算算术平均数、几何平均数,或兼顾价格与总值。
    由于上市股票种类繁多,计算全部上市股票的价格平均数或指数的工作是艰巨而复杂的,因此人们常常从上市股票中选择若干种富有代表性的样本股票,并计算这些样本股票的价格平均数或指数。用以表示整个市场的股票价格总趋势及涨跌幅度。计算股价平均数或指数时经常考虑以下四点:
    (1)样本股票必须具有典型性、普通性,为此,选择样本对应综合考虑其行业分布、市场影响力、股票等级、适当数量等因素。
    (2)计算方法应具有高度的适应性,能对不断变化的股市行情作出相应的调整或修正,使股票指数或平均数有较好的敏感性。
    (3) 要有科学的计算依据和手段。计算依据的口径必须统一,一般均以收盘价为计算依据,但随着计算频率的增加,有的以每小时价格甚至更短的时间价格计算。
    (4)基期应有较好的均衡性和代表性。

     

    指数计算

    (一) 计算公式
    1. 上证指数系列均采用派氏加权综合价格指数公式计算。
    2.上证180指数、上证50指数等以成份股的调整股本数为权数进行加权计算,计算公式为: 报告期指数=(报告期样本股的调整市值/基期)×1000  其中,调整市值=Σ(股价×调整股本数)。 上证180金融股指数、上证180基建指数等采用派式加权综合价格指数方法计算,公式如下: 报告期指数=(报告期样本股的调整市值/基期)×1000  其中,调整市值= Σ(股价×调整股本数×权重上限因子),权重上限因子介于0和1之间,以使样本股权重不超过15%(对上证180风格指数系列,样本股权重上限为10%)。 调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。根据国际惯例和专家委员会意见,上证成份指数的分级靠档方法如下表所示。比如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40]内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。 流通比例(%) ≤10 (10,20] (20,30] (30,40] (40,50] (50,60] (60,70] (70,80] >80  加权比例(%) 流通比例 20,30,40,50,60,70,80,100
    3. 上证综合指数等以样本股的发行股本数为权数进行加权计算,计算公式为: 报告期指数=(报告期成份股的总市值/基期)×基期指数  其中,总市值= Σ(股价×发行股数)。 成份股中的B股在计算上证B股指数时,价格采用美元计算。 成份股中的B股在计算其他指数时,价格按适用汇率(中国外汇交易中心每周最后一个交易日的人民币兑美元的中间价)折算成人民币。
    4.上证基金指数以基金发行份额为权数进行加权计算,计算公式为: 报告期指数=(报告期基金的总市值/基期)× 1000  其中,总市值= Σ(市价×发行份额)。
    5.上证国债指数以样该国债在证券交易所的发行量为权数进行加权,计算公式为: 报告期指数=(报告期成份国债的总市值+报告期国债利息及再投资收益)/基期×100  其中,总市值= Σ(全价×发行量);全价=净价+应计利息 报告期国债利息及再投资收益表示将当月样该国债利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
    6.上证企债指数采用派许加权综合价格指数公式计算。以样该企业债的发行量为权数进行加权,计算公式为: 报告期指数= [(报告期成份企业债的总市值+ 报告期企业债利息及再投资收益)/基期]×100  其中,总市值 = Σ(全价×发行量),报告期企业债利息及再投资收益表示将当月样该企业债利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
    7.上证公司债指数采用派许加权综合价格指数方法计算,公式如下: 报告期指数= [(报告期指数样本总市值+ 报告期公司债利息及再投资收益)/基期]×基值  其中,总市值= Σ(全价×发行量)  报告期公司债利息及再投资收益表示将当月付息指数样本利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
    8.上证分离债指数采用派许加权综合价格指数方法计算,公式如下: 报告期指数= [(报告期指数样本总市值 + 报告期分离债利息及再投资收益)/基期]×基值  其中,总市值 = Σ(全价×发行量)  报告期分离债利息及再投资收益表示将当月付息指数样本利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
    (二) 指数的实时计算  上证指数系列均为实时计算。 具体做法是,在每一交易日集合竞价结束后,用集合竞价产生的股票开盘价(无成交者取昨收盘价)计算开盘指数,以后每大约2秒重新计算一次指数,直至收盘,每大约6秒实时向外发布。其中各成份股的计算价位(X)根据以下原则确定: 1. 若当日没有成交,则 X = 前日收盘价;  2. 若当日有成交,则 X = 最新成交价。

    指数修正

    (一)修正公式  上证指数系列均采用“除数修正法”修正。 当成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原固定除数,以保证指数的连续性。修正公式为: 修正前的市值/原除数=修正后的市值/新除数  其中,修正后的市值 = 修正前的市值+ 新增(减)市值;  由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
    (二)需要修正的几种情况
    1. 新上市。对综合指数(上证综指和新上证综指)和分类指数(A股指数、B股指数和行业分类指数),凡有成份证券新上市,上市后第十一个交易日计入指数。
    2.除息。凡有成份股除息(分红派息),指数不予修正,任其自然回落。
    3.除权。凡有成份股送股或配股,在成份股的除权基准日前修正指数。 修正后市值 =除权报价×除权后的股本数+修正前市值(不含除权股票);
    4.汇率变动。每一交易周的最后一个交易日,根据中国外汇交易中心该日人民币兑美元的中间价修正指数。
    5.停牌。当某一成份股处于停牌期间,取其正常的最后成交价计算指数。
    6.摘牌。凡有成份股摘牌(终止交易),在其摘牌日前进行指数修正。
    7.股本变动。凡有成份股发生其他股本变动(如增发新股上市引起的流通股本增加等),在成份股的股本变动日前修正指数。 修正后市值 =收盘价×调整后的股本数+修正前市值(不含变动股票);
    8.停市。A股或B股部分停市时,指数照常计算;A股与B股全部停市时,指数停止计算

     

    影响因素

    个股的价格波动难以把握,因为存在机构、大户及国外热钱的操纵影响。
    指数是统计指标,是各个股按权重加和得到的数值,非某些大户或机构的资金量所能操纵。其中,上证综指是以1990年12月19日为基准100开始计算,目前已经超过2250点。
    假设上证综指(Y)与各自变量有如下线性关系:
    Yi=b0+b1X1i+b2X2i+…+bkXki+εi,i=1,2,…,n
    A股的指数有很多,包括上证、深证、沪深300等,其关联性非常强。以影响力作为考虑,现选取上证综指作为研究目标。
    样本时间段选择:选取05年到09年季度数据(09年取前3季度);同步变量为同期数据,先行变量取上期数据。
     
     

    深证综合指数

    深证综合指数是深圳证券交易所编制的,以深圳证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合 股价指数
    深证综合指数是深圳证券交易所从1991年4月3日开始编制并公开发表的一种 股价指数,该指数规定1991年4月3日为基期,基期指数为100点。综合指数以所有在深圳证交所上市的所有股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数,其基本计算公式为:即日综合指数=(即日 指数股 总市值/基日指数股总市值×基日指数),每当发行新股上市时,从第二天纳入 成份股计算,这时上式中的分母下式调整。
    新股票上市后“基日 成分股总市值”=原来的基日成分股总市值+新股发行数量×上市第一天 收盘价
    从2007年11月19日起,变更为从上市第十一个交易日起纳入指数计算。这时上式中的分母按下式调整。
    新股上市后,“基日指数总市值=原来的基日指数股总市值+新股发行数量×上市第十个交易日收盘价”[1]  

    基日指数

    编辑
    (1)深证综合指数以1991年4月3日为基日,1991年4月4日开始发布。基日指数为100。
    (2)深证A股指数以1991年4月3日为基日,1992年10月4日开始发布。基日指数定为100。
    (3)深证B股指数以1992年2月28日为基日,1992年10月6日开始发布。基日指数定为100。
    (4) 成份指数类以1994年7月20日为基日,1995年1月23日开始发布。基日指数定为1000。
    (5)深证 基金指数以2000年6月30日为基日,2000年7月3日开始发布。基日指数定为1000。

    指数种类

    编辑
    深圳证券交易所股价指数有:
    (1) 综合指数:深证综合指数, 深证A股指数深证B股指数
    (2) 成份股指数:包括 深证成份指数、成份A股指数、成份B股指数、工业类指数、商业类指数、金融类指数、地产类指数、公用事业类指数、 综合企业类指数。
    (3)深证基金指数

    计算方法

    编辑
    (1)综合指数类和 成份股指数类均为派氏加权 价格指数,即以 指数股的计算日股份数作为权数进行加权计算。
    (2)两类指数的权数分别为:
    综合指数类:股份数=全部上市公司的 总股本
    成份股指数类:股份数=成份股的可 流通股本
    (3)指数计算公式是
    即日指数=(即日指数股 总市值/基日指数股总市值)×基日指数
    (4)指数股中的B股用上周外汇调剂平均 汇率将港币换算人民币,用于计算深证综合指数和 深证成份指数。深证B股指数和成份B股指数仍采用港币计算。
    (5)每一交易日 集合竞价结束后,用集合竞价产生的 股票开市价(无成交者取昨 收市价)计算开市指数,然后用连锁方式计算即时指数,直至收市。
    每日连锁计算公式:
    今日即时指数=上日收市指数×(今日即时 指数股总市值/经调整上日指数股收市总市值)
    指数股总市值=指数股A股总市值+指数股B股总市值。
    指数股A股 总市值=∑ (指数股A股 股价×指数股A股之股份数)。
    指数股B股总市值=∑ (指数股B股股价×指数股B股之股份数)×上周外汇调剂平均 汇率
    (6) 基金指数的计算方法与 成份股指数计算方法相同,以在深交所直接上市新 基金单位数(即可流通基金单位数)为权数。
    为保证 成份股样本的客观性和公正性,成份股不搞终身制,深交所定期考察成份股的代表性,及时更换代表性降低的公司,选入更有代表性的公司。当然,变动不会太频繁,考察时间为每年的一、五、九月。

    计算范围

    编辑
    (1) 纳入指数计算范围的股票称为 指数股
    (2) 综合指数类的指数股是深圳证券交易所上市的全部股票。全部股票均用于计算深证综合指数,其中的A股用于计算深证A股指数;B股用于计算深证B股指数。
    (3) 成份股指数类的指数股(即成份股)是从上市公司中挑选出来的四十家份股。 成份股中A股和B股全部用于计算 深证成份指数,其中的A股用于计算成份A股指数,B股用于计算成份B股指数。成份股按其行业归类,其A股用于计算行业分类指数。

    选取方法

    编辑
    根据调整 成分股的基本原则,参照国际惯例,深交所制定了科学的标准和分步骤选取 成份股样本的方法,即先根据初选标准从所有上市公司中确定入围公司,再从入围公司中确定入选的成份股样本。
    1. 确定入围公司。确定入围公司的标准包括上市时间、 市场规模、流动性三方面的要求:
    (1) 有一定的上市交易日期,一般应当在3个月以上。
    (2) 有一定的上市规模。将上市公司的 流通市值占市场比重(3个月平均数)按照从大到小的顺序排列并累加,入围公司居于90%之列。
    (3)有一定的 市场流动性。将上市公司的 成交金额占市场比重(3个月平均数)按照从大到小的顺序排列并累加,入围公司居于90%之列。
    2.确定 成份股样本。根据以上标准确定入围公司后,再结合以下各项因素确定入选的成份股样本:
    (1) 公司的流通市值及 成交额
    (2) 公司的行业代表性及其成长性;
    (3) 公司的财务状况和经营业绩(考察过去三年);
    (4) 公司两年内的规范运作情况。对以上各项因素赋予科学的权重,进行量化,就选择出了各行业的成份股样本。
    深证成份股指数是深圳证券交易所编制的一种 成份股指数,是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象,并以 流通股为权数计算得出的 加权股价指数,综合反映深交所上市A、B股的股价走势。
    上证30指数是上海证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有A股股票中抽取具有市场代表性的30种样本股票为计算对象,并以流通股数为权数计算得出的加权股价指数,综合反映上海证券交易所全部上市A股的股价走势。

     

     
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