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  • 常见的交易订单类型

    千次阅读 2020-12-01 15:38:54
    美国证监会(SEC)投资者教育和宣传办公室对于交易订单类型交易指令出过一份较为通俗易懂的文档,以帮助投资者学习和了解如何买卖证券。 市场和限价订单(Market and Limit Orders) 这是市场中最为常见的两种订单...

    美国证监会(SEC)投资者教育和宣传办公室对于交易订单类型和交易指令出过一份较为通俗易懂的文档,以帮助投资者学习和了解如何买卖证券。

    市场和限价订单(Market and Limit Orders)

    这是市场中最为常见的两种订单类型。

    ❶ 市价单(Market Order)

    市场单是指在最佳可执行价格买入或卖出证券的订单。通常,这种订单会被即刻执行成交。不过,市价单最终的成交价格并不一定被保证。投资者要记得,最新一笔交易价格并不一定是市价单被执行的价格(这点很重要,请心里默念三遍)。在快速波动的市场中,市价单常常能够被执行在最新价或实时报价上。

    举个栗子:小明以市价单买1000股XYZ,市场当前最佳卖出价是3USD/股,若别人的单子先被执行,小明买入的价格很可能高于3USD/股。

    此外,在快速波动的市场中,一个量比较大的市价单很可能被拆分成不同的价格成交。

    举个栗子:小明以市价单3USD/股,买1000股XYZ。在快速波动的市场中,可能有500股买在3USD,500股买在更高的价格上。

    ❷ 限价单(Limit Order)

    限价单是指在特定或更好的价格买入或卖出证券的订单。现价买单仅会在限定价格或更低价格被执行,现价卖单则仅会被在限定价格或更高价格被执行。限价单不保证被执行成交。限价单只有在股价触及限定价格的情况下才会被执行成交。由于限价单不被保证成交,这帮助确保投资者不会在一个未决定的价格上买入或卖出证券。

    举个栗子:小明希望以不高于10USD的价格买入股票ABC,那么当他设定了限价买单后,只有当股票ABC达到或低于10USD的情况下才会成交。

    特殊订单和交易指令(Special Orders and Trading Instructions)

    除了市价单和限价单,经纪商可能允许投资者使用特殊的订单和交易指令以买卖证券。以下是部分常见特殊订单和交易指令。

    ❶ 止损订单(Stop Order)

    止损订单是指当证券价格一旦达到特定价格(停止损失的价格)时买入或者卖出该证券的订单。当止损价被触及,止损订单将变成市价单。

    • 止损买单(Buy stop order)是指设在当前市场价上方的止损订单,
    • 止损卖单(Sell stop order)是指设在当前市场价下方的止损订单。

    在使用止损订单前,我们需要考虑如下因素:

    市场价格的短期波动会触发止损订单,因此止损单的设定要谨慎。止损价并不确保止损订单被执行,止损价只是触发止损订单变成市价订单。在快速波动的市场中,最终投资者收到的市场订单执行价格很可能与止损价存在较大差异。投资者可以通过设定止损限价单(Stop-limit Order)来避免此情况,但需要注意的是,限价单可能导致订单未被执行成交。对于一些特定类型的证券,部分经纪商对于止损价是否被触及有不同的确定标准。对于一些证券,经纪商仅使用当天收盘价(last-sale price)触发止损订单,而另一些则使用报价。

    ❷ 止损限价单(Stop-limit Order)

    止损限价单是指同时结合止损单和限价单特性的订单。一旦止损价格被触及,止损限价单将转变为限价单,并在设定的价格(或更好的价格)上被执行。止损限价单的优势在于投资者能够控制订单可以被执行的价格。

    在使用止损限价单前,我们需要考虑如下因素:

    和所有限价单一样,若证券价格在快速波动的市场中脱离了限定的价格,止损限价单可能不被执行。短期市场波动会触发止损限价单,因此设定要谨慎。止损限价单的止损价和限价并不一定要是同一价格。举例来说,一张止损限价卖单可以把止损价设在3USD,限价设在2.5USD,那么市场价格触及3USD时,这张单子将变成限价单,不过只有价格触及2.5USD或者更低时,才会被执行成交。对于一些特定类型的证券,部分经纪商对于止损价是否被触及有不同的确定标准。对于一些证券,经纪商仅使用当天收盘价(last-sale price)触发止损订单,而另一些则使用报价。

    ❸ 当日有效订单,GTC订单,IOC订单

    日内有效订单(Day Orders)、一直有效订单(Good-Til-CancelledGTC)和立即执行否则取消订单(Immediate-Or-CancelIOC)代表了订单执行的时间指令。除非投资者设定了订单的过期时间,否则默认为日内有效订单。

    GTC订单是指除非订单被执行或取消,否则将始终存在。经纪商通常限制GTC的最长有效时间,各家经纪商对于时间的设定则各不相同。IOC订单是指买卖订单必须被立即执行,没有被执行的部分则取消。

    ❹ FOK订单、AON订单

    另外两种常见的特殊订单类型是立即成交否则全部取消(Fill-Or-Kill,FOK)和全部成交否则全部取消(All-Or-None,AON)。FOK是指买入或卖出的证券必须立即执行否则就全部取消,即不允许部分成交。AON则是指买入或卖出的证券要么全部执行,要么全部取消,和FOK不同的是,AON在没法立即执行的情况下依然会保持有效,直到被执行或者取消。

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    量化交易的本质是对数据的处理和内在规律的探索,本文简要概括了市场上常见的量化策略类型,并给出了对应的例子。希望能帮助大家构建对量化策略的整体认识。

    一起开始今天的学习吧~

    涉及到的市场

    主要指传统二级市场,一般指股票二级市场和期货二级市场,现在也有一些数字货币二级市场可以进行量化交易 。

    1、股票策略

     一般根据是否对冲可以分为Alpha策略和Beta策略。

    (1)Beta策略

    为了获得绝对收益的策略,也可以分为主观策略和量化策略,包括根据财务和行业研究等做的主观投资,用技术指标选股(通常所用数据为日数据);

    以及用更高频的日内数据所做的量化策略等。

    【举例】:均线突破策略,在短期均线突破长期均线时买入。

    所有的均线策略,都有一个最大的假设前提:

    趋势一旦形成,就会持续一段时间。

    在这个假设成立的条件下,我们认为短期均线上穿长期均线(称为金叉),并且所有均线多头排列(方向向上)的时候,股价就会上涨一定的时间。反之,均线死叉股价会下跌一段时间。

    因此,均线策略简单来说就是均线金叉时买进,死叉时候卖出。这是中长线策略。

    图源英杰同学@知乎

    如上图,白、红、绿线分别是ema7、ema15、ema25 (指数移动平均线),股价在均线之上运行,涨幅太高远离均线可以适当高抛,回踩均线又是买入机会。

    均线策略并不一定是获利的(因为趋势不一定形成就持续),但经过前人统计分析,获利的概率比较大。

    (2)Alpha策略

    主要为了获得超额收益,即常说的跑赢指数,通常为多因子策略, 数据一般来自基本面数据(财务)和量价数据。

    对于因子的分类方法很多,整体而言,因子可以被分为基本面因子和技术面因子。基于对一只股票的不同特征的刻画,我们可以将因子更加细致地分为:盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量和技术面因子。

    主要由基本面数据做出的多因子策略通常换仓慢,可能一周或者一个月换仓一次:

    主要由量价因子做出的多因子策略通常换仓频繁,可能每天换仓;

    也有用更高频率的数据做出来的高频Alpha策略,跟量价因子的主要区别在于量价因子一般用日数据选股,前一天晚上就给出第二天的持仓,第二天交易时间的时候完成该持仓任务,而高频Alpha策略根据实时收到的行情进行交易判断,实时给出当前具体时间点的交易任务。

    【举例】: 动量反转因子,买入全市场前1个月跌幅最多的股票。因为涨得多了当然要跌,跌得多了当然要涨。

    (3)其他非常规类型策略

    T0策略: 在已有的股票池的基础上实现T+0交易。

    假设图中箭头所指的一段我们已经预测到的趋势,我们怎么能够吃到这段将近2%的利润呢?

    受限于股票T+1交易机制,我们是没有办法在判断的出场点直接出场的,只能等到最早次日开盘才能卖出,这意味着我们要承担从入场到第二天开盘的市场的波动。

    如果我们希望获得这一段波段的利润,可以通过底仓的方式来实现T+0的。

    市面上的T0团队通常会通过借券的方式向长线投资者借底仓,到期(例如半年后)归还底仓和一定利息;或者T0团队作为服务方,帮助长线投资者做T0, 收取一定比例的佣金。

    【举例】 假设上述案例中我们持有底仓1万手,在出场的时候,我们可以买入1万手,在出场点把底仓的1万手卖掉,通过昨仓换成今仓的方式实现T+0。

    2、期货策略

    (1)CTA 策略

    通常指用相对低频的数据(1min,5min,30min)进行策略研究和交易的期货策略。

    盈利的原理:挖掘价格的自相关性,用算法捕捉形态不断重复出现的趋势,然后通过对趋势的处理技巧建立模型来盈利。

    本质上,CTA 策略做多的是「波动率」本身,当市场波动性越强,收益越轻松,但若市场处于窄幅震荡期,则对 CTA 策略非常不利。

    一般短至日内交易,一般不超过数天。

    【举例】:布林带反转策略,突破下轨开多,回到中线平仓

    (2)高频策略

    从极其短暂的市场变化中寻找利润的策略,所用数据是市场能拿到的最高频率的tick数据(例如250ms /次),可能在1分钟内就能完成若干次交易。

    套利策略:套利策略也称为价差交易策略,是指在买入或卖出某种交易合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,利用相关市场或相关合约之间的价差变化,期望价差发生有利变化而获利的一类策略。

    比如:同一品种的跨期套利, 两个关联品种之间套利, 跨交易所套利等。

    【举例】:下图为18年的AL1807和AL1806 在18年0503到0530的实时价差,如果设置15为空头开仓,12为多头开仓条件,则可以赚取两者之间的价差变化的利润。

    风险:

    • 价差波动较大的时候可能触发策略止损;
    • 价差有可能产生趋势,价差整体越来越高。

    趋势策略:根据微观市场信息变化判断接下来一段时间的价格方向的策略。

    做市策略:在盘口流动性较差的品种提供流动性,赚取流动性缺失的利润。

    【举例】(举例为股票盘口):可以看到盘口挂单稀疏,流动性缺失 ,如果挂单在11.92和12.02,如果两边都成交了则可以赚取中间0.1(千8)的价差。

     

    风险:做市策略的风险主要来自单边成交后价格向着不利的方向移动。

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    B2B(Business-to-Business):即企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换。
    B2C即business to customer,即商家对消费者。
    C2C(Consumer-to-Consumer):即个人对个人的交易行为。
    B2G(Business-to-Government):即企业对政府的交易行为。包括电子采购,电子通关,电子报税等。政府采购网
    ABC(Agent、Business、Consumer)代理商、商家和消费者
    O2O(Online To Offline):线上对线下
    B2F(Business To Family):商业机构对家庭
    P2D(Provide to Demand):供给方对需求方
    O2P(Online to Partner):门店在线

    转载于:https://my.oschina.net/u/3453392/blog/1861299

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    比特币中常用的交易类型

    P2PKH – Pay to Public Key Hash

    This is the most common type of transaction. To gain access to its outputs, the recipient needs to prove that he can sign a message with the private key (S) which corresponds to public key (P) that hashes to H.

    To create a transaction, the payer needs to know the recipient’s address. P2PKH addresses are the Base58Check encoding of version number 0, a hash of the recipient’s public key (H), and a checksum. Due to the way they are constructed,

    all P2PKH addresses start with the character “1” .
    Example: 1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2

    P2PK – Pay to Public Key

    With this transaction type, the public key itself is stored in the locking script,
    rather than a public-key-hash.

    P2PK与P2PKH相比缺点是会暴露公钥。
    在用P2PK的情况下,假如椭圆曲线加密算法被破解了,那么整个比特币网络都崩了,但是用P2PKH的话,因为SHA256没有被破解,所以网络还是相当可靠的,你只有在转移钱到一个新地址才会暴露自己的公钥。

    OP_RETURN – Data Output

    P2SH – Pay to Script Hash

    To gain access to outputs sent via P2SH, the recipient must provide a script which matches the given hash and data which makes that script evaluate to True. This allows the recipient to implement various unusual security schemes.

    For example, one can thus send bitcoins to multi-signature addresses, which require the signatures of multiple people to spend the outputs.

    P2SH addresses are the Base58Check encoding of version number 5, a hash
    of the recipient’s public key (H), and a checksum. Due to the way they are constructed,

    all P2SH addresses start with the character “3” .
    Example: 3EktnHQD7RiAE6uzMj2ZifT9YgRrkSgzQX

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