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  • 期货超短线交易系统如何建立

    千次阅读 2019-05-18 11:03:54
    在超短线的系统建立起来之后,我们在买点方面会存在几套交易系统,所以在交易系统形成后买点和卖点必须在同一系统之内,不能窜用,比如你是选择打板介入博取明天的冲高, 明天一旦冲高要懂得卖出,而不是以其他交易...

    心态
    超短线操作的个股通常是暴涨暴跌的,这就需要投资者在操作过程中保持在较好的心态,及时作出理性的判断。

    自知
    首先要对自己的基本情况有所了解,风险偏好是激进还是保守,每天有多少时间看盘,有多少资金可以操作,资金是闲置的还是流动的,预期收益是多少,这些都是需要问自己的。

    超短线技术买点
    在做超短线过程中,往往以一些强势个股和消息面驱动策略为主,所以自己在实战操作过程中必须总结买点方法,这一点是其他人没有办法帮你完成的,比如打板买入,打板买入要自己形成体系,什么样的股票可以追涨停板,什么样的股票不可以追涨停板。再也喜欢做强势股回踩的方法,什么的回踩是适合买入博取后期再次走强,什么的不可以博取,必须要形成自己的辨别能力,也就是我们平时所说的交易体系的买点。

    还有很多超短线的投资者,喜欢以消息热点驱动为主追买股票,那么就要通过自身交易体系中对于消息的辨别,什么的消息能否受到市场持续炒作,什么样的消息往往是一日游行情,通过自身的长时间的实战积累后自己辨别。

    复盘很重要
    对于一个合格的投资者而言,必须要学会复盘,在复盘的过程中重点关注当天的大盘涨跌的原因分析、龙虎榜数据中游资的席位变动情况、板块轮动的快慢以及轮替的方向、资金的流向动态变化、市场热点板块、除去新股之外的涨停股以及涨停原因。
    在经过复盘之后,可以通过对当天板块、个股的涨跌走势进行分析,从中选取合适的标的。

    仓位管理
    无论是长线、中线、短线亦或是超短线,对仓位的管理都是极其重要的。
    1)全仓进出,全仓一只操作,这是现在超短最主流的仓位策略,集中火力让微弱的资金效益最大化,缺点是一损俱损。
    2)半仓滚动,半仓资金操作一只,留半仓现金备用,这种策略优缺点都有,优点是相对减轻了持股风险,缺点是资金利用率得到削弱。
    3)3成仓位逐级加仓,这是个人认为保守型超短选手的最佳仓位策略,攻中带守,三成仓开仓,在取得利润的情况,可以开到六成仓,剩三成资金来进行滚动操作,第二天如果底仓出现亏损,手中三成资金不再进场,继而寻求底仓的迅速了结。

    设置严格的止盈止损策略
    严格的止损策略;在做超短线过程中,没有人能做到100%成功,所以对于一旦判断错误,就要严格止损,在跟很多做超短线甚至和一些大型游资平时交流过程中,他们都有严格止损点位,很多以下跌亏损幅度为主,一般都在5-8%所以,一旦达到这个亏损幅度立马止损,严重止损有什么好处呢,一是可以防止出现深套现象,二是可以盘活自身资金,该只亏损,下只可能快速回本,只要自身的交易系统买点成功率较高。即便是卖出后面继续上涨,也跟你无关,做超短线千万不能恋战。所以在超短线系统中,严格的止损策略和非常关键的。

    严格的止盈策略;超短线交易系统中,一般以强势个股为主,每天波动较大,所以短期能够里面分出亏损和盈利,所以在盈利后也有存在严格止盈策略,比如有的会以获利幅度进行止盈,有的会以涨停不涨停选择止盈,有的甚至以仓位策略控制,所以在自己超短线的交易系统中一定也要形成卖点,如何不懂的止盈的话,获利也有可能变成亏损,那完全就是在浪费时间和资金的时间成本。

    买点和卖点统一
    在超短线的系统建立起来之后,我们在买点方面会存在几套交易系统,所以在交易系统形成后买点和卖点必须在同一系统之内,不能窜用,比如你是选择打板介入博取明天的冲高, 明天一旦冲高要懂得卖出,而不是以其他交易系统等待涨停,所以在系统中买点和卖点必须要统一。

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  • 如何建立交易系统

    2014-10-16 13:15:24
    股票操作系统建立方法!
  • 量化交易如何建立高效的交易系统(一) http://club.jr.jd.com/quant/topic/1358346 阅读原文:http://club.jr.jd.com/quant/topic/1362380 京东金融官方资讯QQ群:456448095 有什么想咨询的都可以来询问我们 ...

    量化交易如何建立高效的交易系统(一)

    http://club.jr.jd.com/quant/topic/1358346

    阅读原文:http://club.jr.jd.com/quant/topic/1362380

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    交易系统的几个核心内涵:

    1:心态与风险核心。在交易系统没有提出可交易讯号的时期,心态如何摆正,并且做到行与心合一,是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果一套很好的交易系统,但心态急噪,无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入,那么,作为脱离交易系统控制,导致的失败,就不能归咎于交易系统程序失败,是心态失败导致了交易失败。我认为,心态是最重要的,决定了交易系统的成败。因为,在一轮行情中,你实际上担任了将军与监军的职责,然而这两者应该是分开的,这就导致了风险与情绪的失控。所以,在实际的交易中,您一定要时刻提醒自己的交易心态与风险意识。我的做法是,白纸黑字的列出自己的交易原则,贴在电脑与办公桌旁,让其不断的深入自己的交易体系。

    2:资金管理核心。

    第一,不同的资金起点会造成不同的交易系统。比如一个1000万的个体与一个30万的个体相比较,1000万的个体可能更倾向于中线交易系统,而30万的个体可能会看重短线交易系统。

    第二,资金管理会增加成功率。在交易系统出现信号时期,由于存在不确定性,此时就需要用资金管理来将不确定性因素降到可控的范围内。假设,一个可以达到70%成功率的技术交易系统,如果加入资金管理,可能会提升到80%,那么,这个技术交易系统的成功率就是80%,而不是70%。

    3:技术核心。在理清楚自己的交易思想后,寻找出一种市场的获利模式。

    4:跟踪核心。一旦介入交易系统出现的信号后,需要跟踪系统是否有转市的可能,以保证让盈利奔跑。有一点必须遵守的原则,获利的单子不能让其变成亏损单。

    5:空仓核心。当交易系统没有信号时期,是否能够达到空仓所需要的心理素质,这也是交易系统成败的重大问题。我们可以看到技术交易系统只是交易系统的一个部分,而不是全部。当技术交易系统出现信号后,实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统,包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以,交易系统是综合分析系统。大致的来说,你可以想象一个鸡蛋:蛋黄,蛋白到蛋壳。

    心态在蛋黄的核心位置,包括控制情绪反应,受伤恢复,盈亏反应等,是一种气度和境界;方法在蛋白的中间位置,包括后台风险控制,处理突发事件,仓位和加码止损等,是一种管理和策略;技术在外层的蛋壳,是实际接触市场的部分,包括各种的技术流派、形态、指标、K线走势等,它是大家常见的有效的信心来源,而有时也很脆弱。大多数人进入市场花90%精力在技术,9%在方法,1%在心态;不过最终来看,它们的作用可能是1%,9%,90%,这也是投机的困难所在。这不是说技术没用,丰富的技术经验是宝贵的财富,有助于深刻理解市场,没有开始的技术,不会形成最后的方法和心态。悟道的过程先看山是山,再看山非山,后又看山是山。

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  • 谈了这么多,貌似又回到了我们的老话题,建立交易系统必须是技术交易系统、资金管理系统、心态控制这三者的完美结合,缺一不可。但是当我们谈了一遍后,有没有豁然开朗的感觉,重新拥有看山是山的感觉。 诚如我所...

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    谈了这么多,貌似又回到了我们的老话题,建立交易系统必须是技术交易系统、资金管理系统、心态控制这三者的完美结合,缺一不可。但是当我们谈了一遍后,有没有豁然开朗的感觉,重新拥有看山是山的感觉。

    诚如我所言,深度的研究技术是形成最后方法和心态的核心。为什么呢?因为在我看来,很多技术都是故弄玄虚,将简单的东西搞的异常复杂,而且可操作性极差。我们初来乍到,更多的是在交学费:识别市场中有效的办法与方法。久而久之,不断的沉淀,就会形成属于自己的一套分析体系。随后就是控制好自己的情绪、资金,合理的按照摸索出来的标准赌博而已。所以,技术系统绝对是守护交易系统的第一门将,我们在求学的途中,第一个必须消灭的对象。


    图一是价格围绕着某个数值上下波动,其表现出价格的随机性特征。这个随机性特征由各种不确定性因素造成。另外,波动所围绕的不一定是价值。用一个正弦函数来表达。

    图二是价格受到明朗的、强烈的利多因素推动。当市场出现明朗的、强烈的利多因素推动时,价格表现出连续的、不停歇地的上涨,中间没有明显的波峰和波谷。用一个直线来表示。

    图三是价格受到不明朗的利多因素推动。当一个趋势受到不明朗的利多因素推动时,价格变化缓慢,市场多空双方分歧较大。用具备趋势的波动曲线表示。

    第一种情况,价格表现出了明显的随机性特征;第二种情况,由于大势比较明朗、刺激因素被众人所知、市场分歧较小,价格的随机性特征已被趋势性特征掩盖起来。第三种情况是图一和图二的叠加模型。它表示,由于大势不很明朗、市场分歧很大,增加了价格波动的不确定性,使得第一种情况的运动(随机性)也表现出来,于是形成了一次上升的波峰和波谷。

    我认为,趋势不一定是呈现波峰与波谷运动的。另外,最强劲的趋势一定是呈现较大的坡度运行。

    趋势简单吗?简单,简单到一个5岁的小女孩都可以看出来,可惜我们自己却看不出来。趋势难吗?难!难在拥有一套趋势量化的指标,能够指导我们正确的操作。

    趋势有多简单,请看下面的一个段子:

    一个名叫厉害的人曾经花了很多时间,深入的研究了所谓的阿哲霍夫数字,而且成为市场乐园中这方面公认的行家,现在阿哲霍夫数字显示,市场非涨不可。所以,厉害先生买进了不少股票,成了一个大多头。不幸得是,这位厉害先生买入不久后,市场就开始下跌。这件事情并没有叫他太过忧虑,因为他很笃定,相信市场终究会上涨。然而市场却不理他那一套,一跌再跌又跌。过了一段时间后,厉害先生十分焦虑和消极(这种事情不难理解,因为我们都经历过这种时候)。但是他还是认为事情很快就会好转,市场很快就会反转,走他应该走的路。正当他为自己悲惨的命运仰天长叹时,他五岁的漂亮女孩就问到底发生了什么事。

    他说,没什么,小宝贝,这种事情你不会懂的,简单的说,市场本该上涨,结果没有。小女孩说,爸爸,这就是你说的市场吗?是不是银幕上这根线。

    他说,对。小女孩走过来,专著的看着银幕上那条歪来外去的线。过了一阵子,说道:我根本不知道市场是什么,但从这根线来看,似乎只跌不涨啊。

    他说,小宝贝,这就是你不懂的地方,你看,阿哲霍夫数字说,市场铁定要涨到这里。小女孩说,我知道,爸爸。但现在看起来就是往下走嘛。

    他说,宝贝,不止这样,连墨林沙频率都一口咬定,市场非涨到这里不可。小女孩说,我知道,爸爸。但现在看起来就是往下走嘛。

    现在,厉害先生已经不是以前的厉害先生了,以前的他,一有时间就钻研阿哲霍夫数字和墨林沙频率,还有其他理论。现在,一有时间他就去打高尔夫,而且腾出很多时间跟家人共享天伦。朋友们都认为,他变得很奇怪,因为他不再对那些与市场有关的迷人系统与方法、统计数字感兴趣。但是厉害先生一点都不在乎,因为他正大赚其钱,而且钱多得不像话。

    他说,你不懂的,宝贝,当阿哲霍夫数字和墨林沙频率吻合时,市场就非得往那个方向走不可。小女孩一脸糊涂,她又走过去,仔细看着银幕,说道,“你说的东西,我全不懂,爸爸,我也不了解市场。但现在看起来就是往下走嘛。你看,不是吗?”就在这时,某种灵感迅速闪入厉害先生脑中。

    诚然,当我们明显的看到大阴线的突破时,我们却还想运用某种神奇的方法抄底、想着价格将会在什么位置受到支撑、想着如何……始终没有想到跟随趋势……

    趋势是抽象的概念,难在我们需要找到一个正确的方法把它量化出来。

    很多交易系统说起来复杂,其实没有我们想的复杂,建立合理的交易系统是我们每个做投资的人必须要的。

    看完之后有疑问的朋友可以在下面留言,学习交流,我们不仅自动交易做的很OK,手动也是多年经验,说起来也是如滔滔江水绵延不绝啊!也希望能够跟行业内亲爱的伙伴们沟通交流!

    阅读原文:http://club.jr.jd.com/quant/topic/1366928

    量化交易如何建立高效的交易系统(一)

    http://club.jr.jd.com/quant/topic/1358346

    量化交易如何建立高效的交易系统(二)

    http://club.jr.jd.com/quant/topic/1362380
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  • 系统是什么   在股票市场中交易过两、三年的人,几乎都有一套自己的交易方法。经常有投资者说他能够预测到价格波动的高低点,并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。其实原因在于整体系统存在一些...

    系统是什么 

      在股票市场中交易过两、三年的人,几乎都有一套自己的交易方法。经常有投资者说他能够预测到价格波动的高低点,并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。其实原因在于整体系统存在一些问题。比如,他不知道当他的预测出现错误的时候,应该如何处理?当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金?什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结?他应该认真的问一问自己,如何把所有的事项整理起来?除了市场分析以外,你还缺少什么东西?很显然,是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。你的交易方法,是否适合你?它是不是你有能力把握的方法?是否与你的投机目标相吻合?是否与你的个性相吻合? 
      如果你想长期稳定的获利,那么整体的交易应该是一个过程,而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括: 
      1、如何处理判断失误? 
      2、最大亏损能够被控制在什么范围内? 
      3、什么时间追买?什么时间获利了结? 
      4、市场出现非人力因素,如何处理? 
      5、预期的目标是多少?是否满意? 
      6、当市场价格变化以后,如何修正自己的交易计划? 
      大多数交易者心中都有一个强烈的愿望,就是希望他们的每一次交易都是正确的,但是理智的思考一下,华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右,你能做到多少?你是否现在就比他们优秀? 
       
    自我控制 

      很多成功的投机者,他们毫无例外的能够认识到:市场的成功来自对自我的控制。 
      自我控制并不是很难达到,但是对大多数人来说,意识到这一点却非常困难。 
      我们看看成功的投机者所共有的特点: 
      1、 他们的风险意识很强:他们在交易中经常出现亏损,但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反,或者说,与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。 
      2、成功的投机者, 成功率可以达到35%, 甚至50%。他们的之所以成功,并非因为他们正确的预测是市场价格,而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制,当然,还需要整体的交易方案。 
      3、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情,他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会,我们知道,投机,正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制,很难做到这一点。 
      获利状态,需要漫长的训练,训练的主要内容就是自我控制。我们假设今天的媒体向100家机构咨询,有90个机构认为市场会上升,那么你如何考虑? 
      实际他们并不是有意在欺骗你:因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因为看好而(已经)买入,或者是因为(已经)买入而看好,这都不重要,重要的是他们告诉了你他们的行动。 
      如果你认真的思考,就可以发现,现在的市场有90%的潜在空头——那些今天已经买入,同时告诉你市场将进一步向上的人。当市场上100%都看好的时候,市场中便不再继续有多头,或者说,多头再没有了维持的力量,因为他们已经全部买进了,好了,市场还剩下什么? 
      对了,只有空头,他们没有对手——直到一轮下跌趋势以后。 
      自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下,自我控制并不是一件痛苦的事情。 
      作为一名专业的投机者,你应该建立并相信自己的交易系统。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常,什么情况下可能产生亏损,那么你便有更超脱的心态去观察市场,观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。 
       
    亏损 

      我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。 
      一是成功率:每次交易的盈亏相当,但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%,但是10次交易正确7次,错误3次,那么总和获利为12%。 
      二是获利率:单次获利较大而亏损较小,不计较成功率。比如交易10次,亏损7次,每次3%,获利3次,每次10%,那么总和获利9%。 
      当然,既有成功率,又有获利率是最好的。 
      很显然,没有任何人能够在一个相对长的时期内,准确判断每一次市场波动。那么,在交易中出现亏损,就是非常正常的事情,我们没有必要回避。 
      交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。 
      我们通常认为,所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分,它们的性质也截然不同。 
      一是在正常交易中的亏损,就是说,在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。一般地说,每一次交易,我们不可能找到精确的位置,而是允许有一定的误差,这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。比如当我们判断某股票在9.10-9.30元之间有比较高的交易价值,那么可能在这个区域开始逐步介入,或者你从9.30元逐步买进,一直到9.10元;或者你从9.10元逐步买进,直到9.30元,但是不管怎样,你介入的区域就是 9.10-9.30元。又假设你的止损设定在8.90元,同时如果这只股票最终下跌,并跌破你的止损价,这中间的0.2-0.4元,就是你的正常的交易亏损。这种亏损没有任何办法回避,也无须回避。只要你能够把它控制,永远不会对你的交易资本产生重大的影响。 
      另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素,导致市场价格疯狂的变化,方向对你不利。从理论上说,这样的风险很难回避。但是,在日常的交易当中,我们可以养成良好的交易习惯来避免。给大家提供一些简单的建议: 
      1、 不要参与疯狂波动的股票,无论是上升中的,还是下跌中的; 
      2、 不要参与上市公司有问题的股票,尽量不要参与ST类股票; 
      3、 多注意时事,多关注政策性公告; 
      4、 严格遵守交易纪律; 
      5、 当意外情况发生的时候,坚决出场回避,不冒不必要的风险; 
      6、 学会在大趋势不利的情况下空仓。 
      从历史的情况看,市场不会在一个较长的时期内走单边行情,因此,我们在交易中,无论在大趋势有利或不利的情况,都能够找到比较从容的进出场的机会,尽量不要匆忙行动。 
      如果在交易中出现比较重大的失误,首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸,远离市场一段时间,记住,交易所不是明天就关闭。 
      任何交易者,在所有的交易记录中,都会包括获利交易和亏损交易两个部分,这是事实。即没有必要为获利的交易沾沾自喜,也没有必要为亏损的交易垂头丧气,长期稳定的获利,才是投机者的最终目的。 
      成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。 
      交易系统,或者说系统的交易方法,才是你长期稳定获利的正确方法。 
       
    最简单的交易系统 

      一个最简单的交易系统,至少包括四个部分:买进,卖出,止损,头寸控制。 
      作为投机者,我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时,你才有可能获利——看起来很简单,但是这一点非常非常重要 ——就是说,一些波动你能够把握,另一些波动你不能把握,或者根本不需要,比如向下的波动(股票市场),或者幅度非常小的波动。因此,交易是参与你的系统能够参与的波动,而不是所有的。 
      一个交易是一个过程,不是一次简单的预测。简单的说,你要判断在什么情况买入,买多少,如果市场并非想你想象的发展,你应该如何处理你的头寸,如果市场想你想象的那样发展,你应该如何处理。 
      关于买入有四个原则可供参考: 
      1、 在简单上升趋势中买入; 
      2、 在复杂上升趋势的回调中,出现向下分形的时候买入; 
      3、 向上突破前期高点的时候买入; 
      4、 在横盘趋势停顿的下沿买入; 
      这些原则并非要投资者都这么做,做为交易者,你同样需要类似的原则,在你的交易系统中。另外,你还需要相当的卖出的原则。 
      如果你有一些交易经验,很多时候对市场变化会有一些“感觉”,这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。我们相信,交易在更多的时候是要依靠感觉的。 
      当市场按照你的系统发展的时候,你不需要做什么,耐心看着就可以,你必须明白,就交易的行为而言,是一瞬间的事情,一年二百多个交易日,真正交易的时候,可能只有几个小时,其他都是漫长而寂寞的等待。 
      在市场有利的时候,你必须学会习惯于获利,这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元,市场价格现在是80元,但是趋势依然向上,你是否会坚定的持有?很多的交易者在获利的时候惴惴不安,而亏损的时候却心安理得,这样如何能够长期稳定的获利? 
      无论什么样的交易系统,也不论什么样的交易原则,都可能发生错误。如何处理失误,是交易者是否成熟的另一个重要标志。 
      交易者都有一种本能,或者说内心的贪婪:他们希望自己所有的交易都是正确的,一旦失误,便去寻找各种各样的理由为自己开脱。 
      任何一个交易者,即使是索罗斯,也都会出现“错误”的交易行为。不在于错误是否出现,而在于你如何看待错误。 
       
    关于资金管理 


      这是一个基础的,同时是交易系统中非常重要的一个环节。 
      一般地说,我们根据风险程度来确定资金比重。也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。 
      根据风险来确定使用资金,就是说,如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内,那么可以使用较多的资金,否则应该减少资金使用。 
      比如市场分析为你选择出一支股票,介入价格是10.30元,止损是9.90元,那么可能的亏损是0.4元,约4%,同时你的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2%,那么你至多使用50%的总资金;如果介入价格是10.80元,止损是9.80元,可能亏损是1元,约10%,那么你的使用资金至多是总资金的 20%。 
      这是在个股中的资金使用原则。当然,在实际交易中,交易者应该有不同的投资组合,或者说,交易者应该持有不同类型的股票。当大盘向好时,可以增加头寸,这种头寸增加一般不要在已经持有的股票上面。

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    千次阅读 2008-01-12 22:39:00
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空空如也

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交易系统如何建立