精华内容
下载资源
问答
  • 交易系统如何建立
    千次阅读
    2017-05-16 19:12:50

    量化交易如何建立高效的交易系统(一)

    http://club.jr.jd.com/quant/topic/1358346

    阅读原文:http://club.jr.jd.com/quant/topic/1362380

    京东金融官方资讯QQ群:456448095 有什么想咨询的都可以来询问我们

    交易系统的几个核心内涵:

    1:心态与风险核心。在交易系统没有提出可交易讯号的时期,心态如何摆正,并且做到行与心合一,是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果一套很好的交易系统,但心态急噪,无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入,那么,作为脱离交易系统控制,导致的失败,就不能归咎于交易系统程序失败,是心态失败导致了交易失败。我认为,心态是最重要的,决定了交易系统的成败。因为,在一轮行情中,你实际上担任了将军与监军的职责,然而这两者应该是分开的,这就导致了风险与情绪的失控。所以,在实际的交易中,您一定要时刻提醒自己的交易心态与风险意识。我的做法是,白纸黑字的列出自己的交易原则,贴在电脑与办公桌旁,让其不断的深入自己的交易体系。

    2:资金管理核心。

    第一,不同的资金起点会造成不同的交易系统。比如一个1000万的个体与一个30万的个体相比较,1000万的个体可能更倾向于中线交易系统,而30万的个体可能会看重短线交易系统。

    第二,资金管理会增加成功率。在交易系统出现信号时期,由于存在不确定性,此时就需要用资金管理来将不确定性因素降到可控的范围内。假设,一个可以达到70%成功率的技术交易系统,如果加入资金管理,可能会提升到80%,那么,这个技术交易系统的成功率就是80%,而不是70%。

    3:技术核心。在理清楚自己的交易思想后,寻找出一种市场的获利模式。

    4:跟踪核心。一旦介入交易系统出现的信号后,需要跟踪系统是否有转市的可能,以保证让盈利奔跑。有一点必须遵守的原则,获利的单子不能让其变成亏损单。

    5:空仓核心。当交易系统没有信号时期,是否能够达到空仓所需要的心理素质,这也是交易系统成败的重大问题。我们可以看到技术交易系统只是交易系统的一个部分,而不是全部。当技术交易系统出现信号后,实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统,包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以,交易系统是综合分析系统。大致的来说,你可以想象一个鸡蛋:蛋黄,蛋白到蛋壳。

    心态在蛋黄的核心位置,包括控制情绪反应,受伤恢复,盈亏反应等,是一种气度和境界;方法在蛋白的中间位置,包括后台风险控制,处理突发事件,仓位和加码止损等,是一种管理和策略;技术在外层的蛋壳,是实际接触市场的部分,包括各种的技术流派、形态、指标、K线走势等,它是大家常见的有效的信心来源,而有时也很脆弱。大多数人进入市场花90%精力在技术,9%在方法,1%在心态;不过最终来看,它们的作用可能是1%,9%,90%,这也是投机的困难所在。这不是说技术没用,丰富的技术经验是宝贵的财富,有助于深刻理解市场,没有开始的技术,不会形成最后的方法和心态。悟道的过程先看山是山,再看山非山,后又看山是山。

    阅读原文:http://club.jr.jd.com/quant/topic/1362380

    更多相关内容
  • 交易系统开发(三)——风控系统

    千次阅读 2022-02-20 10:44:13
    一、风控系统简介 1、风控简介 对于程序化交易用户而言,无论是证券还是期货市场,每一个交易指令都需要进行充分的业务检查,通过后才能进入交易所的订单队列进行匹配成交。 在程序化交易中,除了验资、验持仓等...

    一、风控系统简介

    1、风控简介

    对于程序化交易用户而言,无论是证券还是期货市场,每一个交易指令都需要进行充分的业务检查,通过后才能进入交易所的订单队列进行匹配成交。

    在程序化交易中,除了验资、验持仓等基础的风控检查外,符合交易所异常交易管理办法规定的监管标准,杜绝和防范异常交易行为也是程序化交易风控的重中之重,比如是否存在自成交、日内过度交易、频繁报撤单、大额报撤单、报单流速控制等情况。

    如果交易指令没有进行严格的业务检查就发送至交易所,可能会造成严重交易事故,如光大证券乌龙指事件。

    各交易所对程序化交易指令的买卖价格和数量、委托次数、撤单次数等交易行为有明确的管理办法,并且会定期公示查处情况。如果违规,就会收到来自交易所的警告和处罚。如果异常交易指令能在交易执行前就被风控系统发现和拦截,可大幅降低交易行为的违规率。

    2、风控类型

    风控类型一般分为事前、事中、事后三种。

    事前风控是指在交易指令发送到交易所前,对交易指令进行风险检测,通过检测的交易指令则提交到交易模块进行报单,未通过检测的交易指令将直接予以拒绝。对于追求低延时的交易策略,事前风控需要在极短的时间内完成。

    事中风控主要是指在交易过程中,交易团队对策略的信号生成、执行情况进行监控以及盘中对策略的风险度进行实时监控。

    事后风控是对交易数据在盘后进行分析,比如策略算法是否存在错误、策略的回撤是否可控、是否有计划外的持仓出现等,从而制定更严谨的业务风控预案和优化代码算法调整策略表现。

    二、事前风控

    1、程序化交易风控

    对于交易团队而言,最好的风控效果就是防患于未然。因此,程序化交易更多采用的是事前风控,在程序错误、操作失误出现前就将其扼杀在摇篮中,确保交易策略满足业务风控要求和交易所的合规要求。

    2、事前风控的特点

    (1)与交易系统耦合极高

    交易系统(订单执行系统、订单管理系统)会对所有交易指令进行筛选,通过风控检查的交易指令才会触发交易执行函数进行报单,风控检查不通过的进行拒单。

    (2)低延时、高可靠性

    事前风控是对所有交易指令进行过滤,因此对可靠性有严格的要求,如果出现判断错误,很有可能导致交易事故。

    在保证风控准确性的同时,还需考虑处理耗时,以避免对交易产生影响,错失交易机会。

    3、事前风控指标

    通常量化交易系统的风控模块需要进行两个类别的风控检查:

    (1)交易所硬性指标,避免违反交易所监管要求。指标如:自成交风控、撤单数风控、单笔委托最大手数、各产品的最大撤单次数、

    每秒最大报单笔数等。

    (2)保障策略运行符合预期的风控指标,避免因程序的错误而造成巨额亏损。指标如:最大可用资金、最大持仓、最大报单数、最大报单频率、最大可亏损资金、单边最大持仓量、单边最大敞口量等。

    4、事前风控实现

    事前风控可以在客户的交易策略程序内设置参数实现,也可以通过交易柜台的风控模块实现。

    不同的交易柜台,风控的处理耗时不同。对追求低延迟高频次的交易策略,无论是接收行情、风控判断、发送订单、或是接收成交回报都可以归结为信号。信号的价值随着时间的流逝而降低,所以信号出现后必须尽快地进行处理。信号的快速识别与处理对策略的成交率、收益率会产生很大的影响。

    如果选择通过高性能的极速交易柜台来实现风控检查,事前风控并不会显著增加交易延时,即可以保障交易速度,也可以得到全方位的风控保护,并且可以对单个策略、单个合约进行差异化的风控设置,帮助客户对每个策略、每个合约进行更精确的风险控制。

    对于柜台自带的风控指标,如不需要,也可在柜台端选择关闭。如果需在盘中修改风控参数,实时即可生效。

    5、事前风控处理流程

    柜台接收委托订单后,风控会根据预先设定的风控指标进行运算和判断,符合风控规则的订单才会进入交易模块,不符合则拒单,并且日志系统会留痕所有风控、委托、成交信息,便于事后风控分析。借用闪策柜台事前风控流程如下:

    三、穿透式监管

    2018年9月7日,中国证监会发布《关于进一步加强期货经营机构客户交易终端信息采集有关事项的公告》。

    2019年11月20日,上海期货交易所发布关于落实穿透式监管相关要求的通知,要求各期货公司严格落实相关要求,并按照中国期货市场监控中心发布的《期货公司客户交易终端信息采集及接入认证技术规范》有关规定,做好中继代理软件管理和认证工作,对于符合监管规定的中继代理软件,开通准入权限。

    穿透式监管是指监管部门可以看穿投资者的证券账户,清楚掌握每一个账户的情况。穿透式监管对于绝大部分投资者的正常交易影响很小,对于程序化、高频交易影响较大,看穿式重点监管频繁报撤、多账户和对敲等违反交易规则,扰乱市场的交易行为。

    穿透式监管要求期货公司对投资者使用的交易终端软件进行认证管理,确保软件具备真实、准确、完整地采集和报送投资者交易终端信息的功能。可以实现由交易柜台加密采集终端信息,经由加密渠道报送至期货市场监控中心,监控中心基于收集到的大数据信息,建立信息分析和交易行为分析系统。

    展开全文
  • 介绍什么是交易系统,教你建立自己的交易系统
  • 量化交易系统

    千次阅读 2020-10-28 11:09:52
    一般来说,交易有四大支柱:心理素质、创新能力、资金管理、策略 ( 方法 ) 心理素质大抵上包含恐惧 / 痛苦管理 / 乐观情绪管理,其关乎操盘者在交易时的抗压、守纪律的能力。具有交易经验的人想必都已有自身体验...

    一般来说,交易有四大支柱:心理素质、创新能力、资金管理、策略 ( 方法 )

    心理素质大抵上包含恐惧 / 痛苦管理 / 乐观情绪管理,其关乎操盘者在交易时的抗压、守纪律的能力。具有交易经验的人想必都已有自身体验,想要驾驭多大的资金,就必须练就多大的心脏,此部分如人饮水冷暖自知,许多人承受过的痛苦真是不足为外人道。

    创新能力即是进化的能力,每个参与者对交易的领悟力与适应力皆不尽相同。李尧勳 ( 自由人,freeman ) 的书中便贴切地以超级赛亚人做比喻:成功的交易者必须如同悟空靠着对武学的热情,不断地适应市场、不断地学习新事物并跟随对手进化。有些人天生就对市场具有高敏锐度,其馀则像海龟一样,需要靠着系统学习进化。

    心理素质及创新两部分敝团队以「心法」称之,但本篇的主题所要论究的是「功法」:量化交易的基本架构 - 资金管理与策略模组。

    回忆录裡交易老前辈们总描述着在纸上辛勤绘製图形的故事。拜电脑软硬体发展所赐,现下的技术分析已不再需要逐步运用尺规及铅笔跟随报价机所印出的报表后面写写画画,取而代之是券商所提供的看盘软体内琳琅满目的技术分析图表。更甚者,因为网路技术的普及、知识传递速度的爆炸、交易软体与程式语言的进化,传统技术分析已经无法满足一般或专业交易者,这年头的交易战争已经更往前迈入自动化战场。现在的交易者得以透过既有的量化运算平台 ( 例如 Excel VBA / Multicharts / 奇狐 / Wealth-Lab ) 等软体打造属于自己的武功及武器,以协助他们在这个日不落的线上游戏世界持续运作,并不间断地完整实现属于自己的交易理念。

    一个基本的量化交易系统大致上有两个分层:资金管理层与 ( 商品 策略 ) 层。框架 ( 模组 ) 决定好了,再更有系统地强化各个模组,进而更接近交易本质。

    初阶的交易者多数先选定一个邻近市场,如外汇或是熟悉的台股、台指期、台指选择权,并进行策略的开发。一个基本策略的框架大致上如下,可以分成数个模组,设计者可以依循这样的框架进行一个初步策略开发或交易程式撰写:

    01.多空指标

    也就是多数人所认知的技术分析,诸如均线、KD、MACD、董诠通道、布林通道等大家耳熟能详的指标,场内游戏者希望能够藉此探知当前市场状态,是多或空。因此璞格交易团队在设计多空指标的时候,便以非多即空的基本模型为主 ( 此处先不谈论交易风险 ),以单纯为原则举例如下:

    If Close > Average ( High , N ) then buy 1 share next bar at market

    ( 若K棒收盘价格大于过去 N 个 K 棒最高价均值 –> 做多 )

    If Close < Average ( Low , N ) then short 1 share next bar at market ;

    ( 若K棒收盘价格小于过去 N 个 K 棒最低价均值 –> 做空 )

    这个模组主要以决定策略的多空方向为目的,亦即交易者持单的正负号。许多人至此可能心中产生一个疑问 - 非多即空?那么空手这种状态呢?因为量化交易的本质是以数理金融的方式思考,在数值上就计算值便只有正负两种符号 – 上涨或下跌趋势,空手是部位为零的结果,部位数的大小不在指标这个模组中决定,是由后文将提及的部位管理 ( 风险管理 ) 模组或是滤镜所定。

    02.滤镜 ( Filter )

    滤镜的功能即是用以「过滤杂讯及假讯号」,可以是价位型态 ( 例如关键价位 ) 或是时间型态 ( 特定交易时间 )。使用某种降噪技巧分辨出市场噪音较大或是杂讯较多的状态,减少不必要或是较为不利的交易行为。

    03.进场讯号

    考量多空指标和滤镜后所进行实际的进出点位判断逻辑,可分为基本单与加码单。下方举例藉多空指标赋予实际的进出逻辑:( 以均线为例 )

    「 当收盘价位于均线之上且碰触昨日高便作多 」

    「 当收盘价位于均线之下且碰触昨日低便放空 」

    04.加码讯号

    加码讯号可视为进场讯号的延伸,可同样使用多空指标及滤镜为判断依据,亦或其他方式。以海龟的交易方式为例,依进场讯号的基本单在若干浮动损益或其他特殊状况才进行部位加码。

    05.出场讯号

    出场讯号可使用方式列举如下:

    a) 以反向讯号为出场讯号。

    b) 藉由每根 K 棒或若干时间重新运算口数公式P,若P < 现有部位则减码出场 ( 风险平衡 ),P 值的基本运用方式可参考海龟投资法则 ( Way of the Turtle : The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders ) 书中描述。

    c) 特定极端条件列表、例如爆量、涨跌停。

    部位管理 ( Position Sizing / 风险管理 )

    部位管理亦是滤镜的一种,但为动态方式呈现,其原理是在风险值高 ( 杂讯高 ) 的时候将部位放小,风险值低 ( 杂讯程度低 ) 的时候将部位放大。

    以上大致为拟定一个策略的基本框架,当交易者将设计完成的基本策略放置到市场后,它就成了为辛勤工作并有获利能力的一位小员工。.

    而系统顺利的在市场存活了一段时间后,交易者会渐渐增加商品及策略的複杂度,当员工变多了,甚至跨足全球市场,那么便需要下一个至关重要的分层:资金管理层。这一层面的技术需要借助第三方软体协助,如Excel或自行撰写程式。

    资金管理模组大致上也有几个环节

    1.Reinvestment ( 再投资与风险管理 )

    用以管理获利与亏损的架构,建立赢要冲输要缩的机制。爱因斯坦曾说:複利的威力比原子弹更惊人,事实上此处才是交易的决胜关键。

    2.策略终止线 ( 风险管理 )

    用以管理系统中商品进出,并确保策略运用了正确的上架与下架机制。

    3.讯号优先权处理(Priority)

    当资金有限,但出现适合下单的商品或讯号过多时,用以取决哪些讯号享有优先上架或优先停利等条件。

    一套完整的量化交易系统范畴已经超越了传统交易的型态,当它被设计为武器后,配载系统的交易者更能在市场中享有高度竞争优势

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    推荐阅读:

    1.一个量化策略师的自白(好文强烈推荐)

    2.股票期货经典的量化交易策略都在这里了!(源码)

    3.期货/股票数据大全查询(历史/实时/Tick/财务等)

    4.一个完整的量化交易系统都需要哪些功能?

    5.学习Python有哪些书籍?这里有一份书单送给你

    6.江湖中常说的“网格交易法”到底是什么?

    7.10种经典的日内交易策略模型思路

    8.干货 | 量化选股策略模型大全

    9.量化金融经典理论、重要模型、发展简史大全

    展开全文
  • 当前机构业务崛起、券商财富管理转型如火如荼,华锐金融技术提供了集成统一接入网关、机构交易系统、实时风控平台、高速行情、交易总线、开发测试云服务等功能,从规划到落地,从设计到实施,从软件到服务,从硬件到...

    一、华锐平台简介

    1、华锐平台简介

    当前机构业务崛起、券商财富管理转型如火如荼,华锐金融技术提供了集成统一接入网关、机构交易系统、实时风控平台、高速行情、交易总线、开发测试云服务等功能,从规划到落地,从设计到实施,从软件到服务,从硬件到链路的机构交易风控整体交付解决方案。

    华锐机构交易风控整体解决方案如下:

    2、低延迟

    竞价交易的本质是价格优先、时间优先的竞争性交易。交易员的委托申报能否顺利达成,除了委托价格外,报盘时延是最大的影响因素,也是从投资者角度评判券商交易系统能力的第一要素。

    投资者可感知的交易时延,由券商交易系统处理时延和交易所处理时延两部分组成,交易所时延对全市场投资者是一样的,券商端时延就起了决定作用。券商端时延分为上行时延和下行时延,上行时延指委托从进入券商交易系统起,到离开报盘服务报送给交易所网关的时延,上行时延是决定委托能否尽快送达交易所的关键。

    ATP极速部署方案的上行时延可低至30微秒以内,是名副其实的超低时延极速交易系统,并且时延稳定可预期,不会因为委托压力变化而剧烈波动。

    3、高并发

    机构投资者自动化交易程度高,瞬时并发委托量高,每日总委托量巨大,对交易系统的吞吐能力和委托容量都有极高的要求。

    券商交易系统吞吐能力通常用委托TPS来表达,即每秒处理的委托数。时延指标必须与TPS指标结合才有意义,即谈时延时一定要明确在什么委托压力下保证,而谈委托TPS时也一定要明确是在什么时延水平下达成。由于交易并发的必然存在,只申报一笔委托录得的时延现实意义不大,应当在不同的并发压力下评测其时延指标。而由于交易的竞争本质,不能保证时延水平的吞吐量也毫无意义,仅能表示系统没有宕机,但服务质量已经不合格。

    华锐ATP极速版单交易节点实测数据:

    3000笔/秒的委托压力,平均上行时延<45微秒,回路时延<70微秒。

    8000笔/秒的委托压力,平均上行时延<100微秒,回路时延<200微秒。

      

    4、水平扩展

    作为分布式交易系统,ATP具备容量水平扩展的能力,8000笔/秒只是一个交易节点的最佳性价比容量,并不是华锐ATP容量的极限。

     需要更大的容量时,每1台PC服务器即可增加1个交易节点,获得相应的容量增加,且性能水平不下降。通过扩容,整个系统可以在超低时延水平上支持超过10万笔/秒的委托请求,并且完全不需要修改应用软件,仅通过运维配置即可实现。

    5、部署灵活

    地理距离远近对投资者交易速度有非常重大影响,甚至动辄引入额外几十毫秒的时延,对于第三方接入场景下影响尤为严重。

    ATP支持灵活的双节点双就近的高可用部署,可在上海和深圳分别部署一个高可用交易节点。同一投资者下的两个证券账户,可两地就近报盘,满足上海深圳都追求报盘极致速度的场景。

    ATP虽然支持多个交易节点部署,但隶属于同一套交易系统,可以统一监控、统一管理、统一运维。

    6、交易通道管理

    交易通道是重要的资源,ATP具备多交易节点多通道模式,支持对交易通道资源精打细算、灵活配置的管理需求。

    通道独享模式,可给各交易引擎配置独占的交易通道,独享资源,各交易通道之间互不影响。

    由于交易所报盘网关对流速的限制,单独的交易通道也不一定能满足并发委托的要求,ATP也支持同一交易引擎连接多交易通道的能力,轻松实现通道扩容。

    通过这些灵活配置的模式,券商可以自主选择为投资者提供哪种服务模式,既可以多个投资者共用一条交易通道,也可以单个投资者独占一条通道,可以多个投资者共用多个交易通道,也可以单个投资者使用多个交易通道,非常的灵活便利。

    7、实时风控ARC

     机构业务对风控高度重视,ARC(ArchForce Risk Control,华锐实时风控平台)是为机构交易业务量身打造的实时风控产品,尤其适合用于为三方接入等业务场景构建实时风控和全局风控能力,可以帮助证券公司快速建立符合三方接入风控要求的全方位、全流程的实时风控能力,全面满足证券公司对机构交易的合规监控和风险管理要求。

    ARC基于分布式平台构建,采用并行计算技术,配备微秒级实时风控引擎,满足交易速度要求,适配机构交易实时风控实时海量计算需要,日计算量可达百亿次,确保在风险发生的第一时间点时识别和发现。

    ARC紧跟监管要求设计智能监控模型,从监管规则、处罚案例、监管函件出发,基于大量交易行为数据进行分析、重演、计算、建模,力求规则模型精准有效。ARC能够为券商提供一体化闭环式机构交易风险管理,通过完备的流程设计、功能设计,为系统用户提供一站式服务,用户无需多个系统不断切换。

    8、统一接入网关

    为了满足第三方交易信息系统统一接入、统一风控的要求,华锐基于ATH(ArchForce Trading Highway ,华锐高速交易总线)推出统一接入网关,实现数据通信、协议适配、接入控制和成交推送等功能。

    华锐统一接入网关秉承开放兼容理念,既提供标准API接入,又兼容现有FIX、KCXP/KCBP、AR/AS/T2等常用协议,支持券商PB系统、量化交易系统等各种系统直接接入,支持讯投、通达信等主流交易客户端,可快速便捷的满足第三方系统的接入,最大程度保护投资者和券商的现有投资。

    华锐统一接入网关还提供了多种身份认证、流量控制的安全手段,支持对每个用户的单个连接或者总连接进行流量控制,支持针对用户委托、撤单、查询等操作分别进行流量控制,完全满足《暂行规定》中对客户、系统的验证要求。

    统一接入网关设计为多活模式,接口协议及API提供回报数据的断点对齐机制,支持故障切换及自动重连功能。同时统一接入网关可以实现按照资金账号分组,从而实现系统容量的水平扩展。

    9、高速行情

    行情服务是券商为机构客户提供的重要服务内容。作为交易信号触发者,行情速度决定了交易速度,行情数据服务质量是机构业务服务质量的重要衡量标准。

    AMD是华锐新一代企业级行情服务平台,聚焦于实时行情分发及行情数据加工,为金融机构提供微秒级的行情分发和增强行情服务。可用于数据中心内分发、跨数据中心分发、远程终端用户等各种场景。

    AMD具备级联分发、优先转发、实时监控等多项功能特性,能够同时提供流式行情、文件行情等不同市场、不同类型行情数据的分发服务,而且可以根据使用环境为用户提供时延优先或带宽优先的不同分发策略,从而为用户不同级别的数据中心、IDC机房以及各级营业部提供快速、稳定的原始行情分发服务。

    AMD提供丰富的数据接口,既可以提供各个交易所原始格式的行情数据,也可以多种API形式推送行情数据。除了提供原始行情数据,AMD具备极好的可扩展性,按需模块化地扩展行情深加工的组件,提供历史行情数据的查询和重放服务,生成K线行情、分时行情、分笔行情等更丰富的数据形式。通过对逐笔委托和逐笔成交行情的推演,AMD可以模拟重建交易所的委托簿状态,为机构投资者提供更多的参考信息。

    AMD凭借极强的灵活性、极低的切换成本、充分的可扩展性可以满足不同市场参与者对行情数据的需求。

    10、ATH交易总线

    为了更好的服务机构客户,交易数据应当能够被实时采集和共享,以便于开发更多机构服务能力。

    ATH聚焦证券公司的交易数据传输,实现不同终端系统的统一接入,支持后台与交易数据相关的服务集成。

    ATH可对接多种数据源采集数据,支持多维度的数据订阅,为终端系统提供高效、快速的交易数据分发和推送服务。凭借优异的性能和水平扩展能力,减少数据源访问压力,保障核心系统安全稳定运行。

    ATH基于AMI及框架结构,支持灵活的业务扩展,提升证券公司自主开发能力,用户可根据自身业务需要进行定制开发。

    11、开发测试云环境

    《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定》第十三条要求“证券公司向投资者提供交易信息系统外部接入服务前,应当建立与生产环境一致的仿真测试环境”。第三方交易信息系统接入正式上线前,证券公司需要对接入系统进行验证,确保其能够稳定运行,验证程序化交易、算法交易符合预期,并对异常情况进行模拟测试,严控业务和操作风险。但按照要求建立与生产系统一致的仿真环境本身就是一件非常复杂的工作,用户管理、应用部署、测试验证、交易仿真等工作量巨大,硬件投资也是一笔不小的开支。

    华锐联合行业云机构,为券商和投资者提供了开发测试云资源申请、部署升级、运行管理、技术支持、测试管理的一站式服务,为第三方接入提供完备的云测试环境,并且对接了交易所等仿真测试环境,配备测试行情、模拟撮合、自动化测试等工具链,大大减轻了券商的负担,是一个专业、完备的全业务模拟测试平台。

    二、华锐ATP柜台

    1、ATP简介

    ATP(ArchForce Trading Platform,华锐核心交易平台)聚焦交易所场内标准业务,连接订单管理系统和交易所交易系统,业务范围覆盖所有场内交易品种,提供交易订单生成、前端风控检查、报盘等功能,及交易管理、运营和清算功能。

    ATP产品遵循分层、抽象、解耦、隔离的业务设计理念,实现了公共技术服务框架和可配置的交易业务框架,业务特性封装为独立的业务包,实现了“可组装”式的业务配置,有效隔离业务间相互影响,可根据需要自选组装和分批上线,业务调整时影响范围可有效控制。

    ATP产品具有可伸缩弹性架构,可按照场景灵活应用于构建普通投资者使用的大型集中交易系统、面向专业投资者使用的机构交易系统和面向追求极致性能场景的极速交易系统。

    2、特点

    高可用:所有组件高可用,全系统无单点故障风险;多活集群,发生故障时秒级自动切换,无须人工干预;支持异地容灾,可实现分钟级切换;消息和业务数据全部实现持久化。

    高性能:在50万笔/秒超高吞吐下,核心交易处理时延低至3微秒;

    支持多交易节点部署,实现各交易所就近报盘。

    水平扩展:通过增加服务器实现线性扩容,可容纳超过1亿证券账户;

    扩容对应用透明,操作无风险;业务包按需组装,分批上线,业务变更风险小。

    三、华锐AMD行情

    1、AMD简介

    程序化交易中,行情速度决定交易速度。

    AMD(ArchForce Market Data,华锐高速行情平台)是企业级行情服务平台,基于新一代分布式架构技术,为金融机构提供微秒级的行情分发服务,聚焦于实时行情分发及行情数据加工。既支持同数据中心内的极速转码、极速原始分发,也支持跨数据中心部署,适应金融机构多场景应用。

    2、AMD产品优势

    稳定可靠:双活双源,双路合并,确保行情不中断;实时热备,全程无单点故障风险,故障自动切换;L2+L1行情降级备份,L2行情源异常时切换到L1行情。

    低延迟:微秒级分发时延;双路合并选取最快行情。

    无限拓展:行情总线可接入无限数量的行情用户节点;采用可靠组播技术,节省带宽,一点发出,多点同时送达;水平扩展+垂直级联。

    3、AMD产品特点

    多维度行情订阅:市场+数据类型(如快照、逐笔、公告等)、

    证券集(预定义)、证券(动态定义)

    增强行情服务:精确重演任一天历史行情;高速、准确、保序;提供委托簿重构等行情加工服务。

    数据补全机制:自动补全模式;用户补全模式;混合补全模式。

    开放接口:提供简洁易用的标准API接口

    集中运维管理:集中监控;可视化运维;一键升级回退

    展开全文
  • 本文是针对初学者讲解如何建立一个基于事件驱动的全自动化交易系统。  首先对于量化交易的初学者,建议读读 Ernie P. Chan的书籍:Quantitative Trading: How to build your own algorithmic trading business...
  • 交易是个系统的工作,它包括了你的买卖模式、交易原则、仓位控制、资金管理、心态控制,并且它们是相辅相成的。它是我未来的一个方向性研究,也是我浅薄的一点感悟,希望对您的投资带来帮助……市场真的很难混,让...
  • 从今天开始正式开启我的博客之旅,博客内容全部是我...建立第一个简单的量化模型——小市值选股票模型。 思路:在A股市场之中,在每个月月底的时候,按照市值排名,选择最小市值的10只股票买入,持有到下个月月底...
  • 依据国内监管要求,客户无法直连交易系统,中间必须经过经纪公司的柜台系统,由经纪公司柜台系统调用交易所API下单。 交易柜台是连接交易所的下单系统。通过经纪公司交易柜台把交易指令发送到交易所,然后经纪公司...
  • 搭建一套量化系统并非一件容易的事,如果你是一位初出茅庐的程序猿,在下文中如遇到不懂的知识点请自行查阅相关资料,本文也会推荐一些文章和书籍,个人认为作为一名合格的程序猿,最基本的自学能力和探究精神还是...
  • 背景在说金融衍生品交易系统之前,先来了解一下在金融机构中那些靠交易赚钱的部门。他们是金融信息系统的用户,也是主要的stakeholder(也就是金主 )1. Equity trading, 股票交易部门所谓股票交易部门,其实不仅仅...
  • Python学习案例–股票模拟交易系统 源代码地址:https://gitee.com/wujize188_admin/mini_stock.git 主要技术 后台:Flask框架,sqlalchemy, blueprint,定时任务,MYSQL 前台:Bootstrap,ajax,jquery, echart 数据...
  • 一步一步构建量化交易系统

    千次阅读 2019-07-12 09:34:59
    第一步:解决你的交易理念。 1.1 首先要解决的是你的交易理念,所以第一部分主要就是解决交易理念的问题,交易理念非常...1.3 如果你忽略了这一步直接开始构建系统,我可以预见你的失败。 1.4 一套能够盈利的交易...
  • 账务实时交易系统设计思考

    千次阅读 多人点赞 2018-06-21 09:58:09
    账务交易主要是指,在资金流发生的时候,需要根据资金的流入和流出情况,对涉及的账户金额进行增加和减少操作,更新资金的时候,同时需要生成相应的账单,以便后续查询和对账等使用。 提及账务交易,大家并不...
  • 比特币交易系统工作原理详解

    万次阅读 2022-01-12 14:19:42
    最近对比特币感兴趣,看了一些相关资料,本文做个总结,阐述一下我对比特币工作...传统的金融系统建立在具有公信力的交易中心之上的,然而当中心权力过大,货币的流通发行与交易方的隐私都掌握在它手中,会引发许...
  • 量化交易系统简介 行情数据 交易所发布行情数据。 交易策略 策略研究员以数学模型为交易思维,以历史行情数据为基础,以数学建模、统计学分析、编程设计为工具,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能...
  • 建立自己的交易系统在股票投资中尤其重要,每个经验丰富的操作者都有一套属于自己的操作系统,就像每个学者都有自己的学习方法一样,那么如何让才能建立一个自己的交易系统呢? 证券市场的博弈虽不见刀光剑
  • 证券交易2-券商柜台系统

    千次阅读 2022-03-20 21:49:02
    依据国内监管要求,客户无法直连交易系统,中间必须经过经纪公司的柜台系统,由经纪公司柜台系统调用交易所API下单。 交易柜台是连接交易所的下单系统。通过经纪公司交易柜台把交易指令发送到交易所,然后经纪公司...
  • 对于量化交易的初学者,建议读读 Ernie P....量化交易系统可以分为半自动化交易和完全自动化交易两种,半自动化系统适合一个星期有几笔交易,推荐使用 Matlab, R语言, 甚至是Excel,具体建议如下: 可以
  • 转 《量化交易:如何建立自己的算法交易》简介及PDF电子书下载 内容简介:  《量化交易(如何建立自己的算法交易事业)》绝不是一本量化交易技术或量化交易术语的百科全书,也不是专门介绍一些特殊的盈利策略(尽管你...
  • 基于Android校园跳蚤市场交易系统的设计与实现

    万次阅读 多人点赞 2018-10-19 17:13:29
    本毕业设计实现一个基于Android移动平台的高校跳蚤市场交易系统,学生们随时随地可以利用本系统发布二手商品和浏览商品信息,并且操作简捷方便。  为了使系统更人性化,走访调查后需要本系统具备一下功能: ...
  • 2.在E盘根目录下建立一个netshop文件夹,在netshop文件夹下建立一个 uploadPhotos文件夹,用以存放用户上传的商品图片。 3.将源代码文件放入tomcat的webapps文件夹下,从浏览器里访问。注意 本系统中tomcat使用的...
  • 引言 1.1编写目的 1.2项目背景 1.3定义 1.4参考资料 ...目前我校的校园二手交易市场多是利用超级课程表上的“跳蚤市场”以及本校的贴吧进行,两者都形成了一定的规模。...因此我们建立二手交易市场
  • CTP的程序化交易系统开发

    千次阅读 2019-01-24 13:45:48
    很多人在综合交易平台(CTP)的API开放后,开始编写程序化交易系统。先解读CTP的接口说明:CTP的API使用建立在TCP协议之上FTD协议与交易托管系统进行通讯,而负责投资者交易业务处理的则是交易托管系统。FTD 协议中...
  • 第一部分 需求规格说明书 ...但是贴吧上的交易不够规范,而超级课程表改版之后对“跳蚤市场”这一模块也不够重视,对其入口进行了更改,进入不方便了,导致流量减少,目前在上面发布交易信息的人寥寥无几。...
  • 转高频交易与C++的讨论。
  • 如何建立比特币和其他加密货币的在线交易平台 最重要的是,如果发生故障,应尽快做出响应;并且通常会得到通知。因此,根据与东欧公司的合作,每月支持此类项目的费用在200美元至2000美元之间。如果你与来自中欧,...
  • 国内外证券交易系统开发平台比较

    千次阅读 2014-01-28 22:09:35
    1)首先,Wealth Lab Developer支持拖拽构建交易策略,初学者不用编程序,可以象搭积木一样构建自己的交易系统,测试各种想法。  2)其次,虽然是外软,但是,Wealth Lab Developer通过Web读取Yahoo的数据,可以...
  • 作者简介:罗意,广发证券 IT 中后台系统架构师。2013 年初加入腾讯,主要负责腾讯微博的转发评论的逻辑层和存储层,后期负责微博后台的基础组件研发。2016 年加入广发...
  • 如何建立一个良好的交易体系和交易策略呢?可以通过大量的历史数据得来,现在计算机很发达,历史数据的检测和获得比较容易。其实有志于这一行的人,可以通过历史数据获得正向系统的一个佐证。 这里也有一个很大的...

空空如也

空空如也

1 2 3 4 5 ... 20
收藏数 144,880
精华内容 57,952
关键字:

交易系统如何建立