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  • 股票在尾盘收盘的时候,其一天的变化也可以从中看到,有些人习惯在尾盘选股,那就需要了解尾盘选股公式。一些人没有太多时间在股票上,就打算买支中线持有的股票,分析QR相对强弱技术指标之后来看看中线股票选股指标...

    股票在尾盘收盘的时候,其一天的变化也可以从中看到,有些人习惯在尾盘选股,那就需要了解尾盘选股公式。一些人没有太多时间在股票上,就打算买支中线持有的股票,分析QR相对强弱技术指标之后来看看中线股票选股指标公式有哪些。

    一、尾盘选股公式

    第一:选股公式找出自已的自选股,目标是上季度基金加仓的股票。

    第二:找出最近热点板块加入自选股。

    第三:选股公式找出最近结束洗盘走势的个股加入自选股。

    第四:选股公式以上自选股符合尾盘买入法的要求,

    其一是近5天换手率最好达到40%。

    其二是近5天成交量要有所放大。

    其三是我们选股公式买入的当天最好是量能最大的一天。

    其四就是选股公式尾盘买入时不要离5日线太远。

    二、中线股票选股指标公式有哪些

    选股公式VAR7:=REF(LOW,1)*0.9;

    VAR8:=LOW*0.9;

    VAR9:=(VAR8VOL+VAR7(CAPITAL-VOL))/CAPITAL;

    VARA:=EMA(VAR9,30);

    VARB:=CLOSE-REF(CLOSE,1);

    VARC:=MAX(VARB,0);

    VARD:=ABS(VARB);

    VARE:=SMA(VARC,7,1)/SMA(VARD,7,1)*100;

    VARF:=SMA(VARC,13,1)/SMA(VARD,13,1)*100;

    VAR10:=BARSCOUNT(CLOSE);

    VAR11:=SMA(MAX(VARB,0),6,1)/SMA(ABS(VARB),6,1)*100;

    VAR12:=(-200)*(HHV(HIGH,60)-CLOSE)/(HHV(HIGH,60)-LLV(LOW,60))+100;建议股民多关注QR量化社区。

    VAR13:=(CLOSE-LLV(LOW,15))/(HHV(HIGH,15)-LLV(LOW,15))*100;

    VAR14:=SMA((SMA(VAR13,4,1)-50)*2,3,1);

    VAR15:=(INDEXC-LLV(INDEXL,14))/(HHV(INDEXH,14)-LLV(INDEXL,14))*100;

    VAR16:=SMA(VAR15,4,1);

    VAR17:=SMA(VAR16,3,1);

    VAR18:=(HHV(HIGH,30)-CLOSE)/CLOSE*100;

    VAR19:=VAR11<=25 AND VAR12<-95 AND VAR18>20 AND VAR14<-30 AND VAR17<30 AND VARA-CLOSE>=-0.25 AND VARE<22 AND VARF<28 AND VAR10>50;

    选股公式通达信指标:=CROSS(VAR19,0.5)AND COUNT(VAR19=1,10)=1;

    V1:=LLV(LOW,10);

    V2:=HHV(H,25);

    价位线:=EMA((C-V1)/(V2-V1)*4,4);

    买入:=CROSS(价位线,0.3);

    角线:=(ATAN((MA(C,5)/REF(MA(C,5),1)-1)*100)*180/3.14115926);

    角线MA:=MA(角线,5);

    ANA:=PLOYLINE(CROSS(角线,角线MA),角线MA),COLORRED;

    ANB:=PLOYLINE(CROSS(角线MA,角线),角线MA),COLORFF00FF;

    选股公式角买点:=CROSS(角线,角线MA)AND((ANB>REF(ANB,1)AND ANB>ANA AND角线MA<=0)OR((角线MA<=-45 OR CROSS(角线MA,-45))AND(ANB<-60 OR LLV(“KDJ.J”,3)<=-49)AND ANB>0)),COLORGREEN;

    选股公式角起涨:=COUNT(CROSS(角线,角线MA),ANAREF(ANB,5));

    选股公式中线底选股:REF(通达信指标=1,1)OR REF(通达信指标=1,2)OR买入=1 AND角买点=1 AND角起涨=1;

    尾盘选股公式如上,建议在选股的时候自己可以运用下。中线股票选股指标公式有哪些?在《股市AI三大猜想》等炒股知识中也有许多关于中线选股、短线选股、长线选股的知识,如果要了解这些公式应该要多看看、学习相关内容。

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  • 关于选股这个话题,相信每个投资者都有自己的一番心得。 技术派会提到均线、换手率等价格因子,而基本面派则更多会关注ROE、ROA等财务因子。 那么,在如此众多的因子中,什么因子真正有效呢? 本文试图构建一个通用...

    JQData | A股投资指南-单因子选股的有效性验证
    关于选股这个话题,相信每个投资者都有自己的一番心得。
    技术派会提到均线、换手率等价格因子,而基本面派则更多会关注ROE、ROA等财务因子。
    那么,在如此众多的因子中,什么因子真正有效呢?

    本文试图构建一个通用的因子选股回测模型,来验证因子的有效性。

    什么是有效因子
    在构建因子选股回测模型之前,我们总结了一个有效因子的三个重要特征,它们是:

    ①超额收益:一个有效因子,应当能筛选出好的股票组合,创造出跑赢大盘的超额收益。

    ②持续性:一个有效因子,应当是在一个较长的时间段内持续有效,而不是仅仅在一个季度、一个年份有效。

    ③稳定性:一个有效因子,不仅是对一个市场有效,而是在所有市场都有效,能够跨市场通用的因子才是好因子。

    针对以上三个特征,我们将回测周期设定在从2012-01-01至2019-01-31的时间段内,选取沪深300和中小板指代表两种不同风格的市场,通过因子选股的回测收益,来验证因子的有效性。

    回测对象
    1.股票池:通过聚宽数据出品的本地量化数据接口JQData,我们找到了获取任意指数成分股的方法:详见get_index_stocks()函数,在传入000300.XSHG和399005.XSHE两个指数代码后,我们获取了每一个交易日沪深300和中小板指数的股票池。

    2.因子:紧接着,我们使用get_factor_values方法从聚宽因子库的数百个因子中选取了两个较常用的因子:operating_profit_ttm营业利润TTM(过去12个月营业利润之和)以及net_profit_growth_rate净利润增长率((今年净利润(TTM)/去年净利润(TTM))-1)。

    Img
    因子分层回测模型
    为了验证每一个因子的有效性,我们构建了一个通用的因子选股回测模型,整体思路如下:

    ①每个交易日取出股票池中股票的因子值,按从小到大进行排序,将排序后的股票池等分成N个股票组合。(本文采用5等分股票池)

    ②等额买入每个等份的股票组合,月底重复①②两步并重新调仓,最后计算平均收益。(本文默认按月调仓)

    ③在总的时间区间上,每个调仓周期结束后进行一个复利的计算,最后将每组股票的累计收益绘制出来进行对比。

    模型构建完毕后,我们传入回测区间和股票池,通过各个股票组合之间的收益对比以及和沪深300基准收益进行对比,我们能够清楚的找到能够带来超额收益Alpha的有效因子。

    • 01.按营业利润TTM在沪深300股票池下的投资结果 -
      按照模型思路,我们对沪深300股票池中的300只股票按照营业利润TTM因子值由小到大排序,再将其按顺序分成5等份,买入持有,月末调仓,每个等份分别回测出2012-01-01至2019-01-31按月调仓的累计收益,并绘制成图。

    Img
    可以看到,第0组~第4组之间总体分层较为明显,说明营业利润TTM在沪深300股票池中的表现是非常优秀的。它能够将沪深300中好的股票和差的股票在长达7年多的回测区间中大体区分开来。

    Img
    进一步的,沪深300中营业利润最高的组合在2012-01-01~2019-01-31的时间段内,收益高达【88.74%】,而同期沪深300的收益仅有【36.49%】,说明营业利润TTM因子的选股能力很强。

    • 02.按营业利润TTM在中小板指股票池下的投资结果 -
      沪深300总体都是白马蓝筹股,那么营业利润是否有不错的稳定性呢?它在其他风格中的市场中表现如何呢?以下是营业利润TTM在中小板指股票池中的表现:

    Img
    可以看到,它的表现并不是那么乐观,五组分层结果也不是那么明显。说明营业利润TTM因子更加适用于白马蓝筹,而在小市值股票中的表现却很一般。

    展开全文
  • 关于市盈率选股持股

    2009-08-24 16:08:00
     关于市盈率选股持股作者:博友 价值投机者 来源于:本博上一篇第213楼关于市盈率这一个单一的指标,我对于价值投资当中的“十年持股”和“高抛低吸”,有如下的考虑。说明:我在下面提到的股票,均为好行业、好...
     

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    ※这是博友价值投机兄的文章,很不错的文章,值得我们认真体会学习。也可以作为我的那个《银行股十年十倍》的补充及未来操作原则。

    有兴趣的朋友们就在这里与价值投机兄探讨探讨具体的问题吧。

     

    关于市盈率选股持股

    作者:博友 价值投机者 

    来源于:本博上一篇第213

    关于市盈率这一个单一的指标,我对于价值投资当中的“十年持股”和“高抛低吸”,有如下的考虑。

    说明:我在下面提到的股票,均为好行业、好企业的股票,也就是值得股权投资的股票。

    1.从市盈率这样一个单一的指标去考虑是否应该“十年持股”,如果市盈率一直低于10的情况下,就可以“十年持股”。这也是10年持股“不亏”的根本所在,即:所投资的企业,在10年之内的生产的利润,可以回报你初期的投入了。

    2.如果市盈率一直保持在10以下,企业生产的利润每年以20%的速度增长,那么,要么是股价按20%在增长,要么是企业按20%分红给大家了(假设企业内部没有大硕鼠、没有败家子),那么10年持股,就享受20%的复利(分红后立即换成股票)。

    3.如果由于股价上涨(企业盈利保持不变),市盈率上涨至203040倍,意味着我们初期以10年为期收回成本的投资,已经从股价的溢价上,多获得了额外的10年、20年、30年的回报,这时,将股票卖出,把这5~10~30年的股价回报,收入囊中。

    4.“十年持股”的“股”,不是一只股票的“股”,而是指“值得持有”的一群股票的“股”。通过换股,长期持有市盈率低于10的好股票,就是“十年持股”。

    5. 如果我们同意“买入的理由”≈“持有的理由”,“不能买”≈“不能持有”,“所持股票的市值”≈“现金” 这些简单的道理,那么,就考虑市盈率这个单一的指标,“十年持股”≈持有“市盈率低于10的股票”!

    6.价值投资的一大原则:要有“安全边际”。它也是遵循的“高抛低吸”的基本道理:在股价严重低于股票价值的时候,也就是市盈率很低(比如3~5倍)的时候,买入(=持有)这只“值得的”股票,就是“安全的”;在股价极度高于股票价值的时候,也就是市盈率很高(比如20~30~40倍)的时候,持有(=买入)这只股票,就是“不值”的,也是“不安全的”,就应该卖出,获取未来5~10~30年的回报。

    7.由于我国股市具有股价起伏很大的特点,在高市盈率卖出股票后(这时的股市一般来说都比较疯),不一定能够立即换成市盈率低的好股票。这就需要耐心等待甚至1~3~5年。其实,只要考虑到自己在高市盈率的情况下,已经将未来5~10~30年的回报收入了郎中,这种耐心的等待,已经是获利后的等待了,心安理得,着什么急呢?喝茶吧!

    (2009-03-08 11:06:14)

     

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  • 关于选股这个话题,相信每个投资者都有自己的一番心得。 技术派会提到均线、换手率等价格因子,而基本面派则更多会关注ROE、ROA等财务因子。 那么,在如此众多的因子中,什么因子真正有效呢? 本文试图构建一个...

    JQData | A股投资指南-单因子选股的有效性验证

    关于选股这个话题,相信每个投资者都有自己的一番心得。
    技术派会提到均线、换手率等价格因子,而基本面派则更多会关注ROE、ROA等财务因子。
    那么,在如此众多的因子中,什么因子真正有效呢?

    本文试图构建一个通用的因子选股回测模型,来验证因子的有效性。

    什么是有效因子

    在构建因子选股回测模型之前,我们总结了一个有效因子的三个重要特征,它们是:

    超额收益:一个有效因子,应当能筛选出好的股票组合,创造出跑赢大盘的超额收益。

    持续性:一个有效因子,应当是在一个较长的时间段内持续有效,而不是仅仅在一个季度、一个年份有效。

    稳定性:一个有效因子,不仅是对一个市场有效,而是在所有市场都有效,能够跨市场通用的因子才是好因子。

    针对以上三个特征,我们将回测周期设定在从2012-01-01至2019-01-31的时间段内,选取沪深300和中小板指代表两种不同风格的市场,通过因子选股的回测收益,来验证因子的有效性。

    回测对象

    1.股票池:通过聚宽数据出品的本地量化数据接口JQData,我们找到了获取任意指数成分股的方法:详见get_index_stocks()函数,在传入000300.XSHG和399005.XSHE两个指数代码后,我们获取了每一个交易日沪深300和中小板指数的股票池。

    2.因子:紧接着,我们使用get_factor_values方法从聚宽因子库的数百个因子中选取了两个较常用的因子:operating_profit_ttm营业利润TTM(过去12个月营业利润之和)以及net_profit_growth_rate净利润增长率((今年净利润(TTM)/去年净利润(TTM))-1)。

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    因子分层回测模型

    为了验证每一个因子的有效性,我们构建了一个通用的因子选股回测模型,整体思路如下:

    ①每个交易日取出股票池中股票的因子值,按从小到大进行排序,将排序后的股票池等分成N个股票组合。(本文采用5等分股票池)

    ②等额买入每个等份的股票组合,月底重复①②两步并重新调仓,最后计算平均收益。(本文默认按月调仓)

    ③在总的时间区间上,每个调仓周期结束后进行一个复利的计算,最后将每组股票的累计收益绘制出来进行对比。

    模型构建完毕后,我们传入回测区间和股票池,通过各个股票组合之间的收益对比以及和沪深300基准收益进行对比,我们能够清楚的找到能够带来超额收益Alpha的有效因子。

    - 01.按营业利润TTM在沪深300股票池下的投资结果 -

    按照模型思路,我们对沪深300股票池中的300只股票按照营业利润TTM因子值由小到大排序,再将其按顺序分成5等份,买入持有,月末调仓,每个等份分别回测出2012-01-01至2019-01-31按月调仓的累计收益,并绘制成图。

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    可以看到,第0组~第4组之间总体分层较为明显,说明营业利润TTM在沪深300股票池中的表现是非常优秀的。它能够将沪深300中好的股票和差的股票在长达7年多的回测区间中大体区分开来。

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    进一步的,沪深300中营业利润最高的组合在2012-01-01~2019-01-31的时间段内,收益高达【88.74%】,而同期沪深300的收益仅有【36.49%】,说明营业利润TTM因子的选股能力很强。

    - 02.按营业利润TTM在中小板指股票池下的投资结果 -

    沪深300总体都是白马蓝筹股,那么营业利润是否有不错的稳定性呢?它在其他风格中的市场中表现如何呢?以下是营业利润TTM在中小板指股票池中的表现:

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    可以看到,它的表现并不是那么乐观,五组分层结果也不是那么明显。说明营业利润TTM因子更加适用于白马蓝筹,而在小市值股票中的表现却很一般。

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    观察具体收益值,预期表现应该最好的第4组甚至只优于第0组的表现,同时和基准收益【12.59%】也没能很好地区分开来。

    - 03.按净利润增长率在沪深300股票池下的投资结果 -

    同样的思路,我们按照净利润增长率因子值由小到大将沪深300股票池中的300只股票排序,再将其按顺序分成5等份,月末调仓,每个等份分别回测出2012-01-01~2019-01-31的按月调仓后的累计收益,并绘制成图。

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    由图中可以看出,净利润增长率在沪深300股票池中的大体表现差强人意,分层表现不算特别明显。

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    再看具体收益,只有第3组跑赢了基准,但没有大幅跑赢,而本应收益最高的第4组却跑输了基准,说明净利润增长率并不适用于沪深300这种基本面较好的股票池。那么,在我们的印象中,净利润增长率这种一直表现较好的因子它的发挥之处在哪呢?请看下面的测试部分。

    - 04.按净利润增长率在中小板指股票池下的投资结果 -

    由下面的分层回测图可以看出,用净利润增长率对中小板指进行筛选,表现非常亮眼。分层结果也相对清晰。

    Img

    可以看出,在2015年牛市期间,这种高成长的小市值股票更是带来了巨大的超额收益Alpha。

    Img

    从收益来看,净利润增长率将中小板股票池划分的较为明确,区分度也很高。尤其2015年的牛市期间,高成长的小市值股票明显带来了相当可观的收益。


    小结

    1.印象中好的因子,实际测试却未必有效,通过因子选股回测模型,我们能更加科学地验证因子的有效性。

    2.需要注意的是,同样一个因子,在不同时间段、不同股票池却有着截然不同的表现。因子的有效性,是否存在这种天然的局限性,值得我们进一步深思。

    感谢本文作者:CP;感谢夏鲁迅提出的宝贵建议。

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