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  • 动量指标——CMO钱德动量摆动指标致初学者: 大家好,我是一个马叉虫的宽客:Tao,从本期开始,我为大家带来一系列的量化指标。众所周知,认识技术指标是作为一个从事二级市场必不可少的技能。相信开始对量化感...

    动量指标——CMO钱德动量摆动指标

    致初学者:

        大家好,我是一个马叉虫的宽客:Tao,从本期开始,我将为大家带来一系列的量化指标。众所周知,认识技术指标是作为一个从事二级市场必不可少的技能。相信开始对量化感兴趣的宽客们都有一两个自己擅长的技术指标,而对技术指标进行量化策略的构建是最简单最基本的量化实现,宽客们,通过本期学习,一起来实现并尝试改善专属于自己的技术指标吧!

    研究基地及产出地

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    简介

    CMO钱德动量摆动指标,动量指标之一,与其他动量指标摆动指标如相对强弱指标(RSI)和随机指标(KDJ)不同,钱德动量指标在计算公式的分子中采用上涨日和下跌日的数据。CMO指标是寻找极度超买和极度超卖的条件。

    参考文献

    基本用法

    1、当CMO上穿0线,买入信号产生;当CMO下穿0线,卖出信号产生。
    2、当CMO大于50时,处于超买状态;当CMO小于-50时处于超卖状态。
    3、CMO的绝对值越高,趋势越强。较低的CMO绝对值(0附近)标示的证券在水平方向波动。
    4、当CMO上穿/下穿移动平均线时,将是买/卖信号。
    5、可以利用CMO衡量趋势强度的能力来改进趋势跟踪机制。例如当CMO的绝对值较高时仅根据趋势跟踪指标来操作;当CMO的绝对值较低时转而采用交易范围指标。

    本策略用法

    当CMO上穿0线,买入信号产生;当CMO下穿0线,卖出信号产生。

    公式

    CMO=((Su-Sd)*100)/(Su+Sd)
    其中:
    Su是今日收盘价与昨日收盘价(上涨日)差值加总。若当日下跌,则增加值为0;
    Sd是今日收盘价与做日收盘价(下跌日)差值的绝对值加总。若当日上涨,则增加值为0。

    策略代码

    回测分析

    回测设置:
    1、回测标的:HS300
    2、回测时间:20140101-20180101
    3、初始资金:1千万
    4、资金分配:根据当期买入的股票数,将40%的流动资金平均分配到准备下单的股票标的。
    回测结果:
    权益曲线:
    图1 权益曲线
    绩效分析:

    指标名称指标值指标名称指标值指标名称指标值
    初始资金收益率69.77%盈利因子1.4573夏普比率1.1263
    算术年化收益率18% 最大回撤率19.88%Calmar比率0.6352
    几何年化收益率14.63%手续费/净利0.0452Sortino比率1.5455

    结论

    1、CMO指标总体回测效果良好。
    2、本策略没有进行止盈止损设置,回测结果有可能存在潜在风险和收益。

    展开全文
  • KD指标量化策略源码

    2019-06-12 15:44:00
    KD指标全称KDJ指标,中文名称是随机震荡指数,英文名称是Stochastics oscillator是技术分析指标的一种。的主要理论依据是:当价格上涨时,收盘价倾向于接近当日价格区间的上端;相反,在下降趋势中,收盘价倾向于...
  • MACD称为异同移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF,再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)得到MACD柱。...
  • 通过这个企管处非满意度评价指标信息量化表,可以让我们的工作任务变得更加简单,完成更加顺利,同时企管...该文档为企管处非满意度评价指标信息量化表,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以...
  • 量化指标计算方法

    2020-12-29 09:33:51
    这是一款以生产质量为核心的量化指标计算方法,安全生产、质量生产成为了量化指标计算方法主要内容,欢迎...该文档为量化指标计算方法,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
  • 【 超买超卖】CCI顺势指标致初学者: 大家好,我是一个马叉虫的宽客:Tao,从本期开始,我为大家带来一系列的量化指标。众所周知,认识技术指标是作为一个从事二级市场必不可少的技能。相信开始对量化感兴趣的...

    【 超买超卖】CCI顺势指标

    致初学者:

        大家好,我是一个马叉虫的宽客:Tao,从本期开始,我将为大家带来一系列的量化指标。众所周知,认识技术指标是作为一个从事二级市场必不可少的技能。相信开始对量化感兴趣的宽客们都有一两个自己擅长的技术指标,而对技术指标进行量化策略的构建是最简单最基本的量化实现,宽客们,通过本期学习,一起来实现并尝试改善专属于自己的技术指标吧!

    研究基地及产出地

    DigQuant点宽网,全网唯一基于 MATLAB 的专业在线量化社区,“不是人人都能成为宽客”,成为宽客的你都是独特的!
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    简介

    CCI顺势指标,由唐纳德拉姆伯特所创,是通过测量股价的波动是否已超出其正常范围,来预测股价变化趋势的技术分析指标。属于超买超卖类指标中较特殊的一种,波动于正无限大和负无限大之间,但是,又不须要以0中轴线,这一点也和波动于正无限大和负无限小的指标不同。CCI主要测量脱离价格正常范围的变异性,同时适用于期货商品及股价。

    参考文献

    本策略基本用法

    1、当 CCI 上穿 100,买入。
    2、当 CCI 下穿 -100,卖空。

    CCI计算方法

    策略代码

    请到点宽策略资源池下载:【指标量化】超买超卖——CCI 顺势指标

    回测分析

    一、回测设置:

    1、回测标的:HS300

    2、回测时间:20050901-20180101,共13年
    3、初始资金:1千万
    4、资金分配:40%流动资金均等分配给准备下单的股票。

    二、回测结果:

    权益曲线:

    绩效分析:

    结论:

    1、从该指标的设计来看,在一般常态行情下,CCI指标不会发生作用。

    2、当CCI扫描到异常股价波动时,也就是当CCI突破+/-100时,抓住市场趋势。但是在上涨/下跌行情中出现短暂反方向运动时,该策略会出现误判,又因为策略的信号频率不高,也因此带来比较大的回撤。
    3、回测收益与光大证券研报【技术指标系列(五)——CCI的顺势而为】不一致,有可能是资金分配不一致导致的,本策略每次交易仅仅使用40%的流动资金下单交易。

    展开全文
  • 公司的基本面因素一直具备滞后性,令基本面的量化出现巨大困难。而从上市公司的基本面因素来看,一般只有每个季度的公布期才会有财务...下文给出财务指标量化策略案例,并分享出策略源码,感兴趣的朋友可以直接前往...

    公司的基本面因素一直具备滞后性,令基本面的量化出现巨大困难。而从上市公司的基本面因素来看,一般只有每个季度的公布期才会有财务指标的更新,而这种财务指标的滞后性对股票表现是否有影响呢?如何去规避基本面滞后产生的风险呢?下面我们将重点介绍量化交易在公司基本面分析上的应用,即平时常说的 基本面量化(Quantamental)。

    下文给出财务指标量化策略案例,并分享出策略源码,感兴趣的朋友可以直接前往原文一键克隆策略进一步研究。


    哪些财务指标较真实反映上市公司经营优劣?

    首先我们简单介绍下可能运用在量化策略上的基本面指标,相信大部分投资者都对上市公司的基本面有一定的了解,上市公司的基本面情况总是同公司业绩相关,而衡量业绩的主要基本面指标有每股收益、净资产收益率、主营业务收入等等。

    而上市公司财务指标又常常存在相关的性质,比如每股收益和主营业务收入和产品毛利率相关,所以当我们把一堆财务指标放在一起统计可能就会产生相关性问题,从而降低了模型对市场走势的解释程度。因此,如何选出合适的独立性指标就成为我们进行财务指标量化模型设计的基础。

    那么怎样的财务指标会较真实的反映上市公司的经营优劣呢?

    • 具有延续性的财务指标,比如近三年净利润增速,这一个指标把3年的净利润增速平均起来,这种增长性具备一定的长期特征;

    • 与现金流相关的指标,由于涉及真实的资金往来,现金流能够比较真实反映上市公司的经营状况。

    选择用作财务量化模型的指标

    1、每股现金流量/每股业绩

    每股现金流量比每股盈余更能显示从事资本性支出及支付股利的能力。每股现金流量通常比每股盈余要高,这是因为公司正常经营活动所产生的净现金流量还会包括一些从利润中扣除出去但又不影响现金流出的费用调整项目,如折旧费等。但每股现金流量也有可能低于每股盈余。一家公司的每股现金流量越高,说明这家公司的每股普通股在一个会计年度内所赚得的现金流量越多;反之,则表示每股普通股所赚得的现金流量越少。

    而每股现金流量常常与上市公司的业绩、总股本相关,所以用每股现金流量/每股业绩来衡量上市公司的现金流动情况,比单纯用每股盈余更为合理。

    2、净资产收益率

    净资产收益率又称股东权益收益率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。

    净资产收益率通过净资金去计量每年上市公司收益的百分比,净资产收益率比每股净利润,资产收益率等更合理的衡量归于于股东的上市公司权益的增值速度。

    3、销售毛利率

    销售毛利率,表示每一元销售收入扣除销售成本后,有多少钱可以用于各项期间费用和形成盈利。 销售毛利率是企业销售净利率的最初基础,没有足够大的毛利率便不能盈利。

    在分析企业主营业务的盈利空间和变化趋势时,销售毛利率是一个重要指标。该指标的优点在于可以对企业某一主要产品或主要业务的盈利状况进行分析,这对于判断企业核心竞争力的变化趋势及其企业成长性极有帮助。

    基本面量化的具体实现:

    • 确定三个财务因子为销售毛利率、净资产收益率、每股现金流量/每股业绩

    • 通过features数据接口获取全市场3000多家上市公司的财务数据

    • 单独筛选每个财务因子前500的上市公司

    • 最终确定三个因子都能排在前500的股票篮子

    • 买入该股票篮子,等权重买入

    • 一个月换仓一次,买入新确定的股票篮子

    回测结果:
    在这里插入图片描述
    从策略结果来看,年化收益26.9%,应该超过了大部分公募基金,虽然回撤很大,但细心地伙伴可以看出是发生在15年股灾期间和16年熔断期间,如果配合择时模型,想必效果会更好。尤其是值得注意的是,该策略在17年还取得了稳定正收益。本例子只作为如何使用财务数据进行基本面量化的样例策略,便于大家能够快速上手开发策略。

    还在犹豫什么呢?前往下方原文点击 克隆策略,把策略收入自己的账户开始研究吧!

    本文由BigQuant人工智能量化投资平台原创推出,版权归BigQuant所有,转载请注明出处。

    展开全文
  • 这是整理发布的一款XX钢铁分厂非满意度评价指标信息量化表,XX钢铁分厂非满意度评价指标信息量...该文档为XX钢铁分厂非满意度评价指标信息量化表,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
  • 文华财经期货软件指标公式源码期货指标赢顺云量化波段指标.doc
  • 使用python定义量化指标公式

    千次阅读 2019-08-21 11:00:23
    主要量化数据来自baostock,因为没有积分要求,但是数据多样化暂时不及tushare,但是对于基础量化数据工作,已经足够,刚刚上手操作,tushare的积分并不足够的朋友们建议使用baostock,如果是已经具有wind api接口且...

    使用python自定义量化指标公式

    量化数据来源:baostock,tushare
    主要量化数据来自baostock,因为没有积分要求,但是数据多样化暂时不及tushare,但是对于基础量化数据工作,已经足够,刚刚上手操作,tushare的积分并不足够的朋友们建议使用baostock,如果是已经具有wind api接口且拥有基础数据量以上的数据权限的,可以忽略这个。

    库:pandas,numpy,talib,baostock,pymongo

    使用的数据库为pymongo,实际上mysql也可以,但是使用了MongoDB的应该会知道,MongoDB的语法简单,和代码很类似,增删改查的方便程度mysql之类并不能比拟,所以用了之后就觉得很喜欢……学习难度评价:和mysql没有区别的简单

    pandas,numpy是基础

    baostock是数据源

    talib集成了很多指标公式,里面有的,只要和你自己的目标指标数据数值一样,或者区别可以调整,就可以直接使用,比如MACD

    MACD

        def CalculateMACD(self,df,short = 12,long = 26,mid = 9):
            """
            计算MACD指标,使用talib接口
            参数:
            param: short 默认12
            param: long  默认26
            param: mid   默认9
            使用特征:close
            return:
                DataFrame
                columns = "code","date","DIF","DEA","MACD"
            说明:
                异同移动平均线
                其意义和双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势
            """
            DIF,DEA,MACD = talib.MACD(df.close,fastperiod = short,slowperiod = long,signalperiod = mid)
            df.loc[:,"DIF"] = DIF
            df.loc[:,"DEA"] = DEA
            df.loc[:,"MACD"] = MACD * 2  
            # 只保存结论值
            df = df.loc[:,["code","date","DIF","DEA","MACD"]]
            return df
    

    这里直接使用talib的数据,但是和同花顺等数据相比,其MACD没有乘2,其实就是更好看一点,但是为了对比纠错方面的方便,对MACD进行乘2处理。

    KDJ

        # 计算KDJ 
        def CalculateKDJ(self,df,m = 9,m1 = 3,m2 = 3):
            """
            计算KDJ指标
            使用特征:close,low,high
            index: code,date
            return:
                DataFrame
                columns = "code","date","K","D","J"
            说明:
                KDJ指标的中文名称又叫随机指标。
                融合了动量观念、强弱指标和移动平均线的一些优点,能够比较迅速、快捷、直观地研判行情,被广泛用于股市的中短期趋势分析。
            """
            low_list = df['low'].rolling(m).min()
            high_list = df['high'].rolling(m).max()
            rsv = (df['close'] - low_list) / (high_list - low_list) * 100
            df['K{}/{}'.format(m,m1)] = pd.DataFrame(rsv).ewm(adjust = False,alpha = 1 / m1).mean()
            df['D{}/{}'.format(m,m2)] = df['K'].ewm(adjust = False,alpha = 1 / m2).mean()
            df['J{}'.format(m)] = 3 * df['K'] - 2 * df['D']
            
            # 只取结论值和index值
            df = df.loc[:,["code","date",'K{}/{}'.format(m,m1),'D{}/{}'.format(m,m2),'J{}'.format(m)]]
            return df
    

    百度了很久这个公式,有采用ewm使用com = 2的,但是如果使用com = 2在默认值的情况下KDJ值是正确的,但是非默认值,比如调整参数,尝试慢速KDJ时就不对了,最终采用alpha = 1/m的情况,对比同花顺数据,是正确的。

    W%R

        def CalculateWillR(self,df):
            """
            计算WILLIAMS%R指标
            参数:constant = 14
            使用特征:close,high,low
            return:
                DataFrame
                columns = "code","date","WILLR{}".format(constant)
            说明:
                利用摆动点来量度股市的超买卖现象,可以预测循环期内的高点或低点,从而提出有效率的投资讯号
            """
            for wr in self.paramWillR:
                df["WILLR{}".format(wr)] = (df.high.rolling(wr).max() - df.close)/(df.high.rolling(wr).max() - df.low.rolling(wr).min()) * (100) 
            # 按照标准计算应该是负100,但是和同花顺的计算方式不一致,所以采用同花顺的计算方式以便核对。
            return df.loc[:,["code","date"] + ["WILLR{}".format(wr) for wr in self.paramWillR]]
    

    CCI

        def CalculateCCI(self,df,constant = 14):
            """
            计算CCI指标
            # CCI measures the difference between a security's price change and its average price change. 
            参数:constant = 0.015
            使用特征:high low close
            return:
                DataFram
                columns = "code","date","CCI"
            说明:
                顺势指标
                专门测量股价、外汇或者贵金属交易是否已超出常态分布范围。属于超买超卖类指标中较特殊的一种
                CCI指标的运行区间也分为三类:+100以上为超买区,—100以下为超卖区,+100到—100之间为震荡区
                CCI指标就是专门针对极端情况设计的
                是否应该直接计算命中分类
                
                使用符合同花顺的公式            
            """        
            TP = (df.high + df.low + df.close) / 3
            MA = TP.rolling(14).mean()
            MD = TP.rolling(14).apply(lambda x:pd.Series(x).mad(),raw = False)
    
            df["CCI"] = (TP - MA) / (0.015 * MD)
            df = df.loc[:,["code","date","CCI"]]
            return df
    

    自定义参数写了很多,觉得有点意义的就以上一些,以后有更多觉得有意思的再补(希望我不会忘记)

    展开全文
  • 【压力支撑】RSRS阻力支撑相对强度市场择时指标致初学者: 大家好,我是一个马叉虫的宽客:Tao,从本期开始,我为大家带来一系列的量化指标。众所周知,认识技术指标是作为一个从事二级市场必不可少的技能。相信...
  • 相信来查找XX钢铁企管处非满意度评价指标信息量化表的你对于这一行业多少也有些了解,而XX钢铁企管处非满...该文档为XX钢铁企管处非满意度评价指标信息量化表,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的...
  • 量化交易风险指标

    2019-08-15 10:07:18
    风险指标数据有利于对策略进行一个客观的评价,主要风险指标包括: •策略收益(Total Returns) •策略年化收益(Total Annualized Returns) •基准收益(Benchmark Returns) •基准年化收益(Benchmark ...
  • 通达信指标公式源码量化交易.doc
  • 部门量化指标考核表

    2020-12-08 16:53:19
    一份优秀的部门量化指标考核表能够对我们提供很大的帮助,不但能够为我们提供方便,同时也节省了很多的时...该文档为部门量化指标考核表,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
  • 公司量化指标计算方法对一个HR的帮助是很大的,能够帮助更好的管理公司,让事情变得更加简单,小编提供公...该文档为公司量化指标计算方法,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
  • 微循环图像指标量化的提取研究,朱坤,陈兴新,微循环量化指标在高血压病的病程诊断、治疗效果、发病原因和机制等方面发挥重要的作用。微循环图像信号噪声大,灰阶分布范围小,
  • 通达信指标公式源码量化交易系统.doc
  • 基于逆转换度函数的定性指标量化方法
  • 按照代表性、全面性、可操作性、定性与定量相结合、系统与层次相结合的原则,建立了土地损毁程度评价的指标体系,对其进行了详细的说明,并尽可能实现了所有指标量化,以便更加科学、系统的评价土地损毁程度。...
  • 本文档包含了手机摄像头的量化指标测试标准和操作步骤等。
  • Python量化策略风险指标

    千次阅读 2019-05-10 10:50:22
    转 Python量化策略风险指标 如何衡量一个量化策略的好坏?一是比较稳定的收益,二是有严谨的回测,三是有清晰的逻辑。——刘富兵 引言 尽管过去不能代表未来,通过历史回测来评估量化策略仍然是量化投资非常重要...
  • 软件研发量化指标

    千次阅读 2019-09-02 17:58:24
    1.质量指标 2.缺陷等级

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如何将没有指标的工作量化