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  • 量化分析的第一步是取得行情数据,下面归纳了几个提供行情数据数据源。 万得 官网:http://www.wind.com.cn/ 老牌数据供应商,内容涵盖股票、债券、基金、衍生品、指数、宏观行业。价格较贵,是机构的首选。 ...

    量化分析的第一步是取得行情数据,下面归纳了几个提供行情数据的数据源。

    • 万得

    官网:http://www.wind.com.cn/

    老牌数据供应商,内容涵盖股票、债券、基金、衍生品、指数、宏观行业。价格较贵,是机构的首选。

    • 微盛数海

    官网:http://www.wsbigdata.com/

    提供股票、外汇、黄金、股指、国债期货等多个品种的API接口。与多家知名品牌有合作,是仅次于万得的供应商。

    • 立得行情数据

    官网:http://ldhqsj.com/

    提供股票、国内外期货、期权、指数、基金、债券、外汇汇率等行情,API接口模式。功能较全面,例如K线数据可选2种复权方式、9种时间周期,几十种指标。它还提供其他网站所没有的沪深、港股实时五档分笔tick数据。

    • 大富翁数据中心

    官网:http://www.licai668.cn

    品种多样,涵盖沪深、港股、国内期权、国内外期货、贵金属。需安装专用的客户端才能使用,客户端可接收全推行情。

    • 金数源数据服务

    官网:http://www.jinshuyuan.net/

    有沪深股市和国内期货数据,以盘后下载csv文件为主。高频数据是它的强项,有A股分笔、level2逐笔数据(盘后下载)和国内期货tick数据(API接口)。另外它还提供免费的A股日K线数据(未复权)。

    • 财富通数据中心

    官网:http://www.caifushuju.cn/

    以盘后数据为主,包含股票、期货、贵金属、ETF期权、外汇。

    • 预测者网

    官网:https://www.yucezhe.com/

    提供常用的股票数据,如沪深股票日、周、月K线,个股和指数的分时线,港股日线,既有一次性下载历史行情,也有每日行情的盘后推送。它还有一个其他网站没有的品种:虚拟货币行情数据。

    展开全文
  • 如何获取文华财经内外盘期货实时行情数据 据大家所知,文华财经软件内外盘期货是实时行情数据,包含最新价格、时间、现手、买价、卖价、买量、卖量、成交量、开盘价、最高价、最低价、昨收价、持仓量、昨日结算价等...

    如何获取文华财经内外盘期货实时行情数据
    据大家所知,文华财经软件内外盘期货是实时行情数据,包含最新价格、时间、现手、买价、卖价、买量、卖量、成交量、开盘价、最高价、最低价、昨收价、持仓量、昨日结算价等数据。文华财经并非开源软件,不可能获取得到数据。如果大家需要内外盘期货实时行情数据API接口可以找BIGI行情进行咨询。BIGI行情包含,交易所:纽约NYMEX、纽约COMEX、芝加哥CME、芝加哥CBOE、美国ICE、欧洲ICE、瑞士EUREX、伦敦LME、香港HKEX、新加坡SGX、京东TOCOM、马来西亚BMD、中金所CFFEX、上期所SHFE、大商所DCE、郑商所CZCE、上期能源INE、沪深交易所等几乎涵盖了主要金融市场,主要产品国际期货、国内期货、外汇、股票行情、期权、现货、区块链、股票实时行情数据和历史行情数据。
    下面讲述一下与文华财经内外盘期货实时行情一致的获取方法。
    4.Http接收实时行情方式
    http接收实时行情是最简单的实时行情接入方式,客户只需提供接收实时行情的页面给到行情提供方,行情提供方通过http长连接方式,不断推送最新的行情到指定页面,数据以Json形式来组织数据结构。传输方式为Post,表单形式推送。
    接收方接收方式:Request.Form[“json”],如果非空即可获取到实时**股市行情**,
    行情形式如下:
    [{“n”:“HSIML”,“p”:26863,“t”:1547693039,“v”:1,“b”:26862,“s”:26864,“bv”:6,“sv”:2,“tv”:114049,“o”:26890,“h”:27001,“l”:26666,“c”:26905},{“n”:“HSIML”,“p”:26863,“t”:1547693039,“v”:1,“b”:26863,“s”:26865,“bv”:4,“sv”:2,“tv”:114049,“o”:26890,“h”:27001,“l”:26666,“c”:26905, “hl”:26905,
    “ls”:26905,
    ,“M1”:{“h”: “4091”,
    “o”: “4090.2”,
    “l”: “4080.4”,
    “c”: “4080.4”,
    “v”: “377”,
    “t”: “1904191353”,“hl”:26905, ls":26905},
    “M5”:{“h”: “4091”,
    “o”: “4090.2”,
    “l”: “4080.4”,
    “c”: “4080.4”,
    “v”: “377”,
    “t”: “1904191350”,“hl”:26905, ls":26905},
    “M15”:{“h”: “4091”,
    “o”: “4090.2”,
    “l”: “4080.4”,
    “c”: “4080.4”,
    “v”: “377”,
    “t”: “1904191345”,“hl”:26905, ls":26905},
    “M30”:{“h”: “4091”,
    “o”: “4090.2”,
    “l”: “4080.4”,
    “c”: “4080.4”,
    “v”: “377”,
    “t”: “1904191330”,“hl”:26905, ls":26905},
    “H1”:{“h”: “4091”,
    “o”: “4090.2”,
    “l”: “4080.4”,
    “c”: “4080.4”,
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    “D1”:{“h”: “4091”,
    “o”: “4090.2”,
    “l”: “4080.4”,
    “c”: “4080.4”,
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    “t”: “1904190800”,“hl”:26905, ls":26905}},
    {“n”:“HSIML”,“p”:26863,“t”:1547693039,“v”:1,“b”:26863,“s”:26865,“bv”:4,“sv”:3,“tv”:114049,“o”:26890,“h”:27001,“l”:26666,“c”:26905, “hl”:26905,
    “ls”:26905,
    “M1”:{“h”: “4091”,
    “o”: “4090.2”,
    “l”: “4080.4”,
    “c”: “4080.4”,
    “v”: “377”,
    “t”: “1904191353”,“hl”:26905, ls":26905},
    “M5”:{“h”: “4091”,
    “o”: “4090.2”,
    “l”: “4080.4”,
    “c”: “4080.4”,
    “v”: “377”,
    “t”: “1904191350”,“hl”:26905, ls":26905},
    “M15”:{“h”: “4091”,
    “o”: “4090.2”,
    “l”: “4080.4”,
    “c”: “4080.4”,
    “v”: “377”,
    “t”: “1904191345”,“hl”:26905, ls":26905},
    “M30”:{“h”: “4091”,
    “o”: “4090.2”,
    “l”: “4080.4”,
    “c”: “4080.4”,
    “v”: “377”,
    “t”: “1904191330”,“hl”:26905, ls":26905},
    “H1”:{“h”: “4091”,
    “o”: “4090.2”,
    “l”: “4080.4”,
    “c”: “4080.4”,
    “v”: “377”,
    “t”: “1904191300”,“hl”:26905, ls":26905},
    “D1”:{“h”: “4091”,
    “o”: “4090.2”,
    “l”: “4080.4”,
    “c”: “4080.4”,
    “v”: “377”,
    “t”: “1904190800”,“hl”:26905, ls":26905}}]
    Json为数组形式,一次可能存在一条或多条实时行情,
    n为产品代码,唯一码;
    p为最新价;
    t为UTC时间,行情时间(UTC+8)与1970-1-1 0:0:0过去的秒数;
    v为现手;
    b为买价;
    s为卖价;
    bv为买量;
    sv为卖量;
    tv为总成交量;
    o为开盘价;
    h为最高价;
    l为最低价;
    c为昨收价;
    hl为持仓;不存在时为----
    ls昨日结算价;不存在时为----
    M1为1分钟k线,M1中的:
    h为1分钟k线的最高价
    o为1分钟k线的开盘价
    l为1分钟k线的最低盘价
    c为1分钟k线的收盘价
    v为1分钟k线的成交量
    t为1分钟k线的时间,1904191353 为2019年04月19日13点53分;
    hl为持仓 不存在时为----
    ls为结算价 不存在时为----

    M5为5分钟k线,M5中的:
    h为5分钟k线的最高价
    o为5分钟k线的开盘价
    l为5分钟k线的最低盘价
    c为5分钟k线的收盘价
    v为5分钟k线的成交量
    t为5分钟k线的时间,1904191350 为2019年04月19日13点50分;
    hl为持仓 不存在时为----
    ls为结算价 不存在时为----

    M15为15分钟k线,M15中的:
    h为15分钟k线的最高价
    o为15分钟k线的开盘价
    l为15分钟k线的最低盘价
    c为15分钟k线的收盘价
    v为15分钟k线的成交量
    t为15分钟k线的时间,1904191345 为2019年04月19日13点45分;
    hl为持仓 不存在时为----
    ls为结算价 不存在时为----

    M30为30分钟k线,M30中的:
    h为30分钟k线的最高价
    o为30分钟k线的开盘价
    l为30分钟k线的最低盘价
    c为30分钟k线的收盘价
    v为30分钟k线的成交量
    t为30分钟k线的时间,1904191330 为2019年04月19日13点30分;
    hl为持仓 不存在时为----
    ls为结算价 不存在时为----

    H1为1小时k线,H1中的:
    h为1小时k线的最高价
    o为1小时k线的开盘价
    l为1小时k线的最低盘价
    c为1小时k线的收盘价
    v为1小时k线的成交量
    t为1小时k线的时间,1904191300 为2019年04月19日13点00分;
    hl为持仓 不存在时为----
    ls为结算价 不存在时为----

    D1为日k线,H1中的:
    h为日k线的最高价
    o为日k线的开盘价
    l为日k线的最低盘价
    c为日k线的收盘价
    v为日k线的成交量
    t为日k线的时间,1904190800 为2019年04月19日;
    hl为持仓 不存在时为----
    ls为结算价 不存在时为----
    同学们,学会了吗?有疑问的可以向BIGI行情进行咨询。

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  • 非常重要的问题:使用CCXT框架来操控交易所,默认情况都是执行币币交易spot,那么如何操控期货呢?这里在官方文档没有介绍,网上也么有相关的文章介绍,今天在这里总结一下! 最核心的一点就是symbol的格式取决...

    非常重要的问题:使用CCXT框架来操控交易所,默认情况都是执行币币交易spot,那么如何操控期货呢?这里在官方文档没有介绍,网上也么有相关的文章介绍,今天在这里总结一下!

     

    最核心的一点就是symbol的格式取决于是那种类型【spot(币币)、margin(币币杠杆)、futures(交割合约、swap(永续合约))】

    对于期货,必须按照期货的参数来传值!

    import ccxt
    from app.exchanges.config.exchange_api_config import ExchangeAPIConfig
    
    
    exchange = ccxt.okex3({
        "apiKey": ExchangeAPIConfig.okex_api_v3["api_key"],
        "secret": ExchangeAPIConfig.okex_api_v3["seceret_key"],
        "password": ExchangeAPIConfig.okex_api_v3["passphrase"],
        'timeout': 30000,
        'enableRateLimit': True,
    })
    
    '''
        以OKEX为例,CCXT如何来获取期货futures的K先数据和下单!
        第一步:请运行方法exchange.load_markets()获取交易市场的数据架构!
        第二步:这些交易数据就包含okex交易所的所有交易对,其中包括【spot(币币)、margin(币币杠杆)、futures(交割合约、swap(永续合约))】
        第三步:查看spot的【symbol属性】和futures的【symbol属性】的格式!
            官方文档仅介绍了spot币币交易的symbol格式为BTC/USDT,
            却并没有说明期货futures的格式为【okex为例】:BTC-USD-191115【19年周合约】 BTC-USD-191227【19年季度】
    '''
    exchange.load_markets()
    
    # 获取spot币币交易的市场数据结构
    print(exchange.market("BTC/USDT"))
    
    # 获取周合约的交易的市场数据结构
    print(exchange.market("BTC-USD-191115"))
    
    
    # 查询futures期货的K线数据
    data = exchange.fetch_ticker("ETH-USD-191115")
    
    # 【ccxt统一api调用】期货的交易,参数完全需要根据交易所api类传【注意;期货的参数amount数量必须大于1的整数】
    order = exchange.create_order("ETH-USD-191227", "1", "sell", 1, 181.1,
                                  params={"client_oid": "oktfuture0", "order_type": "0"})
    
    # 【cctx隐式api调用】【注意;期货的参数size数量必须大于1的整数】
    order = exchange.futures_post_order({
        "client_oid": "oktfuture0",
        "instrument_id": "ETH-USD-191227",
        "type": "1",
        "size": "1",
        "price": "181.1",
        "order_type": "0"
    })
    
    print(order)
    

     

    spot币币交易参考市场数据结构https://ccxt.readthedocs.io/en/latest/manual.html#market-structure

    #spot币币的市场结构数据
    
    "BTC/USDT":{
      'percentage': True,
      'taker': 0.0015,
      'maker': 0.001,
      'precision': {
        'amount': 8,
        'price': 1
      },
      'limits': {
        'amount': {
          'min': 0.001,
          'max': None
        },
        'price': {
          'min': 0.1,
          'max': None
        },
        'cost': {
          'min': 0.0001,
          'max': None
        }
      },
      'id': 'BTC-USDT',
      'symbol': 'BTC/USDT',
      'base': 'BTC',
      'quote': 'USDT',
      'baseId': 'BTC',
      'quoteId': 'USDT',
      'info': {
        'base_currency': 'BTC',
        'instrument_id': 'BTC-USDT',
        'min_size': '0.001',
        'quote_currency': 'USDT',
        'size_increment': '0.00000001',
        'tick_size': '0.1'
      },
      'type': 'spot',
      'spot': True,
      'futures': False,
      'swap': False,
      'active': True
    }
    

     

    期货futures市场数据结构: 

    # futures期货的市场数据结构
    
    'BTC-USD-191115':{
      'percentage': True,
      'taker': 0.0005,
      'maker': 0.0002,
      'precision': {
        'amount': None,
        'price': 2
      },
      'limits': {
        'amount': {
          'min': None,
          'max': None
        },
        'price': {
          'min': 0.01,
          'max': None
        },
        'cost': {
          'min': None,
          'max': None
        }
      },
      'id': 'BTC-USD-191115',
      'symbol': 'BTC-USD-191115',
      'base': 'BTC',
      'quote': 'USD',
      'baseId': 'BTC',
      'quoteId': 'USD',
      'info': {
        'instrument_id': 'BTC-USD-191115',
        'underlying_index': 'BTC',
        'quote_currency': 'USD',
        'tick_size': '0.01',
        'contract_val': '100',
        'listing': '2019-11-01',
        'delivery': '2019-11-15',
        'trade_increment': '1',
        'alias': 'this_week',
        'underlying': 'BTC-USD',
        'base_currency': 'BTC',
        'settlement_currency': 'BTC',
        'is_inverse': 'true',
        'contract_val_currency': 'USD'
      },
      'type': 'futures',
      'spot': False,
      'futures': True,
      'swap': False,
      'active': True
    }

     

    okex原生api的symbol:

     

    虽然CCXT中针对每个交易所的api都封装了隐式调用的方法,然而官方也说明,所有的交易所都封装了统一的api,而隐式调用仅是作为一个后备【有些小型交易所没有提供完善的api,可以使用隐式调用来操作】

    请参考我的文章:https://blog.csdn.net/weixin_43343144/article/details/102989697

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  • 本SDK支持如下功能:支持如下交易市场上交所,市场代码 SHSE 深交所,市场代码 SZSE 中金所,市场代码 CFFEX 上期所,市场代码 SHFE 大商所,市场代码 DCE 郑商所,市场代码 CZCE 纽约商品交易所, 市场代码 CMX ...
    本SDK支持如下功能:

    支持如下交易市场
    上交所,市场代码 SHSE
    深交所,市场代码 SZSE
    中金所,市场代码
    CFFEX
    上期所,市场代码 SHFE
    大商所,市场代码 DCE
    郑商所,市场代码 CZCE
    纽约商品交易所, 市场代码 CMX (GLN, SLN)
    伦敦国际石油交易所, 市场代码 IPE (OIL, GAL)
    纽约商业交易所, 市场代码 NYM (CON, HON)
    芝加哥商品期货交易所,市场代码 CBT (SOC, SBC, SMC, CRC)
    纽约期货交易所,市场代码 NYB (SGN)

    支持实时交易数据和历史交易数据

    支持的数据类型:
    1. Tick行情是指按交易所实际发送的行情数据。

    2. Bar数据:1分、15分、60分的实时或者历史Bar数据。

    3. 日线数据,


    提过股票期货历史和实时行情数据服务

        DailyBar *dbar = nullptr;
        int count = 0;
        ret = gm_md_get_dailybars("SZSE.000625",
            "2001-10-29", "2017-11-14",
            &dbar, &count);

        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            char  * p = (char *)memchr(dbar[i].strtime, 'T', 200);
            p[0] = '\0';
            printf("%s %s %f\n ",dbar[i].sec_id, dbar[i].strtime, dbar[i].close);
        }


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  • 如何获取免费的数字货币历史数据

    千次阅读 2020-10-23 21:31:08
    C++语言CTP期货交易系统开发 数字货币JavaScript语言量化交易系统开发 更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅。探讨数据分析、量化投资问题,请加技术宅微信:sljsz01(个人号快加满,欲添加老师请从速) ...
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    2019-12-19 16:01:27
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  • RQAlpha 2.0.0

    2021-01-10 08:16:58
    用户通过 <code>context.portfolio.positions[some_order_book_id]</code> 拿到的数据实际上是通过一层层的代理获取到的。因此如果用户在 <code>handle_bar</code> 中频繁调用上述语句来获取 <code>position</code>&...
  • -- 数据不保证完全准确,错误之处还望海涵,如需深入使用还望自己求证。 -- 买房有风险,投资需谨慎 ,资料内容不保证完全正确,使用需谨慎。 新增杭州学区房购房指南 新增各地控规文件 一:认识杭州从板块...

空空如也

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期货交易数据如何获取