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  • 如何进行期货交易? 期货交易规则的特点是,多空双向交易t+0,10倍左右的杠杆。交易规则相较股票市场更加灵活,如果你从股票市场进入到期货市场;一开始会喜欢上这种交易规则,但随着交易的深入,也会发现这种交易...

    该如何进行期货交易?

    期货交易规则的特点是,多空双向交易t+0,10倍左右的杠杆。交易规则相较股票市场更加灵活,如果你从股票市场进入到期货市场;一开始会喜欢上这种交易规则,但随着交易的深入,也会发现这种交易规则的可怕之处。日内频繁交易,高杠杆重仓交易。

    在股市中,只要买入的股票没有退市的风险,通过补仓,可以摊平均价,经过漫长的等待,只要牛市到来,就可能解套。

    在期货市场中因为加入了杠杆,通过补仓这种方式摊平均价,只会造成亏损越来越大,最终的结果可能会是爆仓。

    合理规划是期货交易盈利的根本。在这里插入图片描述

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  • 虽然在期货交易所的行情发布频率在250ms或500ms每次,交易撮合耗时也是在毫秒级,但不影响做高频交易的机会,因为大家比的是相对速度(比你快就可以,不关心快多少)。这时候大家关注的就是,是不是比对手能提前收到...

    通常只要资金量量够大的话,可以直接让期货公司提供托管机位,至于虚拟机明显要比物理托管机慢10ms左右,所以能上物理机托管的绝不上云服务器。
    物理托管是高频和交易的最基础要求。

    虽然在期货交易所的行情发布频率在250ms或500ms每次,交易撮合耗时也是在毫秒级,但不影响做高频交易的机会,因为大家比的是相对速度(比你快就可以,不关心快多少)。这时候大家关注的就是,是不是比对手能提前收到行情(不是说你在499ms收到行情,而是说你比别人能提前收到那“500ms”每次的行情),还有就是能不能比别人提前将委托送到交易所撮合系统。这就对使用的行情系统和柜台系统(交易系统)的性能延迟有极高的要求。

    期货公司机房内网是可以托管的,支持现在主流的交易系统,像金仕达,ctp,恒生,支持的软件有闪电手,彭博,TB开拓者,恒生,文华。金字塔不是很清楚能不能交易。据我所知,如果是程序化交易,用TB或文华都可以在内网运行,配置好网关地址或fronter的内网地址就好了。

    服务器用不着太好的,核心多没什么用,主要是需要一块梦幻网卡SolarflareX2522,大约2万吧,服务器CPU主频高一点,但不用太多核心,稳定性也很关键,服务器托管费都是按U算的 。一般期货公司在上海期货交易所张江数据中心(地址是上海浦东新区来安路996号)都有机房,存放交易系统,托管服务器的费用一般都是3万一U/年(可以找期货公司谈的,如果交易量够大的话,完全可以省下来,如果交易量和资金量较小,就算了) 。

    稳定性和安全性,一般放在托管机房基本就保证了稳定性和安全性了,自己设好密码,然后可以走期货公司机房的外网线路,vnc远程控制就好,重启,或者修改程序,都可以远程实现。

    交易性能速度的决定性因素有以下几点:

    1.交易服务器是否靠近交易所机房?

    国内四大期货交易所都有自己的机房, 中金所在数讯机房,上期主要在张江机房,大商和郑商在本地也有相应的机房,另外期货公司有自己的服务器托管中心。

    2.期货公司托管机房硬件条件如何?

    主要就是硬件投入情况,包括服务器硬件和网络硬件还有带宽等,是不是比较新的或者几个大硬件商的设备,系统版本如何等等,都会影响速度。

    3.网络环境如何?

    一个是你到相应的机房是走公网还是走专线。二是如果做跨市场比如说外盘,黄金T+D等等,到交易所之间的连接速度。

    以下两张图可以清楚的说明各个系统间的关系:

    在大家都采用服务器托管的模式下,各个期货公司之间的差别并不特别大。
    在这里插入图片描述

    硬件完毕以后开始说说交易平台的差别。

    首先是CTP 是比较标准的程序化交易接入平台,也是绝大多数人采用的。但在托管环境,一般采用精简的MiniCTP速度也比CTP来得快。
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    每个交易所都有自己官方提供的API,在自家领域都或多或少有一些速度优势,比如说飞马交易股指期货就比CTP MINI快,但是飞马只能用来交易股指期货。另外还有一些第三方公司部署在期货公司的针对高频的交易平台,比如说恒生的UFT,金飞鼠。

    说完软件以后,开始说一个概念就是席位的概念,比较偷懒就直接上图:

    具体来说主席相对来说人比较多,所以在高峰的时候可能速度会比较慢。对于大的期货公司一般都会有N套席位,次席相对来说人少速度上可能就快。但是以上不绝对,最好是和期货公司实际测试一下。当然如果有专用席位就更好了,前提是你的money足够多。

    随便扯两句,国内交易所都是类政府机构,性能提升对领导来说不是政绩。什么是政绩?当然是各种新业务。在这种大环境下,FPGA交易系统就是个笑话。

    真正打破头去提升速度的是期货公司。但是行业整体IT水平的关系,还处在初级阶段。

    随便提供个数据,期货交易所colo委托响应最快1-2ms,波动最大能到20-30ms。期货公司系统最快能做到100-200us。

    这里对引用做一下补充,中信期货给的数据并不漂亮。这个数据也就是行业平均水平。

    Delay2,快的可以做到比他小1000us左右。

    现在做colo的机房离交易所实际的交易核心机房还是有几十公里远,中间经过N多二层三层设备,

    所以延时在1-2ms是没办法的。

    用金字塔开拓者纯粹是外行忽悠外行。Windows平台本身延时就很不靠谱。

    下面是吐槽,引用部分还提到距离,只有到纳秒级系统才对网线长短敏感好么,这种毫秒级的系统根本不在乎这些。

    竟然还说离交易前置3米,那只有同机柜或者相邻机柜的部分机器才能做到。我相信中信做colo的服务器绝对不止这么几台。

    呵呵,路过,数据已经过时了,2013年还OK

    大连期货交易所实盘测试:Delay1:770 us,Delay2:3025 us

    上海期货交易所实盘测试:Delay1:808 us,Delay2:2576 us

    盛立和艾克朗克XELE_Trade 的FPGA硬件柜台可以大幅降低延迟,当然成本也更高,一般一个机位接硬件柜台成本在20万以上。

    艾克朗克Xele-Trade采用国际尖端技术,在高速可编程硬件设备的基础上,优化了报单指令,使用UDP协议报单,进一步降低报单延迟,包含上百项事前风控的前提下,柜台核心延迟(Fiber to Fiber)仅为2.5μs;

    由于 FPGA由于其可编程特性,可以被用于实现任意的逻辑功能,FPGA的每一个时钟周期可以并行处理多个指令。由于FPGA可以被设计为专门处理某个(或某些)算法,所以即使其支持的时钟频率低于CPU,但单个时钟周期可以完成的运算可以远大于一个CPU指令可以完成的运算量,甚至整个算法都可能在几个时钟周期之内完成,所以完成整个算法FPGA所需的时钟周期数可以远低于CPU。

    不仅如此,FPGA的时钟频率还在不断提高,目前为止还依旧遵循摩尔定律,而CPU时钟频率已经不再按照摩尔定律提升了。除此之外,FPGA的并行处理特性使得大量的逻辑处理单元(算法单元)可以并行存在于FPGA内部。在需要处理大量数据的情况下,这些数据可以并行的分配给这些处理单元,从而获得比CPU更高的处理吞吐量。

    FPGA还有一个特性就是其相对CPU独立,不像GPU需要依赖CPU。对于某些特定的应用,比如程序化交易,FPGA可以完成网络协议处理、交易算法逻辑,从而避免与CPU和操作系统的通信,从而获得极低的延迟和极高的可靠性和确定性。

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  • *如何寻找极限价格? 交易过程中盈利的多少,主要取决于价差和仓位。因此最大的利润也一定来源于价格的极值附近。那么问题就来了,我们该用什么样的手段寻找极限价格呢?最好的答案莫过于上涨或下跌结束的时候。也许...

    每日一问

    *如何寻找极限价格?

    交易过程中盈利的多少,主要取决于价差和仓位。因此最大的利润也一定来源于价格的极值附近。那么问题就来了,我们该用什么样的手段寻找极限价格呢?最好的答案莫过于上涨或下跌结束的时候。也许就是这个深藏在投资者潜意识中的答案,才让数不清的投资者抄底摸顶。但是真正的顶和底只有一个,而其附近的成交量又极少,进场早则进在半山腰,进场晚则已经下跌过半,这也注定了有机会在这里成交的人寥寥无几。根据小编的经验,给大家提供一种参考。
    大顶一定来自于疯狂,大底一定来自于恐慌。从最低点开启的上涨一定会涨到最高点,从最高点开启的下跌也一定会跌到最低点。小编从2014年10月份进入股市,2015年4月转战商品期货,2016年7月大学毕业后开始研究指数类期货合约。到目前为止,刚好经历过一波完整的牛熊轮回。2018年10月,小编准确的预判了牛市的到来,并确信将来一定可以上到6000点以上。为了记录这一时刻,在头条账户上发了,一条评论“恐慌性下跌引起的触底反弹,大盘厉害了”。遗憾的是当时没有资金,没有人脉,至少给20位以上朋友推荐过,均被当做耳旁风。
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    这一经验后来在2020年2月3号再次得到严重。由于当时疫情的蔓延,造成了严重恐慌,导致当时沪深和上涨3000多家股票同时跌破,以2715开盘。小编感觉到机会来了,在5年没有做过股票的情况下,随机选股,满仓进场,第二天全部以涨停价封板。计划持有一年,由于没有修炼到家,在7月份全部清仓。这波操作有两个遗憾,第一进场资金还是太少,没有介入杠杆。第二,没有随机到白酒行业。总结这两次经历,可以得出一个结论:底部的恐慌性抛售容易形成历史性的大底部。
    上次牛市在2015年6月份中旬结束,当时小编已经在3月份退出市场转战商品期货,因此逃过一劫。不过即使没有逃过也无所谓,毕竟当时的本金只有5000块钱,这还包括赚到的1000块。从2014年10月份进入股市,到3月份退出,短短5个月时间,上证指数就已经接近翻倍,更在之后的3个月中再次翻倍。如果从最底部算起,不到1年时间,总体上涨280%,涨幅接近3倍,其中的疯狂可想而知。这也就可以理解,后来长达三年的熊市行情,到底从何而来?但是仅仅根据这些并不能找到大顶。相反如果过早的进行摸顶,很容易进在半山腰,如果资金不够,抗不过顶峰,那么就只有爆仓一条路。
    通过对恒生指数的观察,小编发现在其顶部经常形成一种异动。在触顶之前往往都是上涨的走势,幅度较大,越走越快,但在触顶的一瞬间迅速下跌,10秒之内下跌超过200点,之后价格虽有回调,但仍会被迅速压下。总结这两点可以得出,在价格涨势极其疯狂的时候,仍要耐心等待,当顶部出现的异动时,方可进场。

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  • 想必很多在做期货交易的朋友,耳朵都已经快被一句老生常谈给磨出了老茧——“心态决定成败”。但我相信更多的朋友至今也未能做到良好地控制自己的交易心态:亏的时候死扛,心里默念“差不多该到头了,都已经这么多点...

    交易上的心态,也就是心理状态。交易者的心理过程是不断变化着的、暂时性的,个性心理特征是稳固的,而心理状态则是介于二者之间的,既有暂时性,又有稳固性,是心理过程与个性心理特征统一的表现。想必很多在做期货交易的朋友,耳朵都已经快被一句老生常谈给磨出了老茧——“心态决定成败”。但我相信更多的朋友至今也未能做到良好地控制自己的交易心态:亏的时候死扛,心里默念“差不多该到头了,都已经这么多点了,再等等,再等等”,不断的放宽自己的止损线,通常这样做的结果就是,市场的下一根K线上天入地爆你的仓;赚的时候又觉得“嗯,差不多,已经赚到了,落袋为安”。想必这样的“内心独白”在多数交易者心里每天都会默念无数遍。
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    通常打算来到交易市场的人都具备以下两点因素:一、有很强的进取心态,愿意做新的、有挑战性的尝试。二、对交易寄予很大的希望,至少是盈利的渴望。他们非常非常的努力,每天博览群书、回溯数据、分析行情,但是账户金额就一直是起起伏伏,无法实现稳定增长。大家对此表示不服,甚至认为“一分耕耘一分收获”这句话在交易场中是不适用的。

    实际上,世上的任何事,都并不是你努力了就一定会有收获的。在正确的时机,具备正确的条件,努力在正确的位置上,才会有收获。
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    有的交易员每天忙忙碌碌,无非是想赚取个年化40%,最终一年下来错过了一些品种的趋势不说,还没有赚到钱。如果能心态平和的等待、把握一个品种的趋势,不紧不慢的赚个40%也是顺理成章的。

    每个人都有一个躁动的内心,尤其是交易者,他们的内心在不断地挣脱、撕扯着,再好的所谓技术分析能力、行情预判能力,如果没有平和的心态也是无济于事。平和的心态总是与趋势联系在一起,超短的交易手法心态肯定是不平和的,炒短更多的是满足一种急切的心理需求,往往是以错过大的趋势为代价的。
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    人与人是千差万别的,每个人的体貌是不同的。大家的心理格式、频率节奏也是大不相同,差距大者会是天壤之别。无论你是什么性格、秉性,踏上了交易这条荆棘密布的坎坷路就要明白只有心态平和才可能披荆斩棘的前行,太多的急功近利、太多的自以为是、太多的故步自封,最终都得不到一个平和的心态,更无法成为交易赢家的。

    交易者几时能够摆脱心魔得纠缠,心态不但会变得平和,心宇也会变得如天地一般的广阔。

    文/恒指李阳

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  • 本书对指导如何学习交易有非常大的帮助,谢谢捧场.
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