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  • 期货趋势策略
    2021-09-18 15:48:30

    开始这篇文章,我觉得,有必要新建一篇文章,整合起来所有的backtrader的教程与配置方法,让对于策略感兴趣的朋友可以直接上手策略,而无需通读整个专栏教程(虽然我觉得,通读整个专栏的文章是有必要的)。写完这篇文章之后,开始做一个这样的文章合集,大家有什么样的问题,以后可以在这篇文章里面找答案,没有答案的可以咨询我。


    写这篇文章的过程中,又发现了pyfolio里面的一个小bug,然后更新了以下,大家使用的过程中,可以使用新的代码。

    17、backtrader的一些基本概念—如何使用analyzer及创建新的analyzer(4)—策略绩效评价模块pyfolio的使用

    backtrader上新建了一个analyzer,获取每个交易日的总的账户价值

    准备开始今天的正文了,这篇文章花了估计六七个小时,写篇有点质量的原创文章,真不容易。


    关于期货的回测

    在上一篇文章里面,我们谈到,我们上一篇文章的策略回测是toy strategy,之所以如此,就是这样的回测方式与实际差距比较大,回测出来的结果,是很难在实际中去复制的。

    使用指数合约作为交易的合约

    回测的一个核心原则就是要尽可能接近过去的实际情况,并且能够让这个策略逻辑能够应用到未来的交易中。

    我们上个策略回测的时候,是直接在期货的指数合约上产生交易信号,然后在指数合约上产生交易࿰

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  • 为什么说期货反向跟单是确定性强的趋势策略?因为盘手趋势判断失误后,都妄想着能扛回来,结果一直扛到爆仓。即便是盘手判断正确,按照以往经验赚不了多少钱就跑了。 期货反向跟单就是一个反人性的趋势策略,能合理...

    期货市场中绝大多数操盘手都喜欢大行情,大趋势,因为只有在大趋势中才能有更好的盈利空间。然而实际交易过程中操盘手的爆仓往往都是大趋势造成的。

    行情趋势大确实能成就很多操盘手,但是很多反弹会产生趋势反转的假象,让盘手错误的摸顶或者抄底,最终爆仓。

    为什么说期货反向跟单是确定性强的趋势策略?因为盘手趋势判断失误后,都妄想着能扛回来,结果一直扛到爆仓。即便是盘手判断正确,按照以往经验赚不了多少钱就跑了。

    期货反向跟单就是一个反人性的趋势策略,能合理的利用人的侥幸心里抓趋势。gzh:反跟单交易,讲解了如果利用反向跟单策略在不确定的行情中抓趋势。

     

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  • 商品期货趋势交易策略

    千次阅读 2018-08-27 17:01:12
    原文链接:商品期货趋势交易策略 1前言 孟子这句话的意思是,即使有聪明才智,不如好好利用时势;就算有好的犁锄,也不如等待耕种的时节。投资交易中也是这个道理,无论在牛熊市,利用趋势跟踪策略都能得到...

    原文链接:商品期货趋势交易策略


    1前言

    孟子这句话的意思是,即使有聪明才智,不如好好利用时势;就算有好的犁锄,也不如等待耕种的时节。投资交易中也是这个道理,无论在牛熊市,利用趋势跟踪策略都能得到非凡的盈利机会。我们要做的就是顺应趋势,待时而动。


    2趋势跟踪的理论基础

    趋势跟踪的理论基础是技术分析三大假设:

    (1)、价格包容和消化了一切。影响价格涨跌的因素非常多,比如**面、消息面、基本面、技术面等等因素形成了合力,最终影响了价格,而价格反映了当时的一切。

    (2)、价格以趋势的方式演变。不管是股票、期货还是外汇,其价格走势都似曾相识。

    (3)、历史会重演。人们会犯以前所犯过的错误。


    3趋势跟踪的理念

    (1)、因果关系是客观存在的,有什么样的因,就会有什么样的果。但是影响价格的因素非常多,作为交易主体的个人,哪怕是一个团队,都不能穷尽所有因素,所以我们能看到的只是冰山的上面。所以又怎么能准确预测呢?

    (2)、我们面临的是一个不确定的未来。无论多么的有把握,但总有例外,所以不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。以免孤注一掷失败之后造成巨大的损失。

    (3)、华尔街有名言 “ 截断亏损,让利润奔跑。” 要顺应趋势来持仓,这样的话整个利润才能够放长。一旦出现亏损,要迅速止损。


    4趋势跟踪的利润来源

    由于人性,屡屡出现“黑天鹅”,所以从统计上看金融市场波动率呈现尖峰厚尾的特征(如下图),而这些厚尾就是趋势跟踪最重要的利润来源。


    5策略简介

    该策略思路来源于 BOLL带的变种。以中长线隔夜为主。交易次数适中,有效降低交易成本和滑点,不会出现频繁开平仓现象。核心参数只有一个,没有过度拟合的风险,能够适应后续市场的变化。适用于商品和股指,适用于多种时间周期,具有较强的普适性。可以自定义品种、头寸、参数等,形成自己的交易策略组合。


    6测试环境

    (1)、测试品种:螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤

    (2)、测试时间:2015年至今

    (3)、测试费用:手续费0元,开平仓各2跳滑点

    (4),资金配比:每个品种各10万,固定1手(采用非复利方式)

    (5),测试说明:... K线走完发单无任何未来函数,偷价,过度优化,跨周期调用,分段优化等行为


    7绩效展示

    测试品种:螺纹钢,橡胶,棉花,PTA,铁矿石,聚丙烯,棕榈油,塑料,焦炭,焦煤

    延伸阅读:跨期套利交易系统策略

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  • 从另外一个角度来看,对于一个以价格突破被确认为上涨或下跌趋势之后入场交易并设置止损的趋势策略,其交易的盈利非常类似一个跨式套利(买入一个看涨期权同时买入一个行权价格更低的看跌期权):在入场做多/做空...

    2016年之前,大宗商品市场一直低迷,南华商品指数年涨跌幅在2014年为-16.54%,在2015年为-14.52%,这两年间股票市场不断创造历史新高而整个商品市场却持续下跌,在2015年股市一波“牛熊”过后,投资者对股票市场信心不足或永久退出或趋于理性,股市开始调整进入震荡行情,此时2016年初,大宗商品出现了超预期的反弹行情,大家开始关注到这种与股票类债券类基金相关性极低、却能屡屡创出高收益低回撤的CTA基金,甚至于一些保守的银行资金也从债市和股市中抽离一部分转投到商品期货市场。私募基金行业的不断发展壮大,特定时期大宗商品中铁矿石、焦煤、螺纹钢等黑色系期货品种的超额涨幅,股指期货受限等等因素使得投资商品期货的CTA私募基金数量越来越多、管理规模越来越大,某些私募基金公司更是得益于此发展壮大成为行业内管理期货策略比较知名的公司。

    CTA 基金可投资标的非常丰富,除了商品期货外,股指期货、期权、国债期货等都是CTA 基金可投资标的。商品期货当中可投资品种主要集中在能源化工、黑色金属、有色金属和农产品四大类,其中流动性较好的包括沪铜、螺纹钢、 铁矿石、橡胶、白糖、豆粕等品种。根据CTA 基金的投资策略可将其分为主观CTA 以及量化CTA:前者主要指基金管理人依据所掌握的信息和知识来主观判断市场变化,进而决定买卖时点进行交易;后者顾名思义指基金管理人采用量化手段建立交易模型,并根据模型所产生的信号进行交易。主流量化CTA 策略大致可分为两类:一类是趋势跟踪策略,一类是套利类策略。

     

    1、趋势跟踪策略

    趋势跟踪策略的典型特征是“亏小赚大”。这类策略的盈利依赖于市场的波动性,一旦市场出现大的方向性波动该类策略收益会较高,但是当市场较为平稳没有明显波动时该类策略也会比较“难熬”。这类策略盈利背后的逻辑在于市场并非有效:当经济体中的某些变化导致标的物价值在短期内提升或下降时,其价格变化滞后于价值变化,那么该标的物市场就会存在趋势。顺应这样的趋势交易往往能获得较高收益,但是市场大多数时候并没有明显趋势,所以做好止损也是该类策略中非常重要的环节,如此才能整体上做到亏小赚大,进而获利。

     

    2、套利类策略

    套利类策略也可以理解为一种均值回复策略,主要包括跨期、跨品种、跨市场的配对交易,其主要特点是“赚胜率高的小钱”。这类策略主要依赖不同品种间价格相对稳定的关系进行交易。其背后的逻辑在于:受相同基本面因素影响的不同期货品种价格走势应该会保持较高的一致性,一旦两者价格出现较大偏离也会在一段时间后回到正常范围。所以这类策略的核心问题在于寻找价格走势具有较高一致性的品种,并确定其价格偏离的正常范围。由于套利策略背后得逻辑性较强,所以每笔交易的确定性较高,每笔交易盈利也比较小。这类策略本质上是一种反趋势的策略。

    趋势跟踪类(Trend-Following)策略是CTA 策略中最重要的一部分,根据所跟踪趋势级别的不同,可以将趋势类策略大致分为日内策略以及日间策略。日内趋势策略基本不留隔夜仓位,而日间策略可能持有一天到几天(短线策略),几天到几周(中线策略),甚至更长(长线策略)时间。相对而言,长周期策略的资金容量会更大,其收益波动也会更大。

     

    1、日间策略

    日间趋势策略主要依赖一些技术指标来进行价格趋势的确认进而指导交易,这类策略大体上可以分为两种:一种通道类策略,一种信号类策略。通道类策略一般是根据确认的价格中枢以及计算得到的波动范围确定一个通道的上下轨,一旦价格突破上下轨则确认为趋势,可以进场交易。信号类策略主要是通过某些技术指标的反转或者突破来确认趋势进而指导交易。常见的日间趋势策略包括:ATR 通道策略、布林线策略、MACD 策略、均线策略等。市场参与者一般会以这些常见策略为基础搭建自己的交易系统。

     

    1)ATR 通道策略

    ATR 全称Average True Range,一般称作平均真实波幅,由J. Welles Wilder Jr 发明,可以用来衡量价格的波动性。ATR 指标并不会指出市场波动的方向,仅仅以价格波动的幅度来表明市场的波动性。Wilder 定义真实波动范围(TR)为以下的最大者:

    当前交易日的最高价减去当前交易日的最低价。

    当前交易日的最高价减去前一交易日收盘价的绝对值

    当前交易日的最低价减去前一交易日收盘价的绝对值。

    根据以上方法计算出的TR(真实波幅)的N 日平均值就是ATR,ATR 指标是一个非常好的入场工具,它并不会告诉我们市场将会向哪个方向波动,但是可以告诉我们当前市场的波动水平。根据ATR 得出的波动幅度我们可以鉴别出市场的横盘整理区间,当价格突破这个横盘整理区间的时候,市场很有可能形成了某种趋势,我们可以入场进行交易。根据ATR 计算出来的横盘整理区间,我们获得了一个通道突破策略,其中K 代表通道带宽的参数:

    通道上轨 = N 日均价 + N 日ATR * K;

    通道下轨 = N 日均价 - N 日ATR * K;

    价格突破上轨,则做多;价格突破下轨,则做空;

    ATR 策略使用范围非常广,除了通道突破的应用外,也可以应用于止损或者止盈方案的设计中。

     

    2)Boll 线策略

    Boll 线是一种常见的技术分析方法,该策略属于通道突破类策略的一种。其具体操作方式如下:

    中枢 = N 日移动平均线;

    上轨 = 中枢 + k * Std(N);

    下轨 = 中枢 - k * Std(N);

    价格突破上轨做多,价格突破下轨做空;

    其中k 为参数,表示布林带的宽度,Std(N)是价格的N 日标准差。k 越大趋势越不容易确认,胜率较高,但是交易次数更少;k 越小趋势越容易确认,胜率较低,但是交易次数比较多。boll 线属于移动带宽突破类策略,在此基础上可以根据自身的需求进行改进提升。

     

    3)MACD 策略

    MACD 也是常见的指数指标之一,由Geral Appel 于1970 年提出。MACD 利用收盘价的短期(常用为12 日)指数移动平均线与长期(常用为26 日)指数移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。其计算方法如下:

    12 日EMA EMA(12) = 前一日EMA(12)× 11/13 + 今日收盘价 × 2/13

    26 日EMA EMA(26) = 前一日EMA(26)× 25/27 + 今日收盘价 × 2/27

    差离值DIF = EMA(12)- EMA(26)

    根据差离值DIF 计算其9 日的EMA,即离差平均值,是所求的DEA 值

    今日DEA = (前一日DEA × 8/10 + 今日DIF × 2/10)

    MACD = 2 *(DIF - DEA);

    在不考虑其他因素的情况下,MACD 的操作方法如下:

    DIF > 0 & MACD > 0 ,入场做多或空头获利了结;

    DIF < 0 & MACD < 0 ,入场做空或多头获利了结;

    MACD 策略的使用非常广泛,并不局限于期货市场,同时MACD 策略与其他技术指标或者策略的结合也更加丰富,需要确定的参数也会更多。

     

    4)移动平均线策略

    移动平均线是由著名的美国投资专家Joseph E.Granville(葛兰碧,又译为格兰威尔)于20 世纪中期提出来的。均线理论是当今应用最普遍的技术指标之一,它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。

    移动平均线常用线有5 天、10 天、30 天、60 天、120 天和240 天的指标。其中,5天和10 天的短期移动平均线,是短线操作的参照指标,称做日均线指标;30 天和60 天的是中期均线指标,称做季均线指标;120 天、240 天的是长期均线指标,称做年均线指标。

    均线具体应用方法不计其数,最简单、常用的方法就是均线突破:比较移动平均线与当前价格的关系。如果当前价格上涨,高于其移动平均线,则产生买入信号;如果当前价格下跌,低于其移动平均线,则产生卖出信号。均线方法由于简单高效,可以说是市场上应用最广,最受市场参与者欢迎的方法之一。

     

    2、日内策略

    日内策略主要是通道突破类策略,除去均线、boll 线,常见日内策略还有Dual Thrust策略、R-Breaker 策略、菲阿里四价策略、空中花园策略等。这几个策略都属于通道突破策略,策略的核心都在于通道上下轨的确定。

     

    1)Dual Thrust 策略

    Dual Thrust 由 Michael Chalek 于上世纪八十年代开发,一度被誉为世界上最赚钱之一。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面:Dual Thrust 在浮动区间的设置上,引入前N 日的四个价位,使得一定时期内的浮动区间相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪。相关参数计算方法如下:

    记N 日High 的最高价为HH ;N 日Close 最低价LC;

    记N 日Close 的最高价为HC;N 日Low 的最低价LL;

    浮动区间 = Max(HH - LC,HC - LL)

    日内价格上轨 = 开盘价 + Ks * 浮动区间;

    日内价格下轨 = 开盘价 - Kx * 浮动区间;

    该策略的主要操作方法是:

    当价格向上突破上轨时,如果当时持有空头,则先平仓,再开多仓;如果没有仓位,则直接做多;

    当价格向下突破下轨时,如果当时持有多头,则先平仓,再开空仓;如果没有仓位,则直接做空;

    Dual Thrust 对于多头和空头的触发条件,考虑了非对称的幅度,做多和做空参考的浮动区间可以选择不同的周期数,也可以通过参数Ks 和Kx 来确定。当Ks<Kx 时,多头相对容易被触发,当Ks>Kx 时,空头相对容易被触发。因此,投资者在使用该策略时,一方面可以参考历史数据测试的最优参数,另一方面,则可以根据自己对后势的判断,或从其他大周期的技术指标入手,阶段性地动态调整Ks 和Kx 的值。 

     

    2)R-Breaker 策略

    R-Breaker 策略是一个结合了趋势跟踪与趋势反转的策略,由于曾经在标普500 股指期货上的出色表现,该策略被长期誉为世界上最赚钱策略。该策略首先根据前一交易日的收盘价、最高价、最低价来计算出六个价位,而后续的操作则是以这六个价位作为触发条件,这六个价格分别是(由高到低排列):突破买入价(Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。具体的计算方法如下:

    观察卖出价 = High + 0.35 * (Close – Low)

    观察买入价 = Low – 0.35* (High – Close)

    反转卖出价 = 1.07 / 2 * (High + Low) – 0.07 * Low

    反转买入价 = 1.07 / 2 * (High + Low) – 0.07 * High

    突破买入价 = 观察卖出价 + 0.25 * (观察卖出价 – 观察买入价)

    突破卖出价 = 观察买入价 – 0.25 * (观察卖出价 – 观察买入价)

     

    该策略的操作逻辑在于价格能否真正形成趋势,如果确认为趋势则顺势而为,如果价格波动较大但是没有确认为趋势,则在价格回调的情况下做反转交易,具体交易规则如下:

    在空仓的情况下,如果价格突破突破买入价,则顺势做多;

    在空仓的情况下,如果价格突破突破卖出价,则顺势做空;

    价格突破卖出观察价,没有突破买入突破价,而且跌破反转卖出价,确认反转做空;

    价格突破买入观察价,没有突破卖出突破价,而且涨过反转买入价,确认反转做多;

     

    3)菲阿里四价策略

    菲阿里四价策略是由日本期货冠军菲阿里采用的一种突破交易策略,该策略的核心是四个价格:上一交易日最高价、上一交易日最低价、上一交易日收盘价、当前开盘价。菲阿里四价策略也是一种通道突破策略,但是相比于上述几种策略要较为简单。该策略的上下轨设置如下:

    上轨 = 上一交易日最高价;

    下轨 = 上一交易日最低价;

    该策略认为前一交易日的最高、最低价可以视为最近的一个波动范围,也是一种压力线,如果价格波动的动能不够大则突破不了前一日的最高/最低价。当价格突破这两个价格后,说明当前价格动能较大,是一个较好的入场信号。具体的操作方法如下:

    价格突破上轨,平空做多;

    价格突破下轨,平多做空;

    由于菲阿里四价策略较为简单,比较容易出现假突破,所以具体的策略的执行中可以增加一些条件来过滤假突破的情况,以提升该策略的胜率。

     

    4)空中花园策略

    空中花园策略也是一种通道突破型策略,其特点是要在当天高开或者低开的时候使用。它的逻辑在于,如果当天高开或者低开说明市场上一定有了重大的利好或者利空,在这样的情况下市场往往会产生巨大的波动,而趋势类策略盈利恰恰依赖于市场的大幅波动,所以空中花园策略是一个根据开盘价涨跌幅表现出的市场波动来判断是否入场交易的策略,其胜率也较高。空中花园策略中高开或者低开的幅度要求一般是1%,因此该策略的交易频率相较于其他策略会小一些。当确认高开或者低开后,根据当日第一根k 先来确定上下轨,

    具体方式如下:

    上轨 = 第一根k 线最高价;

    下轨 = 第一根k 线最低价;

    确定上下轨之后操作方法如下:

    当天开盘价相对于前一交易日收盘价涨跌幅在1%以内则当天不交易

    价格突破上轨做多,价格突破下轨做空;

    本质上空中花园策略就是尝试在价格波动大的市场环境下捕捉价格趋势,开盘价则是判断市场波动的信号。因为该策略上下轨的设定也比较简单,所以也可以结合其他的条件对策略进行改进,进而提高胜率。

     

    趋势策略收益来源

    趋势跟踪类策略本质上是一种投机策略,这样一种投机的收益来源其实正是市场的波动。投机的收益与市场波动的强度是呈正比的,每当市场出现大幅波动的时候正是这类策略获利的时候,如果市场始终处于一种波澜不惊的状态,则是该类策略比较“难熬”的阶段。所以资产收益率所呈现的后尾分布正是趋势类交易者喜闻乐见的,他们的收益主要还是来源于收益分布的两个“厚尾”。

    从另外一个角度来看,对于一个以价格突破被确认为上涨或下跌趋势之后入场交易并设置止损的趋势策略,其交易的盈利非常类似一个跨式套利(买入一个看涨期权同时买入一个行权价格更低的看跌期权):在入场做多/做空之后价格持续的上涨/下跌能够获得越来越高的收益;入场之后价格只在一个小范围内波动,收益则会很低甚至亏损。这种套利的本质其实就是做多波动率。所以从这个角度来看,趋势跟踪类的策略其实就是一种longvolitality 的策略,而市场波动率的大小是趋势类策略能否有出色表现的重要条件。

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空空如也

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