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  • 巴塞尔协议

    2020-12-09 21:56:45
    巴塞尔协议I 巴塞尔协议II 风险加权资产 一、资本充足率 资本充足率是衡量银行财务实例和抗冲击能力的一个指标,是权益与资产之比。 1.资产=债务+权益 2.财务杠杆率=债务/资产 3.资本充足率=...

    目录

    1. 资本充足率

    2. 巴塞尔协议I

    3. 巴塞尔协议II

    4. 风险加权资产

     

    一、资本充足率

          资本充足率是衡量银行财务实例和抗冲击能力的一个指标,是权益与资产之比。

    1.资产=债务+权益

    2.财务杠杆率=债务/资产

    3.资本充足率=权益/资产

           银行希望资本充足率越低越好。历史上,最低的资本充足率是4%。历史上资本金要求经历了一个从高到低的过程。资本金要求不仅可以保护银行能承受意外冲击,也避免银行进行高风险的行为。资本充足率的监管要求进一步促进了信用评分工具的使用,因为如果银行能对风险进行有效区分,就可以计算出比预期低得多的资本充足率。这里的监管要求便是《巴赛尔协议》,它是跨国银行共同遵守的游戏规则,保证银行在资本充足率上采用最佳实践。

     

    二、巴塞尔协议I

           巴塞尔协议由国际清算银行提出,由特别组成的巴塞尔银行监督委员会执笔,在1988年完成,1992年开始实施。

           巴塞尔协议I的方法非常简单,对四种资产类别设定风险权重:OECD国家或主权债务(S)的权重是0;OECD其他银行和公共部门机构(B)的权重是20%;住房按揭贷款(R)的权重是50%;其他贷款(O)的权重是100%。公式如下:

    RWA=(0%×S)+(20%×B)+(50%×R)+(100%×O)

           RWA即risk-weighed assets,风险加权资产。最低资本要求是8%。

           巴塞尔协议I提供了决定资产风险水平的框架,定义了风险加权资产,提出了最低资本充足率。

     

    三、巴塞尔协议II

           巴塞尔协议I主要有两个缺点:1.对四大资产没有进一步细分风险;2.没有充分认识到证券对风险的缓释作用。因此巴塞尔协议II于2004年最终出版发布,提供了两种不同的计算方法:标准法和内部评级法,内部评级法又分为基础法和高级法。巴塞尔协议II涵盖了信用风险、操作风险和市场风险。

     

    3.1 标准法

           标准法与巴塞尔协议I的方法类似。标准法采用了11种风险类别的外部评级,这11种风险资产是主权和中央银行、非政府公共部门、多边开发银行、私人银行、证券公司、企业、住房、商业财产、高风险、其他资产和表外业务。

     

    3.2 内部评级法

    内部评级法就是用数学计量的在险价值法(VaR),其权重有银行自行测量。内部评级法分基础法和高级法。基础法由银行测算违约概率PD,其他VaR成分由监管部门规定;高级法所有VaR成分都由银行自己测算。

    巴塞尔协议II.png

          由上图可知,内部评级法考虑违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约暴露(EAD)、期限(M)四个要素,分零售业务和批发业务两类资产。零售业务是指总体上风险暴露比例很大的贷款,包括中小企业贷款、住房贷款、小于一定数字的循环贷款以及大部分的固定期限贷款。不用考虑期限(M)因素。批发贷款包括企业、银行和主权贷款。批发贷款的特点是笔数少、金额高,每笔交易受到大量关注,客户风险和交易风险应该分别进行评级。期限和企业规模应在计算中考虑。

           巴塞尔协议对违约的定义总结为以下几点:

         1.90天逾期或超限

         2.可以预见的很大可能发生损失

         3.贷款已被核销或低价转让

           尽管这个定义不直接在建模中使用,但是模型的坏账户定义也要与此高度相关。巴塞尔协议II很大程度上推广了信用评分。银行必须证明它们的模型可以区分不同等级的风险,必须至少包含七种风险等级和两个违约等级。风险在每个级别间分布合理,每个等级的风险暴露不超过总体的30%。

           巴塞尔协议II迫使银行在基础设施上作一些重大调整,但由于小银行在EAD和LGD的估计上比较乏力,协议对资本金的减少未必能够覆盖实施成本和维护成本。因此,巴塞尔协议II显著地提高了银行业的准入门槛。

     

    四、风险加权资产的计算

           计算凤霞加权资产需要输入的内容有两类:1.内部评级,如信用评分;2.巴塞尔协议II要求的必要信息,用于计算相关性再用于计算资本要求。核心企业贷款和三种零售贷款的资本金计算如下表:

    RWA.png

    一些公式如下:

    相关系数:

    相关系数.png

    规模调整:

    规模调整.png

    资本要求:

    资本要求.png

    期限调整:

    期限调整.png

    未来边际收益调整:

    未来边际收益调整.png

    双违约调整:

    双违约调整.png

    风险加权资产:

    风险加权资产.png

           巴塞尔协议II的资本要求是资产相关性、违约率和违约损失率估计值的函数,此外还要根据EAD和M调整。相关性很重要,因为它考虑了资产组合的风险分散。巴塞尔协议可以降低资本充足率,可以以此在国际金融市场上获得更低的资金成本。提高金融稳定性的代价是更高的金融业门槛和更难的小银行经营环境。

     

    五、参考文献

    1.《信用评分工具:自动化信用管理的理论与实践》

     

    >【作者】:Labryant  
    >【原创公众号】:风控猎人  
    >【简介】:某创业公司策略分析师,积极上进,努力提升。乾坤未定,你我都是黑马。  
    >【转载说明】:转载请说明出处,谢谢合作!~
     

     

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  • 金融稳定与巴塞尔协议doc-金融稳定与巴塞尔协议.docx
  • 巴塞尔协议论文.doc

    2021-09-21 12:11:38
    巴塞尔协议论文.doc
  • 巴塞尔协议简介.doc

    2021-09-16 16:18:06
    巴塞尔协议简介.doc
  • 金融风险管理-巴塞尔协议.pptx
  • 巴塞尔协议

    千次阅读 2013-06-26 14:09:34
    新巴塞尔资本协定简称新巴塞尔协议巴塞尔协议II(英文简称Basel II),是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会(BCBS)所促成,内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定(Basel I)做了大幅修改,以期标准化国际上...

     新巴塞尔资本协定简称新巴塞尔协议巴塞尔协议II(英文简称Basel II),是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会(BCBS)所促成,内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定Basel I)做了大幅修改,以期标准化国际上的风险控管制度,提升国际金融服务的风险控管能力

     

      新资本协议的三大支柱,即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
      ①第一大支柱:最低资本要求。最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成:受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8%的最低资本比率,没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题,新协议在原来只考虑信用风险的基础上,进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产,再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。

                       其中信用风险资本计提包括:


      ②第二大支柱:监管部门的监督检查。监管部门的监督检查,是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序,用于判断其面临的风险状况,并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查,以全面判断该银行的资本是否充足。在实施监管的过程中,应当遵循如下四项原则:其一,银行应当具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序,以及维持资本水平的战略。其二,监管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略,以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力;若对最终结果不满意,监管当局应采取适当的尽管措施。其三,监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率,并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。其四,监管当局应争取及早干预,从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平;如果得不到保护或恢复则需迅速采取补救措施。
      ③第三大支柱:市场约束。市场约束的核心是信息披露。市场约束的有效性,直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度,各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出,市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用,并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。对于一般银行,要求每半年进行一次信息披露;而对那些在金融市场上活跃的大型银行,要求它们每季度进行一次信息披露;对于市场风险,在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。

     

     

    新巴塞尔协议的目标

      新巴塞尔资本协定主要的目标如下:

    • 强调公平竞争
    • 采用更完备的方法来因应风险
    • 资本适足要求的计算方法,能与银行业务活动保持适当的敏感度
    • 以国际性的大型银行为重点,但也适用其他各类银行

     

     

    新巴塞尔协议的评价

      第一,应该说,新巴塞尔协议对旧巴塞尔协议作了进一步的完善。它充分考虑了银行可能面临的多种风险;具有较强的灵活性,主要体现在评判资产风险的方法上为银行提供了多种选择;此外,信息披露的要求也将使银行更透明地面对公众。

      第二,新巴塞尔协议同样还存在不足之处。

      一是主权风险问题+虽然国别标准的地位下降,但它仍然在银行的资产选择中发挥作用,其潜在的影响力仍不可低估。

      二是风险权重问题。若由监管当局确定指标,难以充分保证当局指标选择的客观、公正和科学,若由银行自行决定,这样的问题也同洋存在。

      三是计量方法的适用性问题:新协议鼓励银行使用基于内部评级的汁量方法,但真正具备长期经营记录,因而拥有足够丰富的数据、有高效处理这些数据的强大技术力量的大型银行毕竟属于少数,多数银行还是难以摆脱对外部评级及对当局建议指标的依赖。

      四是监管对象主要还是商业银行,然而在金融国际化大趋势下,银行百货公司不断涌现、非银行金融机构和非银行金融业务不断攀升,对此,新协议的作用空间将非常有限。

     

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  • 巴塞尔协议与操作风险监管原则.doc
  • 金融服务业峰会 2009年3月6 日 新巴塞尔协议和风险管理 吳應揚金融服务业部 全球金融动荡 历史悠久的金融机构在2008年有了新股东 资料来源公司网站 2 <Insert Picture Here> 新巴塞尔协议在中国 3 4 议施 协实 尔年 ...
  • 巴塞尔协议3(英文)

    2013-08-26 16:36:24
    巴塞尔协议3 (basel III)英文版 pdf格式
  • 银监会公布的新巴塞尔协议文件。不错的东西。
  • 今天我们继续上次的内容,这一期介绍巴塞尔协议这个超级工程在银行的具体落地过程。 银行以巴塞尔协议为契机,建设全面风险管理体系会是一个漫长而复杂的过程,通常以5年为一个周期。监管也要求各家实施的银行必须...

         今天我们继续上次的内容,这一期介绍巴塞尔协议这个超级工程在银行的具体落地过程。

    533fcf0c3810a6aecac87d40c9912218.png

        银行以巴塞尔协议为契机,建设全面风险管理体系会是一个漫长而复杂的过程,通常以5年为一个周期。监管也要求各家实施的银行必须制定完整的实施规划,因此绝大部份银行首先会推动全面风险管理体系规划方案的设计工作,对未来3-5年的实施工作有一个总体安排,分步骤、分阶段,落实到各职责部门,分头加以推进落实,同时还会成立全行层面的实施领导小组,一般由主要行领导挂帅,统一领导全行的实施工作,在架构和制度层面加以保障。

       根据笔者以往的实施经验,全面风险管理和新资本协议实施过程通常包含如下17个子项目:

    编号

    类型

    涉及板块

    项目名称

    是否包含IT实施

    1

    第一支柱

    治理架构层面

    风险基础架构设计

    2

    第一支柱

    信用风险管理

    非零售内部评级体系建设

    3

    第一支柱

    信用风险管理

    零售内部评级体系建设

    4

    第一支柱

    信用风险管理

    风险缓释体系建设

    5

    第一支柱

    市场风险管理

    市场风险管理体系建设

    6

    第一支柱

    操作风险管理

    操作风险管理体系建设

    7

    第一支柱

    资本管理

    监管资本计算(RWA)系统建设

    8

    第二支柱

    资本管理

    内部资本充足评估程序

    9

    第二支柱

    集中度风险管理

    集中度风险管理体系建设

    10

    第二支柱

    资产负债管理

    流动性风险管理体系建设

    11

    第二支柱

    资产负债管理

    银行账户利率风险管理体系建设

    12

    第二支柱

    其它风险管理

    战略风险、声誉风险管理体系建设

    13

    第三支柱

    信息披露

    信息披露体系建设

    14

    巴三

    新监管标准

    杠杆率\流动性指标\动态拨备率达标

    15

    巴二巴三

    内部审计

    新协议内部审计体系建设

    16

    巴二巴三

    数据基础

    数据治理标准及数据集市建设

    17

    巴二巴三

    项目管理

    新协议项目群管理体系建设

       根据以往银行的经验测算,上述项目的投入在3000万到1亿之间,并且鉴于项目内容的复杂性,大部分项目都要依靠IT手段来实现自动化,项目成果才能有效地发挥作用,因此,投入的至少50%花在IT建设成本上。

       以上项目的建设之间存在着相互衔接和先后顺序,以下是某银行的全面风险管理与新资本协议规划蓝图示例,清楚地显示出各项目之间的依存关系,比如:只有在信用风险内部评级体系和风险缓释体系建立的基础上,才能够启动监管资本计算系统建设工作;只有三大风险的基础设施建设完成后,RWA项目的计算才能有完整结果,等等。

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    中小银行推进巴塞尔III全面风险管理体系的经验总结

       在这样的监管背景下,国内银行业逐步开始推动巴塞尔新资本协议和全面风险管理体系的实质性建设工作,并形成了“第一类银行加快深入、第二类银行全面开花”的大趋势。

       根据同业以往的实施经验,银行在全面风险管理体系建设上通常都会根据自己的实际情况和未来发展需要,制定最适合自己的实施策略和实施计划。

    上述提到的第一类银行大多规模巨大,财力和人力相对雄厚,因此,在他们的全面风险管理体系建设过程中,都采取了大而全的建设模式,主要特点是:

    • 一般都制定建设规模宏大的实施规划方案,远景目标高(一般都朝着高级、复杂的计量方法达标为最终目标),预算投入巨大(都在亿元以上,国有大行的投入最高达到近10亿元),实施周期长(普遍在5年以上),对银行人力资源的要求高(专业人才团队规模大多超过30人);

    • 建设过程复杂,专业分工细致,业务咨询、模型开发和系统实施工作通常分开招投标,合作的厂商众多,实施规模庞大,同时开工项目数众多(某些银行实施高峰期可能并行近10个项目),对银行自身的人力投入压力较大(按照大行经验,一般外部厂商和银行自身的人员投入合理比例在2:1到3:1);对银行自身的项目群管理要求和难度较高,大行一般为此而成立专门的项目管理团队,协调推进各项目之间的进度和协作问题;

    对于第二类中小银行来说,这样的建设模式显然是无法承受的,众多中小银行普遍存在着专业人才不足、数据基础差、财务投入压力大特点,因此大行大而全的建设模式无法照搬到中小银行中来。对绝大部分中小银行来说,瞄准内部管理水平提高、急用先行的目标,兼顾未来新资本协议达标的要求,走小、快、精的道路,采取一体化的打包建设或联合建设模式是理智的选择,根据笔者的了解和总结,很多中小银行在推进新资本协议建设过程中摸索出了各具特色的实施经验,实施的路径和方法也各不相同。绝大部份中小银行在制定实施规划方案和实际实施过程中时,通常关注以下几点:目标的设定要切实可行,准确度和复杂度兼顾,中小银行大多起步晚,基础薄弱,实施时间紧,因此实施的目标要符合实际,实施的过程要做适度简化,比如,信用风险方面选择实施相对要求较低的内部评级初级法,而在市场风险方面则选择相对简单的标准法(仅有少数规模较大的城商行选择市场风险内部模型法);在操作风险方面,大多选择难度相对适中的标准法。 实施周期不能过长(大多控制在5年以内),且分阶段滚动建设,边建设边出成果,确保良性循环;在建设过程中,主要采取以下几方面的策略来控制总体预算(大多在2000-5000万左右),并分年逐步投入,减轻银行的财务压力,包括:
    • 采取自主培养的模式逐步建立起自己的专业人才队伍,并将项目群管理职能外包,寻找专业的合作商,提供项目群管理和质量监理服务,比如:东部沿海某城商行和几家农商行都采取了将此部分监理工作外包的方式,既有效控制了成本,又享受到了专业能力所带来的服务,在很多方面提前发现问题,控制项目的风险;

    • 尽可能压缩、合并项目数量,并选择一体化的建设模式与外部厂商合作,比如:西部某城商行选择了咨询加实施一体化的模式建设小企业风险评级体系;东部沿海某农商行选择打包一次性建设非零售、零售内部评级系统和押品管理系统;

    • 可能的情况下,在某些领域与同业开展联合建设的模式,比如:

      苏南地区的8家农商行由于规模都普遍偏小,因此选择联合的模式建设非零售内部评级体系,达到共享数据,降低单家实施成本的目的。

    彩蛋时间:

    先来看这个印章的图

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    这个章的四个字是“古稀天子”,故名思意,是一位年已70的帝王,猜猜看,谁呢?

    对,就是大名鼎鼎的乾隆皇帝。他素有“农家乐审美情趣”、“题跋达人”、“印章狂魔”之称。

    如果你喜欢欣赏中国古画,一定会在很多画上看到过乾隆爷的题跋和印章,最为夸张的是《富春山居图》,他老人家爱不释手,经常拿出来欣赏,而且每一次都题跋,多达54次!加上印章累累,以致于整幅画卷上所有空白处都密密麻麻地被他填满。

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    更乌龙的是,这个版本最终被鉴定为是后人临摹的,而真正的“无用师卷”虽然也曾经乾隆之手,却被他老人家鉴定为仿品,而幸免于难。

    但话说回来,比较乾隆爷他老人家能看到的都是清内府收藏的珍品,所以以后你看到的古画上有这个章,代表他老人家已经在你之前欣赏过这幅画作,它是真品的概率就相当大了。

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  • 巴塞尔协议III中文版

    2012-07-03 15:05:25
    巴塞尔协议III中文版 目录 概 述................................................................................................... 10 导言 ………………………………………………………………………………...
  • 有色金属行业深度报告:黄金黎明已至,巴塞尔协议III提升黄金资本属性.pdf
  • 普华永道-处变不惊,沉着应对 - 巴塞尔协议Ⅲ落地热点问题跟踪及难点分析-2020.rar
  • oracle新巴塞尔协议和风险调节绩效管理 吴应扬,亚太区金融服务业总监 2009年1月9日 28页
  • 普华永道-处变不惊,沉着应对 - 巴塞尔协议Ⅲ落地热点问题跟踪及难点分析-2020.pdf
  • 巴塞尔协议参数PD,LGD,EAD等计算方法 英文书名The Basel II Parameters-Estimation, Validation and Stress Testing
  • 基于新巴塞尔协议监管下保险公司的均值-方差最优投资-再保险问题,毕俊娜,李旻瀚,在本文中,我们研究了在均值$-$方差标准下,保险公司的最优投资和最优再保险问题。对于保险公司的风险过程,我们用一个复合泊松过程模
  • 本笔记源于CDA-DSC课程,由常国珍老师主讲。该训练营第一期为风控主题,培训内容十分紧凑...巴塞尔协议Ⅲ是全球银行业监管的标杆,其出台必将引发国际金融监管准则的调整和重组,影响银行的经营模式和发展战略。在巴塞



    每每以为攀得众山小,可、每每又切实来到起点,大牛们,缓缓脚步来俺笔记葩分享一下吧,please~

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    本笔记源于CDA-DSC课程,由常国珍老师主讲。该训练营第一期为风控主题,培训内容十分紧凑,非常好,推荐:CDA数据科学家训练营


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    一、巴塞尔协议——银行业监管手册


    巴塞尔协议Ⅲ是全球银行业监管的标杆,其出台必将引发国际金融监管准则的调整和重组,影响银行的经营模式和发展战略。在巴塞尔协议Ⅲ出台之际,中国银监会及时推出了四大监管工具,包括资本要求、杠杆率拨备率流动性要求四大方面,及时进行了跟进,构成了未来一段时期中国银行业监管的新框架。


    该报告主要有四部分内容:

    1、资本的分类;

    2、风险权重的计算标准;

    3、1992年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排;

    4、各国监管当局自由决定的范围。


    体现协议核心思想的是前两项。《巴塞尔报告》的核心内容是资本的分类。



    1、银行资本的作用


    银行资本的主要作用就是吸收和消化银行损失;

    银行的主要资本是银行持股人的股本,构成银行的核心资本

    协议签署国银行的最低资本限额为银行风险资产的8%,核心资本不能低于风险资产的4%

    国际间的银行业竞争应使银行资本金达到相似的水平


    2、资本划分


    核心资本和附属资本。

    1、核心资本。由股本和公开储备两部分构成

    2、附属资本。银行的附属资本主要包括以下五项:未公开储备;重估储备;普通准备金;混合资本工具;长期附属债务


    详细可参考该帖子:[金融学] 【十分钟读懂系列】之巴塞尔协议


    ——————————————————————————————————————————


    二、Fico打分


    FICO信用分是最常用的一种普通信用分。由于美国三大信用局都使用FICO信用分,每一份信用报告上都附有FICO信用分,以致FICO信用分成为信用分的代名词。该分数是一个[300,850]区间的分数段。

    信用评分达到680分以上,贷款方就可以认为借款人的信用卓著,可以毫不迟疑地同意发放款;

    信用评分低于620分,贷款方或者要求借款人增加担保,或者干脆寻找各种理由拒绝贷款;

    如果借款人的信用评分介于620-680分之间,贷款方就要作进一步的调查核实,采用其它的信用分析工具,作个案处理。


    1、FICO信用分的计算方法


    FICO信用分的计算方法至今未向社会完全公开,但是可以从一些迹象来看出以下的一些评判标准:

    (1)偿还历史。

    影响FICO得分的最重要的因素是客户的信用偿还历史, 大约占总影响因素的35%。

    其中包括:各种信用账户的还款记录(信用卡、零售账户 、分期偿还贷款、金融公司账户、抵押贷款)、公开记录及支票存款记录(破产记录、丧失抵押品赎回权记录、法律诉讼事件、留置权记录及判决)、逾期偿还的具体情况(逾期的天数、未偿还的金额、逾期还款的次数和逾期发生时距现在的时间长度等)

    2信用账户数。

    仅次于还款历史记录对得分的影响,占总影响因素的30%

    该类因素主要是分析对于一个客户, 究竟多少个信用账户是足够多的, 从而能够准确反应出客户的还款能力

    3使用信用的年限,该项因素占总影响因素的15%。

    使用信用的历史越长, 越能增加FICO信用得分。该项因素主要指信用账户的账龄,也包括新开立的信用账户的账龄, 以及平均信用账户账龄

    4新开立的信用账户该项因素占总影响因素的10%。

    在很短时间内开立多个信用账户的客户具有更高的信用风险, 尤其是那些信用历史不长的人。新开立的信用账户数、新开立的信用账户账龄、目前的信用申请数量、目前的信用申请数量、最近的信用状况。

    5在使用的信用类型该项因素占总影响因素的10%。

    主要分析客户的信用卡账户、零售账户、分期付款账户、金融公司账户和抵押贷款账户的混合使用情况, 具体包括: 持有的信用账户类型和每种类型的信用账户数。



    2、中国执行Fico打分存在的问题


    (1)存储数据的缺失或者错误。


    在中国想做点定量研究的人都知道,中国严重缺失正确的数据,个人的数据尤其如此。


    (2)不适用于对企业信贷的分析。


    该模型的基础就是针对个人消费信贷来获取数据、进行分析。对于企业信贷,用处非常小。因为对个人信贷和企业信贷分析评估的标准不一样,前者着重从收入、资产、信用、工作及家庭、个人基本信息及社交信息等方面来分析个人的还款意愿和能力,后者则着重分析企业的股东背景、业务运营状况、财务状况、借贷情况、信用评级情况、抵质押增信情况等关于企业业务和财务方面的运行情况、负债能力和偿还能力。


    (3)不适用于对个人(或准确的说是小微企业,以个人名义借款,如淘宝店主)借款用于扩大生产的情况。

    因为这种情形既要分析个人的收入、资产、信用情况,还得分析其所从事的企业业务、财务、借贷情况,是个人信贷和企业信贷的集合形式。



    3、Fico打分引发的乱象


    fico打分很多情况下不太顾及得分较低的用户。


    图是captial one公司应用FICO得分,忽略低得分的人群。一刀切的情况就会催生出一些恶性信贷的业务。

    不过,这也是一个机会,低得分人群也同样具有市场。


    参考:FICO评分系统在中国使用有三大缺点FICO定义FICO信用评分模型解析



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  • 银监会翻译的完整的《新巴塞尔协议》中英文版,是.doc格式的。我个人在阅读中对翻译错漏的地方进行了一些补正。论坛中有人上传了.pdf格式的,但不完整。 收费是为了仅仅选择严肃的学习者,避免夸夸其谈的人声称自己...
  • 系列九:巴塞尔协议解读(1)介绍     本篇不同于本系列文章中的其他文章,本文只是笔者研读巴塞尔标准后所整理的其主要内容,侧重于计算RWA方面。现分享出来,请读者指正。    ...
  • 该训练营第一期为风控主题,培训内容十分紧凑,非常好,推荐:CDA数据科学家训练营——————————————————————————————————————————一、巴塞尔协议——银行业监管手册巴塞尔...
  • 巴塞尔协议1、2、3内容总结(转)

    千次阅读 2015-03-11 21:21:19
     1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》,其目的是通过规定银行资本充足率,减少各国规定的资本数量差异,加强对银行资本及风险资产的监管,消除银行间的不公平竞争。 1988年巴塞尔协议基本...
  • 巴塞尔协议信用风险度量模型的实证模拟——标准法、初级内部评级法和高级内部评级法的比较
  • 巴塞尔协议第二版

    2019-10-01 19:59:32
    专业贷款巴塞尔2将不同于其他公司贷款的批发贷款做出了细分,并将他们统称为专业贷款。专业贷款是指单个项目提供的融资,其还款与对应的资产池或抵押品的营运情况紧密相关。对于除一项专业贷款外,对于其他专业贷款...
  • 风险管理之巴塞尔协议 http://www.intelliflow.com.cn/Article_Show.asp?ArticleID=195 前言: 风险管理是银行业的一项重要管理领域,以前中国银行普遍存在...

空空如也

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