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  • 交易系统

    2017-07-18 14:08:00
    在统计套利及高频交易之外,交易系统一般可归为五大类型: 一、趋势跟随交易系统(Trending Systems) 趋势跟随交易系统是在高频交易曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋势跟随交易策略成形...

    在统计套利及高频交易之外,交易系统一般可归为五大类型:


    一、趋势跟随交易系统(Trending Systems)
    趋势跟随交易系统是在高频交易曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期,主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。之后,由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号,当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。但是,无论怎样现代化,趋势跟随系统都会在某些市场情况下失效。
    趋势跟随系统盈利的假设是股票或者期货市场正在形成一个较强的上升或者下降趋势。通常意义下,我们认为较强的上升或者下降趋势是指价格沿着大于35度角的上升或者下降通道运行,并且回撤较小。比如在上升趋势中,调整幅度较小并且获利平仓盘不明显。
    从历史数据来看,市场在30%—35%的时间内时处于趋势行情中。在趋势行情中,通常有某些因素导致投资者更为贪婪(在上升趋势中)或者更为恐惧(在下降趋势中)。投资者的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。趋势跟随系统就是利用这样的优势,往往能够在较短的时间内获得丰厚的利润。
    为了抓住市场的大趋势,交易研究者开发出了相应的趋势跟随系统。这些趋势跟随系统是很受交易者欢迎的,因为每一个交易者都希望简单、快速地赚到钱。那么趋势交易的劣势是什么呢?作为一个趋势交易者,你需要在趋势性强的市场或者是带有一定速度的投机市场中进行交易,振荡行情或者是无趋势的市场将会是这些交易者的噩梦。
    趋势系统主要有摆动系统、当日交易系统、动能系统或者其他较快节奏的交易系统。止损往往伴随着各种趋势交易系统,因为趋势交易系统的理念就是不断亏小钱以捕捉几次赢大钱的机会。因此,作为趋势交易投资者,你必须具有承受这些风险的能力,并且有足够多的资金去抵消这些交易损耗。
    如上所述,趋势交易系统的最大制约因素就是它只能应用于市场出现趋势时,尽管目前来看市场大概只有30%的时间处于趋势状态。如果交易者尝试将趋势系统应用于快速振荡行情中,那么他们一定会连续亏损直至退出。假设交易者不能认识到市场是否适合趋势交易,那么他们将会损失大量的金钱和时间。
    二、反趋势交易系统(Countertrending Systems)
    反趋势交易系统是与市场的主流趋势、长期趋势相反交易的系统。通常认为,最佳判定主流趋势的方法是利用周K线而不是利用日K线。反趋势顾名思义就是相反方向的策略。反趋势系统存在的历史已经超过几十年,但并未在中小投资者中流行开来,它被冷落是由于投资者的本性所导致的。
    反趋势交易是在较短的时间周期或者中级时间周期做与主流趋势相反的交易。本质上,是在市场进入超卖或者超买状况下持有相反的头寸。
    作为一个反趋势交易者,通常需要在市场中有长期丰富的经验。一般来说,振荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易成功的关键在于反趋势指标、特殊的K线图以及相当充足的交易经验。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。
    与趋势交易系统或者突破交易系统相比,由于反趋势交易系统是逆向交易,因此通常伴随更大的交易风险。所以,作为反趋势交易者,必须具备更好的止损素质或者止损策略。这是因为主流趋势往往是势不可挡的,而反趋势的交易机会瞬间即逝并且带有更为严重的投机倾向,很有可能存在连续做错方向的情况。统计表明,反趋势交易系统在20%的情况下是奏效的。
    三、突破交易系统(Breakout Systems)
    20世纪50年代,突破交易系统首次出现在市场中,市场情况与此时的情况一样。1929年股灾刚过,并且股市由于第二次世界大战的原因表现极为疲软。区别于美国1990年投机氛围浓厚的股市,1950年到1960年的股市更倾向于股票本身的价值投资。突破系统在当时的市场条件下几乎是最优策略。
    突破交易系统适用于市场在建立调整平台之后在没有任何先兆的情况下价格突然向上(或者向下,但是向上突破的交易系统使用更为广泛)运行的情况。
    在投机氛围并不浓厚的情况下,市场基于本身的内在价值往往会构筑一个平台或者说箱体。之后,交易者尤其是大户根据基本面的突变会抢入很多筹码,这就使得价格突变上升并且加速上扬。
    突破交易系统与趋势交易系统相比的优势在于,突破交易系统可以应用于无趋势或者剧烈振荡的市场中。作为突破交易系统的应用者,理解跳空缺口并且知道它的影响显得尤为关键。跳空缺口往往是突破交易系统巨额利润的开始。
    那么突破交易系统的缺陷是什么呢?该系统区别于趋势跟随系统,它在具有强烈趋势的市场中表现并不尽人意。因为在强烈的趋势市场中,并不存在很明显的箱体形态。
    根据无趋势市场或者箱体市场的特性,一般我们把止损点设置在箱体的上方(如果向上突破的话)。与趋势跟随系统相比而言,这样的设置有较好的支撑位。趋势跟随系统很可能存在连续错误的情况,而突破系统较少存在这样的情况。根据统计,突破交易系统在40%—50%的时间中都是有效的。
    四、价格区间交易系统(Trading Range Systems)
    价格区间交易系统是20世纪后半叶发展起来的交易系统,当时市场在一个大的区间内上下波动。该交易系统在1970到1980年间是美国股票市场最为流行的系统之一。
    适用于价格区间系统的市场通常发生在经济停滞的时间段中。从历史情况来看,一般市场出现崩盘后会进入到一个价格区间中,此时市场处于经济转型期。
    价格区间市场有别于无趋势市场,处于该状态的市场振荡幅度较大并且有明显的最低和最高值。因此既不适用趋势跟随更不适用于突破系统,通常认为最小波动区间至有10%才能称为价格区间市场。
    价格区间系统是利用在价格区间内波段循环的特点:持有头寸直到最高价被触发,然后卖空头寸等待股票价格下跌。价格区间系统交易者在价格上升时买入,在价格下跌时卖出。在市场处于价格区间状态下,这是一种完美的盈利模型,并且能为有经验的投资者带来丰厚的利润。
    价格区间系统的局限性在于:首先市场通常不处于一个价格波动区间内,除非正处于一个特殊的经济时期;其次价格波动区间不会总是精确的,可能本次的高点比上一次高,也可能比上一次低。价格区间交易者总是默认为价格的走势会重复之前波段的走势,因此这种类型的交易者需要大量的市场经验。统计表明,价格区间系统在20%—25%的时间内是有效的。
    五、对冲系统(Hedging Systems)
    对冲系统的成熟和流行是由于20世纪末机构交易者的加入。机构交易者由于有巨额的资金量,单边投机存在较大风险,因此多个股票商品的组合成为他们规避风险的最佳手段之一。
    对冲系统的交易者在买入某一个商品或者股票后会卖出另一个商品或者股指来规避单边持仓的风险。比如在期货市场中,交易者会买入家畜卖出玉米;在外汇市场中,交易者会买入一种货币卖出另外一种货币;股票市场中,交易者买入股票卖出股指。
    相对于上述4种交易系统,对冲系统更为复杂并且需要更多的专业知识和技巧。交易者的背景知识不仅局限于交易的股票信息,更需要了解相关的商品、货币走势以及期权情况,因此对冲系统并不适用于初级交易者。
    专业的交易者利用对冲系统去解决不同的周期持仓,比如短期和中期情况。而初级交易者则往往适得其反,只是利用对冲系统去控制他们的损失而已,甚至是扩大损失——这也是对冲系统所存在的缺陷。对于没有专业教育背景和市场知识的投资者,对冲系统只会加大他们的损失,给他们带来更大的伤害。
    交易系统已经发展了将近一个世纪了,根据不同的市场状况,各个交易系统都曾兴衰没落过。在今后的市场发展中,不同的交易系统也会有不同的演变,甚至有诸如高频交易这样的新兴系统崛起。只有充分了解系统如何运作、如何发展、何时运用,我们才能明智地选择适合当前市场的状况的交易系统。

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  • 1.版权交易系统的痛点分析 2.版权交易系统的角色分析 3.版权交易系统的需求分析 4.版权交易系统的经济系统设计
  • 我们很多时候关注了交易系统的下单,平仓等功能,常常忽视了回测系统的重要性,一个好的交易策略回测系统和一个能用的交易回测系统的功能是差别很大的,我们下面来细说一下 1.交易回测系统可以沿着单个合约的时间线...

    我们很多时候关注了交易系统的下单,平仓等功能,常常忽视了回测系统的重要性,一个好的交易策略回测系统和一个能用的交易回测系统的功能是差别很大的,我们下面来细说一下
    1.交易回测系统可以沿着单个合约的时间线进行回测,这个是一个基本功能,但是合约存在一个主力合约切换的问题,那么问题来了,如果合约持仓到交割了,怎么进行核实? 所以如果通过主力连续合约来进行测试的话,就没法解决这个问题,因此实际测试中还是需要通过多个远近合约同时进行回测,才最接近真实测试环境。
    2.交易回测中,针对单个品种 还存在同时持有老主力合约,但是新的主力合约也出现开仓信号了,那么需不需要开新仓?老主力合约需不需要逐步换月过来?换月时机 换月策略如何制定?也是考验回测系统好坏的一个点。
    3.上面我们说到了沿着时间轴的纵向回测,现在我们说说横向回测的问题,很多时候我们不仅仅关注单个合约的价格波动,成交量变化,在对单个合约进行交易时,我们还应该横向看看当时的整个市场的氛围,比如当我们交易螺纹钢的时候,是不是还要看看整个黑色板块的整体变化?是整个黑色板块都是看涨的 还是看跌的?黑色板块在当时那一刻,那个合约的涨幅最高?那个合约的资金流入最多? 都必须通过横向回测才能够拿到数据。
    4.我们再说说持仓过程,很多时候 我们的资金管理还需要考虑持仓风险,我们再回测过程中,有没有存在同时持有最高多少个品种,也是需要横向来看的,这个是只是测试单个合约无法满足的。
    因此 考验一个回测系统是否好运,一个好的回测系统就相当于成功了一半。

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  • 股票交易系统

    2019-09-16 05:15:17
    证券交易系统 2. 系统开发目的 对于非高频使用的用户,不想让移动 app 躺在自己的移动设备,当之首选。只需要进入网站即可。同时对于想要了解证劵交易的新手,最开始可以从该系统入手,不需要安装和卸载软件。拉拢...

    1. 系统名称

    证券交易系统

    2. 系统开发目的

    对于非高频使用的用户,不想让移动 app 躺在自己的移动设备,当之首选。只需要进入网站即可。同时对于想要了解证劵交易的新手,最开始可以从该系统入手,不需要安装和卸载软件。拉拢潜在的客户。便捷性:对于非高频使用的用户,不想让移动 app 躺在自己的移动设备,当之首选。只需要进入网站即可。同时对于想要了解证劵交易的新手,最开始可以从该系统入手,不需要安装和卸载软件。拉拢潜在的客户,并且提供详细的日 K 图,和实时更新的分时图。

    3. 系统功能

    (也可查看接口文件了解)

    http://www.xml626.cn:8081/swagger-ui.html#/forum-topic-back-controller

    证券交易系统功能

    4. 系统使用技术

    前端:html+scss+js+es6+vue+element+vuex+mock.js

    后端:java+Springboot+mybatis+多数据源+redis数据库+连接池+yml配置方式+swagger

    数据库:mysql

    数据来源:东方财富网

    爬取数据技术:python+scapy 框架

    5.接口文件

    可直接访问下面地址

    http://www.xml626.cn:8081/swagger-ui.html#/forum-topic-back-controller

    6.系统总结及系统中遇到到问题及需要注意的点及感受

    记录在我的博客中啦,地址:https://yulang.xyz/archives/

    7. 系统源码

    https://github.com/turning1998/Securities_System

    8. 系统界面

    (1)登录界面

    (2)注册页面

    (3)开户界面

    (4)个人信息采集界面

    (5)个人信息完善

    (6)首页

    (7)股票详情页面

    (8)帖子页面

    (9)发帖页面

    (10)帖子详情页面

    (11)发表评论页面

    (12)买入或卖出股票页面

    (13)交易历史纪录(包括挂单,持仓信息,当日委托,当日成交)

    转载于:https://my.oschina.net/u/4045971/blog/3068019

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  • 量化系统一般由几个步骤组成,主要有策略编写、策略回测、策略分析、仿真运行、实盘运行等,并且后端需要对接交易所接口,有了交易通道才能真正将订单送入市场中。 量化交易是看“行情波动”来工作的...量化交易系统

    量化系统一般由几个步骤组成,主要有策略编写、策略回测、策略分析、仿真运行、实盘运行等,并且后端需要对接交易所接口,有了交易通道才能真正将订单送入市场中。

    量化交易是看“行情波动”来工作的,即只要行情有波动,就有机会赚取差价,可以说不管是牛市还是熊市都可以使用。币价上涨可以在原有的基础上多赚一些差价,币价下跌也可以赚取一定的差价来补贴自己的损失。

    量化交易的主要优势就在于他可以帮助投资者不受行情的波动去投资,现在也从传统金融传入数字资产行业,受到许多投资者的喜爱,也有许多投资者看到了市场

    量化交易系统可以实现更丰富的策略,程序功能也更强大,提供了丰富的历史数据和收益、风险的多角度模型评估算法,支持策略研究、回测与自动交易等功能,并且已经有了比较成熟的运作经验,投资者可以在系统的仿真交易环境中,不断地优化自己的策略模型,

    以获得自身最快的进步。

    量化投资也称之为算法交易:

    是依照算法设计程序流程得出的交易管理决策开展的交易。简易的而言就是说用把自己的项目投资念头用数理实体模型和电子计算机方式功效系数法的保持。

    量化交易系统架构:量化系统分为前端和后端,前端主要面向用户,用于策略编写、手工下单、监控、报告分析等;后端将交易和行情进行封装,以及指令路由工作,并提供最简单的接口供前端使用。

    考虑到后期接入多家交易所行情,所以将行情接收器独立出来,这样能更好的做到负载均衡,并各自将行情写入内存数据库,供其他应用调用;而行情中心将收集各接收器推送来的行情,封装成统一格式再发布给订阅者。

    交易中心与算法工人内部架构,交易中心主要负责接收客户端发送过来的指令,通过风控层后将指令路由至算法工人,由算法工人处理订单逻辑,如:条件单、追单、止损止盈单等,并最终将订单报入交易所场内,同时将回报返回给交易中心,再由交易中心将回报返

    回给订阅用户。

    交易中心还负责路由用户发送的策略指令,并根据指令分发给策略回测工人或者策略仿真工人,对应的去执行回测指令或者启动策略等。

    自动执行是让策略自动生成执行的过程,在没有任何人工干预的情况下发送给代理的信号。这是最纯粹的算法交易策略,因为它将人为干预带来的问题最小化。

    “量化交易”有着两层含义:一是从狭义上来讲,是指量化交易的内容,将交易条件转变成为程序,自动下单;二是从广义上来讲,是指系统交易方法,就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易条件,智能化辅助决策体系,将丰富的从业经验与交易条件相结合,在

    交易过程管理好风险控制。
     

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交易系统