精华内容
下载资源
问答
  • 网格交易

    2018-08-13 22:42:21
    网格交易法,数学+传统智慧战胜华尔街。网格交易法,数学+传统智慧战胜华尔街。
  • 1.什么是网格交易网格交易是一种市场投资策略,又称为渔网交易,它的核心是高抛低吸,适用于数字货币的震荡行情:我们可以将震荡的行情看作一条上下游蹿的鱼,而网格交易在其中就像一张设定好大小的渔网,能够...

    1.什么是网格交易?

    网格交易是一种市场投资策略,又称为渔网交易,它的核心是高抛低吸,适用于数字货币的震荡行情:我们可以将震荡的行情看作一条上下游蹿的鱼,而网格交易在其中就像一张设定好大小的渔网,能够及时地在正确位置抓住这条“鱼”,进行买卖从而获利。

    其具体的策略是根据入场价进行挂单,大于入场价的挂卖单,小于入场价的挂买单,每成交一笔就反方向挂一笔等量的限价单,就这样一买一卖赚取差价。网格交易不依赖人为意志,设置完成后即纯程序行为。在行情震荡的区间内低买高卖,循环往复地赚取其中的差价,相对来说收益较为稳定,较少大起大落。

    什么是网格交易?数字货币网格交易实战教程(含视频)

     

    2.如何使用网格交易?

    选择合适的目标币种
    根据网格交易的特性,在波动率大的行情上更容易获取收益,所以选择投资一个行情波动大的目标币种(比如比特币)能够更好地发挥网格交易的优势,行情波动越强,就越容易触及买入卖出价格,而买入卖出的次数越多所得的收益也就越多。

    对近期市场行情的判断
    网格交易策略最适合震荡行情的市场环境,一旦行情单边上涨,便很容易将买入的资产卖光;一旦行情单边下跌,便很容易将投入资金用光。不过Gate.io网格交易设有自动止损/止盈价格功能,将及时为您止盈止损。

    制定网格交易策略
    在Gate.io,网格交易分为AI智能网格和手动配置网格,若您对网格交易还有一些疑惑但希望进行尝试,您可以使用Gate.io AI智能网格;若您已了解网格交易,您可以选择使用手动配置网格,自主设置参数。

    什么是网格交易?数字货币网格交易实战教程(含视频)
    什么是网格交易?数字货币网格交易实战教程(含视频)

    Step1,设置网格价格区间
    即设置上限价格和下限价格。在此区间内系统将自动依照网格设置创建买卖挂单,等待价格波动触发成交。当使用合约网格功能时,还需要选择杠杆倍数,目前最高支持10倍杠杆。

    Step2,设置网格数量和每格买卖数量
    系统将遵循您所设置的网格数量将整个价格区间分成若干个网络,此处设置的网格数量将直接影响下方的单格收益率。(最小单格收益率应>手续费2倍)

    Step3,设置自动止损/止盈价格或比例(可选填)
    设置止损价格,币价跌破止损价格时将触发止损,将所持币全数卖出;设置止盈价格,币价涨破止盈价时将触发止盈,策略所挂出的订单将自动结束。

    如果您是新手,建议您使用Gate.io AI智能网格推荐的参数进行设置。如果您有一定的交易经验,您可以参考AI智能网格推荐的参数或以您的经验判断,直接进行手动设置。

     

    3.网格交易名词掌握

    什么是网格交易?数字货币网格交易实战教程(含视频)

    上限价格即设定最高卖出价格,代表您认为最近行情价格不会突破这个价位,可参考历史数据或布林线上缘(BOLL UB)得出该数值。当市场价格高于该价格时系统不会卖出。

    下限价格即设定最低买入价格,代表您认为最近行情价格不会跌破这个价位,可参考历史数据或布林线下缘(BOLL LB)得出该数值。当市场价格低于该价格时系统不会买入。

    什么是网格交易?数字货币网格交易实战教程(含视频)

    点击行情图页面中的【指标】,在搜索栏中搜索“BOLL”,点击搜索结果后行情页面即显示布林指标

    中枢价格即上限价格与下限价格的中间值,可理解为您认为的该阶段行情会围绕其波动的价位。

    等差网格
    每个格子以等额的差价进行网格交易,每个格子之间的价差是一样的。适合行情波动幅度相对较小的币种。

    等比网格
    每个格子以等比例的额度进行网格交易,每个格子的单格收益率是相同的。适合行情波动幅度相对更大的币种。

    网格数量
    即执行本次设定的策略时所设定的网格数,2<网格数量<200。网格数量关系着成交频率,若设置数量过多可能导致交易过于频繁,设置数量过低可能导致很久都无法交易。具体确定网格数量我们需要通过一个常见指标——ATR真实波动幅度均值。

    当ATR波动幅度大于网格价差的时候,成交几率就会增加,而网格收益也随之增加,即ATR>网格价差=(上限价格-下限价格)➗网格数量,所以我们可以用(上限价格-下限价格)➗ATR计算得出合适的网格数量。

    什么是网格交易?数字货币网格交易实战教程(含视频)

     

    点击行情图页面中的【指标】,在搜索栏中搜索“ATR”,点击搜索结果后行情页面即显示ATR指标

    ATR(Average True Range)真实波动幅度均值
    ATR是取某一时间段内的价格波动幅度的移动平均值,主要用于帮助用户研判买卖时机、动态调仓/止损等。

    单格收益率
    在区间不变的情况下,网格数量越多,单格收益率越低。

    网格密度
    指每一个网格的大小。网格数量越多,网格密度就越大,越能捕捉到微小的行情波动,成交次数也就越频繁,同时单个网格的收益会降低,手续费也会增加。而网格数量越少,成交次数就越低,单个网格收益会增加,手续费也会降低。

    总投资额
    本次网格交易所投入的总资金数额。如果您觉得盈利数额不够,可增加每个网格的本金,或者减少网格数量,使网格增大,从而扩大单个网格收益。

    网格价差
    用总投资额除以网格数量得出的每个网格可交易的资金数量。

    自动止损价格(选填)
    当市场最新价小于等于该价格时,自动触发止损,停止买入。(该价格设置必须小于下限价格)

    自动止盈价格(选填)
    当市场最新价大于等于该价格时,自动触发止盈,全部卖出。(该价格设置必须高于上限价格)

    回测
    在交易策略中,回测用于对策略或计算模型过去一段时间表现的评估。

     

    4.网格交易风险

    1.持续单边行情,价格波动超出网格
    当行情持续单边上涨时,用户持仓已经卖空,无法获利;当行情持续单边下跌时,用户将承受较大浮亏。

    2.行情走势不进入设置区间内
    如果行情走势迟迟不进入您所设置的价格区间内,可能导致投入资金使用效率低下。

     

    5.Gate.io AI智能网格交易


    什么是网格交易?数字货币网格交易实战教程(含视频)
     

    Gate.io AI智能网格交易是根据近7天的历史数据进行回测,自动计算出收益率最高的网格参数(上限价格、下限价格、网格数量),您只需填写投资金额比例即可创建AI智能网格交易策略,对新手投资者十分友好。

     

    [1] 参考文章:https://barfor.com/news/2513/

     

     

     

     

     

    展开全文
  • 网格交易策略

    2021-03-10 15:22:59
    网格交易法(期货) 1. 原理 什么是网格交易法? 网格交易法是一种利用行情震荡进行获利的策略。在标的价格不断震荡的过程中,对标的价格绘制网格,在市场价格触碰到某个网格线时进行加减仓操作尽可能获利。 网格...

    1. 原理

    什么是网格交易法?

    网格交易法是一种利用行情震荡进行获利的策略。在标的价格不断震荡的过程中,对标的价格绘制网格,在市场价格触碰到某个网格线时进行加减仓操作尽可能获利。

    网格交易法属于左侧交易的一种。与右侧交易不同,网格交易法并非跟随行情,追涨杀跌,而是逆势而为,在价格下跌时买入,价格上涨时卖出。

    怎样设计网格?

    投资者可以随意设置网格的宽度和数量。既可以设置为等宽度,也可以设置为不等宽度的。设置等宽度网格可能会导致买点卖点过早,收益率较低。设置不等宽度网格能够避免这个问题,但如果行情出现不利变动,可能会错失买卖机会。

    网格交易法的盈利情况

    在行情震荡上涨时:
    在这里插入图片描述

    假设格子之间的差为1元钱,每变化一个格子相应的买入或卖出1手,则通过网格交易当前账户的净收益为5元,持空仓3手,持仓均价为13元。

    行情震荡下跌时:
    在这里插入图片描述

    同理可知,净收益为10元,持5手多仓,平均成本为8元。

    可以看到,无论行情上涨还是下跌,已平仓的部分均为正收益,未平仓的部分需要等下一个信号出现再触发交易。

    即使网格交易能够获得较为稳定的收益,但也存在一定的风险。如果行情呈现大涨或大跌趋势,会导致不断开仓,增加风险敞口。这也是为什么网格交易更适用震荡行情,不合适趋势性行情。

    核心

    网格交易主要包括以下几个核心要点:

    - 挑选的标的最好是价格变化较大,交易较为活跃
    网格交易是基于行情震荡进行获利的策略,如果标的不活跃,价格波动不大,很难触发交易。
    - 选出网格的压力位和阻力位
    确定适当的压力位和阻力位,使价格大部分时间能够在压力位和阻力位之间波动。如果压力位和阻力位设置范围过大,会导致难以触发交易;如果压力位和阻力位设置范围过小,则会频繁触发交易。
    - 设置网格的宽度和数量
    设定多少个网格以及网格的宽度可根据投资者自身喜好自行确定。

    2. 策略思路

    第一步:确定价格中枢、压力位和阻力位
    第二步:确定网格的数量和间隔
    第三步:当价格触碰到网格线时,若高于买入价,则每上升一格卖出m手;若低于买入价,则每下跌一格买入m手。

    回测标的:SHFE.rb1901
    回测时间:2018-07-01 到 2018-10-01
    回测初始资金:10万

    策略难点

    怎样记录价格是否突破网格线?

    解决方法:有些人可能会想到用当前价格与网格线对应的价格进行比较,但这样操作比较麻烦,步骤繁琐。这里采用区域判断方式。根据网格线划分网格区域为1、2、3、4、5、6.利用pandas库提供的cut函数,将当前价格所处的网格区域表示出来。当网格区域发生变化,说明价格突破了一个网格线。

    如何避免出现4区-5区开仓一次,5区-4区又平仓一次这种“假突破”?

    解决方法:4-5开仓一次和5-4平仓一次实际上突破的是一根线,此时的形态是价格沿着这根线上下波动。只有第一次穿过这条线时才是真正的交易信号,其他的并没有形成突破。因此我们需要一个变量储存每一次交易时网格区域的变化形态(按照从大到小的顺序),比如5-4可以记为[4,5],4-5记为[4,5]。当新的记录=旧的记录时,信号失效。

    3. 代码实现

    说明:本策略基于掘金量化平台。

    # coding=utf-8
    from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
    import numpy as np
    import pandas as pd
    from gm.api import *
    
    '''
    本策略标的为:SHFE.rb1901
    价格中枢设定为:前一交易日的收盘价
    从阻力位到压力位分别为:1.03 * open、1.02 * open、1.01 * open、open、0.99 * open、0.98 * open、0.97 * open
    每变动一个网格,交易量变化100个单位
    回测数据为:SHFE.rb1901的1min数据
    回测时间为:2017-07-01 08:00:00到2017-10-01 16:00:00
    '''
    
    
    def init(context):
        # 策略标的为SHFE.rb1901
        context.symbol = 'SHFE.rb1901'
        # 订阅SHFE.rb1901, bar频率为1min
        subscribe(symbols = context.symbol, frequency='60s')
        # 设置每变动一格,增减的数量
        context.volume = 1
        # 储存前一个网格所处区间,用来和最新网格所处区间作比较
        context.last_grid = 0
        # 以前一日的收盘价为中枢价格
        context.center = history_n(symbol= context.symbol,frequency='1d',end_time=context.now,count = 1,fields = 'close')[0]['close']
        # 记录上一次交易时网格范围的变化情况(例如从4区到5区,记为4,5)
        context.grid_change_last = [0,0]
    
    
    def on_bar(context, bars):
        bar = bars[0]
        # 获取多仓仓位
        position_long = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Long)
        # 获取空仓仓位
        position_short = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Short)
    
        # 设置网格和当前价格所处的网格区域
        context.band = np.array([0.97, 0.98, 0.99, 1, 1.01, 1.02, 1.03]) * context.center
        grid = pd.cut([bar.close], context.band, labels=[1, 2, 3, 4, 5, 6])[0]
    
        # 如果价格超出网格设置范围,则提示调节网格宽度和数量
        if np.isnan(grid):
            print('价格波动超过网格范围,可适当调节网格宽度和数量')
    
        # 如果新的价格所处网格区间和前一个价格所处的网格区间不同,说明触碰到了网格线,需要进行交易
        # 如果新网格大于前一天的网格,做空或平多
        if context.last_grid < grid:
            # 记录新旧格子范围(按照大小排序)
            grid_change_new = [context.last_grid,grid]
            # 几种例外:
            # 当last_grid = 0 时是初始阶段,不构成信号
            # 如果此时grid = 3,说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中,没有突破网格线
            # 如果此时grid = 4,说明当前价格仅在开盘价之上的4区域中,没有突破网格线
            if context.last_grid == 0:
                context.last_grid = grid
                return
            if context.last_grid != 0:
                # 如果前一次开仓是4-5,这一次是5-4,算是没有突破,不成交
                if grid_change_new != context.grid_change_last:
                    # 更新前一次的数据
                    context.last_grid = grid
                    context.grid_change_last = grid_change_new
                    # 如果有多仓,平多
                    if position_long:
                        order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Sell, order_type=OrderType_Market,
                                     position_effect=PositionEffect_Close)
                        print('以市价单平多仓{}手'.format(context.volume))
                    # 否则,做空
                    if not position_long:
                        order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Sell, order_type=OrderType_Market,
                                     position_effect=PositionEffect_Open)
                        print('以市价单开空{}手'.format(context.volume))
    
        # 如果新网格小于前一天的网格,做多或平空
        if context.last_grid > grid:
            # 记录新旧格子范围(按照大小排序)
            grid_change_new = [grid,context.last_grid]
            # 几种例外:
            # 当last_grid = 0 时是初始阶段,不构成信号
            # 如果此时grid = 3,说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中,没有突破网格线
            # 如果此时grid = 4,说明当前价格仅在开盘价之上的4区域中,没有突破网格线
            if context.last_grid == 0:
                context.last_grid = grid
                return
            if context.last_grid != 0:
                # 如果前一次开仓是4-5,这一次是5-4,算是没有突破,不成交
                if grid_change_new != context.grid_change_last:
                    # 更新前一次的数据
                    context.last_grid = grid
                    context.grid_change_last = grid_change_new
                    # 如果有空仓,平空
                    if position_short:
                        order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Buy,
                                     order_type=OrderType_Market,
                                     position_effect=PositionEffect_Close)
                        print('以市价单平空仓{}手'.format(context.volume))
    
                    # 否则,做多
                    if not position_short:
                        order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Buy,
                                     order_type=OrderType_Market,
                                     position_effect=PositionEffect_Open)
                        print('以市价单开多{}手'.format(context.volume))
    
        # 设计一个止损条件:当持仓量达到10手,全部平仓
        if position_short == 10 or position_long == 10:
            order_close_all()
            print('触发止损,全部平仓')
    
    
    if __name__ == '__main__':
        '''
        strategy_id策略ID,由系统生成
        filename文件名,请与本文件名保持一致
        mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
        token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
        backtest_start_time回测开始时间
        backtest_end_time回测结束时间
        backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
        backtest_initial_cash回测初始资金
        backtest_commission_ratio回测佣金比例
        backtest_slippage_ratio回测滑点比例
        '''
        run(strategy_id='strategy_id',
            filename='main.py',
            mode=MODE_BACKTEST,
            token='token_id',
            backtest_start_time='2018-07-01 08:00:00',
            backtest_end_time='2018-10-01 16:00:00',
            backtest_adjust=ADJUST_PREV,
            backtest_initial_cash=100000,
            backtest_commission_ratio=0.0001,
            backtest_slippage_ratio=0.0001)
    

    4. 回测结果

    设定初始资金10万,手续费率为0.01%,滑点比率为0.01%。回测结果如下图所示。
    在这里插入图片描述
    回测期间策略累计收益率为4.16%,年化收益率为16.50%,基准收益率为0.91%,整体跑赢指数。最大回撤为0.72%,胜率为100%。在2018年7月12日以后,标的没有交易,说明此时标的价格已经超过设置的网格范围,可以适当加宽或增加网格数量。

    5. 自动化网格交易——无需编写代码

    掘金量化终端最近新推出了一个智能策略选项,可以直接实现网格交易,不需编写代码。
    在这里插入图片描述
    只需要输入标的代码、价格区间、网格数量、变动单位等必要元素,就能直接实现网格交易,容易上手。有需要的可以参考使用说明:智能策略

    展开全文
  • 网格交易4.0.pdf

    2019-10-07 09:59:38
    网格交易4.0 1. 学习网格交易策略基本原理:一定要明白“基准价更新”的原理! 设置基准价和网格价 → 价格下跌:1 买入 2. 更新基准价 → 价格上涨: 1. 卖出 2. 基准价更 新… 2. 学习网格交易 App 应用: 亲手...
  • 网格交易法.pdf

    2019-05-22 12:49:08
    经典的网格交易法/网格策略详细讲解,量化交易参考
  • 51bitquant网格交易策略 使用方法 修改配置文件,配置您的配置文件。 { " platform " : " binance_spot " , " symbol " : " BTCUSDT " , " api_key " : " replace your api key here " , " api_secret " : " ...
  • 一种简单实用的调整网格交易策略中网格大小的方法,有效改善了网格交易策略的盈利效率,降低回撤风险!
  • 股票网格交易策略

    千次阅读 2019-04-06 16:20:48
    什么是网格交易 定义 设定价值中枢,利用“底仓+档位”的模式对投资标的进行机械式操作,下跌时,进行分档买入,上涨时,进行分档卖出。网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,利用行情的波动...

    什么是网格交易

    定义

    设定价值中枢,利用“底仓+档位”的模式对投资标的进行机械式操作,下跌时,进行分档买入,上涨时,进行分档卖出。网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,利用行情的波动在网格区间内低买高卖,可以合理控制仓位,避免追涨杀跌,拥有较强的抗风险能力

    标的选择:

    ①选择股票: 由于网格交易法追求的是不断的行情波动,行情波动越厉害,收益率越高,哪怕股票不涨,只在一定的区间内不停波动,网格法也会获得很大的收益,按网格交易法的特性,会涨会跌,振幅较大的股票才合适网格法,所以日K线波动越大的股票越适合网格法。同时基于安全角度,首先要选择效益高,质地好的股票。  
    ②选择ETF:基金的流动性较好,同时更加贴近于整体盘面走势。所以当趋势偏向于为震荡市,则可以利用网格法,机械式操作,吃满震荡市利润。  
    

    确定区间:

    ①短线区间:比如一段时间,大盘或者股票一直处于箱体震荡,则可以设置箱体顶部为短线仓位卖出最高档,箱体底部为箱体买入最低档。  
    ②长线区间:设置股票或者大盘估值的历史平均较低位置为买入最低档、设置股票或大盘估值的的历史平均较高位置为卖出最高档。  
    

    档位设置:(5档)

    ①平均分档法:例区间为10元-20元,那么买入档位平均分配,以15元为合理估值建仓的中档,此处可投入百分之50资金,剩下的百分之50资金除以5档。从最低档至最高档之间,仓位分别为100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-0,上涨触发网格阈值时,进行卖出10%仓位,当下跌触发网格阈值时,进行买入10%仓位,不断的低买高卖。    (PS:此方法较为适用于震荡行情或者短线箱体操作。)  
    ②指数分档法:前一种等分网格的价格区间是正确的,但每次买卖的资金量等分的话容易造成在单边趋势市中,每次的买卖量过于平均,造成太早买进或太早卖出,虽然安全性很好,但是容易导致收益率很低。而指数建仓法,就是用指数函数来指导每个等分价位的买卖量  
    

    操作要点

    • 首次投入建议不要在高位进入,否则较难有收益,最好在价值中枢附近为好。
    • 严格按照之前设定好的计划,进行机械化操作,坚决制止随手操作。
    • 每隔一段时间,重新审视计划。如果突破箱体或者跌破箱体,你必须有相应的应对策略。
    • 纯网格法 适合行情震荡且无特定规律的时候使用,适合小资金薅羊毛。
    • 指数法 适合指导长线或者中线的单边趋势性建仓和卖出

    局限

    • 趋势决定成败。股票必须集中于波动大、成长性好的中小市值股票
    • 牛市表现不佳。
    • 买卖规则呆板:对追涨杀跌的盲目排斥,会导致错过一些突破支撑阻力位置的买点和卖点
    • 忽视了时间成本
    • 获利有限

    网格举例

    例1:

     

     竖着有 8 个格子,代表股价涨跌幅度,我们假设一格为 10% 的幅度。
    横着有 6 个格子,代表时间,我们假设一格为 1 年的时间。
    按照网格交易法,我们交易是这样的:
    在一只股票准备入手的价位,第一次跌幅 10% 时(买 1),买入该股票 3000 股,在第六年,股价相对于买 1 的价位涨幅 10%,卖出 3000 股获利(卖 1),耗时 6 年;
    在一只股票相对于买 1 的价位再次跌幅 10% 时,买入该股票 3000 股(买 2),在第 5 年,股价相对于买 2 的价位涨幅 10%,卖出 3000 股获利(卖 2),耗时 5 年;
    在一只股票相对于买 2 的价位再次跌幅 10% 时,买入该股票 3000 股(买 2),在第 3 年,股价相对于买 3 的价位涨幅 10%,卖出 3000 股获利(卖 3),耗时 3 年。
    网格交易是一种永远都不预测涨跌的交易方法,如果严格按照网格交易法交易,是永远不会亏损卖出股票的。

    例2

    他人的网格策略

    地址:https://www.ricequant.com/community/topic/456
    回测表现:

    地址:https://www.ricequant.com/community/topic/1814
    回测图:

     

    地址:https://uqer.io/v3/community/share/57bcf258228e5b79a575a79e
    回测图:

     

    可见,网格整体效果并没有多好,主要问题是,对于单边行情的操作问题,持续大涨时一般都是低仓位,持续大跌时则满仓,怎么克服这种局限性呢?

    我的股票网格

    原始版思路

    标的:上证50 时间区间:201601-201812 资金:100w 网格参数: 重新计算网格:每20日 网格分档:以mean为基准,std为range的基准 各档位:Mean+std*[-0.8, -0.6, -0.4, -0.2, -0. , 0.2, 0.4, 0.6, 0.8] 对应仓位:[0.9,0.8,0.7,0.6,0.5,0.4,0.3,0,2,0.1]
    回测图:

    逆序网格

    修改点:网格上部高仓位,网格下部低仓位
    回测图:


    突破型网格

    修改点:

    超过最高,满仓,认为牛市。  
    高位缓冲地带,什么操作都不做。  
    普通波段仓位,普通网格策略。  
    低位缓冲地带,什么操作不做。  
    小于最低,认为熊市,空仓。  
    

    这个策略既考虑到了牛市的突破和熊市的突破,也考虑到普通震荡行情的高抛低吸,整体效果也最佳。

    回测图:


    参考文献:

    1. https://xueqiu.com/9651781081/62395970
    2. http://www.sohu.com/a/250751596_100250275
    3. http://www.360doc.com/content/18/0310/16/41456091_735911170.shtml
    4. https://www.douban.com/note/634683891/
    5. https://www.jianshu.com/p/d05b68832c42
    6. https://xueqiu.com/4649792187/59634344
    展开全文
  • BlackBot是实现网格交易策略的Python机器人。 它可以与Waves DEX上的任何资产对一起使用。 网格交易并不关心市场的发展方向-实际上,作为一种有利可图的策略,它在范围广泛的市场中效果最好。 该策略以高于市场价格...
  • 国信TradeStation网格交易法 风险提示与声明  以下内容仅用于教学目的,涉及的所有代码和交易想法仅供演示, 不构成任何投资建议。  股市有风险,投资需谨慎。
  • 网格交易策略调研

    千次阅读 2020-09-02 17:38:37
    定义:网格交易,是量化交易的一种,是一种稳定的、保险的、收益率不会大起大落的交易方式。 起源:信息论之父申农:任何一个价位买进资金的50%,也就是说资金数量:股票市值=50%:50%。股票价格上涨一定幅度就卖出...

    背景介绍

    定义:网格交易,是量化交易的一种,是一种稳定的、保险的、收益率不会大起大落的交易方式。

    起源:信息论之父申农:任何一个价位买进资金的50%,也就是说资金数量:股票市值=50%:50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票,保持剩余的资金数量:剩余股票市值=50%:50%;反之股票价格下跌一定幅度,就用剩余资金买进一部分股票,始终保持剩余资金数量:剩余股票市值=50%:50%。用这个办法来对付股票价格的随机走势,长期交易是盈利的。

    优势:

    1. 数字货币市场为 7 x 24 小时市场,比传统交易市场一周内增长了超 7 倍的交易时长,这无形中进一步扩大了交易机会。
    2. 数字货币市场整体波动较为剧烈,而网格交易法在震荡行情下,会有更好的收益情况。
    3. 7 x 24 小时市场,人工来做无法全天候实时盯盘,需要交给程序来进行交易;而网格交易法也对程序交易充满了依赖性。这样使得网格交易法在数字货币交易市场存在更加契合的生长土壤。
    4. 风险较低。在外汇/期货市场上进行网格交易的问题是杠杆和资金量的问题,这两个市场上杠杆太高。这就意味着,需要控制好资金量,轻仓最重要。

    收益情况:在币圈,网格交易的年收益率在50%-200%左右。在其他的投资界,比如股市或者基金,年收益率能够保持在10%-50%左右。

    适用条件

    1. 市场处于震荡市:单边上涨行情容易造成踏空,单边下跌行情容易造成巨幅亏损。
    2. 交易品种波动大波动越大,触及买入卖出线的可能就越大,买入和卖出次数越多,兑现出的利润就越多。 例如波动比较小的货币基金、债券基金就不适用。
    3. 交易成本要低网格交易是频繁交易,所以必然需要选择交易费用较低的品种。

    应用示例

    选择标的

    网格交易最好选择股票账户能交易的标的,因为网格交易要时刻报买单和卖单,以确定价成交,因此场外基金就不是很合适;其次网格交易还要选择长期上涨确定性高的标的,在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利。

    满足这两个条件最好的标的就是指数ETF基金。

    建立底仓,设定价格中枢

    选择开仓时点,之后配置资产和资金为50%(可以是其他的百分比数值)

    确定交易间距和网格密度

    交易区间决定网格的密度,而交易区间则需要投资者根据对风险的判断来进行决定。网格越密集,越能捕捉到微小的价格波动,可能会导致盈利增加,但需要的资金量也将随着交易区间的密度降低而增长。

    下面将举例三种大小的网格所对应的效果。

    (-3%,5%)网格代表:每下跌 3% 买入,每上涨 5% 卖出;(-5%,10%)网格代表:每下跌 5% 买入,每上涨 10% 卖出;(-8%,15%)网格代表:每下跌 8% 买入,每上涨 15% 卖出。

    所以网格范围区间越大,则投资者所要承担的风险越大,而收益回报情况也将会越高。

    每格交易额

    根据仓位管理策略进行划分,网格交易有多个变种,如等比例下注,即每一格仓位相等;金字塔策略,即每一格仓位逐渐递减;倒金字塔策略,即每一格仓位在逐步增加。

    止盈止损

    在网格交易中最重要的部分就是止盈止损,根据行情波动情况来选择网格密度,确定止盈止损区间,在上涨的时候止盈和止损可以适当放宽空间,而在下跌过程中则需要收窄止损空间。

    劣势与风险

    1. 跌破最低价易出现亏损。网格交易法在底部震荡区域的效果最好,安全度更高。但市场都是不可预测的,往往会出现与投资者判断相反的情况出现,下跌的时候可能会加速下跌,当跌破所设最低价的时候建议及时止损离场。
    2. 牛市单边行情收益不高。因突破最高价后往往仓位空仓,故当面对单边行情时应及时更改交易策略或者放大网格空间。
    3. 资金使用效率不高。网格交易本身是逐步买入,逐步卖出的交易策略,会导致整体资金的使用率在 60%~70% 左右,最终获利有限。
    4. 对人为操作交易的不友好。网格交易法偏属纯粹的机器量化交易,在设定好指标参数之后,由系统帮助投资者进行行情的实时监测,一旦发现价格触发参数条件后,直接执行买入卖出。

    现有网格交易产品介绍

    华宝智投:通过新建网格交易条件单的形式触发委托。

    另提供网格回测功能,通过自定义设置网格交易参数,快速回测过往收益表现,协助用户找到最合理的网格设置。

     

     

    展开全文
  • 网格交易法(期货)

    2020-12-09 14:19:25
    什么是网格交易法? 网格交易法是一种利用行情震荡进行获利的策略。在标的价格不断震荡的过程中,对标的价格绘制网格,在市场价格触碰到某个网格线时进行加减仓操作尽可能获利。 网格交易法属于左侧交易的一种。与...
  • 神奇的网格交易策略

    万次阅读 2019-03-11 16:14:55
    前段时间在复现各种技术因子的类的择时,选股操作时开发过了网格策略,最终结果并不是非常好,当然震荡市不错,但是单边牛市和熊市表现都非常糟糕.(由于...网格交易其核心在于均值回归,如果价格不回归则网格交易就会失...
  • 高级网格交易学习笔记

    千次阅读 2019-08-25 14:03:20
    1,网格交易策略基本原理,基准价更新规则: 设置基准价和网格价->价格下跌:1,买入;2,更新基准价(更新为最新价)->价格上涨:1,卖出;2,更新基准价(更新为最新价)。 2,高级网格交易,可以实现不等...
  • 网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括,它不会放过任何一次的行情上下波动。 不管市场价格如何上下波动,不外3种形态:上涨,盘整,下跌。由于不同的操作方法而有不同的结果表现,依据历史...
  • 奶爸今天就给大家介绍一种适用于震荡行情的交易策略——网格交易。 1、网格交易网格交易可简单理解为:把价格的波动区间放到以一个设定好的网格里。 把资金分成多份,价格每跌一格就买一份,每涨一格就卖一份...
  • 网格交易法 数学+传统智慧战胜华尔街 PDF 林万佳 / 电子工业出版社 / 2013 《网格交易法:数学+传统智慧战胜华尔街》介绍运用渔夫捕鱼的传统智慧在金融交易市场中的运用,讲解了一种非常有效的波幅操作获利法。《网格...
  • 华宝智投与银河证券网格交易功能对比分析 功能背景 网格交易是一种稳定的、保险的、收益率不会大起大落的量化交易方式。就是在一个价格区间内,股票每下跌一定幅度,就买入一份额度股票,每上涨一定幅度,就卖出一...
  • 初学者的加密网格交易流动性机器人。 lqbot是一个非常简单的网格交易机器人,其主要目标是向风险很小的市场提供流动性。 该机器人目前仅支持kucoin,但可以轻松地用于其他交易所。 系统 它允许您下达限价单,并且...
  • 网格交易策略原理 假设现在OKEX的BTC/USDT行情如下: 类型 价格 数量 sell 8870 0.2 sell 8860 0.1 sell 8850 0.4 buy 8840 0.3 buy 8830 0.2 buy 8820 0.1 假设账户里面目前持有1个BTC和10000...
  • 本文利用ccxt实现简单的一个网格交易策略,只要价格一直在某一范围内波动就会有盈利产生。此外,在价格超出网格后增加了重新下单的功能,并在此基础上添加了可用余额的监控,从而在盈利足够多的情况下自动增加交易量...
  • 网格交易量化机器人系统开发(现成源码,平台搭建),网格交易平台系统开发设计、网格交易模式系统开发详情介绍  重要提醒(本文纯属系统软件开发介绍,非平台方,会员玩家勿扰,谢谢)  网格交易策略是一种不预测...
  • 网格交易法或者网格交易策略,网上有很多的介绍,这里是利用C#实现了比特币网格交易的策略及程序化交易,并利用OKex上的K线数据进行了回测验证,同时也进行可视化的K线展示。对于网格交易策略简单的说就是低买高卖...
  • 51bitquant网格交易策略和实盘部署 网格交易的原理视频讲解链接: https://www.bilibili.com/video/BV1Jg4y1v7vr/ 交易所注册推荐码 OKEX 交易所注册推荐码, 手续费返佣20%    - ...
  • 比特币网格交易是什么?派网pionex怎么样? “低买高卖”是比特币市场交易的精髓。但事实上,知易难行!在人性的驱使下,实际操作中许多普通投资者无法理性的定义价格高低。在常年无休的数字货币市场,很多普通投资...
  • 网格交易必须知道的一些常识

    千次阅读 2018-06-01 11:15:20
    适用品种最好在etf基金上,而不是个股。因为个股可能退市,下跌无极限,而etf基金则不然。如果非要做个股,做大盘股或绩优股。等额买入,可以最大...更重要的是,网格交易属于逆势交易,在有杠杆的市场逆势交易是...
  • 针对okex平台的币币网格交易策略量化项目 nodejs版本 开始 1.将项目克隆到本地并进入项目目录 git clone https://github.com/handoing/okex-grid cd okex-grid 2.如第一次使用需执行以下命令填写账号配置数据,如已...
  • 为什么要写网格交易法? 因为大部分人进入股票,期货等交易市场,几乎都是送钱。国家赚税费,证券公司赚手续费,庄家赚股票波段差价,我们这些职业交易员赚点生活费。这些钱哪里来?都得感谢新入市场的韭菜。 网格...
  • 网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括,它不会放过任何一次的行情上下波动。 不管市场价格如何上下波动,不外3种形态:上涨,盘整,下跌。由于不同的操作方法而有不同的结果表现,依据历史...

空空如也

空空如也

1 2 3 4 5 ... 17
收藏数 329
精华内容 131
关键字:

网格交易