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  • 在央行发布的《中国金融稳定报告(2016)》中,对于高频交易的解释为程序化交易的频率超过一定程度,就成为高频交易。而对程序化交易的解释为程序化交易指依托计算机为技术工具,按照既定程序,高速、大规模自动执行的...

    在央行发布的《中国金融稳定报告(2016)》中,对于高频交易的解释为程序化交易的频率超过一定程度,就成为高频交易。而对程序化交易的解释为程序化交易指依托计算机为技术工具,按照既定程序,高速、大规模自动执行的交易。

    那么什么是程序化交易、算法交易、量化投资、高频交易、 统计套利,我们一文帮你解释清楚。

    1. 程序化交易:program trading 很简单的字面意思,意味着你利用程序(program)进行交易。具体的交易时机,交易仓位,止损止盈获利标准可能包含在程序本身,也可能独立于程序之外,程序本身只是执行的方式。与程序交易对应的是人工交易。一般利用程序交易有几大优势,比如说较快的速度,脱离了人为情绪的影响,执行力有保证等等。  同时也应注意交易程序和交易系统的区别。交易系统是一个完整的系统,具体执行的程序可能只是其中的一部分。一个良好的交易系统应该还有风险控制,资金利用,仓位管理等方面的内容,而不仅仅是买卖信号的产生。

    2. 算法交易:algorithm trading 意味着你的交易决定是根据一条或多条算法 (algorithm) 进行的,算法即是你交易的基础(trading logic)。算法本身千差万别,难以一概而论,常见的有以均价为基准的VWAP,通过固定时间间隔执行的TWAP, 趋势跟随的momentum trader等等,如果你自己编一个根据MACD,RSI什么的产生指标的东西,也可以勉强称为algorithm的。算法交易的执行可以是手工的,也可以是纯自动化的。如果利用交易程序来执行的话,就是程序化算法交易。现在大部分的算法交易都由程序化来实现,原因在上一条最后有提到。

    3. 量化交易:quantitative investment 一般概指通过概率,微积分等数学工具去研究金融市场各种资产价格的结构性原因来决定的投资。最有代表性的就是曾经盛极一时的Long term capital management,题主可以自行google之。进行量化投资对投资者的数学能力要求很高,所以一般专门进行量化投资的基金和投资公司都喜欢招数学,物理等理科的phd。一般的量化投资都涉及到比较复杂的数学模型,至于是否有效则仁者见仁智者见智。

    4. 高频交易:high frenquency trading 意味着每次交易从开仓到平仓只有很短的时间间隔,一般从十几分钟到几微秒不等。主要目的是通过市场短暂的价格波动而获利。无论是趋势追随交易还是套利交易,只要速度达到了都可以被称为高频交易。人工达到高频交易的标准很难,所以一般都是通过程序交易:设置好算法,策略之后由下单软件执行。为了达到有竞争力的速度还需要软硬件共同配合。现在高频交易大概占美国市场电子交易的60%-70%。这是一个winner takes all的游戏,所以到最后大家都在比拼硬件设施,比拼跟exchange的co-location以获得几微秒的优势。

    5. 统计套利:statistics arbitrage 统计套利是套利交易的一种,意味着通过历史数据统计来发现套利机会并试图从中获利。比如历史上玉米与大豆的价格比率(玉米价格除以大豆价格)一直维持在某个区间,假设这个区间为1到5。以往的历史数据显示至今为止只有两次玉米与大豆的价格比率突破了5,而且在突破后迅速回落至正常的区间。现在市场上玉米与大豆的比率突然再次突破了5达到了6,作为统计套利者,你很可能就会想要卖出这个比率(卖玉米买大豆),期待比率迅速回归正常区间。如果比率真的迅速回落至4或者3,这时你再平仓(买回玉米卖出大豆)就可以获得可观利润。  当然这只是个粗浅的比方,实际市场比这个复杂的多。如何确定正确的套利区间,如何决定最佳套利比(几手对几手),有没有季节性影响,有没有可能的突发事件影响等等,都需要纳入考虑的范畴。 还有就是要注意套利与对冲的区别,套利一般意味着零风险或者很低的风险,比如你同时买卖一个在不同交易所交易的同一产品,举个例子,买上海铜卖伦敦铜,或者买近月大豆,卖远月大豆。对冲则意味着你只是通过关联性降低了风险敞口,举个例子,你买了橡胶之后又卖了铜进行对冲,因为这两者的关联性相当高。

    在知乎上也看到一个有趣的版本。

    假想你是一家卖煎饼果子的老板,你每天的任务就是摊煎饼果子→卖出去→摊煎饼果子→卖出去。

    不要紧,过两年就老了。

    摊煎饼的第一段经历

    作为聪明的老板,摊了一个月的煎饼后,你发现了之中重要窍门:用200.67ml的面粉,摊58秒24厘的时候,加一个50g鸡蛋,然后用木杆绕中心作半径20.4cm的圆摊开鸡蛋,再摊40.1秒后反面摊34.4秒,起锅撒10g洋葱以及3.5g香菜。这就是量化投资。

    当然量化投资也不一定就好。隔壁老王也学你量化投资,结果他加的香菜是1.4g不够香,然后大家都来吃你的煎饼果子了。(市场的直觉仍然是重点)  

    摊煎饼的第二段经历

    你觉得自己摊太麻烦,于是你是收了一个煎饼果子徒弟,然后把你摊煎饼经验(算法)告诉你的徒弟,你的徒弟也可以这样做了。 这就是算法交易。

    注意算法交易不一定是程序化的,比如有一些因素不好控制(鸡蛋大小不一),这样的话不用程序他们的煎饼果子反而更好吃。不过你也结合了一些程序交易,比如撒洋葱和香菜就是固定的机器手悬空而撒,效果极佳。  

    摊煎饼的第三段经历

    因为某些原因,你怀疑徒弟可能出问题,而你又机智地发现,这个动作既然是有规律重复的,干嘛不买一个机器人来摊煎饼果子→卖出去→摊煎饼果子→卖出去,这样的话,你每天的任务就只要检查机器线路,改进一下机器人动作,然后在旁边数钱钱。这就叫程序化交易。  

    摊煎饼的第四段经历  

    在此摊煎饼果子期间,你突然发现当早上太阳位于明媚而哀伤的45°角时,来买煎饼果子的人会增加。但是经过几天的观察后,发现也不是一定会增加,只是普遍来说人会多一些。这个时候,你可以通过预计人数增加多摊几个煎饼果子。这就是统计套利的基本意思。

    但是问题来了:为啥太阳位于明媚而哀伤的45°角时人就多一点?

    唔,可能喜欢吃煎饼果子的人都喜欢看郭小四的书吧,也可能吃煎饼果子的人都是45°角时才起床来买早点,也可能是这个时候的煎饼果子机器人的脸庞最迷人吸引了无数少女围观…… 唔,谁知道呢。(统计套利就是这样,有时候很难讲清楚到底为什么有价差,波动到底是什么引起的,不过……在统计意义上你可以用这个赚钱就足够了)  

    但注意统计套利的方法多种多样,绝不是这么简单。 比如你还发现,在几条街以外的地方有好几家高级煎饼果子店,他们也都发现了这一规律因此每当45°时就都把煎饼果子卖贵相同的价格。但有一天你发现太阳45°的时候老李家的价格并没有跟其他煎饼果子店价格一样变动,你决定今儿个歇业,直接从老李家买煎饼果子去卖给其他家套利(不要跟我扯有利润的问题……)。这其实就是pairs strategy。  

    摊煎饼的第五段经历

    某天,楼上张寡妇准备打电话要一百个煎饼果子,每个三块八毛。这番心理活动被你察觉到,然后你立马跑去李二狗的摊位买了几十个煎饼果子,价格是三块六。 

    然后你以像是在翠花床上被她老公赵铁柱捉到奸一样的的速度跑到了张寡妇家门口,以三块八卖给了张寡妇,虽然利少可是简直稳赚! 当然,偶尔张寡妇来姨妈心情不好,也可能就不要你的果子了,这时候二狗是不退你的,你得自己想办法把你的果子卖掉。  这就是高频交易。

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  • 程序化交易入门

    千次阅读 2019-07-03 14:44:02
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  • 转 一文读懂高频交易,程序化交易和量化交易的区别 有的小伙伴做的是量化交易,但是让他说量化交易和高频交易以及程序化交易有什么区别,说起来的时候也是傻傻分不清。 小编为了帮助大家搞清楚这三者之间的关系,来...

    转 一文读懂高频交易,程序化交易和量化交易的区别

    有的小伙伴做的是量化交易,但是让他说量化交易和高频交易以及程序化交易有什么区别,说起来的时候也是傻傻分不清。

    小编为了帮助大家搞清楚这三者之间的关系,来看看他们之间有哪些相同和不同之处。

    程序化交易:Program Trading

    意思很简单,就是对应于人工交易,利用计算机程序(program)辅助、决策和执行交易。

    在《证券期货市场程序化交易管理办法》中定义的程序化交易是指通过既定程序或特定软件,自动生成或执行交易指令的交易行为。

    程序化交易中具体的交易时机,仓位,止损止盈,获利标准有可能编写进交易程序中,也可能独立于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。

    一般利用程序交易有一些众所周知的优势,比如较快的交易速度,避免人为情绪的影响有较好的执行力保证等。

    同时也应注意交易程序和交易系统的区别。交易系统是一个完整的系统,具体执行的程序可能只是其中的一部分。一个良好的交易系统应该还有风险控制,资金利用,仓位管理等方面的内容,而不仅仅是买卖信号的产生。

    高频交易:High Frenquency Trading

    高频交易每次从开仓到平仓只有很短的时间间隔,以前按分钟线来决策交易就叫高频,现在由于计算机高频的应用,可以达到微秒级别了。

    高频交易主要目的是通过市场短暂的价格波动获利。无论是趋势追随交易还是套利交易,只要速度达到了都可以被称为高频交易。现在高频交易大概占美国市场电子交易的60%-70%。

    这里说一下人工高频和程序化高频。人工高频一般指的是炒手们做的短线炒单。但要知道这是一个零和游戏,炒手的生存空间已经程序化高频不断被挤占。所以现在一说到高频交易,大家首先会想到程序化交易。因为到大家拼的是硬件设施,拼的只有几微秒的优势。所以计算机技术的更新升级已经成为高频交易的关键。《快闪小子》书中,就有Spread Networks隧道的故事。为了满足高频交易机构的需求,网络服务商Spread Networks斥资超过3亿美元,耗时超过两年多时间,在芝加哥期货市场和纽约证券交易所之间铺设了一条1300公里的光纤线路,而其目的只是为了将两地交易信息的传输时间的缩减3毫秒(千分之3秒)。而出于同样的目的,美国一家网络服务商也投资3亿多美元,铺设了一条总长6021公里将纽约和伦敦市场连接起来的跨大西洋高速光缆,而这将为高频交易商节省不到6毫秒时间。

    量化投资Quantitative Investment

    更多是基于数据和历史统计基础,通过数学工具研究市场中资产、价格的因素,成因从而制定一些交易决策。量化交易不一定需要用到计算机执行交易。但基于交易因素的数量变化引发的交易,都可以叫做量化交易。一般的量化投资都涉及到比较复杂的数学模型,对投资者的数学能力要求很高,但并不是说量化投资就一定会赚钱,这还要看模型是否有效。

    这里不得不提到这两年很火的“人工智能”、“机器学习”。它们太容易和量化交易同时提起。但具体说来,他们互相包含,却又有不同。量化交易寻找的是有一定逻辑基础的相对规律。这些规律不是一成不变的,而机器学习中“学习”的概念是:如果一个系统能够通过执行某个过程改进它的性能,就是“学习”。所以对于机器来说,只能“执行过程”。这个过程一定是有确定性的。但这不能充分概括量化和人工智能的关系。因为机器学习只是人工智能的途径之一。

     

    从交易模型的角度来说,“模型先生”西蒙斯的文艺复兴科技基金可以说是量化投资也可以说是运用了人工智能,只是传统的定量模型虽然也可以算是一种人工智能模型,却并非现代意义上的“强人工智能模型”。有人预计,未来五到十年,人工智能可能是科技行业发展的主要方向。当通过人工智能的方法和手段能让交易判断变得更准确(现在有交易系统已经达到提前预判48小时的股市大盘涨跌方向,准确率高达75%。只是对一些“假突破”临界点判断还需要进一步完善),并对交易结果产生正向影响时,更多人就会选择用人工智能去交易。以后人工智能交易系统的策略有可能则可按照高频、中频、低频,短线、中线、长线,市场情绪分析和大势变化抓取等进行分类组合。人工智能和量化策略融合,终成为一个庞大而且深度细分的领域。

    简要的概括来说:

    程序化是实现和执行交易的方法途径,交易策略实现方式并重。

    高频是形容交易执行的速度和频率,而现如今的高频交易时代,速度本身就是一种策略。

    量化是靠建立模型,提供交易策略的交易方式。

    来源:网络

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  • 程序化交易高手的交易心得 分享~

    千次阅读 2019-02-11 10:13:43
    总体来说,**程序化交易**系统应该由:资金管理模块、交易策略模块和行情研判模块三部分组成。这三部分是一个整体,如果单独拿出哪一部分来讲都是没有意义的。 一、行情研判模块 行情研判模块是主要为资金管理和交易...

    总体来说,**程序化交易**系统应该由:资金管理模块、交易策略模块和行情研判模块三部分组成。这三部分是一个整体,如果单独拿出哪一部分来讲都是没有意义的。

    一、行情研判模块
    行情研判模块是主要为资金管理和交易策略服务的。如果除去这一点,所有的行情研判就都失去了目标也就没有办法设立标准,当然也就没有了实际的意义。预测是研判的一部分,但是研判不仅只是建仓前的预测,还包含减仓之后的跟踪判断,它的重要性要高于预测。
    在这里插入图片描述
    关于行情研判我们需要明确两个问题:

    1.进场交易要在什么情况下进行?
    不论投资者采用哪种分析方法,它的进场信号类型主要分为两种类型:

    (1)顺势交易型:顺势而为

    (2)逆势交易型:低吸高抛

    这两种分析研判思路完全不同,投资者可以根据自己的情况选择一种,但不要在交易中来回切换这两种思路。

    2.离场要在什么情况下进行?

    离场主要有三种含义:
    (1)由于行情的发展变化不再符合投资者目前的持仓标准时离仓

    (2)止损和止盈是离场的目标

    (3)离场的动作要积极主动

    二、资金管理模块
    所有被视为独家秘笈的“交易模型”能够得到稳定收益的原因,就在于风险和资金管理的策略安排。换句话说,程序化交易能够成功主要在于六成的纪律,三成的资金风险管理和一成的技术模型。

    (1)为了能够在变幻莫测的市场中长期生存下去,我们需要把亏损限于小额。对于不同的人来说“小”的定义也不同。由于我们没有办法预料会出现几次连续的亏损,所以只能控制每一次亏损都是最小额。

    (2)交易的最终目的就是获利,获利才可以弥补止损。行情研判必须能够计算出盈亏的比例,不然的话就说明这个行情研判是有缺陷的。

    三、交易策略模块
    行情的节奏感是许多程序化交易投资者都非常容易忽略的一个内容。准确跟上行情的节奏是制定交易策略的目标。

    交易策略中一般需要解决以下三个问题:

    (1)进场时机
    我们如何在确认好自己交易的时间级别之后,判定入场的信号?例如对于一个日线级别的交易者而言,在整个交易日中,如果是做突破的投资者,遇到开盘跳空突破关键价位时,如何选择是否进场?

    为了避免这些问题的干扰,对于日线级别的交易者来说,应该在快收盘的时候,依据信号选择进场并且过滤掉日内的信号。虽然这样的做法会造成一些盈利空间的丢失。但是这样可以有效的避免日内波动所带来的不必要止损动作。

    (2)遇到行情突发事件我们应该怎么办
    我们要采取积极的措施来应对突发事件,不管是有利还是不利的,都要最大程度的保证交易策略的实施。避免被打乱节奏造成被动离场或者盲目进场。

    (3)平滑心态,加减仓位
    当交易者面对纷繁复杂的市场行情时,都不可避免的需要面对人性中恐惧和贪婪者两大弱点。这些心理因素给交易者带来了很多麻烦。首先想要克服弱点,我们就应该从尊重弱点开始。我们可以尝试制定明确的交易策略,通过加减仓位,来平滑或者冲抵盈亏波动对人性弱点的考验。

    四、资金管理:
    程序化交易系统是由各个模块组成的,这种组成并不是简单的叠加,而是通过通盘的考虑和同步建立的。一个有效的交易系统中的每一个细节,都是可以反映出该系统的技巧、目标和原则等所有信息。

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空空如也

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