ADF检验是单位跟检验。其实就是检验数据序列的平稳性，如果存在同阶平稳的话，就可以对它们进行协整检验。
这个是用什么软件进行的ADF检测？结果该怎么看呢？对于这张表文章里有个.
最低0.27元开通文库会员，查看完整内容> 原发布者：feiofeioxy ADF检验：单位根检验，把数据输入Eviews之后，点击左上角的View--UnitRootTest，(但好像更好用一些.
检验形式(0,0,1) (1,0,1) (1,1,1) 怎么操作
原发布者：feiofeioxy ADF检验：单位根检验，把数据输入Eviews之后，点击左上角的View--UnitRootTest，(但好像更好用一些)，之后可以选择一阶、二阶差分之后的序.
看对应的adf检验值的P值大于0.05就是非平稳反之就是平稳选择unit root检验就可以啦
adf检验：先打开要检验的数据，打开后view菜单的unit root test就是单位根检验，默认时就是adf检验 协整检验：view菜单下的cointegration test就是，默认情况下就是.
书上说用t-statistic的绝对值和1%、5%和10%水平绝对值比较，若t绝对值大于上述某. prob是接受原假设的把握程度。最下面表示的是adf内部的回归信息，不介绍。
存在单位根，序列不平稳
如何在Eviews中做ADF检验？怎样确定模型中的滞后阶数？
ADF检验就是单位根检验，把数据输入Eviews之后，点击左上角的View--Unit Root Test，(但好像更好用一些)，之后可以选择一阶、二阶差分之后的 序列是否存在单位.
这是我的结果，和书上不一样，没有1%、5%和10%的t值，有人帮我看看什么。
你是在group里做的，所以出现这种情况。应该分别单独点击需要检验的序列，然后在每个序列视图框内进行ADF检验的操作步奏
到底哪个平稳，哪个非平稳就是没想通怎么回事？表里的判断对么？
 。
直接看P值大于0.05就是非平稳小于0.05就是平稳不要告诉你用eviews做了单位根检验没有看到P值
单位根检验需要每个解释变量都平稳吗？如果不平稳 在回归的时候要用到不平.
投入为序列x，收入为序列y，导入数据后并选xy,open as group做散点图可以观察到. 选view,unit root test，单位根检验又称adf检验，test type不需要改主要需要注意的选项.
eviews 单位根检验，得出这个结果，ADF值大于零，又大于临界值，是不是。
存在单位根，需要对其进行差分继续进行单位根检验
打开你要检验的序列，然后在那个窗口的左上角的view中找到unit root test就可以进行ADF检验了。
对非平稳序列使用传统的估计方法时(像普通最小二乘估计OLS)，以及估计变量间的关系时会得出错误推断。正确的方法是在检验时间趋势之前，要先确定时间序列中是.
平稳性检验和单位根检验一般是三个基准模型：a:AR(1),b:AR(1)再加截距，c:b的基础上再加趋势。一般先从c开始单位根检验，当确定不含有趋势后，继续用b检验，若存.
存在单位根的话数据是不太好的 会影响下面分析的正确性 比如造成伪回归什么的DF检验总的来说就是提出一个假设：原数列有单位根 然后做test 看是否能拒绝原假设。关.
先对原时间序列数据进行处理，然后利用reg过程求出回归参数t检验对应的t值，然后与ADF检验的临界值(-2.902358，在显著性水平为0.05的情况下)进行比较。示例程.
对R做平稳性检验，结果显示，在5%的显著性水平下接受拒绝原假设，表明不存在 在建立计量经济模型时，总要选择统计性质优良的模型 对上证指数收益率序列AR(3)模型进.
首先是需要导入数据，你可以把数据存在excel里面.然后另存为 03版本的excel！打开. 当“Level”时通过检验无单位根时，该序列则I(0)，当1st情况下时则I(1)，以此类推。.
adf检验，单个变量打开点窗口的view-unit root text。协整检验，将同阶单整的变量group打开，quick-estimate equation，输入被解释变量，c，解释变量，确定，再点proc-.

	

很多模型都需要序列平稳，因此我们在建模之前都需要做变量的单位根检验。单位根检验最常用的方法就是ADF检验，因此我们以ADF检验为例演示一下单位根检验的做法。
以y这列数据为例：
View-unit root test
在单位根检验的设置这块需要确定两个问题：1.必须定义合理的滞后阶数。最佳滞后阶数主要根据AIC准则判定，通常方法是当你选择好检验方式，确定好常数项、趋势项选择后，可以从0开始尝试，最大可以尝试到7。你一个个打开去观察，看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC 和SC值最小，那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。2.可以选择常数项和线性时间趋势，选择哪种形式很重要。单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定，若数据随时间变化有明显的上升或下降趋势，则有趋势项，若围绕0值上下波动，则没有趋势项；其二，关于是否包括常数项有两种观点，一种是其截距为非零值，则取常数项，另一种是序列均值不为零则取常数项。
本文数据选择的最佳滞后阶数是1，有截距项和趋势项，选择好后点击ok.
P=0.9999>0.05，可以看到原序列不平稳，我们对其进行一阶差分
还是不平稳，进行二阶差分
P=0.0259<0.05,平稳，说明y是个二阶单整序列，写做I(2)。其他方法的单位根检验流程同理。
小tips:以上全流程是比较正规的流程，但是我们在写论文的时候会遇到各种情况，按以上做法得不出想要的结果，怎么办呢？野路子就是你去试各种形式和滞后阶数，选择最终有利于论文的结果。

我在做面板数据单位根检验的时候一阶单整不符合条件，
我看有资料说如果不是一阶单整的话需要做差分处理，看这个例子http://www.docin.com/p-238806630.html
但是我装不了这个levinlin,这儿执行不了上面说的命令，想问下就用xtunitroot llc 这个命令怎么差分后再做单位根检验呢?
这是我输的命令和结果，怎么会这样呢？
. xtunitroot llc fer
Levin-Lin-Chu unit-root test for fer
------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    214
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      6
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included
ADF regressions: 1 lag
LR variance:     Bartlett kernel, 5.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t       -1.2e+04
Adjusted t*         1.5e+04        1.0000
------------------------------------------------------------------------------
. xtunitroot llc D.fer
factor variables and time-series operators not allowed
r(101);
我想问下后面的factor variables and time-series operators not allowed这句什么意思呢？怎么处理？
求高手指点～

	

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导  读
 
1.  我们的宗旨：“ 零(数学、计量)基础，同样可以进行完美的计量实证分析。”
2.  手把手演示Stata软件中6种面板数据单位根检验视频操作
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《手把手教你Stata软件操作与案例分析》系列
6种面板单位根检验
文   |   老张
本学期2018-2019-2
《高级计量经济学II》课程中
6种面板单位根检验
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【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列1：数据输入
【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列2：基本操作
【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列3：混合面板模型
【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列4：固定效应变截距面板模型
【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列5：随机效应变截距面板模型
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