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  • 单位根检验

    千次阅读 2014-11-20 09:38:02
    本文来源:http://www.docin.com/p-241451370.html
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  • ADF单位根检验

    2018-03-18 11:42:53
    ADF单位根检验算法程序,可用来频判断数据的平稳性,可帮助大家快速学习编写adf
  • 我在做面板数据单位根检验的时候一阶单整不符合条件,我看有资料说如果不是一阶单整的话需要做差分处理,看这个例子http://www.docin.com/p-238806630.html但是我装不了这个levinlin,这儿执行不了上面说的命令,想问...

    我在做面板数据单位根检验的时候一阶单整不符合条件,

    我看有资料说如果不是一阶单整的话需要做差分处理,看这个例子http://www.docin.com/p-238806630.html

    但是我装不了这个levinlin,这儿执行不了上面说的命令,想问下就用xtunitroot llc 这个命令怎么差分后再做单位根检验呢?

    这是我输的命令和结果,怎么会这样呢?

    . xtunitroot llc fer

    Levin-Lin-Chu unit-root test for fer

    ------------------------------------

    Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    214

    Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      6

    AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0

    Panel means:  Included

    Time trend:   Not included

    ADF regressions: 1 lag

    LR variance:     Bartlett kernel, 5.00 lags average (chosen by LLC)

    ------------------------------------------------------------------------------

    Statistic      p-value

    ------------------------------------------------------------------------------

    Unadjusted t       -1.2e+04

    Adjusted t*         1.5e+04        1.0000

    ------------------------------------------------------------------------------

    . xtunitroot llc D.fer

    factor variables and time-series operators not allowed

    r(101);

    我想问下后面的factor variables and time-series operators not allowed这句什么意思呢?怎么处理?

    求高手指点~

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  • 手把手演示Stata软件中6种面板数据单位根检验视频操作精彩内容,马上开始《手把手教你Stata软件操作与案例分析》系列6种面板单位根检验文 | 老张 本学期2018-2019-2《高级计量经济学II》课程中6种面板单位根检验...
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    导  读

    1.  我们的宗旨:“ 零(数学、计量)基础,同样可以进行完美的计量实证分析。

    2.  手把手演示Stata软件中6种面板数据单位根检验视频操作

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    《手把手教你Stata软件操作与案例分析》系列

    6种面板单位根检验

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    文   |   老张

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    本学期2018-2019-2

    《高级计量经济学II》课程中

    6种面板单位根检验

    点击下面的链接查看操作视频

    1. 【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列1:数据输入

    2. 【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列2:基本操作

    3. 【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列3:混合面板模型

    4. 【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列4:固定效应变截距面板模型

    5. 【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列5:随机效应变截距面板模型

    6. 【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列6:F、Chow检验

    7. 【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列7:Hausman检验

    8. 【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列8:面板单位根检验1 - LLC & IPS 检验

    9. 【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列8:面板单位根检验2 - 其他4种检验

    1fb8655a2e736bad8ab497cb3684f725.png1b7cc76df2d803f002777ec4a14a2c71.gif668b2fb975b5177dec90aa3d865ee84d.gifc956933f757f8c4dbdb379dfb61678e5.gif

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  • 整理人:郑铿城在stata建模过程中,严格上来说,在面板数据处理好后,建模步骤的第一步应该就是面板单位根检验,因为平稳数据与非平稳数据建模步骤差异较大,若直接对非平稳数据建模,易出现伪回归现象。面板数据...

    整理人:郑铿城

    在stata建模过程中,严格上来说,在面板数据处理好后,建模步骤的第一步应该就是面板单位根检验,因为平稳数据与非平稳数据建模步骤差异较大,若直接对非平稳数据建模,易出现伪回归现象。面板数据单位根检验的种类图如下:

    我们按面板数据的长度,可以分为长面板数据和短面板数据,长面板数据的单位根检验方法为:• LLC检验、Breitung检验、IPS检验、Fisher式检验、HadriLM检验。短面板数据的单位根检验方法为:HT检验。这里要注意,除了Hadri LM检验中,所提出的假设认为原假设H0是平稳数据,备择假设H1是非平稳数据以外,其他的单位根检验过程认为原假设是非平稳,备择假设是平稳。

    尽管上述面板单位根检验方法,除Breitung检验外,其余检验方法在理论推导上,并未考虑同期截面相关的情形, 但在Stata操作中,可以通过加入demean选项,缓解截面相关对单位根检验功效的影响。

    检验原则:从一般到特殊开始,依次检验。

    ① 从最复杂的带截距项和时间趋势情形,开始检验

    ② 检验带截距项情形

    ③ 检验不带截距项、时间趋势项情形(注:有的检验方法没有此类情形,故无需考虑。)

    ④ 结合图形综合判断是哪种情形。

    确认变量的单整阶数:若水平变量Xit,是平稳的,则Xit是I(0),0阶単整。 • 若Xit非平稳,一阶差分后是平稳的,则Xit是I(1),1阶単整。 • 若Xit非平稳,一阶差分后仍非平稳的,二阶差分后才平稳, 则Xit是I(2),2阶単整。 以此类推

    注意:经济变量二阶差分往往很难解释其含义。平稳变量无需进行差分变换,再单位根检验。

    LLC检验代码:

    • cd G:\Stataex /*----指定默认路径----*/

    • use G:\Stataex\panelex2ex.dta, clear

    • /*----打开指定路径下的数据文件----*/

    • encode province, gen(provi)

    • /*----生成新变量provi(取值为1,2,3...)替代province----*/

    • /*----注意:若个体变量为1,2,3,……整数,就无需使用encode命令----*/

    • xtset provi year /*----告诉Stata该数据为面板数据----*/

    • gen lnq=log(q) 为缓解异方差带来的影响,对绝对量取对数

    /*----LLC检验(2002)----同根----一般适用于T较大的情形,第1种情形除外----*/

    • xtunitroot llc lnq, trend demean lags(bic 12)

    /*----对lnq进行面板单位根LLC检验--demean是为了减轻截面相关对检验的影响--lag(bic

    12)应用BIC准则选取最优滞后阶数,不同个体可以有不同的滞后阶数--aic、hqic--12表

    示选个较大的滞后阶数--含个体固定效应和线性时间趋势项----*/

    • xtunitroot llc lnq, demean lags(bic 12)

    /*----仅含个体固定效应项----*/

    • xtunitroot llc lnq, noconstant demean lags(bic 12)

    • /*----none的情形----*/

    • xtline lnq, overlay /画图

    其他检验方法类似,先考虑即有趋势项又有截距项,以此类推下来。

    差分检验:如果用单位根检验出来是非平稳的,则需要进行差分检验。

    xtunitroot llc d.lnq, demean lags(bic 10)

    • xtunitroot llc d(2).lnq, demean lags(bic 10)

    • xtunitroot llc d2.lnq, demean lags(bic 10)

    •检验步骤与水平变量的检验类似,从一般到特殊开始,逐次检验。并结合图形综合判断。

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  • 这个楼主其实完全可以自己看help 解决...而xtunitroot 则是stata自带的用于面板数据单位根检验的函数。值得一提的是,这个许多stata用户自己写的程序托管于BC的服务器上。WISC网站上有这么一个page:http://www.ssc....
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  • 回答于 2017/10/25 19:38面板数据的单位根检验方法有很多种,一般我们只选两种,即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数据是平衡的,则可使用LLC检验(适用于同根)和IPS检验(适用于不同根)。一般的stata并没有...
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  • 单位根检验是指检查序列中是否存在单位根,如果存在单位根就是非平稳时间序列了。下面是找的解释为什么单位根存在就是非平稳时间序列的原因。 作者:五雷 链接:...
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  • 之后,点击左上角的View--UnitRootTest,(但好像更好用一些),之后可以选择一阶、二阶差分之后的序列是否存在单位根,同时可以选检验的方程中是否存在存在趋势项、常数项等。一般进行ADF检验要分3步:1对原始时间序列...
  • 把数据输入Eviews之后,点击左上角的View--UnitRootTest,(但好像更好用一些),之后可以选择一阶、二阶差分之后的序列是否存在单位根,同时可以选检验的方程中是否存在存在趋势项、常数项等。一般进行ADF检验要分3步...
  • 主要介绍了Python ADF 单位根检验 如何查看结果的实现,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
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  • 【R语言】时间序列单位根检验

    万次阅读 多人点赞 2019-06-06 12:32:30
    扩展包: library(tseries) 单位根检验: adf.test() eg:一般p<0.5即可 我们下次再见,如果还有下次的话!!! 欢迎关注微信公众号:516数据工作室
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  • 单位根检验、协整检验和格兰杰因果…

    万次阅读 多人点赞 2017-02-04 21:26:40
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