本文来源：http://www.docin.com/p-241451370.html

我在做面板数据单位根检验的时候一阶单整不符合条件，
我看有资料说如果不是一阶单整的话需要做差分处理，看这个例子http://www.docin.com/p-238806630.html
但是我装不了这个levinlin,这儿执行不了上面说的命令，想问下就用xtunitroot llc 这个命令怎么差分后再做单位根检验呢?
这是我输的命令和结果，怎么会这样呢？
. xtunitroot llc fer
Levin-Lin-Chu unit-root test for fer
------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    214
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      6
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included
ADF regressions: 1 lag
LR variance:     Bartlett kernel, 5.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t       -1.2e+04
Adjusted t*         1.5e+04        1.0000
------------------------------------------------------------------------------
. xtunitroot llc D.fer
factor variables and time-series operators not allowed
r(101);
我想问下后面的factor variables and time-series operators not allowed这句什么意思呢？怎么处理？
求高手指点～

	

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导  读
 
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《手把手教你Stata软件操作与案例分析》系列
6种面板单位根检验
文   |   老张
本学期2018-2019-2
《高级计量经济学II》课程中
6种面板单位根检验
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【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列1：数据输入
【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列2：基本操作
【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列3：混合面板模型
【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列4：固定效应变截距面板模型
【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列5：随机效应变截距面板模型
【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列6：F、Chow检验
【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列7：Hausman检验
【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列8：面板单位根检验1 - LLC & IPS 检验
【视频版】《手把手教你Stata案例分析》系列8：面板单位根检验2 - 其他4种检验
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整理人：郑铿城
在stata建模过程中，严格上来说，在面板数据处理好后，建模步骤的第一步应该就是面板单位根检验，因为平稳数据与非平稳数据建模步骤差异较大，若直接对非平稳数据建模，易出现伪回归现象。面板数据单位根检验的种类图如下：
我们按面板数据的长度，可以分为长面板数据和短面板数据，长面板数据的单位根检验方法为：• LLC检验、Breitung检验、IPS检验、Fisher式检验、HadriLM检验。短面板数据的单位根检验方法为：HT检验。这里要注意，除了Hadri LM检验中，所提出的假设认为原假设H0是平稳数据，备择假设H1是非平稳数据以外，其他的单位根检验过程认为原假设是非平稳，备择假设是平稳。
尽管上述面板单位根检验方法，除Breitung检验外，其余检验方法在理论推导上，并未考虑同期截面相关的情形， 但在Stata操作中，可以通过加入demean选项，缓解截面相关对单位根检验功效的影响。
检验原则：从一般到特殊开始，依次检验。
① 从最复杂的带截距项和时间趋势情形，开始检验
② 检验带截距项情形
③ 检验不带截距项、时间趋势项情形(注：有的检验方法没有此类情形，故无需考虑。)
④ 结合图形综合判断是哪种情形。
确认变量的单整阶数：若水平变量Xit，是平稳的，则Xit是I(0)，0阶単整。 • 若Xit非平稳，一阶差分后是平稳的，则Xit是I(1)，1阶単整。 • 若Xit非平稳，一阶差分后仍非平稳的，二阶差分后才平稳， 则Xit是I(2)，2阶単整。  以此类推
注意：经济变量二阶差分往往很难解释其含义。平稳变量无需进行差分变换，再单位根检验。
LLC检验代码：
• cd G:\Stataex /*----指定默认路径----*/
• use G:\Stataex\panelex2ex.dta, clear
• /*----打开指定路径下的数据文件----*/
• encode province, gen(provi)
• /*----生成新变量provi(取值为1,2,3...)替代province----*/
• /*----注意：若个体变量为1,2,3，……整数，就无需使用encode命令----*/
• xtset provi year /*----告诉Stata该数据为面板数据----*/
• gen lnq=log(q)  为缓解异方差带来的影响，对绝对量取对数
/*----LLC检验(2002)----同根----一般适用于T较大的情形，第1种情形除外----*/
• xtunitroot llc lnq, trend demean lags(bic 12)
/*----对lnq进行面板单位根LLC检验--demean是为了减轻截面相关对检验的影响--lag(bic
12)应用BIC准则选取最优滞后阶数，不同个体可以有不同的滞后阶数--aic、hqic--12表
示选个较大的滞后阶数--含个体固定效应和线性时间趋势项----*/
• xtunitroot llc lnq, demean lags(bic 12)
/*----仅含个体固定效应项----*/
• xtunitroot llc lnq, noconstant demean lags(bic 12)
• /*----none的情形----*/
• xtline lnq, overlay  /画图
其他检验方法类似，先考虑即有趋势项又有截距项，以此类推下来。
差分检验：如果用单位根检验出来是非平稳的，则需要进行差分检验。
xtunitroot llc d.lnq, demean lags(bic 10)
• xtunitroot llc d(2).lnq, demean lags(bic 10)
• xtunitroot llc d2.lnq, demean lags(bic 10)
•检验步骤与水平变量的检验类似，从一般到特殊开始，逐次检验。并结合图形综合判断。