简介

 文化财经SAR指标计算（一）主要介绍了SAR指标一次性计算的计算方式，但实际使用过程中，数据是一个个压入的形式，所以对算法需要修改。本文主要基于VNPY中实现SAR做demo。
 VNPY中指标的计算都放在ArrayManager类里面，故对该类重写。

代码实现

定义一个类，用于存储SAR需要用到的数据

class SarData:#存储结构

    def __init__(self, size=100):
        self.af = np.zeros(size)
        self.ep = np.zeros(size)
        self.sar =np.zeros(size)
        self.low_pre = 999999999  # 上一个周期最小值
        self.high_pre = 0  # 上一个周期最大值
        self.N=4
        self.af0=0.02
        self.mvalue=0.2
        self.up=False
        self.init_up_down=[False,False]
        self.init_up_down_ep=[0,0]

    def move_data(self):
        self.sar[:-1] = self.sar[1:]
        self.af[:-1] = self.af[1:]

接着就是对ArrayManager的重写：
主要注意一下几点：

1. update_bar 函数中，计算SAR，每更新一个bar就计算sar
2. 增加一个函数calculate_sar计算SAR
3. 提供一个方法获取计算好的SAR

class ArrayManager(object):
    """
    For:
    1. time series container of bar data
    2. calculating technical indicator value
    """

    def __init__(self, size=100):
        """Constructor"""
        self.count = 0
        self.size = size
        self.inited = False

        self.open_array = np.zeros(size)
        self.high_array = np.zeros(size)
        self.low_array = np.zeros(size)
        self.close_array = np.zeros(size)
        self.volume_array = np.zeros(size)
        #增加一个存储Sar的
        self.sar_value = SarData(size)
    def calculate_sar(self):   #增加一个计算一个的SAR
        if self.count==self.sar_value.N+1:#初始化第一个sar
            if self.close[-1]> self.close[0]:#上升
                self.sar_value.up=True
            if   self.sar_value.up==True:  #涨势
                self.sar_value.ep[-1] = min(self.low[-1*self.sar_value.N-1:-1])
                self.sar_value.sar[-1] = self.sar_value.ep[-1]
                self.sar_value.init_up_down_ep[0] = max(self.high[-1 * self.sar_value.N-1 :-1])#涨势的话 需要先确定最高点 以便 转入涨势时 最低点不会错过初始几根线的最高点
            else:                          #跌势
                self.sar_value.ep[-1] = max(self.high[-1 * self.sar_value.N-1 :-1])
                self.sar_value.sar[-1] = self.sar_value.ep[-1]*-1
                self.sar_value.init_up_down_ep[1]=min(self.low[-1 * self.sar_value.N-1 :-1])#跌势的话 需要先确定最低点 以便 转入涨势时 最低点不会错过初始几根线的最低点
        elif self.count>self.sar_value.N+1:
            self.sar_value.af[-1] = self.sar_value.af[-2] + self.   sar_value.af0
            if self.sar_value.af[-1]> self.sar_value.mvalue:
                self.sar_value.af[-1] > self.sar_value.mvalue
            if self.sar_value.up:

                self.sar_value.sar[-1] = abs(self.sar_value.sar[-2]) + self.sar_value.af[-1] * (self.high[-2] - abs(self.sar_value.sar[-2]))
                # 转势头
                print("转势头",abs(self.sar_value.sar[-2]),self.sar_value.af[-1],self.high[-2] ,self.sar_value.sar[-1] )
                self.sar_value.high_pre = max(self.sar_value.high_pre, self.high[-1])


                if self.low[-1] < abs(self.sar_value.sar[-1]):
                    # print("转入跌势")
                    self.sar_value.up = False
                    self.sar_value.af[-1] = 0
                    self.sar_value.low_pre = self.low[-1]
                    if self.sar_value.init_up_down_ep[1] == 0:
                        self.sar_value.sar[-1] = max(self.sar_value.high_pre,self.sar_value.init_up_down_ep[0])
                    else:
                        self.sar_value.sar[-1] = self.sar_value.high_pre * -1
            else:
                self.sar_value.sar[-1] = (abs(self.sar_value.sar[-2]) +self. sar_value.af[-1] * (self.low[-2] - abs(self.sar_value.sar[-1])))

                self.sar_value.sar[-1] = -1 * self.sar_value.sar[-1]
                #self.sar_value.ep[-1] = min(self.sar_value.ep[-2], self.low[-1])
                self.sar_value.low_pre = min(self.sar_value.low_pre, self.low[-1])
                print("self.sar_value.low_pre",self.sar_value.low_pre)
                if self.high[-1] > abs(self.sar_value.sar[-1]):
                    # print("转入涨势")
                    self.sar_value.up = True
                    self.sar_value. high_pre = self.high[-1]
                    self. sar_value.af[-1] = 0
                    if self.sar_value.init_up_down_ep[0] == 0:  # 上涨第一个周期
                        self.sar_value.sar[-1] = min(self.sar_value.low_pre,self.sar_value.init_up_down_ep[1])
                        self.sar_value.init_up_down_ep[0]=self.sar_value. high_pre
                    else:
                        self.sar_value.sar[-1] = self.sar_value.low_pre

    def update_bar(self, bar):
        """
        Update new bar data into array manager.
        """
        self.count += 1
        if not self.inited and self.count >= self.size:
            self.inited = True

        self.open_array[:-1] = self.open_array[1:]
        self.high_array[:-1] = self.high_array[1:]
        self.low_array[:-1] = self.low_array[1:]
        self.close_array[:-1] = self.close_array[1:]
        self.volume_array[:-1] = self.volume_array[1:]

        self.open_array[-1] = bar.open_price
        self.high_array[-1] = bar.high_price
        self.low_array[-1] = bar.low_price
        self.close_array[-1] = bar.close_price
        self.volume_array[-1] = bar.volume #一个个移动到最后
        self.sar_value.move_data()
        self.calculate_sar()#计算SAR
        print(self.sar_value.sar)
    def SAR(self):
      """
      类似文化财经的SAR计算
      """
          return self.sar_value.sar

特别地，对此我选取了J2001.XDCE", start_date=‘2019-1-11’, end_date=‘2019-12-22’ 日线数据进行了验证，截几张图
![1月11号附近几天值(https://img-blog.csdnimg.cn/20191225111615624.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MzczNjkwMw==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
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本文是“快乐盈利系统交易法”的一部分，详细内容可见“我学习我快乐”网 www.klylxtjyf.com
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本文介绍了行情软件自带的SAR指标的错误和解决方法。

SAR指标又叫抛物式时间/价格交易系统，也可称为抛物线指标或停损转向操作点指标，名称来源于这种交易系统作图时，所计算、描绘出的停止点形成的轨迹十分类似于抛物线。属于价格与时间并重的分析工具。由于组成SAR的点以弧形的方式移动，故称“抛物转向”。是由美国技术分析大师威尔斯•威尔德(J.WellesWilderJr)所创造的，最早发表于1978年版的《技术交易系统新概念》一书中。
那么，许多行情软件自带的SAR指标有什么问题哪？

先来看一下威尔斯·威尔德在《技术交易系统的新概念》中的抛物式时间/价格交易系统规则：
入市交易位置：当价格穿透(突破)SAR时，建仓。
SAR不能进入前一个交易日或当日的价格区域。
（1）如果是多头，次日的SAR值不能大于(高于)前一天或当日的最低价。如果SAR值的计算结果大于前一天或当日的最低价，那么则选取当日与前一日的最低价中较低的值作为次日之SAR，接着用这一SAR值进行下面的计算。
（2）如果是空头，次日的SAR值就不能小于(低于)前一天或当日的最高价。如果SAR值的计算结果小于前一天或当日的最高价，则选择当日与前一天的最高价中较高的值作为次日之SAR，接着用这一SAR值进行下面的计算。

了解了规则，很容易知道行情软件的问题，如图5-4-1。
图5-4-1 SAR数值进入K线价格区域

图5-4-1是上证指数2017年8月29日到2017年11月24日K线图，指标为SAR，看出问题了吗？没有，在没看原著之前，我也没看出问题，看了原著之后，才发现问题不少。
原著第二条规定“SAR不能进入前一个交易日或当日的价格区域。”简单的说就是，如果是多头，SAR的数值不能大于当日最低价；如果是空头，SAR的数值不能小于当日最高价。说白了SAR的数值只能在k线最低价以下或最高价以上运行，不能在k线最低价和最高价之间。上图圆圈标示，行情软件自带的SAR指标SAR值多次进入了K线以内。你可以打开行情软件，随便进入哪只股票，都有这种情况。可以说，这样违反原著要求的SAR指标不能称为真正的SAR指标，至少说是不严谨不准确的。
那这样的指标怎么指导投资操作。一道题答错了，会影响考试成绩；一个指标编错了，有可能导致亏损。我得到这个指标发明者的原著，可以透彻的分析了解这个指标编写方法和数值含义，并有机会验证软件带的这个指标是否有出入，是否尊重了原著的思想和应用方法。要知道原著者发明指标不是凭空想象的，发明的指标也不是弃之不用的。我相信威尔斯·威尔德发明指标一定是从实践中来，并应用于实践中去的。那现在，行情软件给出了指标，却没有遵从原著的思想精髓，给出的是一个似是而非的东西，这怎么来指导投资哪。
而行情软件提供的其他指标，大部分都不可能看到发明者详细的编写过程，也就无法验证是否遵从了原著的思想。如果遵从了还好，如果没遵从，使用者也不知道，那用这样的指标操作有什么意义。这对于那些执迷于技术分析的投资者简直就是开玩笑。反正，我知道了这个指标的真相，其他的指标也基本上不敢使用了。
可是原著者对指标的讲解和用法深深地吸引了我，也让我相信使用这个指标对我的投资收益一定有非常大的帮助。试问谁能抗拒金钱的诱惑。可是好东西摆在那却不能使用，真的让人非常苦恼。如何解决那？
和原著者一样每日记录交易数据并按步骤用表格逐步计算吗？显然太繁琐了，我可没有这样的耐心。能不能用行情软件的公式编辑功能自己编写指标那。我觉得有这种想法都很狂妄，要知道，我是学俄语的，对于英文字母，只能说是认识，两个以上的字母放在一起，就不知道什么意思了。而用电脑编公式都是英文的，就我这水平编公式，我不敢想象。
但金钱和成功的诱惑让我不能放弃自己的想法。我已经发现了问题，有问题总要解决。这已经不是一个指标对错的问题，因为技术分析占据投资分析的半壁江山，不能解决这个问题，近乎等于放弃了使用技术分析来指导操作。
我不断的问自己，原著指标的用法是否打动了我，是否相信对投资有帮助。如果是，就要克服困难，解决问题，如果不是，就要放弃。
答案可想而知。既然问题来了，就不能回避了，我开始着手编写指标。
我首先把这个指标验算一遍。就是按原著的步骤，计算《技术交易系统的新概念》讲解sar附录表格中每一个数值，这样一方面验证表格是否有误，另一方面体会作者编写过程，和为什么这样设计。计算之后，发现日期列15的SAR值有错误，可能是四舍五入的原因造成的，应为51.65，原著表格标注51.67，其他没发现问题。

这一步相对简单，那下一步该如何做。我先想了一个容易的办法，把原著提供的表格里的数值导入“EXCEL”软件，用强大的“EXCEL”软件的公式编辑功能按照原著的要求自动计算出相应的数值。这样做有两个好处，第一个就是了解计算机公式的编写逻辑；第二个就是万一用行情软件编写指标不成功，我还有替代品，因为我用软件直接编写指标实在没有信心。
真是“看花容易绣花难”，我看书里面的数值处理并不复杂，如何让电脑识别作者的思想真的很难，最难的地方是“SAR”指标里面涉及一个动态的加速因子和停止反转点。加速因子就是规定在什么情况下因子数值增大，停止反转点就是规定在什么情况下多空转换。说实话，如何用计算机语言表达原著意图，对我来说，真的太难了。
天道酬勤，大概用了2个多月的时间，我终于用“EXCEL”软件编写成功了这个指标。编写成功的意思就是把原著中的行情数据填入表格，可以自动计算出相应的数值。如图5-4-2是SAR指标自动计算表。这意味着任意品种的行情数据代入到表格中，都能得到正确的sar数值。
图5-4-2 抛物式时间/价格交易系统自动计算表

表中列F到列R的数据第四行以下都是电脑自动计算的，有兴趣的朋友可以核对一下。
有了这个表格，只要增加公式行数，再把行情数据代进去，就可以计算出每日的SAR指标各项数据，相对来说比较方便，但是，不够直观。
下一步就要用行情软件来编写了，想想用表格软件的编写过程，心底真没底，这真是一个挑战。实话说，水平不够，没编出来。
其实，只要学习原著计算方法，利用表格软件，大家都可以做出自动计算的SAR指标，用起来也方便，关键是没有错误，用着放心。
现在告诉大家如何制作和使用表格，也可以直接在书后提供的百度网盘地址下载使用。
打开Excel软件，先按上表填写行1、行2的文字部分，把行情数据从行4开始填入单元格。因为原著提供的表格数据是从多头开始记录的，所以前面没有日期的数据是为了让行情形成空头趋势故意填写的，然后才能自动计算反转成为多头，这样，更符合原著的要求。后面有日期的数据是原版SAR表格提供的数据。下面，填写可以实现我们愿望的公式。
现在，我们把相关的公式填入单元格，公式繁琐，这里不会一一解释，但请相信都是按原著的要求设计的。
在F4单元格填入“=ABS(H4-G4)”，记着去掉双引号啊。然后，点住F4单元格向下拖动，拖动到适当行数，这样，行4以下的各单元格公式自动填充。
在G4单元格填入“=IF(O3>0，IF(D4>O3，(IF(OR(D3<O3，D2<O3)，MIN(D3，D2)，O3))，0)，IF(Q4=0，IF(Q3>Q4，IF(J3>P4，J3，O4)，P3)，0))”。字母越来越多，可要填仔细啊。如果你想用这个指标，那么，花点精力认真填写是会有收益的。同样，行4以下的各单元格做自动填充。
在H4单元格填入“=IF(Q4=1，IF(Q3<Q4，IF(I3>P4，I3，P4)，IF(OR(C4>P3，C3>P3)，MAX(C4，C3)，P3))，0)”。同样，行4以下的各单元格做自动填充。
在I4单元格填入“=IF(C4>I3，C4，I3)”
在I5单元格填入“=IF(G5>0，IF(C5>I4，C5，I4)，0)”。同样，行5以下的各单元格做自动填充。
为方便计算，H列和I列分别显示SAR值的多空状态，是后加的，原著表格没有这两列。
在J4单元格填入“=IF(Q4>0，IF(Q3<Q4，IF(D4>J3，D4，0)，IF(D4>J3，J3，D4))，0)”。同样，行4以下的各单元格做自动填充。
在K4单元格填入“=I4-G4”
在K5填入“=IF(Q5=0，I5-G5，H5-J5)”。同样，行5以下的各单元格做自动填充。
在L4单元格填入“0.02”这是原著要求的初始加速因子值。
在M4单元格填入“=IF(Q4=0，0，IF(M3<0.2，IF(J4<J3，M3+0.02，IF(J3=0，0.02，M3))，0.2))”。同样，行5以下的各单元格做自动填充。
在N4单元格填入“=IF(Q4=0，ROUND(K4×L4，2)，100)”
在N5单元格填入“=IF(Q5=0，ROUND(K5×L5，2)，ROUND(K5×M5，2))”。同样，行5以下的各单元格做自动填充。
在O4单元格填入“=G4+N4”
在O5填入“=IF(Q5=0，G5+N5，0)”。同样，行5以下的各单元格做自动填充。
在P4单元格不填。
在P5单元格填入“=IF(Q5=1，H5-N5，0)”。同样，行5以下的各单元格做自动填充。
在Q4单元格填入“=IF(G4>0，0，1)”
在Q5单元格填入“=IF(O4>0，IF(D5-O4>0，0，1)，IF(C5-P4>0，0，1))”。同样，行5以下的各单元格做自动填充。
在R3单元格填入“=SUM(R5：R3000)-SUM(R5：R20)”。强调一下，这个是测算SAR值是否正确设置的，如正确，计算的数值应为0，如数值不等于0，说明SAR值错误。一般错误的原因是一次性输入数据太多，电脑内存负担重，造成计算错误。
在R4单元格填入“=F4-MAX(G4，H4)”。同样，行4以下的各单元格做自动填充。点击保存。
如果“多头SAR”数值大于0，表示行情处于多头状态，否则，处于空头状态。
最好使用“EXCEL2007”以上版本，否则会有各种提示而不能计算。
有了这个表格，也解决了“从何处开始交易”的问题，只要把前面的几次有明显波峰波谷的行情数据代入表格，那么，在以后出现转折时买入即可。

参考资料：《技术交易系统的新概念》作者 威尔斯·威尔德