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  • 2019-10-15 14:47:24
    • SAR指标历史

      SAR,Stop and Reverse,是Welles Wilder发明的,关于这个指标大师,参见《RSI指标及其发明人Welles Wilder的前世今生

      SAR是一个基于价格/时间的交易系统。Wilder称其为Parabolic Time/Price System。

      因为SAR的点以弧形的方式移动,故称为“抛物转向”。

    • 计算公式

      SAR的计算复杂,上涨趋势与下跌趋势计算方式不同。

    • 上涨SAR的计算

      S A R t = S A R t − 1 + A F t − 1 ( E P t − 1 − S A R t − 1 ) SAR_t=SAR_{t-1}+AF_{t-1}(EP_{t-1}-SAR_{t-1}) SARt=SARt1+AFt1(EPt1SARt1)

      S A R t − 1 SAR_{t-1} SARt1:上一个周期的SAR值;
      S A R i n t SAR_{int} SARint:初始值,初始周期的最小值;
      A F AF AF:加速因子(Acceleration Factor),从0.02开始,最高0.2.每当EP出现新高,增加0.02;
      E P EP EP:极值点(Extreme Point),当前上涨趋势中最高价的最大值;

    • 下跌SAR的计算

      S A R t = S A R t − 1 − A F t − 1 ( S A R t − 1 − E P t − 1 ) SAR_t=SAR_{t-1}-AF_{t-1}(SAR_{t-1}-EP_{t-1}) SARt=SARt1AFt1(SARt1EPt1)
      S A R t − 1 SAR_{t-1} SARt1:上一个周期的SAR值;
      S A R i n t SAR_{int} SARint:初始值,初始周期的最大值;
      A F AF AF:加速因子(Acceleration Factor),从0.02开始,最高0.2.每当EP出现新高,增加0.02;
      E P EP EP:极值点(Extreme Point),当前下跌趋势中最低价的最小值;

    • Talib

      talib.SAR(high,low)

    • Python编写

      未完待续

    • References

    1. Parabolic SAR
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    简介 文化财经SAR指标计算(一)主要介绍了SAR指标一次性计算的计算方式,但实际使用过程中,数据是一个个压入的形式,所以对算法需要修改。本文 代码实现 ...

    简介

     文化财经SAR指标计算(一)主要介绍了SAR指标一次性计算的计算方式,但实际使用过程中,数据是一个个压入的形式,所以对算法需要修改。本文主要基于VNPY中实现SAR做demo。
     VNPY中指标的计算都放在ArrayManager类里面,故对该类重写。
    

    代码实现

    定义一个类,用于存储SAR需要用到的数据

    class SarData:#存储结构
    
        def __init__(self, size=100):
            self.af = np.zeros(size)
            self.ep = np.zeros(size)
            self.sar =np.zeros(size)
            self.low_pre = 999999999  # 上一个周期最小值
            self.high_pre = 0  # 上一个周期最大值
            self.N=4
            self.af0=0.02
            self.mvalue=0.2
            self.up=False
            self.init_up_down=[False,False]
            self.init_up_down_ep=[0,0]
    
        def move_data(self):
            self.sar[:-1] = self.sar[1:]
            self.af[:-1] = self.af[1:]
    

    接着就是对ArrayManager的重写:
    主要注意一下几点:

    1. update_bar 函数中,计算SAR,每更新一个bar就计算sar
    2. 增加一个函数calculate_sar计算SAR
    3. 提供一个方法获取计算好的SAR
    class ArrayManager(object):
        """
        For:
        1. time series container of bar data
        2. calculating technical indicator value
        """
    
        def __init__(self, size=100):
            """Constructor"""
            self.count = 0
            self.size = size
            self.inited = False
    
            self.open_array = np.zeros(size)
            self.high_array = np.zeros(size)
            self.low_array = np.zeros(size)
            self.close_array = np.zeros(size)
            self.volume_array = np.zeros(size)
            #增加一个存储Sar的
            self.sar_value = SarData(size)
        def calculate_sar(self):   #增加一个计算一个的SAR
            if self.count==self.sar_value.N+1:#初始化第一个sar
                if self.close[-1]> self.close[0]:#上升
                    self.sar_value.up=True
                if   self.sar_value.up==True:  #涨势
                    self.sar_value.ep[-1] = min(self.low[-1*self.sar_value.N-1:-1])
                    self.sar_value.sar[-1] = self.sar_value.ep[-1]
                    self.sar_value.init_up_down_ep[0] = max(self.high[-1 * self.sar_value.N-1 :-1])#涨势的话 需要先确定最高点 以便 转入涨势时 最低点不会错过初始几根线的最高点
                else:                          #跌势
                    self.sar_value.ep[-1] = max(self.high[-1 * self.sar_value.N-1 :-1])
                    self.sar_value.sar[-1] = self.sar_value.ep[-1]*-1
                    self.sar_value.init_up_down_ep[1]=min(self.low[-1 * self.sar_value.N-1 :-1])#跌势的话 需要先确定最低点 以便 转入涨势时 最低点不会错过初始几根线的最低点
            elif self.count>self.sar_value.N+1:
                self.sar_value.af[-1] = self.sar_value.af[-2] + self.   sar_value.af0
                if self.sar_value.af[-1]> self.sar_value.mvalue:
                    self.sar_value.af[-1] > self.sar_value.mvalue
                if self.sar_value.up:
    
                    self.sar_value.sar[-1] = abs(self.sar_value.sar[-2]) + self.sar_value.af[-1] * (self.high[-2] - abs(self.sar_value.sar[-2]))
                    # 转势头
                    print("转势头",abs(self.sar_value.sar[-2]),self.sar_value.af[-1],self.high[-2] ,self.sar_value.sar[-1] )
                    self.sar_value.high_pre = max(self.sar_value.high_pre, self.high[-1])
    
    
                    if self.low[-1] < abs(self.sar_value.sar[-1]):
                        # print("转入跌势")
                        self.sar_value.up = False
                        self.sar_value.af[-1] = 0
                        self.sar_value.low_pre = self.low[-1]
                        if self.sar_value.init_up_down_ep[1] == 0:
                            self.sar_value.sar[-1] = max(self.sar_value.high_pre,self.sar_value.init_up_down_ep[0])
                        else:
                            self.sar_value.sar[-1] = self.sar_value.high_pre * -1
                else:
                    self.sar_value.sar[-1] = (abs(self.sar_value.sar[-2]) +self. sar_value.af[-1] * (self.low[-2] - abs(self.sar_value.sar[-1])))
    
                    self.sar_value.sar[-1] = -1 * self.sar_value.sar[-1]
                    #self.sar_value.ep[-1] = min(self.sar_value.ep[-2], self.low[-1])
                    self.sar_value.low_pre = min(self.sar_value.low_pre, self.low[-1])
                    print("self.sar_value.low_pre",self.sar_value.low_pre)
                    if self.high[-1] > abs(self.sar_value.sar[-1]):
                        # print("转入涨势")
                        self.sar_value.up = True
                        self.sar_value. high_pre = self.high[-1]
                        self. sar_value.af[-1] = 0
                        if self.sar_value.init_up_down_ep[0] == 0:  # 上涨第一个周期
                            self.sar_value.sar[-1] = min(self.sar_value.low_pre,self.sar_value.init_up_down_ep[1])
                            self.sar_value.init_up_down_ep[0]=self.sar_value. high_pre
                        else:
                            self.sar_value.sar[-1] = self.sar_value.low_pre
    
        def update_bar(self, bar):
            """
            Update new bar data into array manager.
            """
            self.count += 1
            if not self.inited and self.count >= self.size:
                self.inited = True
    
            self.open_array[:-1] = self.open_array[1:]
            self.high_array[:-1] = self.high_array[1:]
            self.low_array[:-1] = self.low_array[1:]
            self.close_array[:-1] = self.close_array[1:]
            self.volume_array[:-1] = self.volume_array[1:]
    
            self.open_array[-1] = bar.open_price
            self.high_array[-1] = bar.high_price
            self.low_array[-1] = bar.low_price
            self.close_array[-1] = bar.close_price
            self.volume_array[-1] = bar.volume #一个个移动到最后
            self.sar_value.move_data()
            self.calculate_sar()#计算SAR
            print(self.sar_value.sar)
        def SAR(self):
          """
          类似文化财经的SAR计算
          """
              return self.sar_value.sar
    

    特别地,对此我选取了J2001.XDCE", start_date=‘2019-1-11’, end_date=‘2019-12-22’ 日线数据进行了验证,截几张图
    ![1月11号附近几天值(https://img-blog.csdnimg.cn/20191225111615624.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MzczNjkwMw==,size_16,color_FFFFFF,t_70)12月22号附近值
    注:本工作室提供量化策略代写以及交易、量化系统定制化开发服务:聚宽 米筐 优矿 文化财经 vnpy 发明者等 各大平台
    本工作室提供以下服务:
    1、量化策略代写以及优化以及研报建模
    2、数据分析:主成分分析、频域分析(滤波、小波变换等)
    3、量化系统定制开发
    4、辅助搭建自己的量化平台
    5、算法交易
    价格根据服务双方协商。请联系微信quantcbll

    展开全文
  • SAR指标抛物线SAR指标试图通过突出资产移动的方向以及提供进入和退出点来为交易者提供优势。在本文中,我们将介绍该指标的基础知识,并向您展示如何将其纳入您的量化交易策略。我们还将看一下该指标的一些缺点。关键...

    SAR指标

    抛物线SAR指标试图通过突出资产移动的方向以及提供进入和退出点来为交易者提供优势。在本文中,我们将介绍该指标的基础知识,并向您展示如何将其纳入您的量化交易策略。我们还将看一下该指标的一些缺点。

    关键要点

    由J. Welles Wilder Jr.开发的抛物线SAR指标被交易者用来确定趋势方向和潜在的价格反转。使用“SAR”技术指标的追踪止损和价格反转定义方法,以识别合适的开仓和平仓点。抛物线SAR指标在图表上显示为一系列的点,这些点不是高于就是低于要交易的资产价格,具体取决于价格移动的方向。

    当价格是向上趋势时,点位于价格下方,当向下趋势时,点位于价格上方。

    SAR指标用于交易

    抛物线SAR是一种技术分析指标,用于确定资产的价格方向,并引起对价格方向变化的关注。抛物线SAR有时被称为“停止和反转系统”,由相对强弱指数(RSI)的创造者J. Welles Wilder Jr.开发。

    在图表上,指标显示为位于价格条上方或下方的一系列点。低于价格的点被认为是一个看涨信号。相反,高于价格的点用于说明空头处于可控状态,且量能可能保持下降。当这些点翻转时,表明价格方向的潜在变化正在进行中。例如,如果点高于价格,当这些点反转到低于价格时,它可能表示价格将进一步上涨。

    随着交易标的价格的上涨,点数也将上升,首先是缓慢增长,然后加速并随着趋势更加的快速。随着趋势的发展,SAR开始变得更快一点,而这些点很快就会赶上价格。

    下图显示该指标适用于在趋势中获取利润,但当价格横向移动或在波动的市场交易时,它可能导致许多错误信号。当价格上涨时,该指标将使交易者正确交易。当价格横向移动时,交易者应该预期会有更多的损失和/或非常微薄的利润。

    8d5a99a764871c523de7eb964346fddb.png

    显示抛物线SAR示例的图表

    下图显示了在下行趋势中,该指标将使交易者保持空头交易(或多头交易),直至价格开始回调或反弹。在这个例子中,当下行趋势恢复时,指标让交易者重新进入市场。

    d9e8fa36663cf8d3c70fd159335bf799.png

    抛物线SAR也是设置止损单的好方法。当交易标的上涨时,移动止损以匹配抛物线SAR指标。同样的概念适用于空头交易 - 随着价格下跌,如上设置止损以匹配指标。

    这个指标是机械的,总是会发出新的信号来做多或做空。由交易者决定要进行哪些交易以及单独留下哪些交易。因此,我们再配合阶段高低点来配合判断,会提高很大的胜率。

    在发明者量化平台实现SAR量化交易策略

    策略名称:SAR和价格高低点策略

    数据周期:1H等

    策略支持:商品期货、数字货币现货,数字货币期货

    61fa0037768b148d53cc77ea6c9152d7.png

    My语言版本:

    LOTS:=IF(IsCryptoCurrency, IF(IsCryptoCurrency=1, CryptoCurrencyTradeAmount, MAX(1, INTPART(CryptoCurrencyTradeAmount))), MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1))));

    SARLINE:=SAR(4,2,20);

    B1:=SARLINE>0;

    S1:=SARLINE<0;

    B2:=HIGH>=HHV(CLOSE,N);

    S2:=LOW<=LLV(CLOSE,N);

    BUYK:=BARPOS>N AND B1 AND B2;

    SELLK:=BARPOS>N AND S1 AND S2;

    SELLY:=S1 AND S2 AND BKHIGH>BKPRICE*(1+0.01*SLOSS);

    BUYY:=B1 AND B2 AND SKLOW

    SELLS:=C

    BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);

    BUYK,BK(LOTS);

    SELLK,SK(LOTS);

    SELLY,SP(BKVOL);

    BUYY,BP(SKVOL);

    SELLS,SP(BKVOL);

    BUYS,BP(SKVOL);

    展开全文
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    本文是“快乐盈利系统交易法”的一部分,详细内容可见“我学习我快乐”网 www.klylxtjyf.com
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    本文介绍了行情软件自带的SAR指标的错误和解决方法。

    SAR指标又叫抛物式时间/价格交易系统,也可称为抛物线指标或停损转向操作点指标,名称来源于这种交易系统作图时,所计算、描绘出的停止点形成的轨迹十分类似于抛物线。属于价格与时间并重的分析工具。由于组成SAR的点以弧形的方式移动,故称“抛物转向”。是由美国技术分析大师威尔斯•威尔德(J.WellesWilderJr)所创造的,最早发表于1978年版的《技术交易系统新概念》一书中。
    那么,许多行情软件自带的SAR指标有什么问题哪?

    先来看一下威尔斯·威尔德在《技术交易系统的新概念》中的抛物式时间/价格交易系统规则:
    入市交易位置:当价格穿透(突破)SAR时,建仓。
    SAR不能进入前一个交易日或当日的价格区域。
    (1)如果是多头,次日的SAR值不能大于(高于)前一天或当日的最低价。如果SAR值的计算结果大于前一天或当日的最低价,那么则选取当日与前一日的最低价中较低的值作为次日之SAR,接着用这一SAR值进行下面的计算。
    (2)如果是空头,次日的SAR值就不能小于(低于)前一天或当日的最高价。如果SAR值的计算结果小于前一天或当日的最高价,则选择当日与前一天的最高价中较高的值作为次日之SAR,接着用这一SAR值进行下面的计算。

    了解了规则,很容易知道行情软件的问题,如图5-4-1。
    在这里插入图片描述图5-4-1 SAR数值进入K线价格区域

    图5-4-1是上证指数2017年8月29日到2017年11月24日K线图,指标为SAR,看出问题了吗?没有,在没看原著之前,我也没看出问题,看了原著之后,才发现问题不少。
    原著第二条规定“SAR不能进入前一个交易日或当日的价格区域。”简单的说就是,如果是多头,SAR的数值不能大于当日最低价;如果是空头,SAR的数值不能小于当日最高价。说白了SAR的数值只能在k线最低价以下或最高价以上运行,不能在k线最低价和最高价之间。上图圆圈标示,行情软件自带的SAR指标SAR值多次进入了K线以内。你可以打开行情软件,随便进入哪只股票,都有这种情况。可以说,这样违反原著要求的SAR指标不能称为真正的SAR指标,至少说是不严谨不准确的。
    那这样的指标怎么指导投资操作。一道题答错了,会影响考试成绩;一个指标编错了,有可能导致亏损。我得到这个指标发明者的原著,可以透彻的分析了解这个指标编写方法和数值含义,并有机会验证软件带的这个指标是否有出入,是否尊重了原著的思想和应用方法。要知道原著者发明指标不是凭空想象的,发明的指标也不是弃之不用的。我相信威尔斯·威尔德发明指标一定是从实践中来,并应用于实践中去的。那现在,行情软件给出了指标,却没有遵从原著的思想精髓,给出的是一个似是而非的东西,这怎么来指导投资哪。
    而行情软件提供的其他指标,大部分都不可能看到发明者详细的编写过程,也就无法验证是否遵从了原著的思想。如果遵从了还好,如果没遵从,使用者也不知道,那用这样的指标操作有什么意义。这对于那些执迷于技术分析的投资者简直就是开玩笑。反正,我知道了这个指标的真相,其他的指标也基本上不敢使用了。
    可是原著者对指标的讲解和用法深深地吸引了我,也让我相信使用这个指标对我的投资收益一定有非常大的帮助。试问谁能抗拒金钱的诱惑。可是好东西摆在那却不能使用,真的让人非常苦恼。如何解决那?
    和原著者一样每日记录交易数据并按步骤用表格逐步计算吗?显然太繁琐了,我可没有这样的耐心。能不能用行情软件的公式编辑功能自己编写指标那。我觉得有这种想法都很狂妄,要知道,我是学俄语的,对于英文字母,只能说是认识,两个以上的字母放在一起,就不知道什么意思了。而用电脑编公式都是英文的,就我这水平编公式,我不敢想象。
    但金钱和成功的诱惑让我不能放弃自己的想法。我已经发现了问题,有问题总要解决。这已经不是一个指标对错的问题,因为技术分析占据投资分析的半壁江山,不能解决这个问题,近乎等于放弃了使用技术分析来指导操作。
    我不断的问自己,原著指标的用法是否打动了我,是否相信对投资有帮助。如果是,就要克服困难,解决问题,如果不是,就要放弃。
    答案可想而知。既然问题来了,就不能回避了,我开始着手编写指标。
    我首先把这个指标验算一遍。就是按原著的步骤,计算《技术交易系统的新概念》讲解sar附录表格中每一个数值,这样一方面验证表格是否有误,另一方面体会作者编写过程,和为什么这样设计。计算之后,发现日期列15的SAR值有错误,可能是四舍五入的原因造成的,应为51.65,原著表格标注51.67,其他没发现问题。

    这一步相对简单,那下一步该如何做。我先想了一个容易的办法,把原著提供的表格里的数值导入“EXCEL”软件,用强大的“EXCEL”软件的公式编辑功能按照原著的要求自动计算出相应的数值。这样做有两个好处,第一个就是了解计算机公式的编写逻辑;第二个就是万一用行情软件编写指标不成功,我还有替代品,因为我用软件直接编写指标实在没有信心。
    真是“看花容易绣花难”,我看书里面的数值处理并不复杂,如何让电脑识别作者的思想真的很难,最难的地方是“SAR”指标里面涉及一个动态的加速因子和停止反转点。加速因子就是规定在什么情况下因子数值增大,停止反转点就是规定在什么情况下多空转换。说实话,如何用计算机语言表达原著意图,对我来说,真的太难了。
    天道酬勤,大概用了2个多月的时间,我终于用“EXCEL”软件编写成功了这个指标。编写成功的意思就是把原著中的行情数据填入表格,可以自动计算出相应的数值。如图5-4-2是SAR指标自动计算表。这意味着任意品种的行情数据代入到表格中,都能得到正确的sar数值。
    在这里插入图片描述图5-4-2 抛物式时间/价格交易系统自动计算表

    表中列F到列R的数据第四行以下都是电脑自动计算的,有兴趣的朋友可以核对一下。
    有了这个表格,只要增加公式行数,再把行情数据代进去,就可以计算出每日的SAR指标各项数据,相对来说比较方便,但是,不够直观。
    下一步就要用行情软件来编写了,想想用表格软件的编写过程,心底真没底,这真是一个挑战。实话说,水平不够,没编出来。
    其实,只要学习原著计算方法,利用表格软件,大家都可以做出自动计算的SAR指标,用起来也方便,关键是没有错误,用着放心。
    现在告诉大家如何制作和使用表格,也可以直接在书后提供的百度网盘地址下载使用。
    打开Excel软件,先按上表填写行1、行2的文字部分,把行情数据从行4开始填入单元格。因为原著提供的表格数据是从多头开始记录的,所以前面没有日期的数据是为了让行情形成空头趋势故意填写的,然后才能自动计算反转成为多头,这样,更符合原著的要求。后面有日期的数据是原版SAR表格提供的数据。下面,填写可以实现我们愿望的公式。
    现在,我们把相关的公式填入单元格,公式繁琐,这里不会一一解释,但请相信都是按原著的要求设计的。
    在F4单元格填入“=ABS(H4-G4)”,记着去掉双引号啊。然后,点住F4单元格向下拖动,拖动到适当行数,这样,行4以下的各单元格公式自动填充。
    在G4单元格填入“=IF(O3>0,IF(D4>O3,(IF(OR(D3<O3,D2<O3),MIN(D3,D2),O3)),0),IF(Q4=0,IF(Q3>Q4,IF(J3>P4,J3,O4),P3),0))”。字母越来越多,可要填仔细啊。如果你想用这个指标,那么,花点精力认真填写是会有收益的。同样,行4以下的各单元格做自动填充。
    在H4单元格填入“=IF(Q4=1,IF(Q3<Q4,IF(I3>P4,I3,P4),IF(OR(C4>P3,C3>P3),MAX(C4,C3),P3)),0)”。同样,行4以下的各单元格做自动填充。
    在I4单元格填入“=IF(C4>I3,C4,I3)”
    在I5单元格填入“=IF(G5>0,IF(C5>I4,C5,I4),0)”。同样,行5以下的各单元格做自动填充。
    为方便计算,H列和I列分别显示SAR值的多空状态,是后加的,原著表格没有这两列。
    在J4单元格填入“=IF(Q4>0,IF(Q3<Q4,IF(D4>J3,D4,0),IF(D4>J3,J3,D4)),0)”。同样,行4以下的各单元格做自动填充。
    在K4单元格填入“=I4-G4”
    在K5填入“=IF(Q5=0,I5-G5,H5-J5)”。同样,行5以下的各单元格做自动填充。
    在L4单元格填入“0.02”这是原著要求的初始加速因子值。
    在M4单元格填入“=IF(Q4=0,0,IF(M3<0.2,IF(J4<J3,M3+0.02,IF(J3=0,0.02,M3)),0.2))”。同样,行5以下的各单元格做自动填充。
    在N4单元格填入“=IF(Q4=0,ROUND(K4×L4,2),100)”
    在N5单元格填入“=IF(Q5=0,ROUND(K5×L5,2),ROUND(K5×M5,2))”。同样,行5以下的各单元格做自动填充。
    在O4单元格填入“=G4+N4”
    在O5填入“=IF(Q5=0,G5+N5,0)”。同样,行5以下的各单元格做自动填充。
    在P4单元格不填。
    在P5单元格填入“=IF(Q5=1,H5-N5,0)”。同样,行5以下的各单元格做自动填充。
    在Q4单元格填入“=IF(G4>0,0,1)”
    在Q5单元格填入“=IF(O4>0,IF(D5-O4>0,0,1),IF(C5-P4>0,0,1))”。同样,行5以下的各单元格做自动填充。
    在R3单元格填入“=SUM(R5:R3000)-SUM(R5:R20)”。强调一下,这个是测算SAR值是否正确设置的,如正确,计算的数值应为0,如数值不等于0,说明SAR值错误。一般错误的原因是一次性输入数据太多,电脑内存负担重,造成计算错误。
    在R4单元格填入“=F4-MAX(G4,H4)”。同样,行4以下的各单元格做自动填充。点击保存。
    如果“多头SAR”数值大于0,表示行情处于多头状态,否则,处于空头状态。
    最好使用“EXCEL2007”以上版本,否则会有各种提示而不能计算。
    有了这个表格,也解决了“从何处开始交易”的问题,只要把前面的几次有明显波峰波谷的行情数据代入表格,那么,在以后出现转折时买入即可。

    参考资料:《技术交易系统的新概念》作者 威尔斯·威尔德

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