协方差矩阵 订阅
在统计学与概率论中,协方差矩阵的每个元素是各个向量元素之间的协方差,是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。 展开全文
在统计学与概率论中,协方差矩阵的每个元素是各个向量元素之间的协方差,是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。
信息
外文名
covariance matrix
领    域
统计学与概率论
特殊性
为对称非负定矩阵
别    名
方差矩阵 [1]
中文名
协方差矩阵
元    素
各个向量元素之间的协方差
形    式
矩阵
协方差矩阵概念
设 为n维随机变量,称矩阵 为n维随机变量 的协方差矩阵(covariance matrix),也记为 ,其中 为 的分量 和 的协方差(设它们都存在)。例如,二维随机变量 的协方差矩阵为 其中 由于 ,所以协方差矩阵为对称非负定矩阵。 [2] 
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问答
  • 协方差矩阵

    2018-10-14 21:10:53
    通过探索线性变换与所得数据协方差之间的关系提供协方差矩阵一个直观的几何解释。大部分教科书基于协方差矩阵的概念解释数据的形状。相反,我们采取一个反向的方法,根据数据的形状来解释协方差矩阵的概念。在《为...

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