量化投资 订阅
量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。从全球市场的参与主体来看,按照管理资产的规模,全球排名前四以及前六位中的五家资管机构,都是依靠计算机技术来开展投资决策,由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。 [1]  事实上,互联网的发展,使得新概念在世界范围的传播速度非常快,作为一个概念,量化投资并不算新,国内投资者早有耳闻。但是,真正的量化基金在国内还比较罕见。同时,机器学习的发展也对量化投资起了促进作用。 展开全文
量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。从全球市场的参与主体来看,按照管理资产的规模,全球排名前四以及前六位中的五家资管机构,都是依靠计算机技术来开展投资决策,由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。 [1]  事实上,互联网的发展,使得新概念在世界范围的传播速度非常快,作为一个概念,量化投资并不算新,国内投资者早有耳闻。但是,真正的量化基金在国内还比较罕见。同时,机器学习的发展也对量化投资起了促进作用。
信息
外文名
Quantitative Investment
过    程
择时、套利、交易,配置,风控
区    别
模型
中文名
量化投资
量化投资企业
米筐科技,盈宽实验室,微量网
代表人物
詹姆斯·西蒙斯
量化投资概念举例
量化投资区别于定性投资的鲜明特征就是模型,对于量化投资中模型与人的关系,大家也比较关心。打个比方来说明这种关系,我们先看一看医生治病,中医与西医的诊疗方法不同,中医是望、闻、问、切,最后判断出的结果,很大程度上基于中医的经验,定性程度上大一些;西医就不同了,先要病人去拍片子、化验等,这些都要依托于医学仪器,最后得出结论,对症下药。医生治疗病人的疾病,投资者治疗市场的疾病,市场的疾病是什么?就是错误定价和估值,没病或病得比较轻,市场是有效或弱有效的;病得越严重,市场越无效。投资者用资金投资于低估的证券,直到把它的价格抬升到合理的价格水平上。但是,定性投资和定量投资的具体做法有些差异,这些差异如同中医和西医的差异,定性投资更像中医,更多地依靠经验和感觉判断病在哪里;定量投资更像是西医,依靠模型判断,模型对于定量投资基金经理的作用就像CT机对于医生的作用。在每一天的投资运作之前,我会先用模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描,然后根据检查和扫描结果做出投资决策。
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